skalper

Sekac: Skoro bych řekl, že se Tě to týká. Dočetl sis ten příspěvek od Vakova? Pro API na TWS potřebuješ verzi 940.0 nebo vyšší.

Navazuji na své předchozí příspěvky - to, co se dalo čekat se stalo skutkem. Po týdnu s novým počátečním účtem jsem přišel na buben (na paperu). Radost z toho nemám ale když už jsem sem dal začátek nechci zamlčet ani pokračování. Nijak se tomu nedivím - vzhledem k tomu, že jsem neměl žádná pevná pravidla mě tento výsledek nepřekvapuje. Naopak mě překvapil původní výsledek 100% za měsíc. Nyní ho považuju za shodu okolností a zaměřím se na analýzu toho, jak se mi to povedlo.

zaciatocnik1: 1,70 + nějaké poplatky burze = 2,84 Vždyť v tom odkazu z předchozího příspěvku to máš všechno napsané, stačí si to dohledat a sečíst. viz také www.financnik.cz/wiki/komise

zaciatocnik1: Nejsou opce jako opce. Opce na Futures mají jiný ceník, než kam ses koukal původně. Bez toho abys řekl, co chceš obchodovat nemá Tvůj dotaz smysl. Opce na ES se účtují podle ceníku tady: www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=commission&p=futures1 Cenu si musíš složit z dílčích polatků brokerovi, burze a regulátorovi. Cena za jeden kontrakt pak odpovídá tomu, co Ti účtovali.

zaciatocnik1: Co takhle www.interactivebrokers.com/en/software/tws/twsguide.htm -> Trading Tools -> Watchlist

FastMoney: Dík za upozornění. Tohle už je zredukovaný StopLoss, míval jsem větší. S menším SL se mi zasse zhoršuje Win%.

m.hunter: ani bych neřekl, že si pro profity chodím, občas to vyjde tak, že mi cena uletí ne jednu nebo druhou stranu ale nejčastěji vystupuju na +5 ticků nebo -13 ticků. I u těch větších zisků vešinou vezmu vrabce v hrsti na první korekci a potom se dívám jak to jede dál. Možná to není čistý skalping ale byl bych blázen, kdybych si nevzal to co se samo nabízí.

marcossoft: A co takhle FIO banka, mezinárodní odchozí platba je za 8 EUR nebo 200 CZK, účet založí po internetu.

Myslím, že podobně jako v dalších oblastech tradingu, ani tady neexistuje jednoznačně správné doporučení. Já si svůj způsob obchodování bez možnosti mít aspoň dva kontrakty nedovedu představit. Nejde jenom o různé výstupy, používám také scaling in. Rozšiřuje mi to možnosti a pomáhá připravit se na více variant dalšího vývoje trhu. Článek od Mike Bryanta je fajn ale zabývá se jen technickou stránkou věci. Statisticky má určitě pravdu ale pokud ideální systém nedokážu zobchodovat, je mi k ničemu. Počkat si dost dlouho na optimalizovaný PT mi moc nejde jakkoliv se to může zdát jednoduché. Raději budu obchodovat systém, který umím zvládnout, než teoreticky lepší, který nedodržuju.

spec799: tady na serveru je o tom pár článků (dej hledat "na cestách"), např. www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/petr-JAR.html www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/trading-na-cestach.html www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/daytrading-na-cestach-2013.html

m.hunter: PT ani SL nemám pevné. Průměrný ziskový obchod je 69,28 $ na kontrakt, průměrná ztráta je 106 $. Rozložení zisků a ztrát podle četnosti přikládám.

2 Honzin: Máš pravdu, psychika je rozhodující i na paperu, když si věřím, jde to skoro samo. Live si musím vyzkoušet naživo ;) 2 svopex: Při obchodování mám otevřené jenom standardní okno, kde sleduju hodnoty Bid, Ask a Last. Ještě tam mám Bid size, Ask size a Change ale na ty obvykle nekoukám. Graf si otevřu jednou než začnu obchodovat a potom už většinou ne, maximálně tak jednou nebo dvakrát za den při větším pohybu nebo po pauze abych znovu získal cit. Myslím, že trvale zobrazený graf mě spíš mátl. Když si chodím pro menší profity, tak není moc důležité, jestli je trh v chopu nebo v trendu. V obou případech můžu po malém zisku znovu naskočit.

Po čtyřdenní pauze jsem byl trochu nedočkavý ale podařilo se mi pomocí 12 obchodů dotáhnout se na paperu k zdvojnásobenému účtu (20005.30 $) ještě před začátkem RTH. Od 24.3 to bylo 20 obchodních dní, 312 obchodů, 639 zobchodovaných kontraktů, RRR=0,65, win%=68,4%, PF=1,5. Do konce měsíce mi zbyl ještě jeden volný den ;) Prozatím končím a dám si teď pauzu, rozhodně nestojím o nějaký DD. Od příštího pondělí si zkusím nastavit paper account na aktuální výši live a zkusím to ještě jeden měsíc nanečisto, pak se uvidí. Zdravím a děkuji za podporu i připomínky (já vím, je to jen paper).

Díky za zajímavý článek. Nedávné jsem se nad tím také zamýšlel a mám k tomu dvě poznámky. - aplikace filtru může mít i značně negativní důsledek zejména, když by k přerušení obchodování mělo docházet moc často - obvykle poslední obchod před přerušením je ztrátový a před zahájením ziskový - ten první vezmu a ten druhý ne, a tak se mi může podstatně zhoršit win% - za úvahu stojí myšlenka aplikovat filtr ne na equity podle obchodů ale podle obchodních dní - odpadá tak nutnost řešit equity během obchodování.

Zdravím všechny a děkuji za rady. Pro Vaši informaci, učet mám od Interactive Brokers, komise už jsou započítány. Přikládám výpisy. To, že plněné bude horší si uvědomuju ale u IB ten rozdíl není velký a moje LMT příkazy jsou obvykle vyplněné tak, že cena je projde o víc než jeden tick. Pořád si nejsem jist, co si o tom mám myslet. Souvislý měsíc je celkem dost ale na druhou stranu to pořád může být jenom shoda okolností. Nemám žádný systém kromě toho, že chci každý den vydělat 4%, vstupuju podle pocitu a vystupuju také tak i s malým ziskem. RRR = 0.66, win% = 68%, PF = 1.45