zaciatocnik1

Ahojte, môžete mi prosím objasniť ako je to presne so spoločnosťami Altria Group a Philip Morris International ? tieto dve spoločnosti už nemajú vôbec nič spoločné ? Alebo to je tak, že Altria Group je materskou spoločnosťou Philip Morrisu ? Pýtam sa, pretože jednak chcem jednu z týchto akcií kúpiť (no neviem ešte ktorú, preto analyzujem) pre ich zaujímavý stabilný dividendový výnos a jednak mi nejde do hlavy, že na stránkach spoločnosti majú obe spoločnosti napísané, že značka Marlboro im patrí. Tak komu teda patri Marlboro ?

ach zabudol som. Musíme počkať do piatku, takže dúfam, že nezabudnem.

Je to vec weeklys, pretože weeklys ti nedovolia vypísať nejako extra OTM opcie (...akože ked chceš aké také prémium). A vypisovať ITM spready neni gambling ? Však to je čistá ruleta - Buď, alebo. Kdežto keď vypíšeš OTM spread, tak aspon máš na svojej strane nejakú pravdepodobnosť, že trh sa až tak "daleko" nedostane. Weeklys na akciové indexy alebo na futures je čistá smrť. A inak odkiaľ si zobral takú hlúposť, že obchodníci s účtom menším ako 100 tis. USD sú gambleri ? To je aká hlúposť ? To mi akože chceš povedať, že trader s účtom 200 tis. USD je šikovnejší/schopnejší ako trader s 20 tis. USD účtom ? :D

Tom_czr vieš čo je na tom drsného ? že weeklys ti neumožňujú vypísať spread nejako extra daleko od ceny podkladu a potom sa stávajú také vec, že ty sa v premarkete dostaneš do straty a nemôžeš nič robiť. Ale to predsa ty vieš, lebo ty robíš výskumy trhu a všetko máš podložené svojimi dlhoročnými výsledkami

Dagobert, Honza K. keďže obchodujete už dlhé roky, môžete prosím napísať aké priemerné ročné zhodnotenie vykazujete ? Pýtam sa na priemer za všetky roky. A je pravda, že obchodník čím dalej, tým dosahuje vyššie zhodnotenie ? (pretože sa stáva skúsenejším napríklad...)

Však toto je presne ten problém weeklys. Ja neviem či to je vysokou gamou, alebo vysokou Vegou, alebo čo, ale keď trh ide proti tebe, tak ty zrazu za jeden deň sa dostaneš z mierneho zisku do parádne hlbokej straty. Ja som jednoznačne toho názoru, že weeklys na akciové indexy sa z dlhodobého hľadiska nedajú ziskovo obchodovaŤ, pretože ty vyrobíš 3/4 týždne po sebe zisky a potom príde další týžde /stratový/ a úplne všetky zisky vymažeš jak nič a žiadne rolovanie do dalšieho týždňa ti nepomôže. Koľko kontraktov si obchodoval, že strata bola až - 4500 USD ?? Zavrel si obchody ? (pretože ako viem, trhy sa v premarkete síce dostali do červených čísiel, ale poobede už boli v zelených) Vieš čo by som robil ? neobchodoval už nikdy weeklys na akciové indexy, lebo aj ja vďaka weeklys vymazal 20% svojho účtu za mesiac.

Prečo cez IB sa ti nevyhovuje obchodovať ? resp. čo sa ti nepáči ? ...možno ti pomôžeme s nejakými nastaveniami... u TOS asi neotvoríš účet, ale možno niektorí iný brokeri poskytujú ich platformu

jaj aha chápem chápem... čakal som, že teba bude zaujímať za akým účelom sa tie obchody robia, ale keď odpoveď typu "internal testing" ti stačí, tak OK. Takže nevieš ani ty, že prečo to robia...

A za akým účelom sa robia tieto fiktívne obchody ?

Jasné Dagobert, rozumiem tomu čo píšeš. Ten tvoj IC je naozaj dostatočne široký pre týždňovú exspiráciu. Svedčia o tom aj dlhodobé štatistiky, že naozaj len málokedy boli také týždne, že by SPX urobil +-3% Keď sa už bavíme o weeklys, tak využívaš weeklys aj na akciové opcie ? Napr. ja premýšľam nad niečim takým ako je covered call, ale využívať k tomu týždňové opcie. Teda kúpiš 100ks akcií a budeš na ne vypisovať covered call. Keď budeš priradený, vypíšeš zasa naked put a takto dokola. Neskúšal si?

jaj lebo to je také veľmi jednoduché odhadnúť budúcnosť nie ?? však keď trh spraví +2%/3% za týždeň, tak logicky uvažuješ, že po takto silnom uptrende by sa trh mal ukludniť, preto preroluješ call na call. Keby prerolujem call na put a trh si to nasmeruje dolu, čo potom ? Vôbec nechápem čo s tým má chamtivosť. Vysvetli mi to, prosím. Díky

Dagobert, písal si, že za 5 spreadov dostaneš na jednu stranu cca 100 USD (za celý IC dostaneš cca 200 USD). To znamená, že na 1 spread dostaneš cca 20 USD. Ak ťa trh dobehne a vypísaná opcia bude ATM, tak tvoja strata na 1 kontrakt bude minimáálne 200 USD !! Takže celá tvoja put/call strana bude v strate asi 1 000 USD (cca). Ďalším rolovaním dostaneš tých tvojich 100 USD/5 kontraktov. Takže môžeš sa snažiť ako chceš, nikdy rolovaním nedostaneš viac ako "obetuješ" pri rolovaní. To sa jednoducho nedá. To by si musel rolovať do septembrovej exspirácie a nie rolovať na další týžden :D Rozumieme si ? Asi si ešte nezažil ani jednu stratu na weeklys ako tak vidím :) Ale jednoducho obchodovanie štýlom "Pondelok otvorím, v piatok exspirácia" sa nedá. Jedna strata ti vymaže dvojmesačné zisky....(mám to odskúšané - nedávny uptrend mi spôsobil neskutočné problémy) BTW: potom ja nespochybňujem to, čo robíš, ale jednoducho matematika nepustí...

Dagobert a kedy roluješ ? Podľa ceny podkladu, alebo podľa otvorenej straty, alebo podľa delty ? A ako roluješ ? Do dalšieho týždňa, alebo aj na dlhšie exspirácie ? Inak jedna vec ešte, čo sa týka SPX: za aké ceny otváraš spread ? Vždy sa ti podarí za MID cenu ? Pretože, ako určite vieš, u SPX máš velmi velký rozdiel (spred) medzi BID a ASK.

Fúha a to sa ti ako darí ?? Dve veci mi prosím ťa napíš: 1. kedy otváraš obchod a kedy zatváraš ? To akože v pondelok otváraš a v piatok je už exspirácia ? 2. ako sa ďaleko od ceny podkladu sa ti IC podarí otvoriť ? ...resp. akú deltu má vypisovaná opcia ? Odpovede smeruj prosím ťa k SPX, pri ňom ma to najviac zaujíma. Díky :) BTW: ja som obchodoval nie IC, ale len spready na ES a to sa nedalo proste. V piatok som otvoril obchod a budúci piatok bola exspirácia. Vždy ma trh dobehol a straty boli dvakrát vyššie ako inkasované prémium ! A rolovať sa veru neoplatilo...Ak chceš rozumné prémia, neodroluješ dalej ako 1% od ceny podkladu....Toť aspoň moja skúsenosť

Dagobert, ako to myslíš s tým, že "vypisovať 2-4 Iron Condoři týdně" ? To myslíš akože vypisovať IC na weeklys alebo ako ?

nie nie Dago, niečo iné myslím. Budúci piatok pošlem print screen platformy a tam bude vidieť, že v deň exspirácie budú mať opcie (na index) vysokú IV, resp. podstatne vyššiu ako tie, čo majú exspiráciu až o niekolko dní

Tome, ale naozaj v dni exspirácie je podstatne zvýšena IV (aspon u indexov som si to všimol). Napr. teraz majú mierne OTM opcie na ES pre exspiráciu v budúci piatok IV cca 9%-10%. Ale tie weeklys, čo exspirujú dnes, majú IV v desiatkach percent a pritom skoro už žiadnu cenu. Ja neviem čím to je, ty nevieš ?

Detroit ak sa môžem spýtať čo tam robíš ? (akože zamestnanie...). Tiež mám známeho v Toronte

v Account managemente sa to určite dá. tam niekde v Reports a Statements hľadaj

Mapler, kvôli čomu zaobstarávaš tú Long opciu ? Tá opcia ťa náhodou nestojí akurát toľko (možno aj viac), koľko si získal bezcennou leg ? A prípadné rolovanie ťa koľko stojí ? Ja vidím lepší spôsob, len treba vhodnú akciu. Jednoducho kúpiš 100 ks vhodnej akcie. A spravíš presne niečo také ako OTM short stranggle tesne pred E. Jedna leg sa stane bezcennou (zavrieme ju lacno) a druhá leg nás netrápi. Vieš prečo ? Lebo buď nás zbaví akcie, alebo nás priradí a získame dalších 100 ks akcií (a vlastne sme radi, lebo sme kúpili dosť lacno, len treba vhodnú akciu!). Čo ty nato ? Toto sa dá robiť stále, ale pred E týmto spôsobom zinkasuješ viac ako tvojim spôsobom (lenže treba volný kapitál, ale si pred E hádam nejako uvoľníš).

inak čo sa týka tých akcií ? Ty počas výsledkov obchoduješ IC ? Prečo nie niečo také ako long strangle/straddle ? Domnievam sa, že ak otváraš IC pred hospodárskymi výsledkami, tak skoro vždy roluješ jednu stranu, že ? Lebo aspon na grafoch tie pohyby akcií počas earnings sa mi zdajú dosť rázne

ja zas obchodujem iba SPX. Išiel by som aj do akcií, ale ešte si to žiada hodne štúdia a kapitálu. Teraz napr. čakám, čo bude zajtra. Zajtra o 20:00 zasadá FED, uvidíme čo bude a pravdepodobne až v piatok otvorím july IC. Pravdupovediac, niekedy je ťažké aj neobchodovať :D

A ak by si teoreticky dnes otváral IC, tak ktorú exspiráciu ? Júlovú, alebo až augustovú ?

Dago žiješ ? :)

a v tom prípade ako ďaleko máš od seba striky v jednom spreade ? Pretože ja mávam 10 bodov (teda 1000 USD), ale niekedy dám kupovanú opciu aj 20 bodov od vypísanej opcie. Za takýto hodne hodne OTM spread dostanem nejakých 120 USD. Ak by sa vypísaná opcie dostala ATM, tak strata by bola aj 400 - 500 USD. To by ma dosť mrzelo. A nepomohlo by mi ani tú druhú ziskovú nohu posunúť bližšie k podkladu. Môžem sa ešte spýtať ? Vravíš, že sa riadiš podľa volatility. Môžeš, prosím, ozrejmiť, že ako to myslíš ? aký význam má volatilita v stratégií IC ?