pesiak

Dobrý deň, viete mi, prosím, poradiť, že prečo sa mi v option chaine nezobrazujú hodnoty greeks? Napríklad pre trh SPX sa mi všetko pekne zobrazuje, ale keď dám napr. ESTX50, tak mi nezobrazí žiadnu hodnotu z greeks. Čím to môže byť? Ďakujem

Neporadíte mi nikto ? (brokera sa totiž nechcem pýtať, že či si môžem ponechať záporný stav, lebo preňho to je príjem)

Prosím vás, ak mám u IB stav USD -1000 tak sa účtujú úroky vo výške cca 0,90% p.a. ? Rozumiem tomu správne ? Takže nemusím súrne premieňať EUR na USD že ?

ešte mi vysvetlite, prečo sú posledné tri príspevky úplne od veci... ja som sa pýtal na názor, ako vidíte trh v blízkej dobe a nie na dôvod, prečo trh včera na 1860tich bodoch. ...ach

Prosím vás a čo presne znamenajú tie makro dáta, čo sa volajú napríklad že Philadelpský Fed Index, alebo New York Fed Index, o čo presne ide ? (...mám slabú angličtinu a nerozumiem presne tomu, čo som čítal) Napr. dnes sa očakávala hodnota New York Fed Index na úrovni 6; skutočný výsledok však bol 19. To je dobré/zlé ? Významné/nevýznamené ? Ďakujem !

Zdravím, aký máte názor na súčasný stav trhu ES (SP500) ?? Budem rád, ak prispejete svojimi názormi/pohľadmi. Ja trh sledujem. Včrera SP500 dosiahalo nové maximum (vlastne už aj dnes), pričom včera trh spravil cca +1%. Môj pohĽad a predikcia v krátkom obbobí znie tak, že trh ES tento mesiac nedosiahne ešte hranicu 1 900 bodov. Na predikciu v dlhšom období si netrúfam, pretože vychádzam hlavne z makro dát a očakávaných udalostí ako FED/ECB, makro dáta a v máji by sa nemalo uskutočniť a zverejniť nič, čo trh malo poslať smerom hore. Aké sú vaše názory?

čo presne robíte pred tými akciami, ktoré zverejňujú výsledky ? aké obchody ? Však neviete, či budú výsledky dobré alebo zlé, tak čo robíte ? Dagobert raz použil taký výraz že "podojiť akciu ktorá má výsledky" :) ako sa doja akcie ? :D

Jasné mapler, už rozumiem ako si to myslel. Ale ono toto je len jeden zo spôsobov "ako rolovť". Rolovaním netreba nutne navyšovať pozície. Dá sa rolovať tak, že pozíciu odrolujem na iný termín expiráciu. Vtedy maržové požiadavky zostávajú nezmenené. Ale samozrejme rolovanie štýlom "navyšovanie pozícií" má niečo do seba

Radim ako to myslíš, že okrem prémií sa roluje aj margin ?? Momentálne nerozumiem ako to presne myslíš... Dagobert, predpokladám, že "té nejaké prodelané peníze na akciích" neboli len tak "nejaké", ale musel to byť balík. Ono mna napadla len taká myšlienka, že jednoducho v dlhodobom horizonte opční obchodník musí skrachovať. Pretože ako vieme, máme tu obdobia, kedy trh mierne klesá, alebo mierne rastie. Ale potom raz príde obdobie, kedy trh spraví - X% za mesiac a tých X neni málo. A čo sa stane ? No obchodník svoj účet vynuluje, lebo roloval medvedí trh a to sa nedá odrolovať. Noo ja neviem teraz. Mne sa zdá, že zbierať drobné (odhŕňať sneh) sa nedá donekonečna a trh ťa raz prebehne a vynuluje ti účet.

Dagobert to prirovnanie s tým snehom bolo dobré ! :D :D Ale zas predsa, rolovať sa nedá donekočna. V roku 2008 si obchodoval ? Ako si dokázal rolovať tie -10%/-20%/-30% atď. prepady ??? Každé rolovanie ti prinesie stratu. Ako si vydržal rolovať takýto medvedí trh alebo ako by si to dokázal ?? :S

Dagobert, mohol by si, prosím, trošku popísať akým spôsobom roluješ ? Kedy roluješ a kam ? Podľa čoho sa rozhoduješ ? Díky

Uff Dagobert, to akože keď ti takýto obchod výjde, tak zarobíš 10 000 USD za mesiac ? :D

Bobek, máš pravdu. Už to nezamrza. Díky. Inak pozeral som si "historické" ceny opcií (od začiatku apríla). A napríklad tušim 7.4. a 11.4. najviac kleslo ES. Toho 11.4. kleslo ES až na 1820 (cca) a ako to, keď som dal v ThinkBack ceny opcií na 11.4. tak BID put spreadov 1800/1805, 1805/1810, 1810/1810 mali velmi nízke hodnoty ? Však to boli najbližšie ITM opcie + zvýšená volatilita v dôsledku poklesu by mala spôsobiť, že tie opcie by mali mať "vysoké" ceny a nie 0,25 alebo 0,50. Ako je to možné ?

počítače určite spĺňajú požiadavky. Ja nechápem prečo to zamrzne a vždy iba pri thinkBack. Všetko ostatné šlape

Mapler, díky. Vidieť, že vieš o čom píšeš... Inaj, ja som sa asi práve naučil niečo nové. Ty píšeš, že když rolujem v uptrendu, tak volatilita klesá a keď rolujem v downtrendu, tak volatilita rastie. Tak ja asi neviem čo je volailita :D Lebo ja osm si myslel, že volatilita rastie, keď trh vykazuje prudké pohyby a to je jedno či smerom hore, alebo smerom dolu. Ale ty tvrdíš, že volatilita rastie iba vtedy, keď je trh v downtredu. To naozaj, alebo to zle chápem ? Keď trh prudko vystrelí hore, tak to sa nezvýšila volatilita ?

JJ. na oboch PC. Inak ešte si spomínam, že úplne prvýkrát to išlo. To som pozeral historické ceny opcií na jednu akciu, ale potom od vtedy už iba zamŕza

Tom, díky. Skúšal som, ale aj tak mi to zamrzlo. Potom platformu musím stále vypínať cez ctrl+atl+del Ešte máš nejaký nápad ?

Jasné Mapler, Ďakujem Ti. Ono, moja stratégia je taká, že keď sa cena podkladu dotkne strike vypísanej opcie, tak celý spread budem rolovať. Takže nebudem pozerať na výšku otvorenej straty, ale budem pozerať na cenu podkladu. (aj keď viem, že v momente ked sa podklad dotkne strike, nebude strata až tak velká). Čo ty nato ?

jj thinkBack. Akonáhle kliknem na "thinkback", tak platforma platforma zamrzne. A tom som si skúšal aj nový účet vytvoriť...a aj tak Asi niečo takéto ako Thinkback už nenájdem nikde že ?

Prosím vás, tí čo máte paper účet v TOS. Funguje vám backtest ?? lebo mne nejde. Kliknem na analyze-backtest a zamrzne platforma :( a stále už miliontykrát

OK díky, však uvidím v praxi :D Vieš ono ide o to, že ja sa chcem pripraviť na to najhoršie. Aj keď je veľmi malá pravdepodobnosť, že za jeden deň ESko spraví 2% (a teda sa dotkne vypísanej strike), tak chcem vedieť, že keby sa tak stalo, tak že koľko by bola moja otvorená strata. Koľko by ma stálo rolovanie.... Inak Tome, ty by si nechcel trošku napísať, že akým štýlom obchoduješ opcie ty ? Ja predpokladám, že máš nejaký sofistikovaný systém (aspon sa tak tváriš), ale niečo by si mohol prezradiť. Alebo aspoň napíš, ako si začínal (keďže si spomenul, že tiež si začínal s opciami).

OK, tak sa pýtam ešte raz: existuje niečo, čo mi ukáže s čo najvačšou pravdepodobnosťou, aká bude moja otvorená strata, ak cena podkladu bude cene X ? (ževraj risk graf v TOS to nezobrazuje korektne)

Ale trochu to už preháňaš, keď tvrdíš, že "tvuj analyzátor" :D Takže ty si ten, čo objavil svatý grál ? Však vypisovanie kreditných spreadov je zaužívná konzervatívna stratégia. Nič agresívne. Ale teraz vážne. Ak nemôžem veriť risk grafu v TOS, existuje niečo, čo mi ukáže s čo najväčšou pravdepodobnosťou, aká bude moja otvorená strata, ak cena podkladu bude na tej a tej úrovni ??? BTW: A prečo by som ja nemohol byť na burze úspešný ? Za to, že začínam s opčnými spreadmi ?

Díky Tome, prečo ale tvrdíš toto: "P.S. Každopádně můj analyzátor ukazuje, že ve Tvém spreadu není žádná strategické výhoda a že s takovou budeš dlouhodobě ztrácet ;-)" ?? Však ide o klasickú stratégiu kreditných spreadov...

Páni obchodníci, prosím vás, ako veľmi je dôveryhodný taký risk graf ? Konkrétnejšie: V TOS som si chcel pozrieť, že akú stratu by som utrpel, ak by sa cena podkladového aktíva EŠTE DNES dotkla vypísaneho strike. Takže vypísal som kredit spread ESM4 call -1900/+1905 a chcel som vedieť, že akú by bola otvorená strata, ak by sa ESko ešte dnes vyšplhalo na 1900 (velmi málo pravdepodobné). Jednoducho som chcel zistiť, aký najhorší scenár ma čaká v môjom obchode. Vyšlo mi, že ak by sa ES ešte dnes vyšplhalo k vypísanému strike, otvorená strata by bola -58,65 USD. Na koľko % môžem tomuto výsledku veriť ?? Mne sa totiž zdá, že tá otvorená strata by bola hádam aj nejakých -200 USD. Však to by predsa markantne vyskočila volatilita a call opcie by neskutočne zdraželi. Tak čo chlapi, ako veľmi tým výsledkom risk analýzy môžem veriť ? Ďakujem :)