Mate

Ihned další tick po splněné podmínce (po průrazu). Jak v tom žiju, tak jsem myslel, že je to patrné a každý mi vidí do hlavy:-)

Honzo děkuji za odpověď. Strategie počítá čistě s market příkazem, na tom je postavená. Stopka ani limit by nedával v tomto případě smysl. Podle toho, co jsem pročítal na internetu jde o "mixování dat", která TS neumožňuje a tedy používáš-li data2 atd. TS vypne Intrabar objednávky. U MCH by údajně problém být neměl, ale nemám, nemohu ověřit. Pokud by se nepoužívala data2, měla by fungovat logika níže. Teoretické je užití globálních proměných, ale ty musím nejdříve probádat. [IntrabarOrderGeneration = Value] With intrabar order generation "next bar" will be the next tick. IOG = off; next bar = next bar; this bar = this bar; IOG = on; next bar = next tick; this bar = this bar;

Bohužel z nějakého prapodivného důvodu nemám právo editovat příspěvek, tak ještě malé upřesnění: Pokud zapnu přes formát strategie na záložce "Calculation" Enable intrabar order generation and calculation, dostanu následně hlášku, že není možné/podporované generovat intrabar objednávky z multidat (data2). Díky

Ahoj, možná bojuju až s příliš triviální záležitostí, ale i tak se zeptám. Řeším backtest strategie, která vstupuje market při překročení nějaké hodnoty, nikoliv na close nebo open dalšího baru. Ve zkrácené formě je kód k nahlédnutí níže. Ať použiji close/high/low vždy mi z backtestu vypadne vstup na close. Backtestování mám nastavené na ticková data. Mohu požádat o radu? Díky! if high of neco > highlevel then begin sellshort 1 contracts this bar;

Vendix, je to tak. Update: vidím sis už odpověděl:-)

To není pozitivní zpráva:) Strategii jsem otestoval na FX přes křížové páry a tam vypadá i v hrubé podobě zajímavě, nicméně po dopracování budu potřebovat spustit backtest a optimalizaci, přičemž bych rád strategii využíval primárně na indexech. Tento dotaz nepatří do tohoto vlákna, ale dokáže si s backtestem na více symbolech poradit třeba NT? Případně co by jste doporučili? Díky

Děkuji za odpověď. Budu se v tom muset trochu více pohrabat:) Možná budu mít až příliš laický dotaz, ale v případě využití makra bude strategie stále backtestovatelná? Díky, Martin

Ahoj, chtěl bych požádat o radu, jakým způsobem v EL zadávat příkaz do trhu na jiném symbolu. Vytvářím pairs trading strategy, kde pracuju s Data2. V "jeden" okamžik potřebuji vyplnit dva příkazy. Kalkulace pro výpočet, vše mi funguje, nicméně nevím jak jednoduše do kódu nacpat, že chci u druhé nohy obchodovat symbol z Data2. If Vysledek crosses over OverBought then Buy ("Price1") next bar at market; - toto mi v základní formě otevře jednu nohu, na druhou potřebuji zadat něco ve smyslu: If Vysledek crosses over OverBought then Buy of Data2 ("Price1") next bar at market; Díky, Martin

Peprnik: z EasyLanguage se naštěstí logika vyčíst dá, s MQL je to pro neprogramátory malinko složitější.... Logika/kvalita zápisu se mi jako programátorskému laikovi jeví v poslední verzi lepší, ale jde o pohled na jinou strategii oproti původní, jde tedy pouze o můj subjektivní pohled. Tomnes: Tomáši, bylo by prosím možné přiblížit jak SSD disk ovlivňuje rychlost výpočtů a zda se dá skutečně využívat pro rozšíření množství populací a ostatních parametrů při omezené velikosti RAM? Zatím z mého testování se zpoždění při využití klasického HDD nikterak zásadně neprojevilo a stále bojuji s omezením zápisu pouze do RAM nikoliv SSD disku. Díky! Martin

Indikátorů jedu jen minimum, 3 až 4, pravda možností výstupů mám vícero. Asi hlavní problém je množství barů, jakmile snížím z 60ti tis na třetinu, dostávám se na lepší velikost populace. Nicméně mi není jasné, proč se nevyužívá místo na disku. Probíral jsem výpočet s kolegou matematikem/programátorem a důvod, kromě lehkého zpomalení nevidí. Přeci jen i selskou logikou je výhodnější zadat větší veškeré vstupní parametry, nechat počítat např. pár dní a pak se prograbat výsledky. Jestli je zpoždění 50%, nejde o nic zásadního.... U MT4 mám občas ty samé problémy, niméně již jsem se dohrabal i ke strategii, která mi až na tuším stop příkaz fungovala a šla plně zbacktestovat. Problém se vyřešil upgradem na 1.5.2. I tak není kód vždy bez chyby, ale jako laikovi mi přijde v propracovanější formě.

Ahoj, rád bych se zeptal jakou maximální populaci a generaci jste schopni skládat/počítat na svých strojích. Respektive mám problém, že u HW - i7 950@3,07GHz, 16GB RAM, 120 SSD (550/550), nemohu zadaávat větší populaci než cca 3500 a 5 generací z důvodu přetočení paměti. Na disk se mi během výpočtu nic neukládá a žádný přepínač s možností volby zahrnutí SSD disku jsem nenalezl. Na stránkách AB jsem našel příspěvek od Tomáše, kde píše jak dokáže pracovat s 65ti populací na denních datech. Počítám přibličně 60tis barů. Můžete se někdo podělit o zkušenosti? Díky

Peprník vděků se člověk moc nenají. Máš u mě flašku :) Jen co dorazím odpoledne z jednání, pošlu první zkušenosti. Díky moc chlape! Martin

To: Peprnik Ahoj, na chatu jsem koukal na tvůj screen s Ergodicem. Kdysi jsem používal jeden z TSD obdobně jako ty na divergence, nicméně žádné nastavení nebylo schopné natolik "kopírovat" vývoj trhu a perfektně zobrazovat divergence. Mohl bych tě požádat o danou verzi Ergodicu co používáš? Díky, Martin

to ferdafx: hodně příspěvků o FXDD najdeš ve vlákně "Spolehlivost FX brokeru". Ve výsledku jsem přestal obchodovat fundamenty a od tý doby jsem spokojenej a nemůžu si stěžovat, velkou výhodou je právě MTčko a exekuce příkazů mám okamžité. Mates

Bohžel tomu tak ve skutečnosti i je, co jsem koukal tak newdigital (admin) je částečně nahradil. Nicméně pár stránek zpět na daném fóru najdeš téměř kompletní výtah jako samostatnej soubor.