filf

Honza K. diky za odpoved! Backtest jsem delal 3x abych predesel jakemukoliv chtenemu i nechtenemu "vylepsovani", za vyslednou equity krivkou kterou jsem zde postoval si 100% stojim. Strategie je opravdu jednoducha, vstupy a vystupy mechanicke, navic v 75% pripadu bych s obchodovanim byl hotov do hodinky (v puvodnim prispevku jsem se prepsal, vstupy jsem bral od 15:30). "Obchoduj mene, vydelavej vice" - toto mam na pameti vzdy kdyz pracuji na strategiich a backtestech (tu)

Tak prave projizdim nejaky starsi clanky a diskuze zde na financniku. Zasnu nad tim jak moc se moje vysledky (ale i celkova filozofie obchodovani) shoduji s uzivatelem JenaL. Nasel jsem tento screen v jednom vlakne: www.financnik.cz/forum/file.php?23,file=7900 Je az neskutecne jak moc podobne vysledky jsem dostal (jen jeho RRR bude nizsi), kdyz jsem si za starting equity dosadil 10000 USD (jako mel JenaL) namisto mych puvodnich 5000 USD. Beru to tedy jako dobre znameni :)

Zdravim financnici, pred par dny jsem dokoncil rocni (cely rok 2013 do poloviny prosince) backtest celkem jednoduche strategie na trhu TF s velmi nizkou cetnosti obchodu (max 1 obchod denne, vstupy od 15:00 do 18:00), ale s velkym RRR 1:4. Prikladam equity krivku. Ve vypoctech je zapocitan slip (10 USD na obchod) i komise (5 USD). Mam dve otazky: 1) Co rikate na equity krivku a vysledna cisla? Uz ted mam nekolik napadu jak system dale vylepsit pres vystupni strategie, vyplati se na teto strategii dale pracovat? Ja osobne myslim ze jednoznacne ano, budu ale rad za jakykoliv komentar ci namitku nekoho zkusenejsiho. :) 2) Backtestoval jsem cely rok ale moc velky vzorek dat nemam (jak jsem psal, strategie moc vstupu nenadeluje), myslite ze bych mohl zacit live pouze na zaklade techto cisel nebo bych mel projet i predchozi roky? Data bych si uz ale musel nekde zakoupit, data starsi vice nez jeden rok ve zkusebnich verzich chybi.

iamdave, to je nahoda, dnes jsem prohledaval forum a neuspesne hledal odpovedi na stejne otazky. Doufam tedy, ze nam nejaka dobra duse poradi! :)

Zacatkem roku naskakuji do trhu live, Tomasi a Petre, strasne moc vam dekuji. Posledni 2 mesice pro me byly neuveritelnou jizdou, doufam ze jednou vam o sve ceste neco napisu, uz jako uspesny intradenni obchodnik. “All courses of action are risky, so prudence is not in avoiding danger (it's impossible), but calculating risk and acting decisively. Make mistakes of ambition and not mistakes of sloth. Develop the strength to do bold things, not the strength to suffer.” ― Niccolò Machiavelli Krasne Vanoce a stastny novy rok 2014 vsem!

Big Tick je novy poskytovatel dat? Rozumim tomu spravne? Jaky je rozdil oproti Zen-Fire?

Keep it simple... (tu)

tak to je i celkem aktualni :) finance.yahoo.com/news/russell-2000-own-vix-134635043.html;_ylt=A2KJ3CeIW6BSNkIAJiiTmYlQ;_ylu=X3oDMTBmMHFub2M1BHNlYwNzYwRjb2xvA2FjNA--

www.cboe.com/products/indexopts/rvx_spec.aspx je to ono? Ja totiz hledal volatility index primo pro e-mini Russell 2000 (TF). :(

Dobra otazka, me by zase zajimal trh TF. Dekuji za clanek!

Honzo dekuji moc za odpoved! :)

Zdravim vsechny financniky! Mam za sebou prvni HRUBE backtesty FinWinu a musim rict ze me to dost nakoplo k dalsi praci...Na trhu NQ jsem trhnul vzdy minimalne 1000USD mesicne po odecteni komisi + 1tick slippage. Dostava me na tom fakt, ze se jednalo skutecne pouze o hruby backtest, po kazdem signalu jsem tedy oteviral pozici, 100% mechanicka cinnost. A i tak bych si prisel na velice zajimave penize, jakozto student ktery si vydela maximalne okolo 12 000 mesicne...A kdybych tuto ciste mechanickou cinnost casem delal s 10 kontrakty namisto jednoho...;) Musim rict ze trading si me ziskava...ale snazim se byt s nohama na zemi...Dnes jsem si ze zajimavosti delal nejake propocty a dosel jsem pro me k sokujicim cislum. Kdybych kazdy mesic daytradingem vydelal alespon 1000 USD a pridaval bych kontrakt pokazde kdy mi to dovolilo pravidlo 3% risku, za 2 roky bych byl na 260 000USD se 43 kontrakty. Za tri roky mi vyslo 2 301 000 USD se 383 obchodovanymi kontrakty v poslednim mesici. Mam dve otazky: 1) na kolik je realny vysledek obchodovani za 2 roky? 2) je nejake omezeni s kolika kontrakty se muze obchodovat? Existuje nekdo kdo skutecne daytraduje stovky kontraktu? Prijde mi silenost daytradovat i 100 kontraktu, vzdyt zisky uz budou hodne zaviset na slippage pri kazdem vstupu/vystupu, je to tak?

Dekuji za odpovedi! Ted jsem si uvedomil ze jsem otazku polozil trochu jinak nez jsem chtel. Momentalne vybiram timeframy pro backtest, proto jsem chtel znat "prumerny" mesic. Kdybych napriklad vybral vami zmineny prosinec, uzpusobil tomu timefrime a pak v prubehu backtestu zjistil ze se timeframe absolutne nehodi pro vetsinu mesicu. Vyhnu se tedy tem zminovanym. Zatim se mi nejvice pro backtest NQ (FinWin intradenne) pozdava volume 800-1000.

Zdravím finančníci! V nejbližších dnech se pustím do prvního backtestu. Jak psal Tomáš, o prázdninách jsou trhy línější, zřejmě tedy budou pro backtest vhodné jiné měsíce, který mám vybrat? Vy co intradenně tradujete už nějaký ten čas, které měsíce pro vás byly nejsilnější nebo nejslabší? Rád bych zbacktestoval nějaký průměr, trh NQ. Pokud se to tady už řesilo tak se omlouvám, ať jsem hledal jak sem hledal, tuto otázku jsem nenašel.

Pardon, SL jsem myslel samozrejme 100$, ne 100%.