ASDF

Samozřejmě, ale otázka zní, jak to poznat, že jsme prohrál. Odpověď je správné nastavení stop loss. Jak ho nastavit, je otázka statistiky, time frame, na kterém obchodujete, zkušenosti s produktem i implementace vlastních algoritmů.

marže (margin) - jakmile je otevřena pozice, broker zablokuje částku X (marži) jako % objem k nominální hodnotě transakce - její velikost je dána více faktory: produkt, páka, objem, měna aj. Jakmile je pozice uzavřena, částka se vrací zpět na účet. Může se ale stát, že broker nemá tzv. margin call na úrovni blokované marže, ale pod ní. Potom, když zavíráte obchod se ztrátou, odečítá se tato z účtu, nic méně, část může být i z blokované marže. Někteří brokeři mají margin call nastaven na nulu, tedy nechají vás tak dlouho ve ztrátě, která se prohlubuje až k nule. Potom se vám nic nevrátí, neboť i marže byla pohlcena ztrátou. Doporučení: v live verzi si vyzkoušet jeden nákup a prodej s tím, že si zapíšete objem blokované marže na účtu na danou jednotku, např. na 1 lot. Potom když budete nakupovat např. 0,3 lotu, v excelu si můžete výši marže vypočítat, je zde lineární závislost. Pozor ale na obchody v Kč, kde se mění FX poměr. Platí také, že s cenou produktu roste výška marže, proto např. index může jednou být jako např. marže 96 peněz, a jindy jako marže 105. Brokeři většinou neuvádí na webu ani v aplikaci, jaká je marže viz. výše. Ani to není možné, kombinací je mnoho. Příklad: - na účtu máte 100 jednotek peněz - kupujete 1 produkt s marží 20 peněz - zůstává vám tak 80 na nákup dalších produktů - nakoupíte další produkt s marží 30, blokováno je celkem 50 z 100 - ve skutečnosti ale neplatí tento lineární poměr, protože cena se mění, když bude produkt ziskový, zvyšuje se původní hodnota 100, když ztrátový, stejně tak inverzně, třeba na 75 a tedy blokace bude jako 50 z 75, tedy vám zbude na třetí nákup již jen 25 - třetí produkt jako 25 ale již zpravidla nekoupíte, protože si musíte nechat rezervu na event., další pokles, kdy by mohlo dojít např. k situaci 66 ku 50 atd.

- založení účtu, volba brokera - studium, znalosti z oblasti tradingu, případové studie - psychologie tradingu, mám na to? unesu ztráty? - technologie, komunikace atd. - jaký objem peněz mám k dispozici, tzv. alokace kapitálu - kolik času mohu tradingu věnovat - na jaké znalostní úrovni jsem - kolik peněz chci / mohu vydělat, desítky % p. a. jsou reálné, stovky možné (elitní tradeři) - podle úrovně znalostí volím produkt, s nízkou volatilitou nebo agresivnější - volba produktu je závislá i na jeho ceně - k produktu volím strategii, na jak dlouho držím produkt, kdy vystupuji - k tomu páruji hranice SL a TP - zpracovávám obchodní deník (excel stačí) - udělám si kalkulačku na money management, kolik peněz dávám na jeden nákup jednoho produktu v objemu X, kolik to činí z účtu - pokud používám páku, nutno stanovit SL s ohledem na tento faktor a velikost účtu - další kalkulačku potřebuji na samotný produkt, kolik stojí např. 0,1 lotu, kolik mě to bere marže, jaký je poplatek, swap, overnight fee, spread, FX konverze, transfery kapitálu, cena peněz atd., kalkulačku dělám na obě strany, na long i short - důležitý modul kalkulačky je i poměr peněz na jednotky produktu, např. když index X se změní o 10 bodů a já mám nakoupeno za Y peněz (pozor event. na páku), potom změna 1 bodu na indexu je Z peněz - podle toho stanovuji cíle, denní, event. týdenní, měsíční atd. - hodnotím každý obchod, zpracovávám statistiku

Některé informace tlačí cenu nahoru, jiné jsou inverzní, některé působí na komoditu komplexněji, jako kombinace několika faktorů. Bohužel občas se stává, že i přes pozitivní zprávy je vývoj ceny komodity negativní. Doporučuji obchodovat jen s několika málo komoditami a vést si deník událostí, které cenu ovlivnily pro statistické účely. Časem lze přiřadit i váhy, neboť ne všechny informace mají stejný dopad. Něco málo o ropě, jako příkladu ze sektoru Energy: - pár USD/EUR ovlivňuje výrazně cenu, obvykle slabý dolar znamená vyšší cenu - politická jednání OPEC, zemí jako Rusko, Írán, dohody, prohlášení, země mimo OPEC, postoj USA - report US EIA, jednou týdně, zásoby ropy, zásadní vliv - pozice amerických těžařů z břidlice - korelace ceny ropy na spotřebitelské ceny USA (ropa WTI) a EU (ropa Brent) - pozice silného dolaru a slabých dat Eurozóny, korelace, analýza - nízká cena ropy a zlata = silnější dolar - hurikány v USA - sezónnost, období, zima ovlivňuje cenu, při chladnu roste poptávka - levná ropa = vyšší ceny akcií leteckých společností, korelace, historická data, statistika - geopolitická rizika, vyšší ženou cenu nahoru - korelace ceny ropy na HDP velkých ekonomik - korelace indexu VIX a ceny ropy atd.

Ano, mám TraderGO, mimo jiné. U začínajícího obchodníka to není otázka konkrétního trhu, ale sumy pravidel. Evropa je stejně dobrá jako jakýkoliv jiný trh. Osobně však neznám žádného new startera, který dokáže konzistentně vydělávat. Doporučit mohu pro nováčka tato pravidla: - malý účet, obchodovat live mikroloty, jen tak zvládnete psychologii zisků a ztrát, na demu se to nenaučíte - držet vyšší timeframe, min., hodina, spíše ale 4 hodiny nebo den - ne mnoho trhů, ale jen velmi málo, zvolit index nebo komoditu - vyhýbat se obchodování s měnami - obchodovat trhy s malou volatilitou, např. S&P - otevřít účet v ČR, neřešit složité podmínky na druhé straně světa - volit brokera pod kontrolou ČNB - pokud chcete obchodovat CFD na páku, tak tuto problematiku je nutné se naučit na demu - umíte např. německy, dělejte německý trh, postihnete velké penzum informací a zpráv aj.

Na Eurex můžete využít např. aplikaci TraderGO od Saxo Bank prostřednictvím České spořitelny jako Introducing brokera (dříve brokerjet). Aplikace je v češtině, podpora také, vklad velmi malý, online data EUREX stojí pro soukromou osobu 7 EUR měsíčně, oproti běžným brokerům je zde garance banky. Oproti originál Saxo Bank aplikaci je užší rozsah produktů, nic méně jsou tam všechny hlavní indexy, akcie, ETF apod., tedy přesně řečeno jejich Futures a Options. Pokud chcete páku, na většinu produktů jsou zde i CFD deriváty.

Ano, CFD patří mezi rizikové produkty, i když existují nástroje s vyšší mírou rizika, jako např. opce. Obecně platí, že čím více seriózní broker, tím menší riziko z obchodu. Přes všechna negativa, zrovna XTB patří k těm slušnějším. Velmi dobrým nástrojem jsou Futures, což je regulovaný trh. Stanovit správnou míru SL oproti TP, aby byl dodržen money management (RRR), je nesmírné obtížné a troufnu si říct, že 95% účastníků trhu toho není schopno. Doporučit vám jako new starterovi lze jediné, orientujte se na produkt s nízkou mírou volatility, jako je např. ropa nebo index S&P 500. Jeden nebo dva produkty načtěte, nakoukejte a statisticky zpracujte, než začnete tvořit nějakou strategii. Pokud nedáte SL, neodcházejte od obrazovky. Trhy se dávno neřídí fundamentem, ale reagují nečekaně a rychle (je to způsobeno hlavně algoritmickým obchodováním). Co se týká brokerů, orientujte se na ty, kteří působí v ČR, a to z důvodu především komunikace a schopnosti postihnout všechny podmínky. Zvládnout smluvní vztahy např. podle práva státu New York nelze. Vyberte pouze takové, které jsou pod dohledem ČNB. Jako příklad může sloužit Česká spořitelna, bývalý brokerjet, který zastupuje Saxo Bank pro malé klienty, e-Broker od Fio aj. CSAS působí dlouhodobě v ČR a nemůže si dovolit reputation risk stejně jako jiné banky. Rozpoznat včas podvodného brokera v zahraničí je obtížné, proto ta orientace na český trh i za cenu např. mírně většího spreadu. Zvládnout trading na profitabilní úrovni je tak 10000 hodin i více a několik let práce! hodně štěstí!

Graf z xstation, 1 hodina, peak tam vidět je. Obchodujete derivát LTCUSD a nikoliv LTC, neboť XTB nabízí pouze deriváty. LTC je kryptoměna, což je produkt mimo kapitálový trh a mimo veškeré regulace. Peak je cca 17%, což je u krypto měn naprosto normální a u derivátu tuplem. To, že takový peak vznikne nejen u XTB je dáno tím, že neznáte (a nikdy nebudete znát a lidé v Praze jej také neznají) algoritmus, který funguje na bázi propočtu dvou základních faktorů. To je stanovení podkladového aktiva pro derivát z několika burz a napojení na poskytovatele likvidity v daný okamžik. Nad tím je nadstavba brokera, která tento algoritmus umocňuje v případě, že se jí vychyluje portfolio jedním nebo druhým směrem. Tedy příliš mnoho klientů je long a produkt roste, na derivátu brokerovi vzniká ztráta, neboť on je vaším protihráčem. Proto broker, ať již automatizovaně, nebo manuálním zásahem nakoupí sám nebo prostřednictvím "spřáteleného subjektu" produkt, v našem případě o zmíněných cca 17% níže v patřičném objemu, a tím způsobí peak, samozřejmě v neprospěch klientů. Zasažením SL vypadne ze hry množství těch, kteří mohli mít profit, ale mají ztrátu. Dalším faktorem a vrstvou v algoritmu hry CFD broker - klient je skutečnost, že u derivátů neobchodujete v zásadě neomezený trh jako např. u EURUSD, ale kurzy pro prodej a nákup se párují v portfoliu klientů brokera. Nejste na reálném trhu, ač to tak může hezky vypadat. To znamená, že v příhodném okamžiku, když je skupina klientů malá, lze způsobit takový peak velmi jednoduše a s minimálními náklady. Celé je to ještě složitější, k dokreslení situace přidávám ještě 2 články z nedávné doby. Pamatujte si, že u derivátů typu CFD nelze udělat nikdy analýzu dat, protože se jedná o neregulovaný trh a vy nemáte žádnou jistotu, že data, která vám event. broker poskytne, jsou relevantní. Je to jen suma čísel generovaných jedním subjektem z neurčitého počtu klientů a obchodů. Nevíte ani, zda vzorek je statisticky dostačující. Na to váže strategie určení hodnoty SL k danému obchodu. Prostě to nelze nijak statistiky, ani pomocí technické analýzy, reálně nastavit. Navíc u kryptoměn je boom až letošní rok, takže data v zásadě nejsou žádná a zkušenosti také ne. Z tohoto pohledu se může jevit jako SL na minus 20% pro long jako normální. Dále doporučuji podívat se na profily z několika burz např. zde: https://bitcoinwisdom.com/ kde rychle zjistíte, jak jsou jsou rozdílné, ač obchodují jeden stejný produkt. U derivátu se všechny rozdíly násobí. Reklamace je tak v zásadě nemožná, nemáte se čím hájit, u soudu by broker na zásadách uvedených ve smlouvě a vlastních datech vždy dokázal, že jednal správně a v zájmu klientů a že splnil všechna platná mezinárodní pravidla pro trading. : https://byznys.ihned.cz/c1-65953650-maklerska-spolecnost-xtb-celi-v-polsku-podezreni-z-podvodu-jeji-akcie-se-propadly-o-tretinu https://www.w4t.cz/polsky-organ-financniho-dozoru-proveruje-zda-forex-broker-xtb-okradal-sve-klienty-64365/

TIN pro právnické osoby je daňové identifikační číslo CZXXXXX... a pro fyzickou osobu nepodnikatele rodné číslo

pro Scaraper: text XTB: Obchodník měl na svém obchodním účtu zůstatek 1 000 EUR. Zrealizoval prodejní pozici na instrumentu DAX o objemu 0,2 lotu na ceně 12 050,0. V pátek večer trh uzavřel na ceně 12 099,4 a obchodník tak byl na svém účtu v otevřené ztrátě 49,4 pips (494 bodů), t.j. -247 EUR. V pondělí ráno v 8:00 trh s německým indexem DAX otevřel na ceně 12 290,5, tudíž ještě výš, než v pátek uzavřel. Vznikla tzv. cenová mezera v rozsahu 191,1 pips (1911 bodů), která pro obchodníka představuje ztrátu dalších 955,5 EUR. Pokles marže na obchodním účtu pod 30 % aktivoval tzv. stop out a obchod byl automaticky uzavřen, aby se zabránilo větším ztrátám. Zůstatek na účtu obchodníka by za normálních okolností byl -202 EUR. Díky službě Ochrana před negativním zůstatkem je však aktuální zůstatek obchodníka 0 EUR komentář: - XTB hovoří o indexu DAX a pozici short (tedy prodejní pozice) na něm, v pátek večer se u XTB myslí v přibližně 21 hod. 59 min. a 50 sec., tedy asi 10 sec před uzavřením trhu na rozdíl od regulovaného trhu, který zavírá v 22:00:00 - otevřená ztráta je 49,4 bodů indexu a ne 494 bodů indexu, podobně špatně je to s body i v dalším odstavci - ve skutečnosti se jedná o produkt CFD na DAX (u XTB DE30), nikoliv DAX, který se obchoduje na burze XETRA (regulovaný trh Frankfurt) - dále XTB hovoří o otevření trhu v 8:00, opět se ale jedná o CFD na DAX, kde podkladovým aktivem je DAX Futures (burza EUREX, opět regulovaný trh), XETRA otevírá až v 9:00, - v uvedeném modelovém příkladu by se klidně se mohlo stát, že regulovaný trh otevřel v 8:00:00 na např. 12.200 a ihned šel prudce dolů, XTB otevřelo v 8:00:05 na pozici 12.290,5, tím došlo k vymazání účtu na nulu, klient na regulovaném trhu byl v pohodě na rozdíl od klienta na CFD - XTB neotvírá CFD produkt v 8:00, ale několik sekund po něm, to znamená, že má prostor na vyrovnání pozic (podobně jako na konci dne, zde v pátek), čehož obvykle brokeři na CFD využívají v neprospěch klienta (dlouhé knoty svíček na zlomek sekundy v době, kdy podkladové aktivum je stabilní), s tím se musí počítat

Záleží na tom, co obchodujete Dane! Když hovoříte o xStation (broker XTB), produktem je vždy CFD, a to na indexy, akcie, či komodity, vždy ale CFD. CFD v zásadě kopíruje podkladové aktivum, ale ne u každého brokera stejné. Dá se říct, že čím solidnější broker, tím je kurs CFD a podkladového aktiva víceméně stejný. Ovšem u CFD je vždy rozdíl v kurzu a v tom, jak se tvaruje svíčka. Příklad: Broker A má řekněme 20 kurzů na 1 min., grafu, druhý broker také 20, hovoříme o CFD v obou případech. V průběhu minuty se budou kurzy lišit, směr nahoru a dolů ale bude zdánlivě přibližně stejný. Na konci minuty však bude svíčka brokera A odlišná od brokera B. Stejně je to i jiných časových frame. Rozdílnost je dána schopností brokera reagovat na likviditu trhu, počtem CFD traderů u každého brokera a také objemem jak short, tak long, myšleno také u obou. Složitější je to ještě v tom, že každý broker má svůj algoritmus na slippage, u CFD samozřejmě v neprospěch klienta. Stejně tak je tomu i s exekucí příkazů SL a PT. Jeden broker přidrží víc, druhý méně a naopak, s tím se musí u CFD počítat. Nastavit cokoliv v platformě týkající se kurzu nelze. Ten určuje u CFD broker a u podkladových aktiv trh. Na CFD nelze postavit profitabilní AOS!!! Je potřeba také pochopit, že CFD kurzy broker otvírá a zavírá v rozdílné časy od podkladových aktiv. Představte si např. CFD na DAX, kde podkladovým aktivem je DAX Futures (burza EUREX). Broker svoje CFD zavře např. v 21:59 a burza v 22:00. Jiný broker ale může CFD produkt uzavřít např. i v 21:55. Je to rozdílné, nezbývá se než se dotázat a vypozorovat chování brokera. U brokera po uzavření zůstane kurz statický, na burze se ještě třeba i 15 min. po uzavření trhů mírně dopočítává. Finální burzvní hodnota tedy může být odlišná od času v 22:00. V noci se ale hromadí objednávky na podkladové aktivum, které ale trader na CFD nevidí. Příklad: FDAX zavírá v 22:00 na 12.500. Broker na CFD v 21:55 na 12.490. Přes noc se nahromadí objednávky na FDAX a ten otevře druhý den v 8:00 gapem na 12.600. Broker ale otvírá až v 8:05 na úrovni, která odpovídá cca FDAX v 8:05. OK, ale těěch 5 minut a rozdíl na gapu může ale znamenat i margin call. papo33 zde uvádí ještě link na CME Group, kde obchodují komodity, tak jen na upřesnění: Obchodujeme-li v xStation CFD na US ropu (OIL.WTI), podkladovým aktivem je u XTB britský regulovaný trh, není to CME Group, až by se to zdálo logické. Konkrétně XTB otevírá CFD (OIL:WTI) v 02:05, ale americký Crude Oil WTI Sep 17 se obchoduje již od 01:00 našeho času. Pro přepočet časů ještě nezapomeňte na fakt, že různé produkty v USA mají rozdílný čas (NYSE, NYMEX apod.) a že se mění i letní a zimní čas. A také, že rozdílně se otevírají a uzavírají akcie od Futures, indexy od komodit apod.

Obchodovat DAX je prima, ale jen pro zkušené. Umí být extrémně volatilní a flash na obě strany nejsou žádnou výjimkou. Toto rozhodně není index pro začátečníky. Když už DAX, tak to zkuste přes CFD s účtem 1.000,- EUR a pozicemi 0,01 CFD. Je nutné trénovat na live účtu, demo slouží jen k pochopení ovládání aplikace, právě CFD mikroloty jsou pro tento účel velmi vhodné. Pokud budete obchodovat CFD na DAX, má to jednu výhodu, a to, že podkladovým aktivem je DAX Futures (burza EUREX). Tedy, že na rozdíl od Forexu se index obchoduje jen na jednom místě. Aby jste ale viděla skutečnou hloubku trhu, musíte si někde koupit (např. Saxo Bank) real time data na DAX Futures, aby jste viděla volume. Tím získáte reálný obraz o trhu s tímto indexem. CFD brokeři většinou nabízejí jen CFD volume, které však nemá reálnou vypovídací hodnotu, je to jen obraz několika long a short pozic tohoto konkrétního brokera. Na Forex zapomeňte, je to džungle, ve které jako drobný trader nemáte šanci uspět. Zkuste event. něco méně dynamického, např. ropu nebo index S&P 500 a opět přes mikroloty.

Záleží na produktu. Pokud se bude jednat o regulovaný trh, např. akcie nebo Futures, budou data u všech brokerů stejná. Případné odchylky lze s úspěchem reklamovat. Většina brokerů ale nabízí obchodování s deriváty, převážně CFD. To jsou neregulované produkty. Ty mohou být na indexy, akcie, komodity apod. Tento kurz má jako podkladové aktivum regulovaný produkt, např. u CFD DAX to je DAX Futures, ovšem u každého brokera bude jiná korelace. Čím horší broker, tím větší rozdíly, zvláště v době vyšší volatility. Broker u CFD kurz někdy přidrží, jindy "vypíchne", prostě hraje proti tobě s cílem dostat tě z pozice se ztrátou. Historická data na CFD nemají žádnou relevanci, téměř nikdy je proto brokeři ani nenabízejí. A pokud ano, tak jsou stejně neověřitelná. Na druhou stranu CFD mají často vysokou páku a na reálné obchodování stačí relativně malá částka. U seriózních brokerů bude i na CFD korelace na podkladové aktivum relativně vysoká. Postavit ale AOS na CFD kurzech s úspěchem nelze, stejně tak jako strategii malých stop loss. Z "českých" brokerů lze doporučit např. XTB a jejich platformu xstation5. Obchoduje se v korunách, produkty jsou ale CFD. Platforma obsahuje dostatek nástrojů pro technickou analýzu a je komplet v češtině.

Pište o index v EU, např. DAX, CAC, FTSE, k tomu seženete veškeré informace: - data - free aplikace pro model - sentiment - social trading - technická analýza - fundamentální analýza - atd. Pokud by jste psala o německém DAXu, tak mě pošlete otázky a já Vás navedu na vše potřebné. A klidně se Vám na DRAFT bakalářky i podívám, mám na to kvalifikaci :-)

Trading na Win 10 není podle mě moc dobrý nápad. Problém se stabilitou a nekompatibilitou je všeobecně známá věc, mnohokrát podrobně popsaná v nejrůznějších diskusích. Já říkám sestava lenovo v řadě ThinkPad na Win7 s manuálními aktualizacemi selektivně vybíranými.

Článek jsem četl 2 x, ale ani poté jsem mu zcela neporozuměl. Tak, jak je to napsáno, nelze z textu nic zásadního uvodit, pominu-li skutečnost, že zde není ku škodě žádná statistika, o které se v článku vícekrát hovoří. Pokusím se to proto jen velmi stručně doplnit: Standardní pásma: 08:00-09:00, pre-market, v 8:00 trh absorbuje trh overnight gap, pokud je, to může ovlivnit celý den a nelze to predikovat, některé aplikace např. ukazují trh s Futures na daný index cca 30 min. před osmou 9:00-17:30, hlavní trh, silně ovlivněn fundamenty zpráv 17:30-22:00 (potažmo mezi pásmo 17:30-20:00) Pásma změn: 11:00-13:00, snížená volatilita i objem z důvodů nižší polední aktivity traderů pondělí ráno: trh absorbuje změny a očekávání z minulého týdne pátek odpoledne, často den short / long flash bez nějakých příčin čtvrtek, den s velkou volatilitou Další časy: - 15:30, zahájení WS, vliv na evropské indexy - časy všech CPI, ZEW, HDP, inflace, NF Payrolls atd. - čas stanovení sazby a konference EU, období velké volatility, podobně i u FED či zasedání národních bank - aj. Nečekaně: - breaking news: To je kapitola sama pro sebe. Přejezd kamionů z Ruska na Ukrajinu v době konfliktu zacloumal trhem směrem dolů, nedávný sestřel ruské stíhačky ne, události v Paříži - trhy začaly růst a rostou doposud... Pohled přes Fibonacciho: 0,0 9:00 23,6 10:15 38,2 11:00 50,0 11:40 61,8 12:15 76,4 13:00 100,0 14:15 161,8 17:30 Pohled přes Low a High - Zde se statisticky nedá nic moc zjistit, pokud se dosadí delší řady, bude průměr okolo 12:00 hod A tak bych mohl ještě drahnou chvíli pokračovat. Hledat statistiku v časech, je ale jako hledat jehlu v kupce sena, proměnných faktorů je mnoho, vycházejí z TA (např. vzdálenost od EMA 200), fundamentů, a mnoha mnoha jiných faktorů. Proměnné v čase se mění, mění se jejich počet, intenzita i dynamika atd.

to iluzionist: pro fundamenty (u indexů) platí tato pravidla: - vždy znáš dopředu kalendář všech důležitých akcí - FED, ECB aj. - když budeš analyzovat názory analytiků a sociálních sítí, bude to vždy 50 : 50 - nikdy nevěř analýzám brokerských domů a velkých bank - dobré zprávy neznamenají růst a naopak - zveřejňované zprávy (mimo dat jako PMI aj.) nejsou nikdy úplné - v době zveřejnění již je informace dávno zapracovaná v kurzu - indexy se vyznačují stále větší krátkodobou volatilitou, která jde trhem napříč fundamentálními zprávami příklad, typický scénář: - zasedání FED, vystupuje Mrs. Yellen, v 16:00 - pár minut před vystoupením se index prudce hne jedním směrem, podívej se na včerejší DAX - na začátku řeči dojde k prudké volatilitě oběma směry - pozor, důležitější je sledovat pohyb USDEUR než indexu - následuje návrat na pozice - v tuto dobu nefungují žádné zásady technické analýzy - nelze nastavit správně SL, hloubka flash změny není kalkulovatelná ani předvídatelná příklad 2, 24.8.2015, Čína - objevila se zpráva, že Čína neporoste 7% ale jen 5% (přibližné hodnoty) - nastala panika a výprodeje spustily margin calls, index se hnuly směrem dolů o stovky bodů - panika ovšem vydržela jen krátce, např. DAX začal ihned stoupat a vystoupal o 1.200 bodů za následujících několik dní jak to funguje? - velcí hráči (banky) emitují nepřetržité řady produktů long a short a roztáčejí kolečka Forexu - jakmile se portfolia vychýlí (všichni je mají zhruba stejná), čeká se na maskovací impuls (např. právě ECB) a dojde k prudkému pohybu na trhu bez ohledu na zprávy, jejich hodnotu, relevanci atd. - tím dojde k vymazání většiny SL a market makeři začnou trh vracet zpět - to všechno trvá různě dlouho, má to nestejnou intenzitu, děje se to nečekaně atd.

Z mého pohledu významný článek, proto doplním k indexu DAX, potažmo FDAX: 1/ trading FDAX (DAX Futures): pouze na jedné burze EUREX, tedy máme 100% hloubky trhu (na rozdíl např. od Forexu, kde se obchoduje mnoho měn na mnoha burzách a volume nikdy nezjistíme), nově lze obchodovat i Mini DAX Futures, real time data jsou vždy placená (lze sehnat do grafu za 8 EUR měsíčně 1min, do Excel či aplikace jsou dražší - desítky až stovky EUR) 2/ volatilita: najdeme ji v VDAX - NEW, burza Frankfurt, k historická dispozici 1D data zdarma www.boerse-frankfurt.de/en/currencies/dax+futures+DE0008469594 www.boerse-frankfurt.de/de/aktien/indizes/vdax+new+DE000A0DMX99 www.eurexchange.com/exchange-en/products/idx/dax/17206/ www.quandl.com/collections/futures/eurex-dax-futures

to divadrapsak: Tak teď je to jasné, jste mnohem více investor, než trader :-) Co se týká DAXu, tak ta Čína byla jen hra velkých hráčů ke smazání SL, následoval ihned růst a znovu rána dolů na stejnou úroveň a opět růst strmě nahoru, dnes jsme na 10.942, což je více než 1.600 bodů nad Low, a to za měsíc. Problém je ten krátký čas... Napříč technickou analýzou a všemi ZEW, Ifo aj., jediným fundamentem je u DAXu nákup ECB a snaha velkých hráčů dostat EURUSD pod 1,0000. Index Volatility VDAX - NEW se ani nehne, přitom index stále roste. Prostě to necyklí, ale prudce klesá nebo stoupá ve stovkách bodů a následuje stagnace. To rozhodí statistiku a je to. Jen pro zajímavost, ani predikce na bázi neuronových sítí nedá slušný obraz o tom, co se děje. A co se týká forecastu na DAX, tak jestli dolů, tak. max. 8.300, ale mnohem spíše to vidím na další masivní růst nad 12.400 směr 15.000 a potom teprve, až se ECB vyčerpá (pokud vůbec), znovu hodně dolů. EOY forecast na DAX je mezi 11.000 a 11.500, což je pro mě hrozně velký range....

to divadrapsak: Pod tento příspěvek se mohu podepsat. V jednoduchosti je síla. Zajímalo by mě ale, jak nastavujete TP a SL, konkrétně u indexu DAX. Zde jsou časté flash - megarůsty a megapoklesy, v posledních 2 letech hodně postavené na fundamentu globálních zpráv a ne na fundamentu podkladových aktiv. Viz. např. ECB minulý týden a FED tento týden. Žádná změna a přesto extrémní růst. Určit vrcholy je v zásadě nemožné, skoro vždy to řeže přes přes veškeré zásady technické analýzy. Jak by jste nastavil TP a SL řekněme k aktuálními stavu 10.820 bodů. Jsme v pásmu silné resistence, ale potenciálně to může klidně vyrůst i nad 11.000, ale i výrazně výš, klidně již mohlo začít rally konec roku 2015. Je ale možné, že nás čeká třetí pokles na cca 9.300 s cílem 8.300.

Businessově tomu zcela rozumím. Pokud je server zaměřen na zvýšení vlastních výnosů, potom je směřování obsahu serveru racionální i přes veškerou kritiku. Ovšem když porovnáme stav serveru např. před 2 roky a dnes v kontextu na přínosné informace a množství "lákadel" na všemožné kurzy, je tento poměr v zásadě opačný.

pár návrhů pro inspiraci: - rozdělit server na informace k tradingu a marketing ke kurzům - hned jako starting point těchto 2 základních větví - vytvořit zcela novou matici vláken, do niž integrovat jen část starých příspěvků - zrušit zastaralá mrtvá vlákna - zavést nová vlákna podle produktů - akcie, futures, cfd, forex aj., - k nim nová vlákna s progresivní tématikou - sociální trading, neuronové sítě, statistika a korelace - formalizovat standardní vlákna jako technická analýza, fundamentální analýzy, svíčkové formace, patterny aj. - a vlákna jako jsou zkušenosti, rozhovory, metody, business modely aj. - dále část pro grafy a k nim stručné analýzy a forecasty od zkušených - sekci zaměřenou na data všeho druhu, alkulačky, software - sekce zkušeností a detailů o brokerech - pro začátečníky sekci otázek a odpovědí na cokoliv - zcela novou sekci, kde bude možné propojení na Twitter, StockTwits aj. trading social networks, kde by mohli tradeři dávat své myšlenky - tématické sekce, jako např. Evropa - Indexy - FTSE, S&P, DAX aj. - sekci nabídek a poptávek ke spolupráci aj., doplní to někdo? Je to samozřejmě ohromný kus práce, na jednoho člověka v zásadě nemožné. Co ale takhle se inspirovat Wikipedii a najít v mase čtenářů skupinu osob ochotných zastřešit (zdarma) nějakou sekci, udržovat její odbornou a kvalitativní stránku vč. event. recenzí nevhodných poznámek. Potom se teprve server dostane na světovou úroveň, jak to kdosi v jiném příspěvku napsal...

Pro někoho snad zajímavý článek rozvíjející myšlenku MI, zmíněnou již dříve, chybí tomu ale čísla, bez nichž se s tím nedá nijak pracovat. Musím si postesknout a také trochu kritizovat, bohužel mnoho posledních článků je psáno jen marketingově, kaskádově vždy směřujíce k dalším placeným kurzům. Už dlouho jsem nenašel žádnou podnětnou myšlenku, která by se nedala najít na Googlu. Co se týká MI, jsou podle mě v článku přeceňovány. Nejedná se o nic jiného než opět historické hodnoty poskládané do algoritmu, podobně jako množství indikátorů TA.

budu tentokrát pesimistický z článku: ...Prázdninová nálada se myslím odrazila dokonale i v trzích. Za srpen spíše takové plácání se kolem nuly, nic moc akce... a potom přišlo pondělí 24.8.2015 na finančních trzích - panika na trzích - volatilita na úrovni roku 2009 - propad indexů v odpoledních hodinách, Nasdaq > 8%, DAX > 7% atd. - na FDAXu pohyb od Close do FDAX Low druhého dne 700 bodů (v roce 2012 bylo 200 bodů nedosažitelným maximem) Volatilita trhů neustále a permanentně stoupá, brokeři nečekaně zvyšují spready, předvídatelnost se snižuje, klesá likvidita poskytovatelů kapitálu brokerům, trh se smýká nahoru a dolů ve velmi krátkých úsecích (DAX dnes umí 120 bodů za 2 sekundy, to v historii nenajdeme) ... V současnosti si skutečně neumím odpovědět, zda nějaký AOS může být funkční alespoň v ročním horizontu. Používám vedle standardů polo AOS (kombinace specifických indikátorů a ruční exekuce příkazů) a musím konstatovat, že jich polovina prostě nefunguje. Je to tím, že trhy postupně ztrácejí svoji stabilitu, narůstá nárazově dynamika bez příčin a fundamentů, mění se zažité korelace (indexy - dluhopisy - měny) atd. Mohl bych takto psát hodiny... [ital] [/ital] [ital] [/ital]

Ještě bych doplnil něco málo o SL a nočních gapech. Ty vznikají nečekaně a nikdo není schopen je dopředu predikovat. Pokud se mýlím, uvítal bych na toto téma diskusi. Pokud tedy necháváme pozici přes noc, je riziko mnohem větší, než hodnota adekvátní ztrátě na SL. V této době není likvidita na trhu, takže se SL neaktivuje na předem stanovené hodnotě. Aktivuje se až na první hodnotě v 8:00. - příklad na CFD např. na nějaký index, který poměrně spolehlivě kopíruje Futures, podotýkám, že výhradně u seriózního brokera, obchodování od 8:00 do 22:00: - nakupuji za 1.000 v průběhu dne - SL je na hodnotě 900 - trh je pod 1.000, proto nechávám pozici otevřenou přes noc - v noci je short gap a premarket otevírá v 8:00 na 600 - SL se tedy aktivuje na 600, což klidně může znamenat dokonalé vyčištění účtu - ztráta navíc může narůst o overnight fee, popř. swap rolling