blender

Díky za pěkný úvodní článek pro rok 2015!! :) Přeji Tomášovi, Petrovi i vám všem úspěšný rok!! Já jsem si předsevzetí vysloveně nedal, ale plán mám jasný a po 3 letech jsem začal konat. Mám před sebou 6 měsíců vývoje systému od pondělí do pátku... odcházím z dosavadního zaměstnání a ponechám si jen práci na víkendy.. přes týden se budu věnovat jen vývoji mého systému a těším se, že taky znovu zařadím do programu i sport, konkrétně běhání a možná i plavání.. umět po práci relaxovat je podle mě k tradingu potřeba ;) Děkuji a mějte se krásně!! Blender

Díky za pozitivní odezvu, to potěší:) Hodně trpělivosti a úspěchů přeje Michal

Nazdar jelene:) Tak mě třeba market replay vyhovuje i na základní backtest, i když to není třeba doporučené. Jestli nevýš, jak poznat o kolik se pohnula cena, tak použij v okně s grafem funkci Cross Hair, je to ikona se zaměřovacím kurzorzorem.. když na to klikneš a hýbeš myší v grafu tak ti to ukazuje cenu na tick přesnou a i čas v jakém ta cena byla. Takže jestli vstupuješ na close usečky tak ti to musí stačit.. Pro měření čehokoliv v cenovém grafu můžeš použít RULER ( je v ikonce s tužkou - Drawing tools ) Jestliže tedy máš stažený NT tak si projdi všechny ty pomůcky co tam máš, na to ani nemusíš hledat tady. Jinak abych uplne stroze navázal na to jak jsi popisoval ten potenciální vstup 2v long: 1) vydíš 2v long 2) pomocí Cross-hair (viz. výše) změříš cenu např. na close vstupní usečky. 3)zapíšeš si do deníku minimálně čas vstupu a cenu ( obojí vidíš na cross hair) jestliže to neni market replay a vidíš tedy další vývoj grafu, tak si SL a PT jednoduše odměříš od vstupní ceny (pokud chceš tak mužeš do grafu i v těchto místech zakreslit horizontální čáru pro přehlednost) díky tomu vidíš kde máš PT a SL. takže i lehce vidíš zda cena dřív protla SL nebo PT. 4) pokud např. se dotkne dřívě PT, a chceš MFE a MAE, tak opět vezmeš RULER, a změříš o kolik šla cena max. ticků proti tobě od vstupní ceny = MAE. MFE změříš podobně, ale myslím že je dobrý si v tom udělat jasný pravidla, např že nikdy nebudeš měřit potenciál trhu dál než třeba 1 hodinu od času vstupu. ( jen takovej nápad nic co musíš udělat :D ) Protože takhle by sis mohl měřit super profity který by se vytvořily ale až třeba po 2 hodinách nebo i více, ale na grafu to vypadá pěkně, tak by člověk mohl mít tendenci to započítat jako ziskovej obchod, ALE opravdu bych byl schopnej v reálu držet obchod tak dlouho aniž by se cena nějak výrazněji rozhoupala? Já teda ne. Proto ta 1 hodina. Proto MFE měřím jako nejvyšší pozitivní cenu od vstupu za 1 hodinu. I když se po 1 hodině cena rozjela mým směrem nepočítám to jako platný MFE. Takhle k MFE zatím přistupuju já.. ale je taky potřeba zdůraznit, že jsem to tak udělal pro můj osobní přístup, někdo je třeba schopnej pozici držet celej den , tak s tím nemusí mít problém. A možná kdybych testoval např. Jiný výstup než na PT tak bych asi pravidla tomu přispůsobil.. Asi záleží na každým a co mu vyhovuje. Takže jelene, myslím, že nemusíš nic dělat podle oka;) snad ti to pomohlo. Snad to není moc zmateně napsaný. Ať se vede. M.

Zdravím petře, Možná už tvoje otázka taky není aktuální, ale jestli je, tak ti to třeba trochu pomuze;) Těch deset měsíců dat jsem stahoval v NT den po dni, nejsem si jistý jestli je to v bezplatné verzi nějak možný urychlit, možná jo. Myslím že Petr Podhajský v jednom tutoriálu i říkal že je to opravdu nejspíš nutný takhle zdlouhavě den po dni. Těch deset měsíců mi trvalo stáhnout několik hodin, ale to myslím není až takový problém. Data stahuju následovně: Otevřu NT. nevím co chceš testovat za trh, ale já jsem např. začal s kukuřicí. našel jsem si že má kontraktní měsíce v roce celkem 4 takže na těch mých 9 měsíců stačilo si přednastavit 3 kontraktní měsíce. ZC 12-12, ZC 3-13 a ZC 5-13 . (ZC = kukuřice a např.: 12-12 je prosinec 2012 ) takže nejdřív jsem si přednastavil v "instrument manageru" tyhle kontraktní měsíce. (na horní liště: tools - instrument manager ) Když si takhle připravím kontraktní měsíce trhu který chci, tak stahuju už velmi jednoduše. Mě to funguje tak, že ani nemusím dávat connect to external data feed , nebo k něčemu podobnému, čemuž se tedy divím, ale předpokládejme že to tak bude fungovat i tobě. Jdi na : File - utilities - Download Replay Data. Vyskočí ti tabulka stahování. změn parametr "Name" a vyber ten kontraktní měsíc kterej sis vybral v instrument manageru. Potom dej "date" a vyber z kalendáře den který chceš stáhnout, nech zaškrtlé raději jen L1 data ( L2 myslím zaznamenává i další data jako hloubku trhu a zbytečně by se ti protáhlo stahování a zmenšilo místo na disku, tedy pokud nemáš záměr testovat v backtestu i tu hloubku trhu) a dej ok. Kukuřice není nejobchodovanější trh takže těch dat je míň než třeba v e-mini S&P nebo podobné, takže se mi jeden den dat stáhl tak do 15 sec. ( nemám moc rychlý internet ) když jsem ted stahoval právě S&P tak se to stahovalo asi minutu :D, Že se stále stahuje poznáš podle toho že se uplně v pravo dole objeví text Downloading, nebo běco podobného. pro kontrolu je dobrý si přitom otevřít složku do který se to stahuje, kdyby jsi měl pochyby: Dokumenty - Ninja Trader 7 - db - data. Tam uvidíš všechny dny. Data pak pro backtest otevírám : file - connect - market replay connection. vyskočí ti taková malá tabulka s ovládáním přehrávání. tam si najdi ten den nebo dny, který jsis stáhnul. otevři si graf, jestli jsi tak už neudělal a posun posuvník do obchodních hodin např CORN začíná být aktivní kolem půl čtvrtý. a jestli se ti žádný graf nezobrazí tak si zkontroluj že máš v daným grafu nahoře v levo vybraný správný kontraktní měsíc. (Hned vedle výběru timeframe.) Jelikož ze začátku jde o hrubý backtest já tomu říkám spíš "měření potenciálu" který trh nabízí v závislosti na timeframe trhu a testovaný strategie. Proto si playback pouštím hodně rychle a jen ho vždy stopnu v místě kde se vyrýsoval vstupní pattern. Tím mám jen na mysli to,že přestože je to playback a dalo by se tak testovat "jako" v reálným čase, tak to v týhle fázi nemá moc cenu přehrávat zbytečně pomalu, protože alespoň podle mě je v první fázi důležité hlavně získat dostatečný vzorek dat právě kvuli tomu potenciálu testovaných myšlenek patternů atd. Ale na to už jsi se asi neptal, tak to ukončím :D Jsem taky začátečník, takže ti tu dávám jen takový stručný nástřel který ti třeba trochu pomůže. Mějte se a ziskový den přeje Michal

Zdravím, Tak jen pro informaci, kdyby do tohoto vlákna někdo zabloudil. Moje otázka již není aktuální, protože jsem se nakonec rozhodl opravdu testovat každý pattern zvlášť. A musím říct že teď vidím že je to pravděpodobně mnohem lepší nápad než testovat dohromady. Nedokážu si teď už představit že bych býval testoval všechny najenou. Takhle jsem se mohl soustředit jen na to co souvisí s tím konkrétní patternem, nemluvě o tom že následné vyhodnocování MAE a MFE a dalších parametrů je o to přehlednější. Tak, ať se daří. Michal

Díky za odpověď. Ještě bych doplnil jednu otázku: Proč se těmto akciovým indexům neříká spíše "komoditní indexy" to potom na mě působí tak ,že už to nemá s komoditami nic společného, nebo je ten samotný index považován za komoditu? vždyt už právě podstata názvu futures odkazuje na budoucnost, čili termín dodání. Rozhodně se nechci šťourat ve slovíčkách, jen by měto zajímalo, protože nějaký z indexů bych nejspíš zařadil do portfolia k té kukuřici:) a kdo ví, třeba nakonec nechám kukuřici kukuřicí a ponechám si jen index. Ať se daří , Michal

Zdravím všechny tradery, Nejsem na těchto stránkách poprvé, ale rozhodně jsem začátečník. Chtěl bych se zeptat, proč (alespoň mi to tak přijde) že se spíš obchodují indexy, než komodity jako takové? Mě se třeba od začátku líbí trh kukuřice. Ale to je spíše jen z podstaty že mám rád kukuřici :) Ale teď když jí backtestuji tak mi i vyhovuje i svojí volatilitou. i když někdy má období že je několik dnů téměř neustále plus mínus v chopu, přestože volume je v pořádku. Tak mě napadá že indexy mohou mít možná výhodu v tom že se pohybují solidně přes celý rok, nehledě na sezóní vlivy jednotlivých komodit, je to tak? Po pravdě spíš hádám. Jaké jsou tedy výhody indexů tipu Russell atp oproti klasickým komoditním trhům jako kukuřice, káva, cukr..? Zajímá mě to z hlediska intradenních obchodů. Děkuji za každý názor. Hezký zbytek dne a ještě hezčí equity přeje Blender

Zdravím všechny tradery, A protože tohle je můj první příspěvek (dotaz) rád bych v prvé řadě poděkoval zakladatelům tohoto serveru Tomášovi a Petrovi;) Děkuji za tuhle studnici informací. Mám jen jednu jednoduchou otázku. Stáhl jsem si do NT 10 měsíců dat pro backtest, a dnes mám v plánu začít. Chci ho udělat minimálně dvakrát, jednou zcela automaticky ( ale ručně) bez diskréčního pohledu na strukturu trhu a podruhé právě s tímto pohledem, se kterým jak věřím dokážu trochu vyfiltrovat nevhodné obchody. Zároveň ale chci patterny porovnávat jednotlivě. Proto si nejsem jistý jestli mám celý backtest udělat zvlášt pro každý pattern, nebo kombinovat všechny tak jak přijdou. ( to by nemusel být problém, mám zatím jen 3 a i tak bych výsledky mohl rozdělit podle patternů) Osobně mi přijde realističtější backtestovat patterny dohromady, jako v reálu, ale na druhou stranu se tím sníží vzorek obchodů u jednotlivých patternů a míň je dostanu pod kůži. No a navíc bych tak celý backtest musel udělat celkem 6krát(což by mi nevadilo, nejsem zase tak línej :) ) protože jak jsem psal víše, chci každý patern otestovat jak bez diskréčního pohledu tak s ním. S čím máte lepší zkušenost, nebo jak to děláte právě vy? Díky za každý tip Ziskový den přeje Michal