IntraDayFoX

Vyřešeno, na sieře jsem měl koupený package 3 místo 5.

Zdrávím, Mám takový problém. Po pár letech jsem si znovu zaplatil sierru že navážu kde jsem skončil. Dříve mi vše fungovalo jak má tak jsem čekal, že jenom zaplatím a zase to pošlape. Zaplatil jsem si real-time data conection za 35 USD a burzu za 15,75 USD s depth of market. Když jsem se ale přihlásil na účet k IB a otevřel sierru tak se mi data sice načetly a jedou live ale z nějakého důvodu se mi nezobrazuje ordeflow. Nemáte s tím někdo zkušenosti ?

Ahoj, nevíte někdo kde bych v TS našel nástroj pro měření ?

Ahoj, Chtěl bych se zeptat kolik máte cca vstupů za rok. Udělal jsem si BT na NQ (2min, finwin 2v,0v,0/100,2x100) a za rok mi vyšlo cca 180 vstupů což mi připadne už docela málo, nebo je to ještě přijatelné ? Děkuji Roman

Ahoj Honzo, jako systém používám FinWin do začátku chci používat kvůli psychologickému aspektu PT SL podle ATR (jeden kontrakt). Nároky na výdělečnost přehnané doufám nemám počítám v průměru počítám 600 USD/ měsíc / 20 obchody za měsíc = 30 USD na obchod ( komise +1b slipp započteny). Co jsem tak pročítal tak pro někoho je to akorát, někdo by zase u NQ nešel pod 40 USD. Ale osobně myslím že je to reálně dosažitelný výsledek. Teďka právě když mám 20 USD na obchod se snažím zjistit jestli by mi nějaký filtr pomohl toto číslo zvednout. Přišel jsem na myšlenku s ATR ( viz přípsěvek výše ) a snažím se přijít na to jestli je to validní přístup, protože na části dat mi to funguje a na části ne (možná malý vzorek).

Už jsem zkoušel výstupy pomocí KAMA, Lost momentu, MPLAY 1-2-3 a dopadly stejně jako SL PT podle ATR tzn. 20 USD/ obchod. Trailing SL jsem zkoušel ale na NQ neosvědčil.

Ahoj všichni, měl bych otázku :) Stavím systém na NQ kde do začátku budu SL a PT určovat pomocí ATR. Po prvních výsledcích (6měsíců bt) jsem ale zjistitl že mám 20 USD na obchod ( po odečtení 5 USD za komise a 5 za slip). To mi připadne jako docela málo. Další bod slippu by mi zhoršil výsledky o 25%. Vymýšlel jsem tedy jak bych mohl zvednout USD na obchod aniž bych musel zasahovat do vstupů. Napadlo mě že bych mohl vstupy filtrovat podle ATR. Pokud vstoupim do obchodu, který má ATR 1.5 (nasobny koeficient je 1) riskuji 30 usd. Systém má úspěšnost 50% a RRR kolem 1:2. V ideálním případě bych za 2 obchody vydělal 30USD - 20USD za komise a slipp = 10 USD což mi kazí průměr. Chtěl bych se zeptat jestli s tímhle má někdo zkušenost. Zkoušel jsem to na 2 backtestech (každý cca 120 obchodů) na jednom se průměr zvedl o 5 usd (odfiltrovano 23 obchodu) a na druhém se snizil o 8 usd (odfiltrovano 8 obchodu). Z výsledku jsem trochu rozčarován myslel jsem že se průměr zvedne na obou. Je možné že to je malým vzorkem dat, proto bych se chtěl zeptat jestli si myslíte že je tento přístup validní? Popřípadě napadá vás nějaký jiný způsob jak zvednou USD na obchod ? Díky za odpovědi Roman

Dobrý den, Chtěl bych se zeptat na pár otázek ohleně použití kombinace IB a Ninjaktraderu při backtestu. - Napadají vás nějaké zásadní nevýhody této kombinace na které by si člověk měl dávat pozor ? - Jaký je rozdíl mezi historickými a LIVE daty na IB. Jsou to v ceníku ty 2 sazby NON-PRO a PRO ? - Musím mít nějaký vklad na IB účtu, abych mohl používat historická data z IB Děkuji za odpovědi Fox