Wik

python.cz, případně ještě předtím nějaký úvod do algoritmizace. Ten jazyk je docela jednoduchý, ale můj názor nejde moc brát vážně, protože jsem z oboru. To nejlepší, co můžeš udělat, je to prostě začít zkoušet. Ne zrovna tradingově, ale napsat si pár drobnůstek, osahat si to a ono to pak jde celkem rychle. Záleží také dost na předchozích znalostech - kdo už něco málo napsal v jakémkoliv jiném programovacím jazyce se ten další učí o dost rychleji.

Pokud se nic nezměnilo (a nemyslím si to), tak je vše založeno na easylanguage a tradestation. Wik

Já to zhruba před rokem a něco řešil přes tohoto člověka: Peter Albino PAlbino@tradestation.com Do elektronického formuláře se kód nevměstnal, tak jsem ho po diskusi s ním posílal přes email. Do dokončení otevírání účtu komunikace výborná, poté nulová.

Osobně bych se spíš než umělé inteligence obával zásahů politiků. O omezení automatického obchodování se už párkrát mluvilo a kde je vůle, je i cesta.

Doporučil bych zatím shánět kapitál a rozhlížet se. Proniknout do toho alespoň natolik, abyste si našel, co vlastně chcete dělat, co od toho čekat. Ono se to nezdá, ale je to celkem běh na dlouhou trať, pokud v tom chcete i zůstat. A to píšu z pozice začátečníka (takže mě neberte možná moc vážně). Je spousta možností, jak docílit toho, co popisujete, ale žádná jednoduchá. A to jediné, co můžete opravdu dělat od začátku (a bez rizika) je právě shánění kapitálu pro chvíli, kdy už budete vědět. Wil.

Minimální účet, minimální aktivita a zpožděná data sedí. Realtime - je lepší si zaplatit Globex value bundle (20$) a k tomu dodat TF (ICE - 95$) a YM (CBOT 5$) , EMD (CME 5$) realtime data. Vyjde to levněji. Alespoň co si tak z hlavy pamatuju ceny.

Gratuluju, že je vyřešeno. Hlavní je, že se všechno v dobré obrátilo a teď už to povede jen ke větším a větším úspěchům :)

Jediná rozumná akce teď je zkusit se zeptat sales managera, nebo na support chatu. Doporučuju ten chat, protože tam jsou o něco líp schopní řešit i (možné) problémy technického rázu. A typ účtu ověří též.

Stahovat nic navíc nemusíte a ani bych vám to do začátku neradil - ani jedna z těch věcí mi k srdci moc nepřirostla. Ale průběžně se to vyvíjí a tak z toho možná časem něco zajímavého vzejde. Těch deset obchodů platí - alespoň u mě to naběhlo automaticky bez nutnosti někde něco urgovat. Jen (mám ten dojem, už je to nějaký pátek dozadu) to fungovalo tak, že se strhla částka za platformu která se následně zase zpátky přičetla k účtu a nejsem si jist, jestli tam nebyla měsíční pauza (tzn první měsíc platíte, další měsíc se vám to zase vrátí a platíte za další měsíc). Wik

Nejste daleko od řešení. Pokud to má být bar předcházející současné svíčce, tak třeba takto: If marketposition > 0 then Sell next bar at low[1] stop; Wik

K prvnímu dotazu se nemůžu vyjádřit, ale co se týče tickových dat, tak co vím, poskytována jsou reálná šest měsíců dozadu. Minutová data zhruba od roku 1982 (viz: help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/data_network/about_ts_data_network.htm). Pak už je generováno na základě svíček.

S velkou pravděpodobností jste uvedla, že máte nějaké tradingové zkušenosti. Proto se Vás ptá, kde jste je načerpala. Malá nápověda - zapíše to do formuláře a dál to zkoumat nebude. Myslím si.

Nejsem si zcela jist, že rozumím tomu, na co se ptáte. Příkaz stop v TS vstupuje tak jak popisuje článek - na úrovni, kterou mu dáte (samozřejmě s možným slipem). Takže buy next bar at 75 stop vstoupí na následující úsečce na ceně 75, nebo vyšší. Vzhledem k tomu, že strategie se v TS spouští na konci úsečky, next bar tedy znamená úsečku, která se právě teď hned začne vykreslovat (a ne až následující). Pokud chcete jít do pozice okamžitě za jakoukoliv cenu bez dané úrovně, použijte příkaz market (buy next bar market). Ano, setstoploss slouží k nastavení stop-lossu - maximální ztráty (s tím, že se dá nastavit, jestli je SL vázaný na kontrakt, nebo na share). Pokud bojujete s takovýmito základy, tak si zkuste nejprve pročíst Easylanguage essentials - programmers guide, který je na stránkách Tradestation volně ke stažení. Dost vám to usnadní práci.

Není zač, moje práce to nebyla :) Vím jaká divočina to otevírání účtu je, prošel jsem si tím před rokem. Za sebe můžu říct, že mám dost smíšené pocity co se dotyčného pána (Peter Albino) týče. Dokud nebylo uzavřeno, byl ochotný. Poté totální odstřihnutí - na maily neodpovídá, telefon nezvedá. Pokud něco chci vyřešit, musím kontaktovat chat, nebo telefonicky někoho jiného a dotyčný následně zavolá a s P.A. to vyřeší. Ale možná je taková politika firmy - nezatěžovat Sales managera prací se zákazníky. Na druhou stranu si na TS jako firmu rozhodně nemůžu stěžovat - co jsem kdy chtěl, to (po čase) zařídili. Každopádně Vám přeju hodně zdaru. Wik

Odpověď se už objevila v jiné diskusi, takže si ji drze dovolím citovat: tomnes Napsal: ------------------------------------------------------- > bohužel TS změnila formulář a neupozornila nás na > to, takže se omlouváme za lehké zmatky. > Dle posledních instrukcí z TradeStation prý bude > nejjistější, pokud kód a jméno člověka, který má > na starosti klienty Finančníka u TS (Peter > Albino), napíšete ručně (nebo na počítači) do > pravého horního rohu každé stránky formuláře - tj. > mělo by tam být Tomas Nesnidal-2335ABLY (for Peter > Albino). Tak bude bezpečně zajištěno že se vše > dostane k Petrovi Albinovi a vy zaručeně dostanete > všechny bonusy od Finančníka. > > Děkujeme za pochopení. > > Tomáš > FINANCNIK.CZ > > "Realita kolem nás je pouze odrazem našich > vnitřních myšlenek, pocitů a našich činů. Úspěch > začíná a končí v naší mysli."

Dobrý den, na tom co jsem posílal já to bylo na stránce 4 (Page 4) dokumentu Dual Futures Account Application (to bylo v hlavičce). Nahoře je "chlívek" kde se vyplní representative a pod tím je Promotional code a vedle zmiňované Please specify... Ale už je to rok dozadu, možná se něco změnilo. Když bude nejhůř, můžete zkusit zavolat přímo panu Albinovi, nebo napsat jim na chat (to bylo podstatně, podstatně a ještě jednou podstatně jednodušší než první možnost).

Správné jméno je Peter Albino. Viz: www.financnik.cz/forum/read.php?3,1274,245928#msg-245928

Eh, to se omlouvám, pochopil jsem, že je problém v něčem jiném a nedošla mi tak jednoduchá věc :) No, tady je každá rada drahá. Respektive možnost vidím jednu totálně jednoduchou a druhou, velmi velmi složitou. Záleží na tom, jestli skutečně potřebujete výsledky v průběhu obchodování, nebo vám to stačí kvůli nějakým testům až potom. Jednoduchá možnost je, prostě nedělat běh pro brokera a simulovaný současně. Nechat jet verzi pro brokera live (máte jeho equity) a potom, až budete potřebovat výsledky, sjet to znovu na simu s tím, že si budete zapisovat podle jiných podmínek. Možnost druhá je spáchat vlastní testování. Napsatelné to rozhodně je. Obchodovaný výstup zůstane, jak je. V případě simulovaného vstupu zapíšete cenu a poznačíte si do bool proměnné, že jste v pozici. Na každé svíčce, pokud jste v simulované pozici, otestujete, jestli by nebyl možný výstup na SL (prostým porovnáním SL a H&L dané svíčky). Pokud byl SL, zapíšete výsledek a vymažete příznak, že jste v pozici. Pokud se změnil datum (čili začala další seance), kouknete se na příznak, zda-li byl minulý den vstup a výstup je tím pádem na close předchozího dne. A příznak, že jste v pozici, nastavíte na false. Bude to potřeba ještě doladit (třeba si promyslet, jak se má systém chovat pokud jste vstoupil do simulované pozice a následně nastala situace, že by se dalo vstoupit i skutečně), ale jak píšu - udělatelné to je.

Teď už jsem totálně zmatený. Zkusím shrnout, jak jsem pochopil, co Vás trápí. Máte strategii a chcete ukládat informace o vstupech. O všech vstupech. Některé z nich ale nechcete reálně uskutečnit, tzn broker se nemá nic dozvědět. Pokud je to takto, potom by měla dostačovat přesně ta konstrukce, kterou jsem napsal. Když ji co nejvíce zjednoduším: [ital] if A then begin if B then begin Akce 1 end; Akce 2 end; [/ital] Podmínka A představuje podmínku pro všechny vstupy (myšleno všechny real i teoretické obchody). Podmínka B rozhoduje o tom, jestli se daný vstup opravdu uskuteční - pokud je splněna, je uskutečněn obchod u brokera (Akce 1). Tedy - Akce 1 se provede pokud jsou splněny obě podmínky zároveň (A i B - má to být vstup a je tak dobrý, že ho pošleme i brokerovi) Zatímco Akce 2 (zápis do pole) se uskuteční pokaždé, když je splněna podmínka A - jedná se o vstup a je jedno, jestli je real-live či není. Případně to možná pro lepší pochopení můžeme ještě prohodit - třeba bude daná funkčnost ještě lépe pochopitelná: [ital] if A then begin Akce 2 if B then begin Akce 1 end; end; [/ital]

V takovém případě prostě pozměníte svůj kód pro vstup do obchodu na dvoustupňový podle toho, jestli jsou podmínky pro skutečný vstup, nebo ne. Například pseudokód: if splnena_podminka_pro_vstup then begin { Vstup do pozice, který se promítne u brokera } if splnena_algoritmicka_podminka_pro_skutecny_vstup then begin vstup do obchodu; // například buy next bar at market; end; { Uložení do pole - zatím jen věci které jsou známy u vstupu } end; { Otestování, jestli se včera vstoupilo a uložení do pole - věci které jsou známy až po ukončení obchodu }

To asi moc nerozumím, co chcete udělat. Bavíme-li se o Tradestation, tak stačí platformu pustit v simulovaném režimu a žádné příkazy se nikam neposílají, ale veškeré zobrazování výsledků funguje. Pokud si chcete něco ukládat do pole, tak to prostě budete dělat tam kde vstupujete, případně kde zjišťujete výstupní cenu.

ExitPrice počítá výstupy od jedničky (viz dokumentace). Respektive - EntryPrice(0) znamená současný otevřený obchod a ExitPrice(0) tudíž nemá smysl. EntryPrice(1) je minulý obchod (tedy již uzavřený) a tím pádem ExitPrice(1) je to, co chcete. Příklad otestovaného kódu - na začátku seance zjistí, jestli byl včera nějaký obchod a pokud ano, vypíše jeho výstupní cenu. Ten Print možná jde napsat elegantněji, ale z hlavy nevím jak: {Otestuj, jestli byl vcera vstup} if EntriesToday(CalcDate(Date, -1)) > 0 and time = Sess1starttime + BarInterval then begin Print(DateTimeToString(ELDateToDateTime(CalcDate(Date, -1))), " - ", ExitPrice(1)); end;

Příkaz ExitPrice by měl vrátit výstupní cenu posledního uzavřeného obchodu. V bodech, takže pokud jde spíš o cenu v dolarech, viz vzorce v print příkazech u kolegy Honzy K.

To dost záleží na logice toho, jak obchody děláte. Vstupní cenu si můžete uložit ve chvíli vstupu - s velkou pravděpodobností tam máte nějakou podmínku, při jejímž splnění vstupujete. Takže to je vhodné místo. Co se týče výstupu, tak opět záleží na tom, jak to máte udělané. Pokud vystupujete řízeně tak si opět cenu můžete uložit. Pokud na konci dne, tak nejjednodušší to bude otestovat na konci poslední svíčky. Tzn podmínka ve stylu: if time = Session1endtime and marketposition 0 then .... Ale dost možná se ta podmínka zavolá až po uzavření pozice (nemám to otestované), pak místo marketposition můžete použít EntriesToday(Date). Pokud to chápu nějak špatně, zkuste ještě pohledat v helpu příkazy typu EntryDate, EntryPrice, EntryTime, ExitDate, ExitPrice, ExitTime, jestli to není to, co potřebujete.

Nejsme ve sporu. Tak je to popsáno i v helpu. Svými časovými podmínkami myslím další "ify" přímo ve strategii. Nastavení template v platformě je věc další.