Drogo

Ahoj Brougu, Díky za odpověď, Závislost na Volume jsem také vypozoroval, také záleží na timeframe (nižší = víc nesrovnalostí) a druh výstupů. Také jsem na stránkách výrobce v oddíle Frequently Asked Questions našel pár užitečných informací, kde popisujou třeba rozdíli ve vypočtech programů atd. Nic méně, zatím jsem AB odložil a vrátil se do ručních strategií a většího studia principů indikátorů, principů úspěšných AOS atd.. Koukl jsem na nový webinar "Indikátory", studuji literaturu atd.. což mi dává lepší pocit i výsledky než hraní s AB. Tím nechci říct, že AB je na nic. AB udělá daleko mnohem více kombinací za hodinu, než já za život, ale prostě zatím s ním neumím pracovat. Hezkej čllánek na finančníkovi: Poradna: Neorientuji se v softwaru pro automatické obchodování, kterej mi vlastně potvrdil mou předešlou teorii.

Moc díky Hadesark, za odpověď. Pro začátek V článku mám chybu v uvedené částce výsledku strategie, nemá tam být 500tis. ale 50tis. :-). Jakmile budu mít více času, předhodím příklad s daty, screeny nastavení a výsledky v AB i MC. Tento dotaz pošlu i výrobci SW a uvidíme. Dle mého názoru, při stejném nastavení v MC a AB, by měl být automatický MC BackTest na velice podobné úrovni jako v AB Performance out of sample(POS). Je divný že i třeba AB vygeneruje strategii, která má např. 3400 obchodů a výsledek NetProfit je 42000 a na stejných datech jako je dělán POS MC udělá třeba jen 500 obchodů se záporným výsledkem a ještě jsou tyto obchody v jinýh časech než u AB. Nevím jak je to v TradeStationu, možná ten to počítá zase jinak - Zkoušel to někdo? PS: Do PaperTradingu jsem zatím nic nenasazoval,protože nemám zatím strategii, která by vůbec za otestováním stála.

Ahoj všichni, Mám podobný problém, AB vygeneruje velice zajímavou stategii, kde během 1 roku na trhu ES udělá z 10 000USD 500 000USD. Není problém tohoto krásnýho grafu dosáhnout při zachování rozumného money managementu. Ovšem po překopírování do MC je z toho "prd". Vyčlenil jsem si na výpočty a kombinace výkonný PC, který počítá 24 hodin denně s velkým množstvím populace, jednoduché kombinace i ty složité (ty mi moc nefungují, psal to i Tomáš). Podrobně jsem studoval rozdíl chování obou programů a dospěl jsme k závěru, že AB mi není schopen vygenerovat strategii, kterou bych mohl úspěšně používat pouhým kopírováním. Čím je vygenerovaná strategie komplikovanější, tím je rozdím výsledků větší. A to z mnoha technických důvodů. Co mi může AB nabídnout jsou určité kombinace indikátorů, které je třeba ručně v Power Language Editoru dodělat, někdy i dost předělat :-). Prostě AB mi může předložit nápad jakým směrem se dát. Z toho vyplývá, že je nezbytné, aby jste uměli vygenerovanou starategii "přečíst" a věděli vlastně kdy co dělá. Bohužel ani po mých ručních optimalizacích vygenerovaných strategií, zatím nejsem schopen dosáhnout rozumných výsledků a to pravděpodobně proto, že nedisponuji zatím ;-) tak dobrými znalostmi vztahů trhu a různých indikátorů, jako ti co jsou v tomto úspěšní. Zajímalo by mě, zda se mnou někdo souhlasí či nesouhlasí a proč. Díky předem za odezvu.