delf

Poslední dobou začínám hodně vnímat fakt, že naše mysl je primárně ovlivněna naší fyziologií. Pokud-li chceme zlepšit naší mysl, měli bychom tedy v první řadě zapracovat na fyziologii a zlepšení mysli přijde automaticky samo. Vezmu příklad, mám-li klidovou tepovou frekvenci 70 BPM a nebo 50 BPM, tak v první případě se tělo nachází ve větší stresové zátěži než ve druhém případě. S nižší mírou stresu je tedy naše mysl schopna lépe pracovat protože náš mozek není tolik zatěžován. Pokud-li budu pokračovat, tak nedávno jsem na webu narazil na zajímavé video, které rozebírá jakým způsobem nás ovlivňuje třeba něco tak prostého jako je dýchání. Už jenom tím že kvalitně dýchám, tak můžu přepnout své tělo ze stavu stres do stavu relaxace. Tělo co je dlouhodobě ve stresu všeobecně odmítá jakýkoliv posun směrem k lepšímu, takže i mysl stagnuje. Video je zde Alan Watkins - "Being Brilliant Every Single Day" - TEDx Portsmouth. Protože dýchání je naše fyziologie, tak je to ten nejsnazší způsob jak posunout naší mysl kupředu, a to nejlepší, je to zadarmo :o) A v neposlední řadě, a asi to nejpodstatnější, naší mysl ovlivňuje naše aktuální nálada, kterou zase ovlivňuje stav hormonů kolující v našem těle. Je dobré trochu znát i tuto problematiku a vědět že naše tělo produkuje hormony štěstí (serotonin, endorfin), taktéž stresový hormon (kortizol). Trader, který má vysokou hladinu serotoninu a nízkou hladinu kortizolu má rozhodně větší šanci na úspěch než trader, který tomu má přesně naopak. Proto bychom se měli snažit trvale snižovat stres a pracovat na našem "štěstí". A je jedno, jestli toho docílíme vycházkami v přírodě, meditací, sportováním, jógou, tancem, adrenalinovými aktivitami. Prostě i naše štěstí má fyziologický podklad a je důležité na něm trvale pracovat. Já jsem nedávno narazil na Wim Hofovu metodu a jsem z ní nesmírně nadšený. Tato metoda v jednoduchosti kombinuje dechové cvičení s otužováním. Dechovým cvičením dochází právě k vyplavování serotoninu, dopaminu do těla, při otužování se zdokonaluje dýchání, zlepšuje se kardiovaskulární soustava, takže ve výsledku dochází ke snížení klidové tepové frekvence, zlepšuje se imunita těla, takže shrnuto dochází ke komplexnímu zlepšení fyziologie těla. Otužováním se taktéž vystavujeme mimo komfortní zónu, což naší mysl taktéž jednoznačně posiluje. Shrnuto, po tom co jsem začal aplikovat dýchání a otužování mi přijde, že jsem daleko více rezistentní vůči negací tohoto světa a nemusím se jim nakonec ani cíleně vyhýbat, protože již na mě nemají žádný vliv.

Rob99: Zmínil jsem ten .NET, protože zrovna nedávno jsem přesně na stejném problému ztroskotal a tak hláška byla, pokud si dobře vzpomínám, úplně stejná a já hledal důvod proč moje proměnná nebyla nainicializovaná, když se přitom jednalo o problém s nekompatibilitou. Ninja myslím běží stále na .NET 3.5 a protože Visual Studio automaticky vytváří projekty pro verzi 4.5, tak je to první věc která mě napadla co je třeba si ověřit než se člověk pustí do zkoumání vlastního kódu. A konec konců ty chyby to vyhazuje v metodách OnBarUpdate a OnTermination, kde už object ChartControl je incializovaný.

Libri: Přesně tak jak píše svopex, je jedno jaký .NET máš nainstalovaný, ten projekt musí být přeložený pro .NET 3.5. Takže ve Visual Studio klikni pravým na projekt - Properties a tam si to vyhledej.

Libri: Ahoj, ten LiSSiZZj je nějaké tvé vlastní .dll? Jestli jo tak ujisti se že používáš .NET verze 3.5 a né verzi 4.

stk: Ta tvoje kniha vypadá dobře, ale jako začátečník by jsi měl zkusit spíše něco co jde hodně od základů a né tak do detailů, tohle je už hodně profi, vícevláknové programování v NinjaTraderu určitě nevyužiješ :). Tak zkus třeba "Head First C#", tady to je rozebráno pěkně od začátku a ještě k tomu ve čtivém formátu. Určitě se ale nevyhýbej tomu nejdříve pochopit programování v C#, je určitě dobré vědět co to všechno svede, jak se v tom má správně psát a o objektově orientovaném programování ani nemluvě. Čím více toho budeš vědět, tím více ti pak programování v NinjaTraderu bude zapadat do kontextu a bude pochopitelnější. Nepotřebuješ k tomu hluboké znalosti, ale ten základ si určitě projdi :) Dalibor

Skyangel: Nevidím důvod, proč by mělo být vypůjčení peněz na trading čistě jenom bláznovina. Pokud již mám dostatek zkušeností, funkční a otestované strategie a jediné co mi chybí je počáteční kapitál, tak je pořád pro mne výhodnější si půjčit a následně 4 roky splácet než-li šetřit a teprve až po 4 letech začít vydělávat, za ty 4 roky můžeš s vlastním účtem ujít podstatný kus cesty. Důležité je správně usoudit že si to již můžeš dovolit a že nejednáš z čisté zbrklosti a chtíči co nejdříve vydělat hromadu peněz.

Honza K.: Díky za skvělou odpověď !!

Ahoj, do svých strategií se snažím zakomponovat position sizing, ale ať dělám co dělám, tak se nemůžu dostat k žádnému rozumnému výsledku. Vše končí na tom, že nejsem schopný získat hodnotu velikosti účtu, na které bych position sizing mohl postavit. Koukám že EasyLanguage definuje sadu GetXX funkcí jako například GetRTCashBalance, GetRTPurchasingPower, ale ty mi v backtestu vracejí leda tak nulu a přesně tohle je i řečeno zde help.tradestation.com/09_00/elword/el_libraries/account_order_and_position_words.htm Dá se tedy v backtestu načíst velikost účtu či nějak jinak otestovat position sizing?

roman06: Tak přiznávám že moje odpověď byla subjektivním názorem který stavím na osobním přesvědčení :-) Takže abych to zobecnil, člověk by měl jít za svým štěstím a jestli ho tam dovedou peníze či ne to už si musí každý rozhodnout sám. Nelze chtít vydělávat peníze a až je jednoho dne mám, tak vlastně nakonec zjistím že mi to nic nedává. Tím chci říct že když už se jednou rozhodnu tomu obětovat plno času a úsilí, tak chci vědět že mi to nakonec i něco přinese.

filbaum: Je zásadní omyl říct že peníze mění charakter. Charakter člověka nemění nic, takže ani peníze. Peníze tento charakter pouze projevují. Pokud tedy někdo kdo se dostal k bohatství se povahově zkazil, tak není to proto, že peníze by zde byly na vině, ale proto že tento člověk byl zkažený již předtím, pouze bez peněz neměl tu možnost se takto projevit. Je to to samé, jako když stejnou barvu vložíš na různé barevné pozadí. V kontextu jiného barevného pozadí stejná barva vypadá různě, ale pořád je to ta samá barva. Peníze jsou tedy pomyslné pozadí ve kterém vyniká člověk na popředí. Taky hodně závisí na síle osobnosti, jestli se člověk z peněz "zblázní". A ještě jedna bodnutí, hlavním cílem by nikdy neměly být peníze samy o sobě. S takovýmto cílem člověk nikdy nemůže být šťastný, protože pokud sám nevíš proč chceš vydělat, tak stejně nikdy nepřijdeš na to, jak tyto peníze využít tak, aby tě to osobně naplňovalo. Peníze mohou být pouze prostředkem, který tě dovede za Tvým cílem.

stranger: pořád máš možnost si to zasílání emailů dopsat do indikátoru. Popřípadě pokud používáš standardní indikátory které není možno editovat, tak toho jednoduše docílíš tak že si vytvoříš strategii, která ti bude zasílat emaily při křížení momenta namísto toho aby prováděla exekuce příkazů.

stranger: Ahoj, aby ti to fungovalo, tak musíš do kódu své strategie ještě doplnit volání SendMail(). Ten mail setup je pouze jenom nastavení, tím že to vyplníš tak to ještě neznamená že se ti budou automaticky zasílat emaily. Dalibor

FunBcz: Tohle si budeš muset doprogramovat bohužel sám, jiná cesta není. Ve strategii si při inicializaci načteš Excel (či jeho export do csv), ten rozparsuješ a na základě těchto dat potom budeš otevírat pozice. S výstupem si už pak můžeš dělat cokoliv.

TomTailor: Ahoj, příkazy typu Limit/Stop musíš nastavovat při každé OnBarUpdate události, jelikož příkaz je platný pouze pro následující usečku, kdy jsi volal Limit příkaz. Pokud příkaz neobnovíš, tak vstup na definované ceně je zrušen. Popřípadě Limit/Stop příkazy mají příznak liveUntilCancelled, který tuto vlastnost dokáže potlačit, takže příkaz je aktivní do zrušení či do konce dne. Nevím jestli se v tom dokážeš zorientovat když používáš wizzard, zkus se podívat do kódu, jak je strategie vygenerovaná. Dalibor

Peter0508: Jestli tě chápu dobře, jde ti jenom o to vykreslit do grafu nějakou značku (popřípadě alert) aniž by jsi chtěl automatickou exekuci příkazu, je tak? Pokud ano tak v tom případě to neimplementuj jako strategii ale jako indikátor.

Peter0508: Zkus být více konkrétní se svým dotazem, takhle ti nikdo nebude schopný pomoci. tomas262: Vyzkoušej Tools -> Options -> Commision, ze seznamu si vyber [bold]Futures - Simulator[/bold] (pokud tedy testuješ futures) a nadefinuj [bold]Commision levels[/bold] tak že zadáš vysoké číslo pro hodnotu [bold]Units[/bold]. Tím nadefinuješ horní hranici kontraktů, pro kterou aplikuješ zvolenou komisi.

robcerny: Ahoj, pokud se snažíš filtrovat podle obchodních dní v týdnu tak je třeba si uvědomit dvě základní věci: 1) Obchodní session může zasahovat i do dvou sousedících dní (třeba pokud je ETF), takže jestli filtruješ podle aktuálního času na burze tj. Time[0].DayOfWeek, tak v jednom tom samém obchodním dni může být filtr aktivní i neaktivní v závislosti na tom, kdy zrovna dostaneš obchodní signál 2) Čas v NinjaTraderu je lokální dle nastavení časového pásma ve Windows, což celou situaci ještě více komplikuje, pokud se zrovna nenacházíš v časovém pásmu burzy, pro kterou programuješ obchodní strategii Takže jako první krok bych doporučoval filtrovat podle dne začátku/konce session a tento den považoval jako obchodní den. Snad to byl tvůj problém. Dalibor

galos: Ahoj, rád bych to přiložil sem do přílohy, ale nedovolí mi to přiložit cokoliv jiného než obrázek. Tak zkouším uložto. Kód je jak říkáš velice jednoduchý :) Doufám že jsem se tímto nějak neprovinil proti pravidlům diskuse. Dej vědět jestli to je to, co jsi chtěl. Import provedeš tak, že soubor nahraješ do adresáře Documents\NinjaTrader 7\bin\Custom\Indicator\ a překompiluješ. ulozto.cz/xXS513Yt/atrchannel-cs delf

tomnes, článek jsem taky pochopil jako prezentaci myšlenky, je mi jasné že ani s takovýmto výsledkem se zdaleka nespokojíte jako s finálním řešením :-). Svým dotazem jsem byl spíše zvědavý na to, jak moc jsme schopni zvýšit výkonnost výsledného portfolia, pokud správně diversifikujeme jednotlivé trhy. Dalibor

Dobrý den Tomáši, mohl bych Vás poprosit o sdělení informací o Profit Factorech jednotlivých equity? Děkuji Dalibor

.diamond: Vaše obavy jsou sice na místě, akorát odkazy apod. by neměly být zde uváděny za účelem propagace. Vaše sdělení je čistě informativní, takže problém zde nevidím. Zpátky k tématu, na stránkách Vašeho providera se píše: [ital]Our Data are readable by most of all softs working with ASCII format, Tradestation, Metastock, [bold]Ninjatrader[/bold], Excel…[/ital], takže bych se toho nebál ;) Přeji hodně úspěchu Dalibor

.diamond: Nejspíše máte na mysli data od disktrading, tak z toho obavy mít nemusíte. 4 dny nazpět jsem zakupoval a všechno v pořádku, dobrá koupě (tu)

.diamond: Data jsou exportována do klasického .txt souboru, takže ano ASCII. I když ASCII sám o sobě není formát, formát je to jak jsou v ASCII data zapsaná. Interně pak NT používá SQL Lite databázi. Pro představu data po exportu vypadají zhruba nějak takto: 19970120;0.7792;0.7807;0.7760;0.7770;12 19970121;0.7770;0.7778;0.7753;0.7778;6 19970122;0.7777;0.7782;0.7735;0.7735;6 atd. btw jako roli hraje právě tato otázka? Jenom se ptám :) Dalibor

goody: pokud chceš ať se počet akcií vyvíjí podle toho jak se vyvíjí stav účtu, tak spíše pochybuju že tohle půjde přes wizard nějak rozumně naklikat. Možná že ti nějak pomůže si pohrávat v okně backtestu v Order Properties s hodnotou Set order quantity. Ale jestli chceš do své strategie doimplementovat money management, tak budeš muset do kódu nejspíše zasáhnout ručně. Dalibor

Hugos: no já tě tady nechci přesvědčovat že to bude ok, takový zastánce NT zase nejsem :) A taky rozumím marketingu softwarových společností. Je třeba ale brát v úvahu, že NT má poměrně náročnou klientelu, proto musí být fakt důkladní při zachování zpětné kompatibility. Oni si prostě nemůžou dovolit říct jo tohle bude kompatibilní a pak aby nechali lidi migrovat jeden měsíc. Takhle by přišli o spoustu zákazníků, proto nejsem vůči této nové verzi tak skeptický. Zabere to určitě nějakou práci, i Raymond se zmiňoval o tom že zpětná kompaktibilita byla bohužel někdy v rozporu s tím, co chtěli docílit v nové verzi, ale ani to nakonec nemění moje očekávání. Každý se s tím ve výsledku nakonec popere sám.