Dagobert

Díky, svátky si hlídám a nějak jsem ho asi přehlédl. Už po víkendu je tedy? No tak v úterý... :-)

A dopňuji, že jsem si prozatím vybral strike 390. Díky volatilitě bude za dva kontrakty kolem 2K USD. Moc pěkné. Uvidíme jak otevře AMZN v pondělí a také kam se po earnings pohne. Buď ustřelí nahoru a premium si vychutnám celé nebo se propadne a budu rolovat. Propadem se mi ale zmenší nezrealizovaná ztráta této pozice. Takže na obě varianty jsem ready. K tomu si ještě promyslím využít earnings k výhodnému doředění... Musím to pečlivě propočítat...

Já se na sešup AMZN těším už dávno. Nevystihl jsem rolování a nechal se přiřadit před x týdny za 300 USD na short. Naštěstí jen 200 ks. Takže zatím kopíruju cenu akcie a vypisuji každý týden dvě putky. Přitom se snažím pomocí minikontraktů pozice pomaloučku zbavovat ředěním. 29.1. má earnings. Tak v pondělí vypíšu putky ne na týden, ale na 14 dní. To budou žně. :-)

Ne. Nikde jsem zde nenalezl konkretni zarucene dlouhodobe ziskove strategie (ani jsem tedy nehledal) a ctu prevazne diskuze. Na sve knowhow jsem si prisel casem sam. Zkusenosti byly ale drahe. Pokud jsou kluci z financniku uspesni a delaji obchody dlouhodobe uspesne, jiste jiz vydelali miliardy ci alespon stamiliony. Nikde jsem ale nic podobneho necetl tak nevim. Asi jsem na tuto informaci nenarazil, treba tu nekde je. Myslim tim napr.: "...opcim se venujeme 10 let naostro a kapital jsme namnozili 467x..." ... apod.

Otázkou je, zda by byla likvidita. Pokud vezmeme počátek 1000 USD a první den zisk 50 USD (tedy 5%) a tudíž budeme další den obchododvat s 1050 USD a ty také navýšíme ziskem o 5% atd., je to za 750 obchodních dní 1,05 na 750ou. Tedy účet by měl (při nevybíraní zisků z účtu) teoretickou hodnotu 7 797 839 687 267 395 000 USD. Myslím si, že již po několika měsících takové jízdy by chyběla likvidita. U opcí je to podobné, ikdyž pomalejší výdělek. Raději na 5% zisku pracuji celý měsíc, ale s jistotou výdělku. I tak lze např. po 10 letech kapitál navýšit téměř 350x. Pochopitelně opět bez výběrů, nebo si vybírat jen to co vydělám nad 5% měsíčně. Těch 5% vždy nechám ležet a s nimi dál pracuji na exponenciálním zisku. Likvidita u opcí je v řádu miliard USD týdně, takže je prostoru dost a dost. :-)

Taky jsem takovou cenu nečekal. Ale vzhledem k množství zájemců, využití Bitcoinu a umezenému množství, je možné, že to je stále začátek a cena se jednou ustálí třeba na 1 mio. USD. Kdo ví. Každopádně není vyloučené, že se propadne do roka na 10-100 USD. Pak do toho jdu. Také není vyloučeno, že se nikdy pod 1000 USD již nepodívá a za rok bude stát třeba 20-30 tis. USD za jednotku. Je to zvláštní fenomén. O BTC jsem se začal zajímat, když stál kolem 7 USD. Škoda, že jsem jich pár tisíc nekoupil. No, po bitvě je každý generál. BTC budu jen sledovat a dál se věnovat prodeji opcí. To je jistota.

Trochu nevím co je to "ID obchodník", ale snad neva. :-) Koukám zde na ty částky a divím se, že i s tak malými účty se zde negenerují zajímavé zisky. Asi nejsem "ID obchodník", protože obchoduji pouze opce, ale s jakýmkoliv účtem přes 5K USD lze dělat více než 5% netto zisku měsíčně. A to je dlouhodobě velmi příjemné. Doporučuji všem. ;)

Zdravím všechny, náhodou jsem narazil na toto vlákno. Přidám svou trošku do mlýna. Můj první obchod se udál někdy v roce 1998. V dobách, kdy se platilo za pevnou ISDN 64kb kolem 7000 Kč měsíčně. Brokerů, přes které se dalo obchodovat, bylo jako šafránu. Přesto se mi podařilo založit účet a investovat něco přes 12K USD. V té době stál USD kolem 40 Kč. A šlo se naložit jen do long pozic v akciích. První obchod mi vydělal, pokud si dobře vzpomínám, přes 200 USD. Fungoval jsem asi dva roky a pak to šlo "do kytiček". Vrátil jsem se k obchodování akcií po cca. 4 letech. Opět jsem kolem půl milionu Kč "projel", přesto, že jsem změnil brokera, měl jsem krásně ergonomickou platformu a již šlo i shortovat. Tedy další pauza... Řekl jsem si, že přece nejsem takový idiot, abych se obchodováním nemohl živit jako miliony lidí po celém Světě. Začal jsem tedy ještě pečlivěji studovat vše možné kolem burzy a tři roky jel DEMO. Teprve od ledna 2011 se mi rozsvítilo a našel jsem svůj "grál". Začal jsem polehoučku, pomaloučku s vypisováním opcí. No a to mi vyhovuje dodnes. Uživím se a něco si i snad ušetřím na stáří. Jako fulltime job ideální záležitost. Přeji všem hodně úspěchu a nejen úspěšný ten první obchod, ale i tisíce dalších. :)

Mozne je vsechno, ale osobne bych pomoci opci naredil a pak se titulu opet pomoci opci v zisku zbavil.

yord Napsal: ------------------------------------------------------- > Dagobert > > gratuluji k zisku! Prosím pěkně jak se pozná > předražená opce ? > Děkuji. Je potřeba u opcí sledovat více faktorů, greeks, volatilitu podkl. aktiva, atd. V zásadě jsem si to postupem času (v lednu to budou tři roky) vypozoroval takto: Nabušené prémium mají opce, když se blíží (1-4 týdny) earning report. Pochopitelně, očekává se buď cesta do oblak nebo gap na jih. Pokud mi kalkulačka marginu ukáže potenc. zisk kolem 12-15% za 3-4 týdny (např. zisk 12-15K z každých investovaných 100K) a pokud takový zisk nabídne možnost velkého rozpětí nohou (alespoň 20% na každou stranu od aktuální ceny podkl. aktiva), jdu do toho. Poplatky mám 1,50 USD za kontrakt. Protože kontrakty obchoduji na desítky-stovky, poplatky neřeším, burza a brokeři také z něčeho musí žít. Příklad: Z prémia jednoho kontraktu získat např. 300 USD a odevzdat 1,50 USD ... to opravdu není dramatická fin. zátěž.

blazek3 Napsal: ------------------------------------------------------- > Dobrý večer, > > Zajímalo by mě, jaké strategie používáte při > poklesu trhu? Uvažoval jsem o výpisu call opcí, > ale toto mi nepřijde jako příliš vhodné...díky > V čem Vám to připadá nevhodné? To přesně dělám. Vypisuji call opce a rád. Zároveň ale i vzdálené put opce, ta putka pokryje poplatky a ještě zbyde drobásek na chleba. Má to háček: Kdo kdy přesně ví, že trh klesá? Mít stoprocentní jistotu, dají se vydělat miliardy za krátkou dobu. Tu jistotu ale předpokládám nikdo nemáme. Proto vypisuji straddle za každé situace. Ať si dělá trh co chce. A ať je zrovna kdekoliv. Když si vyberete předražené opce a pravidelně je vypisujete, zisk kolem 6% měsíčně máte v kapse (mě to stačí, po zdanění je to kolem 5% ntto. p. m.). Odměna je ale vykoupena pečlivou přípravou. Analýzou a vyhledáváním vhodných titulý se věnuji cca. 4-5 hodiny denně a to včetně víkendů. Samotných (zatím) cca. 50-70 obchodů měsíčně už pak tolik času nezabere, jelikož jsou pečlivě zvážené a vybrané.

Postřeh: Prodal jsem před cca. 3 týdny 80 kontraktů (strangle) na obě strany. Titul: GMCR, exp. Nov13Wk4, strike 84 call a 45 put. Tedy maximální možné rozpětí nohou. Do expirace zbývá jeden týden (5 obchodních seancí), GMCR zveřejní v týdnu své výsledky. Proto tak krásné premium. Vyzobl jsem zisk přes 8K USD. To jen pro inspiraci ostatním co se v daytradingu lopotí kvůli nejistým 100 či 200 USD (a zabrousí třeba do tohoto vlákna). Stačí najít předražené opce, vypsat a počkat si pár týdnů. S malým rizikem se každý může dočkat pěkných zisků a to každý měsíc. 15% daň ze zisku nebolí. Hodně štěstí a hromady dolarů přeji všem, kteří si to zaslouží.

Soft přimo neznám, ale toto lze dle požadavků naprogramovat v Excelu.

radim2 Napsal: ------------------------------------------------------- > Tohle je dost optimistická varianta průběhu > obchodu. Ten výpočet výnosu na rok je IMHO > špatně. > Margin totiž vzroste jakmile se cena akcie začne > přibližovat strike opce a zároveň začnete > prodělávat na ceně vypsaných opcí. Budete v tom > mít až do roku 2016 fixovaných mnohem více peněz a > to sníží poměr zisk/margin. > > Tohle si snad každý opční obchodník vypisující > opce prožil v praxi. > > -------------------------------------------------- > ---- > Je třeba vidět souvislosti tam, kde je jiní > nevidí. Pochopitelně, margin se začne zvedat, ale s tím se počítá. Předpokládám, že obchodník nepůjde jen do tohoto obchodu se třemi tisíci USD na účtu. Předpoklad je, že bude dělat další obchody a jelikož KO koupit za strike cenu CHCE, s tímto bude počítat a s blížící se expirací si potřebné prostředky na účtu vyšetří, případně je do té doby vydělá na jiných obchodech. Btw., na opcích neprodělá, pokud pozici nezavře. Jednak premium blíže k expiraci klesá (jasně, pokud KO nespadne třeba na 20 USD) a pozice se začne zelenat a jednak po expiraci premium stejně v kapse zůstane, ikdyby v poslední pátek byla pozice -1000 USD (pochopitelně v pondělí pozice otevře v inkriminovaném mínusu, ale naštěstí se lze pozice zbavit vypsáním protiopce). To každý zkušený opční obchodník také ví. (tu) Osobně LEAPS nedělám. Money management je komplikovaná věc vždy. :-) Hlavně hodně práce. Osobně prodávám (vypisuji) opce týdenní až dvouměsíční. V takto krátké době se zisk počítat dá, např. titul KO jsem ještě nikdy neobchodoval. Je to z mého pohledu mrtvý, moc konzervativní, málo volatilní titul s malým ziskem. Věnuji se především např. AAPL, AMZN, GOOG, PCLN, VXX, UVXY, VIX, LVS, GMCR, NFLX, FB, GOLD, BIDU, BOIL atd.

Taraka Napsal: ------------------------------------------------------- > jen jeste otazecka, jake jsou u prislusneho > brokera poplatky na kontr. a cely obchod? a jak je > to v pripade nutnosti realizace nakupu? Poplatek je 1,50 USD (po třech měsících aktivního obchodování 1,25 USD) za kontrakt. Pochopitelně se s blížící expirací zvyšuje nárok na margin a v případě plnění bude blokováno 1250 USD na kontrakt (automaticky bude využit pákový efekt x2). Resp. 1x 100x 25 USD / 2.

Taraka Napsal: ------------------------------------------------------- > to Dagobert: opce zatim neobchoduji, ale o > podobnem pristupu k akciovym obchodum uz jsem cetl > a zni to velice zajimave popremyslim nad tim > znovu... jen bych asi musel zmenit brokera nebo > otevrit novy ucet... Určitě to stojí za zvážení. Specializuji se především na opce a s brokerem OptionsXpress jsem skutečně velmi spokojen. Např. u té KO (Coca Cola) se vyplatí při striku 25 vypsat put opce s expirací Leden 2016. Je to sice za více než dva roky, ale koukám, že to tu chce např. při prodeji 10 kontraktů margin necelých 2700 USD a premium by bylo 835 USD neto. Za to čekání by to dělalo tedy téměř 31% netto zisk, což je kolem 13,8% p. a. To není marné a není co ztratit. Buď se KO do ledna 2016 na 25 USD za akcii nedostane a opce vyexpiruje a celé to lze udělat na další období znovu, anebo se na tu cenu dostane a budete mít KO za kýženou cenu. Premium zůstává v kapse každopádně v obou případech. :-) Je ale spoustu dalších zajímavějších titulů na výběr, takže tato strategie je pro dlouhodobější investory zajímavá. Přeji šťastnou ruku při výběru.

Taraka Napsal: ------------------------------------------------------- > pod 25 USD uz by se mi libila tak, ze bych > nakupoval Tak v tom pripade doporucuji vypsat put opce strike 25 a nechat si zaplatit za cekani. Volbu doby expirace necham na Vas. :-)

V OX obchoduji jiz nekolik let. Venuji se vyhradne vypisovani opci. Minimalni vklad neni stanoven, protoze koupit se da opce uz i za 20 USD vcetne poplatku. Pro ruzne strategie je ale potreba urcity margin. Zaklad pro napr. Straddle a Strangle je 2000 USD. Pro full service (vsecny strategie) vc. naked options a vypisovani VIXu je potreba minimum 25000 USD. Po trech mesicich aktivniho (staci napr. 10 obchodu mesicne) tradingu klesaji poplatky o cca. 20% na 1,25 USD za kontrakt. :-)

Ano, AAPL je se chová zatím ukázkově. Tak uvidíme... Porfolio je větší, ani vlastně nevím co je obvyklá velikost účtu. :-) Ale řekl jsem si, když už má člověk know-how, musí se dobře zaplatit. Těch 7-8 hodin denně co u toho sedím - to není jen sledování grafů na monitorech a otevření (někdy zavření) pár desítek pozic měsíčně, ale čtení zpráv a sbírání informací přes net z celého Světa. Ja fascinující jak je vše stále více propojené a co vše dokáže trh ve chvíli ovlivnit. Proto jsem spokojen s několika procenty měsíčně. To pak vede k exponenciálním ziskům, které většina z nás jistě zná. A ta práce stojí za to.

Ustál, v tu dobu jsem totiž zrovna v AAPL nebyl naložen. Výpočty máš zdá se dobře. V každém systému bude požadovaný margin +/- podobný. Pokud bych naložen byl, asi bych musel často ředit výpisem dalších call. AAPL skutečně za posledních 18 měsíců předvedl navýdané výkyvy. Je fakt, že pokud se podklad vzálí moc daleko, měsíční, natož týdenní kontrakty 3% p. m. neudělají. Řešením je pak vypisování časově vzdálenějších opcí. To už nějaké to procento v průměru měsíčně hodí. Dalším faktem je, že nejsem naložen jen v jednom titulu. Portfolio má minimálně 10 titulů. Pokud tedy jeden či dva "zazlobí", průměrný měsíční zisk není i tak k zahození. Každopádně teď už asitak dva měsíce jedu i v AAPL a to nepřetržitě. Pokud provede opět to co v minulosti, budu pak referovat jak jsem to ustál v reálu. Zatím AAPL v mém portfoliu "nezlobí". :-)

Jj, rozumíš správně. Podklad může ustřelit, ale pokud vydělají prémia 3% a víc měsíčně, podklad mi nevadí držet. Jakmile se vrátí, o to větší je pak sklizeň. JInak, to co píšeš si vyzkouším. Třeba lze kombinovat několik strategií najednou. Rád se přiučím. Profitabilita může mít mnoho tváří. :-)

To by možná bylo také řešení, ale mohlo by být myslím ukončeno i ztrátou. Touto možností jsem se ještě do hloubky nezabýval. Naopak, když mám např. pozici v prvním týdnu Call 470 a Put 400... a např u toho call dojde k přiřazení, další týden vypisuji Put 465. Tím získám tučné prémium a ještě v případě přiřazení inkasuji 500 USD zisk na kontrakt. Pokud podklad zůstane nad 465 nebo letí nahoru, stále vypisuji každý týden nebo měsíc další Putky, dokud se podkladu nezbavím v zisku nebo alespoň na nule (to, kdybych oželel 500 USD na kontrakt, ale rozhodl se, že si zinkasuji ještě větší prémium a vypisoval bych rovnou Put 470). Jistě, teoreticky je tam neomezená ztáta, ale skutečně jen teoreticky. Pokud by se podklad moc vzdaloval a při ceně např. 570 už by za Putky bylo malé prémium, vypsal bych další Call. V případě přiřazení se posune strike a lze pak čerpat prémium např. za Putky na 520. Atd. do zbavení se podkladu. Prostě se snžím řídit portfolio tak, aby to hodilo alespoň 3% měsíčně. Btw.: Poplatky mám 1,25 USD / kontrakt. Proto je u drahých podkladů vůbec neřeším, jsou prakticky zanedbatelné.

To je fakt, dokáže. Pokud se nepodaří situaci zachránit, nechám se přiřadit a zbavuji se pozice další týden pomocí vypsání opcí. AAPL je nadprůměrně volatilní hlavně při vyhlášování výsledků. To ale i PCLN či GOOG.

To jirib: To je fakt. VXX jsou také zajímavé. I jako weeklys, ale VIX je VIX. Ten má ještě lepší poměr rizika k zisku. :-)

To RamosS: Celkem zajímavé, ale osobně bych se bál. Je to moc blízko ceny podkladového aktiva, skoro ATM. Jsem zvědav jak Vám to dopadne, snad v zisku. Když už weeklys, tak dražší akcie, které mají co nabídnout. Hodně striků a dále od ceny akcie. Např.: PCLN se motá posledení dny kolem ceny 800 USD. Parádní červnový Strangle 850 call a 750 put. Celkové premium za 10 vypsaných kontraktů na obě strany je 6675 USD netto a koukám na margin, že to po mě chce 119100 USD. Expirace je sice za dva týdny, ale 5,6% za tu dobu je hezký zisk. Sice to nejsou weeklys, ale zisk kolem 2% hodí určitě i weeklys na podobných strikách. Dnes je čtvrtek a tak přibudou v nabídce po 15:30 českého času právě weeklys JunWk2. Omrknu to, jestli se dále nenaložit. (V reálu mám co se týče PCLN už dva týdny vypsané 870 call a 740 put - zatím kolem 60% prémia v zelených číslech.) Podobně to takto dělám ještě u GOOG a AAPL. Někdy weeklys, někdy měsíční nebo kombinace. Btw.: Moc by se mi zamlouvaly weeklys na VIX. I tak je vypisování VIX ale krásný přivýdělek. Velké zisky a klidný den přeji.