Jump to content
Co nového? Mé kurzy
Všude

Dagobert

Members
  • Počet příspěvků

    206
  • Registrace

  • Poslední návštěva

 Content Type 

Diskuze

Aktuality

Články v klientské sekci

Info

Články a tutoriály

Slovnik

Vše publikováno uživatelem Dagobert

  1. Vypadá to, že se nebude obchodovat jen v pondělí. Zde jdou sledovat svátky a další informace: www.cboe.com/AboutCBOE/Events.aspx
  2. Dagobert

    OPCE

    To pesiak: Je pravda, že nevíme jaké budou výsledky. Jestli akcie půjde prudce nahoru nebo dolu. Díky ale velké nervozitě či volatilitě pár dní před a díky očekávání investorů/spekulantů na obě strany, jsou opce drahé i na vzdálených strikes. Expirace vybírám dle týdne, ve kterém earnings konkrétní společnost zveřejní. O kousek výše jsem zmiňoval TSLA. Včerejší zavíračka byla 210,91. Earnings jsou 07.05. v after-hours. Mám cca. 2 týdny vypsaných 10 kontraktů na obě strany (protože prostě nevím kam akcie půjde, ale chci vytvořit případnému pohybu co největší prostor při zajímavém zisku), tedy 300 calls a 150 puts. Včera jsem ještě otevřel IC s 4x5 kontrakty. Bez earnings by mnou zvolené striky stály málo. Byl bych rád, kdybych dostal za celý obchod pár babek a margin by byl nepoměrně velký. Jelikož jsou ale opce díky earnings drahé, vyplatí se mi i takto široký spread a proto případné rolování není tak pravděpodobné a je hodně pravděpodobné, že mi zůstane celé prémium. Dívám se často na historické grafy - jak velké dokáže akcie dělat gapy při earnings. Chamtivost by mi mohla (do)poručit, že mám vypsat třeba 240/180. To bych ale riskoval, že rolování připadne v úvahu. A já tedy raději seberu menší, ale jistější zisk, abych mohl jít do nových obchodů. Rolování skutečně jen v nutných případech, když mě prostě podklad překvapí a pohyb ně jednu či druhou stranu je skutečně obrovitý. Takže odpověď na otázku: Co se týče mě, před earnings otevírám pozice Iron Condor nebo naked short straddle. A jsme tedy u toho dojení. :-) Díky podkladu v období výsledkové sezóny jsou drahé opce, které se snažím co nejvýhodněji prodat a tím tedy využít kvartální příležitost "podojit" co nejvíc dolarů.
  3. Dagobert

    OPCE

    Něco se najít dá, na pondělí chystám IC SPX May14 a nějaké FB weeklys. Earnings mají např. PFE, CBOE, DIS, HTZ, NVDA, HLT a hlavně TSLA a PCLN. Něco ještě přiberu k pozicím, které jsou již v běhu. Pokud v týdnu trh výrazněji klesne, vypíšu již před expirací May14 VIXů nějaké VIXy Jun14. VIX je ale zatím nízko a nižší než strike 25 se mi vypisovat nechce. Nízká volatilita je možná klid před bouří. :-) Uvídíme...
  4. Dagobert

    OPCE

    Jj, vědět kam to půjde vždy před earnings, člověk by na tom přes noc vydělal stovky procent. :-) Do strany to asi chvíli půjde. Nevidím důvod na nějaký zběsilý pohyb. Pokud vypisuji před earning, na každou stranu chci mít alespoň 15% prostor. Např. teď jsem naložen i v TSLA, earnings příští týden. Mám vypsané callky 300 a putky 150. To by mělo stačit. :-)))))
  5. Dagobert

    OPCE

    To radim2: Tak ať to s AAPL dobře dopadne, vypadá to, že půjde chvíli do strany. Já mám momentálně vypsané (vypsal jsem den po vyhlášení earnings) striky 630 call a 535 put. Tak se uvidí. Expirace za 2 týdny.
  6. Dagobert

    OPCE

    Souhlasím s mapler ve všem, pro každého je na trhu zajímavé něco jiného a trvalá prosperita je hodně o money managementu. Jen k tomu připojím, že zbožňuji OTM opce a všechny strategie s nimi spojené. Takové obchody jsou skutečně klidnější a do jedné pozice také dávám cca. 3-5% financí. Výjimkou je VIX. Tam je to 5-20%. Např. u naked short straddle se nemusí navyšovat počet kontraktů a rolováním se naopak požadovaný margin snižuje. Musím také podotknout, že samotné opce zásadně nekupuji. Vnímám to podobně jako hrát ruletu (červená/černá). Jsem mnohem raději na straně vypisovatele. Kupování opcí připadá v úvahu pouze jen jako součást nějaké strategie, která to vyžaduje. Např. Iron Condor a další.
  7. Dagobert

    Směrové opční strategie.

    Nevím jak na to TOS přišel, ale max. zisk debit spreadu si vypočítávám takto: Rozdíl strike krát 100 minus co mě stál spread. Ve Vašem případě vidím zelené číslo 2.75 ... pokud je to cena za spread a vidím spread 5.00 ... tak dle mě je max. zisk v tomto případě 2.25 x 100 tedy 225 USD. Ale je to jen názor. Mohu se plést. V platformě na obrázku se neumím pohybovat, používám jiného brokera a jiný soft.
  8. Dagobert

    OPCE

    No to se uvidí, dlouhodobě myslím, že opční obchodník vydělá balík. :-) Nesmí se skamarádit s chamtivostí a usínat na vavřínech. Pokud přijde silně medvědí nebo silně býčí trh (jako třeba minulý rok SPY a ten jsem přežil v zisku), lze to zvládnout. Spready je potřeba vybírat opravdu široké a díky tomu člověk může jít s trhem. Příklad: AAPL bude stát dejme tomu 600. Vypíšu short straddle striky call 660 a put 540. Na obě strany mám tedy rezervu 10%. Budou to opce řekněme měsíční. Když AAPL zůstane v tomto rozmezí, zůstane mi celé prémium a když bude zavírat třeba na ceně 545 v den expirace, vypíšu další short straddle striky call 600 a put 490. Jdu s cenou a mám další prostor na propad. A tak to může jít až třeba k nule. Pokud AAPL při exp. bude níže než můj put strike, tak si nechám zisk z callky a přeroluju putku. Třeba na ten strike 490. A jedeme dál... Takže co se týče mé volby podkladů a kombinací strike, musel by trh jít jedním směrem několik měsíců po sobě třeba 4% týdně, aby mě to nějak ohrozilo. Moc důležitá je diverzifikace. Rozložit si kapitál do různých titulů a ETF, držet trochu cash a kombinovat několik opčních strategií. Uvedu příklad širokého spraedu, který umožňuje např. strategie Iron Condor. Minulý pátek jsem za 45tis. USD otevřel 4x 15 kontraktů PCLN - na straně CALL 1280/1250 a na straně PUT 1100/1070. Tedy investice 3000 USD na kontrakt. Proto 3x15=45. Expirace je zítra a PCLN je momentálně v premarketu kolem 1160 USD. Takže zatím ideální stav. Stačí mi, aby zůstal mezi 1100 a 1250 USD. To je na týden slušné rozpětí, earnings jsou až příští týden takže tento týden pohyby o desítky procent nepředpokládám. Po odečtení poplatků mi to hodí něco přes 3900 USD. Je to přes osm a půl procenta za týden netto. Takovéto libůstky mi pokrývají slabší obchody a proto jsem spokojen pak s rozumným měsíčním ziskem. Viz níže. Je ale potřeba stále počítat, přepočítávat, propočítávat to co trh zrovna nabízí. A to se mění každým dnem. Bez hledání příležitostí bych tápal. Nikdo mi neporadí jak a s čím spekulovat. Je to o hledání, které mě ale baví, protože odměna je velmi příjemná. Účet si nechá vynulovat ten, který riskuje nebo se nespokojí s malý ziskem (5-10% měsíčně). Uvidíme kolik vydělám třeba za 10 či 20 let. :-)
  9. Dagobert

    OPCE

    Jasan, margin se roluje také, ale mě se co se týče marginu rolováním spíše uleví. Takže pokud jde o naked pozice, odkopnu problém a ještě si uvolním nějaký ten tisíc babek. Možná je to různé broker od brokera, ale mě rolování připadá jako nejlepší způsob jak pořešit nevhodné přiřazení nebo nevhodné zavření kryté pozice za nechtěnou cenu. :-)
  10. Dagobert

    OPCE

    V roce 2008 jsem měl obchodní pauzu poté, co jsem nějaké peníze prodělal na akciích. Až pak jsem objevil opce a ty obchoduji od začátku roku 2011. Medvědí trh bych určitě ustál také, jsem totiž spíše medvěd a propady mám rád. Spekulace na pokles jsou většinou rychlé a znatelné. :-) Takže uvidíme do budoucna, pokud přijde něco podobného jako v roce 2008. Rolovat do nekonečna jistě nelze, ale jen relativně. Momentálně lze vypisovat u spousta titulů např. maximálně expiraci Jan16. Dále do budoucnosti to zatím nejde. Ale postupně přibudou další expirační termíny a tak lze teoreticky rolovat dál a dál. Zajímavá situace by byla v momentě, kdy by podklad utekl tak daleko, že by ani rolování na nejvzdálenější expiraci nepomohlo. Tak by se musela utržit nějaká malá ztráta a rozhodně bych pozici nějak za takových podmínek naředil, abych mohl vypisovat jiné, ziskovější striky.
  11. Dagobert

    OPCE

    Ano, spočítat to lze. Řídím se určitým pravidlem, které mi funguje. Pokud se mi podklad dotkne strike a do expirace zbývá déle než týden (neplatí pochopitelně u weeklys), není to ještě tragédie. Dávám sice pozor, ale stačí si uvědomit, že s vysokou pravděpodobností nehrozí nevhodné přiřazení, protože se to kupujícímu opce prostě v tu chvíli ještě nevyplatí. Roluji až při dosažení break even. Tedy, když je opce ITM. Uvedu příklad, který jsem řešil tento týden. Dokonce to co píšu lze ověřit přímo v option chainech, protože jsem byl tento týden jediný kdo tyto kontrakty zobchodoval. :-) Takže k číslům: Vypsal jsem před cca. týdnem 1x put PCLN strike 1210, exp. MayWk2. Kontrakt jsem prodal za 3715 USD. Cena podkladu bylo kolem 1225 USD a můj break even (a tedy i kupujícího) byl v tu chvíli 1172,85 USD (1210,00 - 37,15). PCLN ale poslední dny padal a padal. V pátek se dostal pod můj break even a tak jsem čekal na pondělí. Propadal se dál. Tak jsem se rozhodl rolovat. Dokoupil jsem za 8061 USD kontrakt zpět a ihned zároveň prodal za 8561 USD strike 1200, exp. JunWk1. Co mi to přineslo a jak to bude dál? Posunul jsem svůj break even až na cenu 1114,39 USD. V tu chvíli jsem si obětoval celkem 4346 USD, ale ty si v budoucnu naberu zpět, protože před sebou prémium jen tlačím (jako třeba když se hrne/roluje sníh) a časová složka stejně zůstává vypisovateli vždy. PCLN se včera vrátil na 1154,84 takže moje rolovaná pozice je již hezky v zelených číslech. Ale hlavně se uvidím co se stane po 8. květnu. PCLN zveřejní earnings. Buď ulítne na jih a budu rolovat dál nebo uletí na sever, určitě nad 1200 USD a je pravděpodobné, že mi zůstane celých 8561 USD. Takže celkově bych byl pak v zisku 4215 USD. . U weeklys záleží na situaci, většinou podklad tak daleko neuteče a není potřeba se plašit. Můžeme debatovat různé situace pokud nastanou.
  12. Dagobert

    Platforma Plus500

    Výhodou je, že minimální vklad není stanoven. Čím ale větší kapitál, tím pochopitelně lépe. Obchodování mají rozdělené do pěti levelů dle možných strategií, které Vám systém umožní. Základní vyžaduje 2000 USD. To vnímám jako nutné minimum pro začátek obchodování. S tak malou částkou je ale potřeba brát na zřetel, že i zisky budou adekvátně malé a než se člověk dopracuje ke slušnému účtu, může to trvat. Pro obchodování naked opcí byl start na 10000 USD. Pro intraday obchodování a nejvyšší level je potřeba začít s alespoň 25000 USD. Toto platilo před 4 roky. Aktuální podmínky lze lehce ověřit.
  13. Dagobert

    OPCE

    Ano, je to sice jednou za měsíc, ale vyplatí se to. Kontrakty různě dovypisuji během měsíce, podle toho, jak se pohybuje VIX. Ale jinak, jelikož mám poplatek 1,25 USD za kontrakt... vychází to při utržených 15 USD za kontrakt (při 500 kusech) netto 6875 USD, při utržených 20 USD je to celkem 9375 USD. Margin je na kontrakt je 120-220 USD. Takže žádná tragedie. :-) Kdyby to nějaký měsíc "smrdělo"? Stačí rolovat. Můžeš to dělat také, může každý. Někdo Ti ale může tvrdit, že vypisování VIXu je rizikové. To je věc názoru. Také jsem četl různé diskuze dříve jako začátečník a přitom si počítal a zkoušel své. Nenechal jsem se odradit a jen za minulý rok mi VIX nadělil desítky tisíc dolarů. Proč do toho nejdu s celým účtem, když je to tak super? Protože stále zastávám strategii diverzifikace a do VIXu jdu vždy s max. 15-20% účtu. Vydělá i tak dost. Kontrakty budu pochopitelně navyšovat, ale až jak poroste účet. Vždy chci mít alespoň 20 různých pozic a kombinaci různých opčních strategií.
  14. Dagobert

    Predrazene opce

    Stát se to může a takovou situaci vídám v options chainech prakticky denně. I třeba u toho VIXu. Např. u VIX CALLs se stává toto, demonstruji malou tabulku: Strike Bid Ask 24 0.30 0.35 25 0.25 0.30 26 0.20 0.30 27 0.20 0.25 28 0.15 0.20 29 0.15 0.20 30 0.10 0.15 Z toho plyne, že pokud chci za kontrakt utržit alespoň 15 USD, je pro mě pochopitelně lepší vypsat strike 29 než 28. Za stejnou cenu. Stává se to nejen u VIXu, zejména pak u podkladů, které mají velké spready mezi Bid a Ask. Využívám na to "walking limit" a vždy prodám/koupím někde mezi. Výborné je to např. při rolování nebo IC. Ušetří se až stovky dolarů na jednom obchodu. Proč to tak je já osobně nevím. Vím jen, že market maker není jeden, že čísla/ceny, která vidíme jsou sosána ze spoustu zdrojů a jsou pochopitelně méně či více opožděná. Proto používám limitní ordery. Market jen, když je spread 1 nebo 2 centy.
  15. Dagobert

    Platforma Plus500

    To wikyng: Zdravím, chápu, také jsem stihl ještě 3 roky povinné ruštiny. :-) Angličtina je při tradingu (zejména v USA) důležitá, věřím, že si jí časem osvojíte také. Je pravda, že OX je skutečně skvělý, sofistikovaný obchodní systém, ale co vím, čistě v AJ. DEMO účet, resp. u nich tomu říkají VIRTUAL, mají. Výhodou je, že Vám poběží stále. Ne třeba jen na 14, 30 atd. dní. U OX je výhoda, že si na úvodní obrazovce v pravém horním rohu kliknete na "Open an Account", vyplníte pár kolonek a po projití celé procedury máte pak automaticky přístup nejen do celého systému, k edukačním stránkám, ale i na svůj VIRTUALní účet. Tam (opět výhoda oproti mnoha DEMO-účtům, které jsem poznal) si můžete nastavit, s jakou částkou chcete vlastně začít hospodařit. Implicitně je nastaveno 25000 USD. Zkuste si tedy založit účet, doporučuji uvádět pravdivé informace. Pokud Vám bude totiž systém vyhovovat, účet pak zaktivujete tím, že pošlete poštou do OX kopii pasu, OP a nějakého účtu s Vaší adresou. Pak bude fungovat nejen VIRTUAL, ale i ostrý účet. Počáteční stav bude pochopitelně 0 USD. Lehce ale naleznete převodní instrukce a můžete si poslat na účet peněz dle libosti/možností a začít vydělávat reálné dolary. :-) Zkuste se registrací/otevřením účtu i třeba s pomocí slovníku prokousat. Pokud se někde zadrhnete, jsem k dispozici. Přeji hodně úspěšných obchodů.
  16. Dagobert

    OPCE

    Souhlasím. Co se týče VIXu, vyhovuje mi osobně vypisování naked call. Za kus klidně jen 15-20 babek, ale vybírám hodně vzálené striky a prodávám zatím minimálně 500 kontraktů měsíčně. Záleží jak na tom VIX je. Teď je fakt nízko a jsem rád, když za rozumnou cenu protlačím strike 26. Exp. May14.
  17. Dagobert

    Platforma Plus500

    Rádo se stalo. Určitě můžete. OX znám velmi dobře. Přeji mnoho úspěšných obchodů.
  18. Dagobert

    Platforma Plus500

    To wikyng: Celkem podstatně záleží na tom, co chcete obchodovat. Na reklamy bych nedal, spíše na doporučení. Osobně jsem si našel brokera a platformu na základě "šťourání" na webu a čtením recenzí a vyzkoušel několik demíček. Vybral jsem si OptionsXpress. Je tedy zaměřen především na opce a obchodní systém provozuje přímo CBOE, ale lze přes jejich platformu pohodlně obchodovat i akcie, futures atd. Poplatky jsou 1,25 USD za opční kontrakt, u akcií 9,90 USD za obchod, nehledě na množství. Vychytávkou je spousta utilit v systému, přehlednost, rychlost, plovoucí limity apod. To je můj názor a doporučení. :-)
  19. Dagobert

    Striker

    Zdravím, co je to za banku, že paní se netroufla povědět sumu? Klientovi má sdělit cenu za službu a klient se sám rozhodne, zda je to pro něj moc nebo málo. Nicméně stručná rada: Nevím, zda v SR také působí AirBank, ale převod z ČR do USA stojí z AirBank 200,- Kč (cca. 7,50 Euro nebo 10 USD) jednorázově, a to jakákoliv částka. Převod trvá max. 48 hodin. Levnější a flexibilnější banku jsem v ČR zatím nenašel. Takže pokud podobná služba nebude k nalezení v SR, možná by se vyplatilo založit si účet u AirBank v ČR. Vše lze kompletně ovládat přes internet-banking a tedy i následně ze SR. :-)
  20. Dagobert

    Směrové opční strategie.

    To beginner: Přesně tak, pokud to jde (prakticky vždycky), rolováním lze uniknout event. přiřazení. Akcie a ETF vybírám dle volatility a likvidity. Také musí být podklad dostatečně "drahý", aby byl na výběr dostatek striků. Pokud spekuluji na vzálenost 3-4 týdny, na obě strany (call a put) vybírám alespoň 10% vzdálené striky od aktuální ceny podkladu. Využívám hojně earnings, kdy jsou ceny opcí vysoké a při velkých spreadech jsou prémia více než uspokojivá. Naposledy mi vyšel tento týden NFLX. Měl jsem vypsané 245 putky a 430 callky. NFLX se obchoduje po zveřejnění výsledků kolem 370 USD. Zisk necelých 7% za týden z investované částky. Profit target mám zvolený od počátku co jsem začal s opcemi. Je to jednoduché, chci celý účet hodnotit průměrně alespoň o 1% týdně netto (tedy i po odečtení 15% daně z kapitálových výnosů). Co je nad, s toho lze žít. Zbytek chci kumulovat na budoucnost. Stop lossy zásadně nepoužívám, jen nevhodně vykopávají člověka z trhu. U opcí ani moc potřeba. Využívám plovoucí limit. Cena je vždy o chlup lepší než si původně stanovím. Pokud jde trh proti mě? Jak bráním pozici? Když jsou peníze, ředím. Když ne, roluji. Tím odkopnu problém a uvolním trochu marginu.
  21. Dagobert

    Směrové opční strategie.

    Rádo se stalo. :-) Jsem k dispozici. O své zkušenosti se vždy rád podělím nebo alespoň vyjádřím svůj názor, na trhu je peněz dost pro všechny kdo to myslí s obchodováním vážně. Ať se daří. :-) Tento týden mi zatím vyšel IC GOOGL, už jsem dal limitní příkaz na zavření pozice hned zítra po otevření. Dnes bylo vyhlášení výsledků. Mám i IC CMG tak uvidíme zítra v afterhours. V pátek je myslím v USA volno. Takže zatial sa maj dobre. :-)
  22. Dagobert

    Směrové opční strategie.

    Dle mých zkušeností (stalo se mi to zatím dvakrát za celou dobu co obchoduji) se přiřazení dříve než při expiraci stává, když je opce hluboko ITM a to tedy znamená, že její vnitřní hodnota je už kolem 99% její celkové hodnoty. Ve Tvém případě je pravděpodobnost malá, že dojde k předčasnému přiřazení. Pokud by podklad spadl někam pod 16, pak by se to možná už kupci opce vyplatilo, nechat se přiřadit dříve. I tak to ale není stoprocentní. Takže zatím žádný strach. Co se týče toho pátečního přiřazení, ano, je pravděpodobné, že při strike 19 a zavíračce 18,80-18,90 dojde k přiřazení díky putce. I malý zisk je zisk a tak si ho asi nenechá nikdo ujít. :-)
  23. Dagobert

    Směrové opční strategie.

    Pokud není opce dramaticky ITM, roluju v pátek, v den expirace. To proto, abych si nechal maximální časovou část opce. Pokud je opce dramaticky ITM, spočítám si jak moc je ITM a jak málo je její časová hodnota. Pak roluju tedy i několik dní před expirací na vzdálenější opci s uspokojivou časovou složkou. Klidně o 1-2 měsíce do budoucna. O tom jsem psal již dříve.
  24. Dagobert

    Směrové opční strategie.

    Díky za info, tyto tituly jsem zatím nezkoušel. CRUS a CLF mají ale tento měsíc earnings, tak je zkusím podojit a uvidíme. :-) Pokud vypíšu call opci a podklad jde dolů, zůstane celé prémiu. Pokud nemáš volné finanční prostředky na ředění, můžeš si je vydělat a našetřit díky prémiím. Např, když podklad spadne na 10 USD tak ti pak stačí na dalších 100 ks akcií 1000 USD. Pokud jsi předtím koupil (díky přiřazení za putku) za 20 také 100 ks, jsi na průměrné ceně 15 USD. A to už je blíž než čekat stále na 20. Pokud tedy držíš 200 ks akcií za průměrnou cenu 15, lze již vypisovat 2 kontrakty strike 15 call a i prémium je pak příjemnější.
  25. Dagobert

    Směrové opční strategie.

    Díky za info, to už je konkrétnější, ještě by mě pls zajímal titul kvůli likviditě a volatilitě. :-) Nicméně, 0,75% za tři týdny je skutečně málo. Podle toho co je to za titul, pokud jde jen o jeden kontrakt (tedy v případě přiřazení 100 ks akcií), nechal bych se raději přiřadit a vypsal bych týdenní call strike 20 přesně jak píšeš. Pokud by podklad padal třeba na 18, vypsal bych 20 call třeba vzdálenou 2-3 týdny. Tak může být prémium zajímavější. Někdy se mi stane, že třeba týdenní opce nabízí 60 USD, dvoutýdenní 150. V tomto případě pak platí, že 1+1 je více než 2. Pokud by podklad dál padal, vypsal bych další putku a akcii si naředil a pak by šlo vypisovat nižší call striky než 20.
×
×
  • Vytvořit...