snoopy

Co tak tieto dva kusky? ;-) "The Foreign Exchange and Money Markets Guide" - Julian Walmsley "Fundamentals of International Finance 2nd Edition" Ak im da SID dost hviezdiciek, preposlem ich do spravneho vlakna :-)

SPY Strike 150 otvorenie IC sirka 6 bodov EXP august + c @156 (OI ~10 000) - c @153 - p @147 + p @144(OI ~7 000) Inkasujem 1.9 Riskujem 1.1 B/E call strana 154.9 put strana 145.1 ----------------------- Vidite v tom nejaku botu?

K strategii Iron Condor: Na zaciatok uvazujem nad vstupom AIAO. Jedna z ciest ako zinkasovat vatsie premium sa mi teraz javi ist do unbalanced IC, prip. podla konkretnej situacie do ballanced IC, ale vzdialenost medzi call-kami a putt-kami mat viac ako jeden bod. - vystavujem sa vetsiemu riziku + zaplatim menej na poisteni + vylepsene B/E Podla 'backtestov' mam sancu na uspech pri IC4 ~70%, pri IC6 ~80% (viz. tabulky co som posielal). Preco mat teda 'poistku' iba jeden bod pri takto vysokych pravdepodobnostiach? Samozrejme vsetko je to otazka MM a pristupu k riziku. OOT: cakam, kym Ceska posta doruci dokumenty do TOS-u. S dnesnym dnom su papiere na ceste 7 pracovnych dni...

Dobry den pani, preposielam vystup prepocitaneho 'backtestu'. 1) Pribudol IC2 2) preposielam aj s vysledkami ako by to vsetko dopadlo, keby sme zatvarali az posledny/expiracny tyzden. ad 1) mame prepocitany IC2, IC4, IC6, IC8 a mozme sa teda hrat s roznymi kombinaciami. Priklad: Otvorenie IC6 10 pracovnych dni pred expiraciou ma v sledovanom obdobi 83% sancu na uspech. Otazka: Co ked chcem uzavriet IC na 'lepsej' cene pred expiraciou? T.j. Aka je pravdepodobnost, ze cena pre tento IC bude v expiracnom tyzdni v tunely IC6 -1 bod na kazdu stranu? Pozrieme na IC4; E-7; 10 tyzdnov. Snad je to jasne :-) P.S.: metodika vypoctu je spomenuta par prispevkov vyssie v tomto valkne. Nic som nemenil. Ak v tom niekto vidite nejaku botu, dajte mi prosim vediet. ------- Padol tu dotaz, kedy zavriet IC z pohladu vstupu ceny spat do kanala. Chce to cit pre podkladove aktivum. Statistika nam k tomu hovori, ze pokial cena z lahka lizne jednu stranu kanala, vieme ze priemerny pohyb na tyzdennom grafe je 3.23 bodu, na dennom 1.36 bodu. Median - 2.72 pre tyzdenny pohyb a 1.16 pre denny pohyb. Inak osobne si teraz prechadzam SPY rucne, aby som ziskal predstavu ako sa sprava. Su veci, ktore sa neosidia :-) -------- Nezadrzatelne sa nam blizi exp. tyzden. Co tak hodit do vlakna vysledky ako sa Vam darilo zatvarat, co ste nechali vyexpirovat, atd... Zatial.

Skvela poznamka. Prepocitam, vyvesim. V tej tabulke co som posielal je odpoved pre IC 8 a IC 6 ;-) IC6 je odpoved pre kanal IC8. -1bod z jednej strany a -1 bod z druhej strany. IC4 je odpoved pre kanal IC6... Inak je to jedna z otvorenych otazok pre moj obchodny plan. Zatvarat ihned, ked cena vstupy do kanala, alebo pockat na 'lepsiu' cenu? Zatvarat az v expiracny tyzden, alebo aj tyzden pred expiracnym tyzdnom? Obrusujem, backtestujem, vysledky s Vami rad zkonzultujem ;-)

to tomnes: prijemne povzbudenie. Na zaciatok uvazujem nad balanced IC - AIAO (all in all out). Priestor na vypilovanie detailov ostava obrovsky.

Vysledok podrobnejsieho backtestu na dennych datach. Podkladove aktivum SPY. Uzatvaram kedykolvek open, alebo close cena v obdobi Expiracia - 10 pracovnych dni je v mnou vytvorenom kanali. Priklad: Expiracia v Sobotu 17.3. Pokial OPEN, alebo CLOSE cena v dnoch: 9, 10, 11, 12 - 16.3. bola v mnou vytvorenom kanali povazujem tento obchod za win. (Cervene cisla vedla % je maximalny pocet stratovych pozicii za sebou.) Mam zopar dalsich testov na ine obdobia a napriklad uzatvaranie iba v expiracnom tyzdni ma velmi zaujimave vysledky ;-) Otvorena otazka pre mna ostava s akymi nakladmi budem schopny IC uzavriet. (To si otestujem pri najblizsej expiracii.)

Otazka: Viac krat sa tu spomina, ze sposob akym obchoduje Mplay IC na indexoch ledva pokryje naklady. Mate niekto dostatocne reprezentativnu vzorku obchodov, ktore mozu preukazat, ze to tak v skutocnosti je? Mate niekto track dokazujuci opak? Ak ano, tak teraz je priestor to sem hodit. Osobne som v stadiu ‘backtestov‘, vyladovania, z casu na cas laickych a z casu na cas velmi laickych otazok. Venujem sa iba tejto jednej strategii a iba na jednom indexe. Zatial to vyzera slubne. Konecne cisla este nemam, ale priebezne to vypada na strategiu s vysokou pravdepodobnostou uspechu, pri nizkych vynosoch. Vysledky hodim na sklo.

Rozviril som to tu, tak to aj ukoncim. Ako pisete Kubrt "ocaď pocaď". Ja neviem kto sedi na druhej strane, ale ani Vy neviete kto sedi na druhej strane. Ano, video som videl. Ano skusal som analyticky modul. Ano backtestujem v exceli strategiu IC tak ako bola prezentovana Mplayom. Ano Forwardtestujem. Ano zapisujem si do excelu vysledky... Hermanov prispevok som chapal tak, ze ma nastroj ktory mu umoznuje simulovat obchody v minulosti, tak preco sa nespytat. Ze mam laicke otazky? Mozem Vam slubit, ze nech budete na spici v akejkolvek oblasti lajckym otazkam sa niekdy nevyhnete. Je tu urcite skupina ludi, ktori s opciami zacinaju – neberte nam pravo pytat sa aj na otazky mimo misu. Myslim, ze kazdy ocenuje Vase konstruktivne prispevky. Je za nimi citi know-how. Bohuzial velmi motivacne nezneju. Skuste zmenit ton a casom mozno bude viac ludi na stupni, ked sa s Vami porozpravaju na Vasej urovni. Kazdy ma inu mieru asertivity, ale ta Vasa mi zrovna dnes nesadne. P.S.: toto bol moj prvy a posledny prispevok v takomto duchu. Uprednostnujem venovat svoj cas a energiu inym smerom a komunikovat na inej urovni.

to tawa: diky za vysvetlenie. ad backtest - uplne som nepochopil co tym myslis. No riesim ho predsa preto aby som vedel aku mam sancu na win/loss. Ne? ;-) Zameral som sa na jednu strategiu a na jeden index a nepustim, kym nebudem mat vsetky odpvede na vsetky moje otazky. Keby som zistil, ze cena mi ulietava mimo vytvoreneho pasma 99%, tak taky IC nebudem obchodovat... Nehladam vysoku ziskovost, ale vysoku pravdepodobnost uspechu. Ale je skvele, ze tu ste. Zopar utazok sa este urcite vyskytne :-)))) to herman: Si s tymi nastrojmi schopny zanalyzovat spatne rozne varianty opcnych strategii? Posli link ;-)

to herman: tak teraz mas u mna pivo :-) Presne tuto informaciu som hladal ;-) Hladal som len pribliznu hodnotu. Chcel som si potvrdit, ci som to spravne pochopil. mho: pises "odkupis spat" znamena to, ze ten tyzden pred expiraciou zatvaras cely IC? Nie len jeho sell nohy? TOS - pohladam o com to hovoris :-) Vdaka.

to herman: skvele, postupne sa k tomu dopracujeme :-) 1) aky bude rozdiel medzi tym co som zinkasoval 8 tyzdnov do zadu za sell opcii a tym co musim zaplatit za close/nakup opcii povedzme 5 dni pred expiraciou? Uz vies o co mi ide? Proste som si zbacktestoval, ze ked rucne zavriem (nenecham vyexpirovat) sell nohy PRED Expiraciou, uspesnost IC je o hodne vyssia. Na co ale neviem odpovedat je, ci by som bol na celom IC v zisku, alebo strate. A prave tejto informacie sa neviem dopatrat :-) O tom bol cely ten priklad. Predstav si, ze zrealizujem IC. Pripisem si premium .75$ Ak ho necham cely vyexpirovat .75$ je moj zisk. (za predpokladu, ze cena je v dobe Expiracie v 'tuneli') Otazka je, o kolko sa zredukuje moj zisk ak uzavriem sell opcie napr. 5 dni pred expiraciou? Predpokladam, ze cena je v tej dobe na rovnakej hodnote ako bola 8 tyzdnov dozadu. 2) nepodstatne. 3) skuknem ci som nieco v TOS neprehliadol

to herman: skusim inak. 1) Uzavriem sell. A to nakupom. suhlas. Predal som opciu 8 tyzdnov do zadu. Zinkasoval som povedzme 2$. Ked uzavriem opciu tyzden pred expiraciou zaplatim za uzavretie/nakup 2$? Teraz to chapem tak, ze za uzavretie zaplatim 2) posledne vety smerovali k tomu, ze abstrahujem/nepocitam s tym, ze sell je uzavrety a cena den pred expiraciou vystreli na 180 a ja uplatnim Buy Call 153. Proste ma zaujimal iba ten sell. 3) V TOS je mozne backtestovat ceny opcii? Mal som za to, ze tam je iba historia podkladoveho aktiva. No dnes sa mi to cele domotava :-)))

software.techrepublic.com.com/download.aspx?docid=205825 www.trading-tools.com/c2ms.htm

to all: opat zdravim :-) backtest mal zaujimave vysledky. Este nie je hotovy. Ale zatial mi ukazuje, ze zatialco uspesnost pri drzani do dna expiracie je napr. pri IC 4 drzanom 8 tyzdnov ~20 %, tak v pripade, ze by som zatvaral niekedy v obdobi Expiracia - 14 dni uspesnot by bola > 50% A tu som sa trochu zasekol. Povedzme, ze otvorim IronCondor 8 tyzdnov pred expiracou. Zinkasujem 0.75$, riskujem 0.25$ Predpokladajme, ze som otvoril IC 8 tyzdnov pred expiraciou na strike 150. Vytvoril som tunel buy call 153 sell call 152 sell put 148 buy put 147 Otazka: Je utorok, tyzden pred expiracnym tyzdnom. Cena je na 150 – rozhodol som sa uzavriet IC. Uzavriem teda obe sell pozicie, a buy pozicie necham vyexpirovat. Ak to chapem spravne, vdaka casovemu rozpadu moje naklady na uzavretie sell pozicii budu nizsie ako ich nakup. Ake budu priblizne moje naklady na uzavretie? Bude strategia v tomto pripade v pluse? Abstrahujem od toho ze: – neskor mozem uplatnit BUY pozicie – uzavriem iba jednu sell poziciu

to Tomnes: dakujem. Stahujem demo verziu Genesisu. Nahodne som porovnal OHLC niekolkych dni v TOS-e s yahoo. Je to tak ako pisete. Prepdokladal som, ze validne chart data budu v TOS-e...

Zdravim, to tomnes, all: Aky pouzivate softver na vykreslovanie grafov podkladoveho aktiva pri backteste opcii (napr. SPY)? Odkial cerpate historicke data? -------------- Rucne backtestujem uspesnost IronCondor na uzavretie niekolko dni pred expiraciou. Chcel som dostat grafy SPY trochu do krvi... :-) Zacal som v TOS prophet. Moc mi nesadne. Prepol som do TnT HF a tam su ceny niekde uplne mimo. Porovnal som s yahoo.finance.com a opat ine ceny. (niekolko bodov!) napr.: 10/13/2006 ---TnT HF--- O: 136.16 H: 136.71 L: 136.04 C: 136.63 ---TOS--- O: 134.8707 H: 135.4155 L: 134.7518 C: 135.3362 ---finance.yahoo.com--- O: 138.18 H: 139.04 L: 138.07 C: 138.58 A teraz babo rad. Trapit sa dalej v TOS?

1) otvorenie IC IC otvaram na zaokruhlenej - open (pondelkovej) cene tyzdna, ktory je X tyzdnov pred expiracnym tyzdnom. 2) uzavretie IC Pocitam uzavretim v expiracnom tyzdni (E), alebo uzavretim jeden tyzden pred expiracnym tyzdnom (E-7). Pouzita je piatkova close cena tyzdna E, E-7. 3) divideny Neuvazujem s nimi. (Obchodujem aj pocas tyzdnov s dividendami.) Vysledky sa mozu mierne lisit v inom sledovanom obdobi, prip. pri inej metodike. Ak ma niekto podobny prepocet a vysli mu odlisne vysledky - sem s nimi ;-)

K mojmu prispevku: "Pravdepodobnost, ze IC skonci v pluse." Pracujem na novom teste. Podla vsetkeho je sposob akym som pocital nepouzitelny. Ponaucenie pre mna: nebud taky hrrrr Ponaucenie pre ostatnych: verit iba svojim backtestom ;-)

to trjar: recou akeho kmena rozpravas? :-) Som happy, ze som videl/pocul Mplay-a. Bolo skvele, ako jednoducho dokaze temu opcie rozobrat. Casom sa komplikaciam asi nevyhnem/e :-) all the best

to harmonie: vychadzal som z toho, ze ma nezaujima AKO sa cena hybe, ale KDE je jej close. Povedzme napriklad, ze drzim IC 30 dni. Cena moze lietat UP, DOWN. Mna zaujima, kde bude cena tesne pred expiraciou. Pokial bude po 30 dnoch cena nie dalej ako X bodov od ceny, kedy som IC kupil inkasujem full profit. (aj ked medzi tym mohla byt cena o XXX bodov UP, DOWN) Ked sa to vyjasni poslem update.

to kubrt: som uz z toho zblbly. Sedim nad tym cely vikend. Pametal som si, ze niekto spominal videa. Ze si to bol konkretne ty som si nepametal. Prepac ;-)

Pravdepodobnost,ze IC skonci v pluse. Vstupne data su z finance.yahoo.com Tabulka je pocitana z mesacnych close cien SPY. Range 30 dni =(Close mesiaca - Close minuleho mesiaca) Range 60 dni =(Close mesiaca - Close predminuleho mesiaca) IC 4 body = (ak range >= 4 loss, inak win) IC 6 bod. = (ak range >= 6 loss, inak win) Mesiac s dividendami = NO TRADE. Od Aprila 1993 do Augusta 1996 bol akykolvek rozdiel na mesacnom close

to kubrt: prave tlacitko "Styles/Saves settings as a chart style". Po otvoreni platformy rozkliknut v lavej casti zalozku "My Chart Styles" ;-) Na strankach TOS su k platforme kratke videa.

napr. Bitmeter ;-) www.slunecnice.cz/sw/bitmeter-2/