fenomen

Jiri: OK, s indikatormi nemam este skoro ziadne skusenosti, tak preto sa pytam, ale zda sa mi to trochu zvlastne. Pri jednoduchom klzavom priemere mi to bolo jasne, pretoze sa tam udava perioda, ale pri volume nic take nie je. Zalezi to asi fakt od autora, len neviem aky tam je dovod, aby volume nebolo pocitane od zaciatku. Este sa chcem opytat, ked mam pri jednoduchom klzavom priemere periodu napr. 14 a je to pocitane z cien close, tak preco musi byt vykreslenych 15 barov, aby som videl SMA pri 14 bare? Vsimol som si to pri replayi, ze ked mam zapnuty indikator SMA, tak pre posledny bar hodnota nie je vypocitana.

to grizly: Ked sa na to pozeram, tak sa mi nezda, ze to sposobuje volume. Mne sa skor zda, ze ked cena ide do vyssich alebo nizsich cisel nez predchadzajuce bary, tak sa to zmensi, aby sa to mohlo vykreslit a opacne, ked je cenovy rozsah mensi, tak su bary vacsie.

Dik za rady, este sa chcem opytat, preco sa volume nevykresluje hned od zaciatku grafu, ale az ked sa vykresli par barov?

Vdaka, to som si vobec nevsimol, ze je to pre predchadzajuci bar ... ta volume usecka bola tak kratka, ze ju ani skoro nevidiet, tympadom mi to vobec neudrelo do oci. Inak, Vam sa v Ninjatrader tiez stava, ze ked rolujete graf tak sa niekedy tie bary zvcasia a niekedy zmensia? To je asi tym, ze roszah aktualneho baru vystupuje mimo priestor tych zobrazenych barov, takze sa tie ostatne bary musia zmensit, ked sa to vracia naspat, tak sa tie usecky opat zvacsia. Asi to je tym, ze mam 13,3 palcovy monitor a rozlisenie 1366x768, vsak?

Skusal som si kod tohto indikatora pozerat cez edit script, ale nevedel som z toho velmi vyjst, nie som programator, tak som sa len domnieval ako by to mohlo fungovat. Celkove volume, cize od zaciatku obchodovania daneho kontraktneho mesiaca? Skusim si stiahnut zaznam z 1. obchodneho dna daneho kontrakt. mesiaca a nieco z toho prehram, ci to bude sediet. Vsetky volume indikatory ukazuju celkove volume, alebo su aj take, ktore ukazuju za urcitu periodu?

Myslim, ze ten pohyb ceny mi je uz jasny, dost pomohlo, ked som si zapol t&s, ale to volume este nechapem. V t&s mam 3 stplce, ktore ukazuju cas, cenu a volume. V grafe som si zapol indikator, ktory sa vola VolumeUpDown, nie som si sice isty ako funguje, ale myslim, ze zelene ciary by mali ukazovat net(rozdiel buy a sell) buy volume a cervene sell volume. V t&s je zelenym pismom buy volume a modrym sell volume. Podla t&s je buy volume 1+1=2 a sell volume 3+2+10=15. Cize net volume by malo podla mna byt 15-2=13 cervenou ciarou. Nerozumiem preco je na grafe hodnota 137 zelenou farbou. Prikladam screen:

Jiri: Skusil som sledovat ES cez replay(je to super nastroj, doteraz som ho este nikdy nepouzil) a myslim, ze aspon nieco sa mi mojim amaterskym okom zachytit podarilo. Vzdy ked sa minuli kontrakty na prvej urovni bid alebo ask, tak vacsinou sa bud kontrakty opat obnovili alebo sa uroven bid/ask posunula. Malokedy sa stalo, ze by bol spread 2 ticky, myslel som si, ze v ES to ani nemoze nastat. Zistil som, ze som mal doteraz mylnu predstavu o cene zobrazujucej sa na grafe, myslel som, ze je to bidova cena, ale ono je to cena last, co ma aj zmysel, kedze graf zobrazuje to, co sa uz stalo. Som teraz ale trochu zmateny, co sa tyka buy a sell volume. Zistil som, ze nie stale ked je buy volume vacsie nez sell, tak ceny idu hore. Napr. novy bar sa zacal vykreslovat na cene bid 1347.50, cize niekto predal za market price napr. 1 kontrakt. Potom niekto kupil za market price 1. kontrakt, cena vystupila na hodnotu 1347,75. Kontrakty na urovni ask s hodnotou 1347,75 sa minuli a na tuto uroven sa posunula uroven bid. Teraz niekto predal za market price 1 kontrakt, cena zostala rovnaka na hodnote 1347,75, potom niekto zase kupil za market 1 konrakt a cena vystupila na hodnotu 1348. Cize mali sme tu 2x predaj po 1 kontrakte za market price a 2x nakup po 1 kontrakte za market price a cena stupla o 2 ticky. Cize buy a sell volume su rovnake, obe 2. Teraz opat predpokladajme nakup a predaj po 1 kontrakte: Moze sa ale stat, ze graf sa zacne vykreslovat na hodnote bid 1347,50, cize niekto predal za market price. Minu sa kontrakty na urovni ask 1347,75(napr. zrusenie limit prikazov) a posunie sa tu uroven bid, niekto opat preda za market price a cena vystupi o 1 tick na uroven 1347,75 aj ked ziaden nakup za market price neprebehol. Cize pomer kontraktov buy k sell za market price je 0:2. Neviem ci niecomu zle rozumiem, alebo to takto moze byt. Chapem vobec spravne pojem buy a sell volume? Moze cena stupat aj ked je sell volume vacsie nez buy(cize 2. priklad)?

Caute, prosim Vas mozete sa niekto vyjadrit k tomu, co som pisal trochu vyssie, rad by som vedel, ci to takto funguje, ako som to opisal. Dik.

podla helpu v ninjatrader su to kontrakty, prikladam screen:

Zdravim, nedavno som pisal do tohto threadu ohladom pohybu cien, lebo mi to nebolo celkom jasne. Trochu som googlil a asi som zistil ako sa to vlastne mysli, ked sa niekde pise, ze ceny stupaju, ked je viac kupujucich ako predavajucich a naopak. Pravdepodobne tu ide o buy a sell volume. Funguje to asi nasledovne: Dajme tomu ze obchodujeme na 5m timeframe. V DOMe vidime, ze na 1. urovni na strane sell je prave 46 kontraktov a na strane buy 81 kontraktov. Kludne sa moze stat, ze za tych 5 min. sa preda za market price napr. 80 kontraktov a nakupi 30, pricom pomer kupujuci/predavajuci je rovnaky(pretoze ti, ktori predavali za market price, predavali to tym, ktori mali umiestnene svoje bidy na danej cenovej urovni a to iste plati opacne), ale pravdepodobne ide o buy a sell volume(cize viac sa za market price predavalo ako nakupovalo). Cize, kedze by sa v tomto pripade viac predavalo ako nakupovalo, tak cena by mala ist podla mna smerom nadol. Len neviem ako funguje, ak by sa napr. vypredala cela 1. uroven na strane buy (81 kontraktov) a zostali by bidy iba na 2. urovni, rozsirilo by to spread? Funguje to cele nejak takto, ako som uviedol?

to Honza, myslim, ze som to uz pochopil, len som sa nad tym potreboval trochu hlbsie zamysliet a zaroven nemysliet prilis komplikovane. Takze zhrnul by som to asi nasledovne: Ak mame napr. niekolko predajcov (su to bud spekulanti alebo hedgeri), dajme tomu ze niektori su ochotni predavat za 100$, niektori za 110$ atd. Cena by dalej narastala az kym by existovali kupujuci, ktori by boli ochotni nakupovat za dane ceny. Trh by zacal stagnovat, ak by boli ceny uz prilis vysoke a kupujuci by neboli ochotni za takuto cenu nakupovat, co by vyustilo do cenoveho prepadu, cize trh by siel smerom dole az dovtedy, kym predavajuci nepovedia dost a za nizsie ceny uz nebudu predavat. Myslim, ze som to pochopil spravne a tvoj priklad so zeleninou na trhu bol dobry a hlavne jednoducho vysvetleny. A co sa tyka teba gizmo, tak si vlastne povedal to iste len inymi slovami, takze ste mali obaja pravdu, takze dakujem za vysvetlenie, niekedy veci prilis komplikujem a ani si to neuvedomujem. ;)

Bolo by dobre, keby sa k tomu vyjadril nejaky skuseny trader, kto tomu fakt rozumie a vie ako to funguje. Pretoze, ked kazdy hovori nieco ine, tak potom je v tom trochu chaos a tazko usudit, co je spravne. Mat jasno v cenach, rozumiet ako sa menia, co sposobuje pohyby hore a dole je podla mna dost potrebne.

to wolf: Hm, cize ak by bol napr. dopyt 10 kontraktov a ponuka 100 kontraktov, tak sa "sparuje" len tych 10 buy a 10 short, a kedze je vacsi napor tych ktori chcu predat (90 kontraktov v nasom pripade by sa nepredalo, lebo nie je k nim protistrana), tak cena by mala ist dole?

Zdravim, presne to iste som sa chcel opytat aj ja, chcem porozumiet najpv uplnym zakladom a tak sa posuvat dalej. Hm, ale 30 kontaktov sa asi nepodari kupit, ak je k dispozicii len 25. Ci ide prave o to, ze cena stupa ak je vacsi dopyt ako ponuka? Zacal som citat knihu Trading for a living a pise sa tam, ze pocet kratkych a dlhych pozicii a pocet kontraktov na stranu short a long sa vzdy rovna a tiez, ze trhy rastu koli chamtivosti bykov a strachu medvedov. Tiez tam pise, ze ked sa kupujuci(bulls) citia len o trochu silnejsie ako predavajuci(bears), tak trhy rastu pomaly a ked sa kupujuci citia ovela silnejsie nez predavajuci, tak trhy rastu rychlo. A ze ceny idu hore ked je viac kupujucich nez predavajucich, nie je pravda, co vyplyva z toho co som napisal o pocte kontraktov a pozicii. Ale nerozumiem tomu, ako to mysli, ze tie pocity ovplyvnuju ceny. Poprosim o nejake rozumne zdovodnenie. :)

Zdravim, vcera som zacal citat knihu Trading for a living a narazil som na vetu, ze pocet dlhych pozicii sa rovna vzdy poctu kratkych pozicii. Myslim si, ze to nie je pravda, alebo tomu zle rozumiem. Podla mna moze byt napr. 20 pozicii (kazda s velkostou 5 kontraktov) na stranu long a 100 pozicii kazda s velkostou 1 kontrakt na stranu short, v tomto pripade sa pocet dlhych a kratkych pozicii nerovna. Je to preklep alebo ja niecomu zle rozumiem? Poprosil by som o objasnenie, ako to vlastne funguje alebo ako sa to mysli. Dakujem.

OK, ale ak obchodnik dal napr. farmarovi 20k USD na vypestovanie 30 ton, tak farmar bol asi s cenou spokojny, ked siel do takeho obchodu a zisk mu bude pravdepodobne stacit. Cize je v podstate aj zahedgovany, ak si na to narazal. Vyrobcovia sa hedguju koli tomu, ked si chcu zaistit nejaku urcitu cenu na tonu napr., nie? Cize ak farmar bol v danej chvili s cenou spokojny, co by mohol spravit, ak by sa hodnota jeho dodavky vysplhala napr. o 5000 USD vyssie, podla mna by uz nemohol spravit nic.

Hej mas pravdu, uz mi to konecne doslo ako to funguje.

Nerozumiem tejto vete: "Například pokud by náš farmář věděl, že úroda bude letošní rok špatná a cena rýže vyrazí nahoru, mohl by se svého kontraktu "zbavit", prodat ho s patřičným ziskem jinému farmáři (který nutně potřeboval nějaký kontrakt kvůli půjčce od banky) a oprostit se tak od svého závazku." Ak by nas farmar mal napr. dodat 30 ton nejakej komodity, dajme tomu za 20 000USD(so ziskom) nejakemu obchodnikovi, za nejaky cas by sa zmenili podmienky na trhu a cena danej komodity by isla prudko hore, ako by mohol nas farmar predat kontrakt inemu farmarovi s vacsim ziskom? Podla mna to nie je mozne, aky farmar by to od neho kupil za viac ako 20 000USD, ked ma dany kontrakt aj tak dodat/predat za 20 000USD nejakemu obchodnikovi, ak by to kupil za viac, tak by mal stratu, kedze by to musel predat za 20k. Alebo sa to mysli nejako inak?

Nerozumiem jednej veci, preco ma 1 bod 20 tickov? 1,00 / 0,0005 = 2000 tickov nie? Mne to vychadza, ze stotina bodu ma 20 tickov, teda 0,01 / 0,0005 = 20.

pocitam to takto, zisk na kontrakt = 87,7-78,35= 9,35 centov = 935 stotin centa cena sa meni kazdych 5 stotin centa = 935/5= 187 (tolkokrat sa cena zmeni na 1 pound/pocet tickov) 1 pohyb je 0,0005USD => 187*0,0005= 0,0935 USD na pound pri 37500 pounds = 0,0935*37500= 3506,25 USD Zda sa mi, ze to prilis komplikujem, ako to pocitate vy?

Caute, nie je mi celkom jasne, ako vypocitam profit v pripade kontraktu kavy. Na grafe to ukazuje stale zakladnu jednotku, v nasom pripade 1 pound kavy sme predali za 87.70 centov a potom kupili spat za 78.35 centov? Je cena vobec v centoch? Je to vzdy cena za zakladnu jednotku, napr. pri kukurici by to bola cena za bushel? www.cmegroup.com/trading/agricultural/softs/coffee_contract_specifications.html Podla tejto stranky vidim, ze kontrakt je velky 37 500 pounds a minimalny pohyb(tick) je za kazdych 0,0005 USD o velkosti 0,0005 USD per pound. Viem sa dopracovat sice k vysledku, ale mam pocit, ze nerozumiem uplne co pocitam, som z toho trosku zmagoreny, poprosil by som niekoho z Vas o vysvetlenie. :S

Dik za odkaz, este sa chcem opytat, ked budem robit backtast napr. na datach od kineticku, ako k tomu pristupovat ... zrolovat graf uplne nazaciatok, aby som vydel napr. iba 1 sviecku a postupne si to posuvat na klavesnici so sipkou do prava po 1 sviecke a ak sa mi bude zdat, ze by som mohol vstupit do pozicie, tak to urobim. Asi len takto, vsak? Lebo ak by som videl vacsiu cast grafu, tak to by asi bolo dost skreslene. Co sa tyka timeframu, preco nemam v ninjatraderi k dispozicii volume grafy ked sa pripojim na kinetick alebo zenfire?

OK, a co sa tyka volume, tak ako to bude? Hlavne ma zaujima ten priklad, ktory som uviedol ... na tom to pochopim.

Tympadom myslim, ze to je to iste co som hovoril, len som sa potreboval uistit, resp. aby mi to potvrdil niekto z vas, skuesenejsich uzivatelov ... vedel by si sa vyjadrit k mojmu k prikladu, ktory je na konci 2. strany, ci je to dobre alebo zle?

Hm, si si tym isty? Teraz fakt neviem, snazil som sa googlit a nasiel som trochu ine info. Pozri si tento clanok, hlavne ten priklad dole, ktory som pouzil aj ja tu na fore, akurat, ze vsetko v ramci jedneho dna. optionstradingbeginner.blogspot.sk/2007/07/difference-between-options-volume-and.html