Prusy25

Dobrý den, zakoupil a prostudoval jsem si Webinář E-mini 2 , vše mám vcelku ucelené, zprovoznil jsem si Ninju, natahal historická data a chtěl se pustit do backtestu. Ovšem problém je v tom, že mám zřejmě špatně nastavený indikátor AutoRetracement (který by měl znázorňovat 50% rtcmnt). Jelikož je 50% rtcmnt velmi důležitá úroveň, tak bych se chtěl zeptat , jakým dalším indikátorem se dá zobrazit, popřípadě jak nastavit AutoRetracement? Nastavoval jsem ho přesně podle pokynů na Workshopu backtestování Finančník.cz. Děkuji mnohokrát komukoliv ochotnému

Kingie : Děkuji za vysvětlení, po Vaší odpovědi a přečtení si knihy od L.Williamse již tuto problematiku chápu více do hloubky a nevidím jí tak povrchně.

Dobrý den, předem se omlouvám za možná hloupý dotaz. Projížděl jsem opravdu celou diskuzi na toto téma a nic nepomohlo. Jedná se mi o možnost s NT backtestovat. Stáhl jsem si replay data...ale ta mi pro backtest nevyhovují, protože zobrazují jen dva dny a nedá se na nich zobrazit třeba celý měsíc. Chtěl bych proto poprosit o radu, kde stáhnout historická data, například za poslední rok/dva na běžné trhy (NQ,YM,ES) a abych na nich mohl dělat backtest? Žádné demo si nemohu otevřít, vždy mi přijde jen jeden email, kde píší, že mi heslo přijde za chvíli...ale to nikdy nedojde. Zkoušeno s různýma mejlama i brokerama. Těším se na backtest a na zkoumání trhů, ale tento problém mě zatím značně brzdí. Děkuji každému kdo by mi byl ochoten pomoct.

Dobrý den, měl bych na Vás dotaz. Týká se to tvoření a prolomení swingů. Jde mi hlavně o situaci, kdy trh otáčí strukturu swingů...pokud tedy máme up trend, musí nám trh dělat vyšší high a zároveň nezbytně i vyšší low, nebo může dojít k situaci, kdy trh tvoří vyšší high, ale udělá nižší low, než předchozí swing? Je tato situace už určitým prolomením swingů, nebo se stačí soustředit na High? V případě downtrendu samozřejmě naopak. Děkuji

Dobrý den, obchoduji systém FinWin v platformě NT 7. Chtěl bych se zeptat, jestli je možné abych při zobrazovaní grafu a hlavně CCI Histogramu viděl vyznačené linie (+- 100, 200), které jsem si barevně označil PŘED "plots". Jelikož mi ty sloupce, označující hodnotu CCI překrývají mou vyznačené linie a nejsou tak dobře identifikovatelné. Pro lepší prezentaci svého problému, přikládám obrázek.

Děkuji velice za odpovědi a zkušenosti. Ještě bych měl snad už opravdu poslední dotaz...pochopil jsem, že základ tradera tkví v precizní evidenci. Používám na to program OneNote, zatím pro čistě teoretické poznatky a myšlenky. Má smysl si už od prvního "hrubého" backtestu vést screenshoty jednotlivých obchodních dní? Za rok testování to bude opravdu masa obrázků. Nemáte nějaké tipy, či svoje vlastní zkušenosti jak si vést takovou evidenci aby se v tom člověk neztratil? Zda selektovat screenshoty podle patternů? Podle výsledků obchodů, podle situace ve které byl trh nebo ukládat den po dni obchodní seanci za obchodní seancí? Doufám, že je můj dotaz dostatečně srozumitelný a i tentokrát na něj zde najdu odpověď.

Dobrý den, měl bych nejspíš velmi stupidní dotaz, ale přesto prosím o korektní radu. Jelikož jdu na svůj první backtest, který hodlám dělat hlavně kvůli MAE/MFE analýze, naskytl se problém. Jelikož za sebou nemám žádné live obchody, tudíž jen velice těžko odhadnu, jak dlouho budu v budoucnu schopný držet pozici. A právě délka držení pozice může značně měnit výsledky MAE/MFE. Existuje proto nějaká "univerzální" rada? Napadá mě sledovat max 2hodiny (hodlám obchodovat 15:30 - 18:00), ale taky můj úsudek může být naprosto špatný. Děkuji za každý názor

to Detroit Děkuji, článek jsem četl, ale nějak sem na něho zapomněl a jeho osvěžení přineslo mnoho užitečného. Doporučení v tomto článku mi vše docela ujasnila. Jen mám trošku pochybnosti v tom, že jelikož jsem nikdy neobchodoval LIVE, nevím tedy jak dlouho se budu v obchodu cítit "komfortně" a kdy už to pro mně bude nepříjemné. Jak proto vyhodnocovat MAE/MFE, když přesně nevím do jaké časové vzdálenosti mohu počítat? A ještě naprosto poslední dotaz...už mám jaksi rozhodnuto, i z pozorování trhů mi to tak vychází...že bych chtěl obchodovat 15:30-18:00. Backtestovat proto pouze tuto obchodní seanci? Můj osobní názor je, že pro velmi hrubý backtest proletím celou seanci, ale jakmile zapojím drobné nuance tak již budu obchodovat pouze tento časový úsek. Uvažuji správně? Děkuji

Dobrý den, již zhruba měsíc sleduji pomocí market replay "živě" trhy, a snažím se tak získat aspoň minimální zkušenosti a cit pro ně. Jelikož můj "pozorovací" měsíc za pár dní končí a mně tím pádem čeká backtest, měl bych na zdejší zkušené dotaz. Už vím, že bych chtěl backtestovat systém FinWin,NQ 5m. Patterny 2v,0v,0/100. Mám už lehce vysledované určité filtry(například nevstupovat na příliš volatilní svíci, na úplném high dne) a podobně. Mám začít svůj první backtest již s pevně sepsanými pravidly, kdy nebudu vstupovat i se svými filtry? Nebo mám začít hrubý backtest pouze pro analýzu MAE/MFE a další filtry tam přidávat kus po kusu a sledovat jak ovlivní výkonost systému? Tím pádem bych mohl i vystudovat, který filtr dává větší a menší smysl. Myslíte, že je má myšlenka správná? Děkuji za jakékoliv poznatky

Dobrý den, možná na Vás budu mít velmi stupidní dotaz, ale docela by se mi hodilo udělat si v dané oblasti jasno. Trošku mě mate otevírací doba burzy. Chápu, že kvůli posouvání našeho času, se to vždy mění a někdy je to 14:30 a někdy 15:30. Mění se ovšem čas i v USA? Neexistuje nějaké jednoduché schéma např. od posledního víkendu března do posledního víkendu října burza otvírá v 15:30, ostatní měsíce 14:30? Nebo se to mění ještě častěji v souvislosti s měněním času v USA? Děkuji každému kdo mi tenhle zřejmě triviální problém pomůže vyřešit.

Děkuji oboum pánům za velmi přínosné rady. Předem se omlouvám pokud zde již byl tento problém řešen předemnou. Velmi jste mi pomohli a s chutí se pouštím do studia. Ještě jednou děkuji. Stanislav

Dobrý den, používám NinjaTrader 7 zatím převážně na backtest 3m. TF trhu NQ. 30-ti denní demoverze mi už dávno uplynula, proto sem díky videotutoriálu na těchto stránkách zprovoznil replay a data si stahuji den po dni. Ovládání programu už mám docela v ruce, hlavně díky zdejším článkům za které děkuji. Teď ovšem má prosba o radu. Chtěl bych se nyní detailněji zaměřit na studium S/R úrovní, což podle článku zde uveřejněného je nejlepší na denních až týdenních grafech, z důvodů nejmenšího "šumu". Tady ovšem přichází problém, jelikož Ninja nabízí pouze roční historii, kterou je nutno si ještě den po dnu stahovat, tak je studium na týdenních grafech nemožné, jelikož se vykreslí jen 52 úseček. Ani denní studium není dobře možné, jelikož jeden rok je žalostně málo :( . Chtěl bych proto poprosit nějakého ze zdejších zkušenějších kolegů, o radu kde sehnat volně co nejvíce dat (na trhu mi až tak nezáleží) s co největší historii, pokud možno zadarmo, či o jakýkoliv jiný tip, jak bych se mohl do studia S/R úrovní pustit tak jak je třeba. Předem děkuji všem za ochotu a přeji úspěšný den. Stanislav

Dobrý den, měl bych na zdejší komunitu traderů jeden pro Vás možná triviální dotaz. Když při backtestu narazím na pattern Finwinu 0/v na stranu long, je problém že samotná úsečka kde se pattern vykreslil je bearish?? Děkuji

Dobrý den, absolovoval jsem finančníkův kurz workshopu a backtestingu. Chtěl sem si stáhnout Backtester Helper, což mi jestli jsem to správně pochopil umožní efektivnější a rychlejší backtestování. Chápu, že je k dispozici jen ve VIP fóru, ovšem nemohu se k němu nijak připojit. Žádný kód mi co vím přes email nepřišel. Nevíte prosím jak tuto situaci vyřešit? Děkuji

Dobrý den, právě jsem dostahoval roční historii dat trhů YM a NQ. Je to vcelku piplačka, den po dnu ale za pár dnů jsem to zvládl. Zaujala mně jen jedna jediná věc, u které si nejsem jistý a tak zdejší veterány a zkušené obchodníky tímto požádám o radu. Rámcově má jeden den řekněme 9 MB. Čím to, že například v období 18-30.6 2012 má jeden den jen několik málo kB??(kontraktní měsíc je správně nastaven, vše je v pořádku). Chápu to tak, že je daný den tak malý protože měla burza ten den zavřeno? Jedná se o nějaký americký svátek? Nebo prostě Ninjovi tyto dny prostě nějak chybí. Drtivá většina dnů je v pořádku, ale tahle 12-ti denní odmlka v 6.měsíci mě trošku znervózňuje...jde o nějaké prázdniny? Když už jsem u toho, existuje někde na internetu nějaký kalendář, kde jsou všechny svátky a "prázdniny" kdy burza má zavřeno napsané? Snad to není uplně triviální dotaz...chci mít před začátkem backtestu jasno. Děkuji předem Stenly