Alec

Iwoj, soubory indilkátorů, které vyvolávají chybu, si přesuňte do jiné složky (aby nebyly zahrnuty do kompilace). Jsou to ty co se vám otevřou rozkliknutím ze seznamu chyb dole při kompilaci. Podle názvu je vyhledejte ve složce Dokumenty/Ninjatrader 7/bin/Customs/Indicator nebo Startegy. Přípona je .cs. Aleš

Iwoj, přečtěte si pořádně postup který jsem psal v tomto vlákně na první straně. Pro vaši poslední otázku konkrétně bod 3. Máte to tam popsané co se děje a co je třeba kde řešit. Aleš

pagun, začal bych pátrat v datech na kterých se obchody generují. Přes Strategii máte hodně možností jak to udělat. Aleš

oousha, na konci článku je ten správný link, jinak pomocí google je to otázka několika vteřin to dohledat. Aleš

oousha, koukněte na konec části článku o programu, tam je link www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/nastroje-pro-backtestovani.html Aleš

Určitá možnost je zde: www.trade-commander.com/mtibbridge/mtibbridge_en.htm Aleš

Výše uvedený problém vyřešen, byl na straně serveru IB. Aleš

ano, lze. Kopírovat - Vložit jinak - Transponovat Aleš

Pracuji na posílání combo příkazů do TWS (demo) a v posledních dnech mi je to nechce exekuovat, stále visí jako čekající. Nemá s tím již někdo zkušenost? Aleš

Prosím o příspěvky výhradně ohledně problematiky napojení na IB/TWS přes jejich API.

e_michal, prosím, stáhněte si aktualizaci ještě jednou a bude to v pořádku. Aleš

e_michal, zmiňovaný export z Autotestu do excelu jsem již přidal v novém update. Aleš

e_michal, v případě tickových dat musíte počítat s tím, že pokud není obchodní aktivita, negenerují se žádné ticky, respektive tam vznikají mezery (běžně v řádech několika vteřin). Aleš

e_michal, těžká a dosti komplexní otázka :-) Především asi záleží asi jaký je účel a jaké jsou nároky. Vypsané zdroje neumím ohodnotit. Co jsem měl možnost sledovat data od Zenfire, tak to dle mého názoru jsou velice kvalitní data. Posouzení dat (respektive spíš datového souboru) by se dalo rozdělit do dvou částí: 1. kvalita generovaného datového souboru jako celku 2. kvalita online ukládaných dat add 1.) můžete mít kvalitní data + kvalitní online záznam do vašeho počítače, ale software který se souborem pracuje je může za určitých situací částečně znehodnotit, např. nějakým backfilem. Na druhou stranu patrně nemáte 24/7 puštěný software s online ukládáním dat, takže budete nějaké dočtení dat potřebovat, a opět tady je důležité jak to je dobře vyřešeno a jaká data jsou dočítána. V pricinicpu půjde o souvislost dat tak, aby tam nevznikly nějaké mezery či se tam nelišil TF (např. část dne to budou ticková data a mezitím bude třeba nějaký vyšší TF, 30sec, 1min. apod.). Takže jde o celkové řešení. Software + zdroj dat. U dočítání dat (což může být ta problematická část) jde o to kde je eventuální omezení, jestli u brokera nebo v případě použitého software, případně jeho nastavení. add 2.) tady záleží v jaké podobě data dostáváte, ticková či s nějakým TF. Konkrétně pro účely J.A.testeru stačí, když se budete pohybovat na úrovni 1sec. TF. Viz uvedená technická omezení v příspěvku výše. Ke konkrénímu případu programu SierraChart, neznám nyní přesně aktuální situaci, ale dříve právě s backfilem byl trochu problém (s TF dat), ale nyní je to nějak vylepšeno. Pomocí J.A.testeru můžete datový soubor otestovat a zjistíte množství výskytů jednotlivých mezer mezi řádky (timeframe dat), což vám může trochu napovědět (nutno ovšem posuzovat v souvislostech jako např. jestli jsou obsaženy pouze obchodní hodiny či ne apod.). Aleš

e_michal, aha, už mi to je asi jasné. Jde tedy o takovou jemnější simulaci průběhu/vstupu obchodu v případě použití Limitních příkazů. Dalo by se v tomto ohledu s tím ještě trochu pracovat, ale celé to stojí na datech. 1. data by musela být opravdu velmi kvalitní, bez nějakých výpadků (jak pak řešit situace kdy je v případě místa vstupu v datech třeba nějaký vyšší TF dat) 2. má to i svá technická omezení (které jsou již do určité míry znatelné i nyní). Pokud by jste pracoval s tickovými daty, tak v rámci jedné vteřiny můžete mít i poměrně dost řádků a může to obnášet i pohyb několika ticků. Problém je v tom, že není již technicky možné identifikovat v rámci jedné vteřiny o kterou úsečku by se mohlo jednat. Proto v současné době nepočítám, že bych něco takového realizoval (i když jsem se již dříve touto myšlenkou zabýval). Musel by nastat posun ohledně zdroje kvalitních dat, pro všechny uživatele stejně a s opravdu kvalitními daty je často problém s historií. Myslím si, že simulovat nějak uspokojivě vyplnění Limitních příkazů nebude nikdy asi moc reálné. Aleš

e_michal, export z Autotestu není problém přidat, ihned to dodělám. Bude v následujícím update. Platí při testování vždy, že pokud si zadáte vaší cenu (vstup/výstup) má tato cena přednost a použije se bez ohledu na skutečnou, momentální polohu ceny. Asi úplně nerozumím poslední větě. Jinak pokud si chcete zadat nějaký čas výstupu a pak "testovat pouze na PT", to samozřejmě není problém. Tento čas bude po provedení příslušného nastavení ignorován. Aleš

bob1902, přímo pro evidenci spreadů není bohužel program uzpůsoben. Aleš

goha, řešením je použít makro, což by v tomto případě měl zvládnout u začátečník. - Ve VBA editoru si rozkliknete příslušný list a nahoře (rozbalovací nabídka) vyberete Worksheet a vpravo Change, tím se vám přidá zachycení události změny buňky v listu. - tam máte hodnotu Target která v sobě uchovává řadu informací. Např. řádek a sloupec = adresu buňky na které proběhla změna, včetně její hodnoty. - nyní vám stačí vložit jednoduchou podmínku a ověřit jestli se jedná o vámi hledanou buňku a jestli hodnota odpovídá tomu co požadujete - pak přidat kousek kódu na změnu vlastností buňky, tady bych vám doporučil použít záznam makra jako vidítko, postup viz níže: - pustit záznam makra - provést ručně požadovanou změnu, např. změnu barvy pozadí buňky (přitom sledujte vytváření kodu ve VBA editoru - bude to patrně v Modul1) - zastavit záznam a překopírujte si část která řeší to obarvení tam kam potřebujete, případně lze s tím dále pracovat. Nezapoměňte používat nápovědu pro VBA, pokud kliknete na nějaké slovo ve VBA editoru a zmáčknete F1, otevře se vám Help s příslušným výrazem. hodně zdaru Aleš

SanchezP, termín nové verze ještě bohužel nevím a bude to realizováno postupně v krocích (dle verzí). Každopádně v principu bude vše téměř stejné, i když tam bude řada zcela nových věcí. Jen upřesním, že s MAE a MFE se v progamu prakticky nepracuje (pouze čistě doplňkově je umožněno tyto hodnoty si zaznamenat k obchodům). Obchody jsou analyzovány jejich simulací na skutečných datech a máte díky tomu velmi málo omezení z hlediska testování různých parametrů obchodů. Aleš

SanchezP, data lze vyexportovat přímo z tabulky Vypočtené obchody do csv souboru a to přes kontextové menu. Mohu se zeptat co vám v J.A.testeru chybí, že chcete využívat ještě program MSA? Aleš

Dobrý den, ano, samozřejmě funguje, ale aplikace je zkompilována pouze jako 32bit. Aleš

Po dobu platnosti licence platí nárok na všechny nové verze, tedy včetně připravované 4.x (té nejvyšší verze). Obě verze 3 i 4 půjde provozovat najednou. Nová verze 4.x bude ve třech úrovních, podle obsažených funkcionalit. (pouze základní deník, propracovaný deník s možností sestavování portfolií (samozř. včetně odpovídajících statistik, nějakého MM a PS, apod.), a kompletní verze včetně výpočtu obchodů). Cena bude patrně o něco vyšší. Termín není stále jasný (již to mělo dávno :-( být hotové), bohužel to nestíhám jak bych si představoval. Aleš

:-) samozřejmě, že ne, ale raději si to najděte sám. nebo zkuste se podívat zde: www.financnik.cz/komodity/recenze-sw/nastroje-pro-backtestovani.html aleš

Já na to používám software který toto umí :-) najdete o něm článek i zde na finančníku. Stačí mi zaznamenat místo vstupu a výstupu. Ostatní si software najde sám. S programem MSA neumím poradit, nemám důvod jej používat. Aleš

Tady se právě ukazuje omezení použití MAE a MFE k testování obchodů. Vy si musíte předem stanovit pravidla za jakých zaznamenáváte MAE, MFE a podle nich se i řídit při testování. Ne všechno prostě pomocí těchto hodnot lze otestovat. Podle mne je to dobré tak na testování úrovně PT za předem danných podmínek (stoploss). Dle mého názoru, když si provedete záznam MAE (dle vašeho stoplossu) a přitom si zaznamenáte nějaké MFE, můžete pak pro dosažení skutečně reálných výsledků zkoušet pouze snižovat PT. Jakmile snížíte zároveň i stoploss, nevíte již jestli náhodou nebyl zasažen dříve než PT. Pak se vám nabízí mnou zmíněná druhá varianta, která vás v tomto ohledu nijak neomezuje. Můžete testovat SL,PT, TSL a to vše najednou a výsledky dostáváte opravdu realistické. Aleš