trader0501

Ono mně to ani neodrazuje (i když zatím to moc nevypadá že bych měl mezi těmi 5 % skončit). Tak jsem to ale ani nemyslel. Reagoval jsem spíš na tu snahu pomocí statistiky "co nejpřesněji určit MaxDD systému" a rozjímání o kostkách které dohánějí co se jim nepovedlo. To považuji za zbytečné, protože ten systém a ta kostka se prostě nechovají stejně. U kostky ty pravděpodobnosti znám, u systému je odhaduji z minulosti. To bylo to hlavní co jsem chtěl říct - neřekl bych že má smysl pokoušet se přesně spočítat něco, co přesně spočítat ani nejde. To smazání účtu byl samozřejmě extrém, a naprosto souhlasím s tím, že "Nechat bezet system ktery jede jednu ztratu za druhou je prece hovadina". Ovšem to je právě trochu ve sporu s "pokud mi urcita situace v urcitem kontextu dava 60% sanci na uspech tak se nevzdavat a pokracovat obchodovat danou situaci". Tak buď ho nechám běžet, nebo se vzdám. Ale to už je slovíčkaření, řekl bych, že si rozumíme dobře. Souhlasím s tím, že vědět něco o pravděpodobnosti a statistice se vyplatí, ale zas se to nesmí přehnat. Když jsem psal že obchoduji akcie, mohl bych doplnit, že jsou to akciové páry - a to je na statistických výpočtech přímo založené. Ale když jedna akcie udělá 10 % skok proti mně (což se stalo zrovna dneska), je úplně jedno kolik ten pár minulý rok vydělal a jaký je koeficient korelace. Prostě se to stane, a nemám ani záruku že akcie v budoucnosti budou korelovat. A tuhle nejistotu musím prostě přijmout. Na tom už není co počítat. Ale on tady opak nikdo netvrdí, takže je to tu trochu nadbytečné.

jenda701 Napsal: ------------------------------------------------------- > Vedet ze pokud mi urcita situace v urcitem kontextu dava 60% sanci na uspech tak se nevzdavat > a pokracovat obchodovat danou situaci. No jo, ale co když se trhy změní (což mohou a také to dělají) a pravděpodobnost úspěchu té situace v tom kontextu najednou ve skutečnosti bude 20 %? U obchodního systému přece člověk nikdy neví, jaká ta pravděpodobnost je. S jistotou ví maximálně to, že za dobu backtestu by bývala byla 60 %. Potom klidně můžu pomalu smazat účet, a ještě si přitom počítat, že pravděpodobnost že se to stane byla třeba 10^(-20). Jenže to nemusí být pravda. Proto nemyslím, že má smysl to přehánět se statistikou, ten drawdown ve skutečnosti může být libovolný. Samozřejmě že u robustních systémů se tohle spíš nestane než stane, ale i rozdíl pravděpodobností třeba 10 procentních bodů může těmi parametry hodně pohnout, a pak se nabízí otázka proč to tedy počítat tak přesně. Statistika by ale asi šla použít k tomu odhadu, jak hodně se systém rozsypal. Např. mám systém, očekávám úspěšnost 70 %. Udělal jsem 300 obchodů, v posledních 30 bylo 20 ztrátových Jaká je pravděpodobnost, že se to stane třeba systému s eff 60 %? To už spočítat jde, a pokud bude malá, můj úžasný systém se zřejmě zhoršil ještě víc. Kdybych měl odhad dalších parametrů, šlo by to jistě rozšířit i na posouzení DD. Ovšem jestli by to bylo efektivnější než ta DD brzda ve výši třeba dvojnásobku historického DD, to těžko říct. Ale nevsadil bych si na to. Ono když budu mít dobrý systém a on se mi trochu zhorší (což má za následek o trochu větší DD než jsem čekal), pořád může být dost dobrý. Teprve když bude DD velký, ukázal by ten test že systém se hodně zhoršil. Ale velký DD stejně každý vidí... Rovnou říkám, že futures zatím live neobchoduji (obchoduji pozičně akcie), takže není vyloučeno, že se v něčem mýlím. V tom případě budu rád za opravu těch argumentů.

Jako trader (začínající) sice nestojím za nic, ale statistikou trochu poznamenaný jsem, takže si dovolím ještě něco k té minci. Ono to není až tak o tom, že zrovna na potvoru nastane ta dlouhá šňůra ztrát. V případě vhodně zvoleného MM můžu dosáhnout např. stavu, že pravděpodobnost vymazání účtu v příštích 10000 hodech mincí bude třeba 0,05 %. Jak ten MM zvolit, to se dá i vypočítat. Poměr hlav a orlů bude s počtem hodů VŽDY konvergovat k 0,5, s tím se nic dělat nedá. Že je každý hod náhodný je pravda, ale důsledek toho je, že to konverguje. Samozřejmě může nastat libovolně dlouhá série ztrát, ale pravděpodobnost že se to stane během příštích N hodů s délkou takové série rychle klesá. Že mince nemá paměť je fajn, ale série pěti ztrát je mnohem méně pravděpodobná než série deseti ztrát (a dá se spočítat o kolik - právě z toho, že mince nemá paměť). Ale to že v těch trzích to pak dopadne jinak, to je něčím mnohem horším než že každý tu sérii zrovna chytne a nedokáže ji přežít do konce (jak naznačuje MNovak). Trhy a mince se liší v jedné velmi podstatné věci, a to sice že u mince známe tu pravděpodobnost (že padne hlava). Tam to plyne ze symetrie. U obchodní strategie ji neznáme. Můžeme ji odhadnout z historických výsledků, ale to je asi jako udělat 100 hodů mincí, a pak tu pravděpodobnost odhadnout jako počet hlav/počet orlů. Ve skutečnosti je to ještě daleko horší, protože u té strategie není ani zaručeno, že se celá nerozpadne (u přeoptimalizované strategie se stane skoro vždy) a ta pravděpodobnost se nezmění (což se stane vždy, jen jde o to o kolik). Tím se oklikou dostávám zpět k té poučce co tu padlo, tedy "historické výsledky nejsou zárukou stejných nebo podobných výsledků v budoucnosti". To se ale netýká (jen) délky ztrátové série, ale i té pravděpodobnosti jako takové. Proto není potřeba chybně argumentovat mincí a délkou ztrátové série. Trhy prostě nejsou mince, takže je potřeba ty mince včas opustit, a nepřehánět to s matematikou tam, kde to k ničemu není. Snad proto ti dobří statistici ztrácejí. Statistika je fajn a funguje. Její problém je aplikace a reprezentace výsledku. Příměry k mincím jsou dobré, každý z nich hned pozná, že pár ztrát nemusí být nic důležitého. Ale slepou aplikací matematiky na něco, co neodpovídá předpokladům vyjde vždy nesmysl. Se závěrem Honzy K. naprosto souhlasím, ale argumentaci je podle mně třeba vést jinak. Kdyby šlo jen o délku ztrátové série, moc obchodníků by neztrácelo. Já taky ne - tohle bych si spočítat uměl. Omlouvám se za slohové cvičení, je to takový můj nešvar.

detroit: Sice nejsem odborník (vlastně jsem futures začátečník se zkušenostmi jen z akcií), ale přijde mi (teoreticky) celkem jasné co by se stalo. Stačí se podívat na tu equity BEZ komisí a slippage. Na ní je krásně vidět, že systém nepřináší žádnou výhodu, a jen se plácá kolem nuly - tohle je ta equity která by se zrcadlově otočila. Opět by to byl systém s velmi malým ziskem/ztrátou na jeden obchod. No, a jakmile se odečte komise a slippage, půjde equity zase dolů. Klesající equity sama o sobě nestačí, musela by klesat s velkou ztrátou na obchod, aby to otočení pomohlo. Zkrátka to "otočení" platí jen pro zisk/ztrátu samotného obchodu. Komise a slippage nikdy nebudou tlačit nahoru. A protože u původního systému jsou to právě komise a slippage co udává ten směr.... Jak říkám, jsem začátečník. Pokud je tahle logika špatná, rád se nechám poučit.

I já děkuju Zdeňkovi i Honzovi K. za nabídku, rozhodně nevidím nic špatného na tom něco za to chtít, a je úplně jedno za jak dlouho to Honza K. protočí na komisích. Ano, mohl jsem si data koupit - ovšem u těch "levných" zdrojů jsem se bál o kvalitu (podle toho co naznačuje Eubie možná oprávněně) a drahé jsem platit nechtěl, a to klidně přiznám. Obchoduji live akciové páry, ale s futures nemám praktické zkušenosti, a chci zatím náklady držet nízko než si udělám představu jestli se do toho vůbec chci pouštět. Proto jsem se nejdřív ptal tady. Ovšem že ta data mají nějakou cenu jsem si uvědomoval, a bez Zdeňkova odkazu by na jejich koupi došlo (dost možná právě od Honzy, jeho data z TS bych měl radši než bůhvíjaká data z disktradingu). Takže díky oběma. Eubie: naznačuješ že data z CQG a disktradingu nejsou kvalitní. Můžu se zeptat jak hodně je to špatné? Nechci ani "rychle zbohatnout", ani mít jakékoli iluze (a už vůbec ne světáckosti), takže by mně ta zkušenost zajímala.

Zdravím. Není tu dobrá duše která by mohla nasdílet minutová data trhu TF, případně i YM, od roku 2002? S demem CQG nemůžu jít dál než pět let do historie. Za rozumnou částku bych je koupil, ale všude jsem našel jen drahé balíčky obsahující i jiné trhy, které stejně nepotřebuju. Díky. Lukáš