valo99

To: trjar Dik moc, ten Market Depth hodne pomohol a mnohe vysvetluje. Ani som netusil aku paradnu funkciu ma ta "tecka" :-) To: babouk Na financnikovi spominany opcny broker (TOS) umoznuje aj obchodovanie europskych opcii. Na predchadzajucej strane tohoto diskusneho vlakna som som zverejnil link na "zoznam" opcii europskeho typu. valo99

Zdravim Traderov Mam otazku na tych, ktori idu live. Zadal som svoj obchodny prikaz s definovanou LMT cenou. Cakam, cakam, ci sa mi vyplni a stale nic a nic. To je vcelku OK, az na to, ze som zadal ten isty prikaz v TOS, neuzamkol som LMT cenu a sledoval som ako sa mi "ponuknuta" cena za moj spread meni. Ja som ziadal CREDIT $25,15, ktory som za cely den nedostal vyplneny, hoci na mojom "sledovanom" (odomknutom) prikaze cena viac krat skocila aj na CREDIT $25,20, teda vyssi. Preto sa chcem spytat, ak mi TOS ponukne nejaku cenu, o kolko musim svoju poziadavku zhorsit aby som dostal prikaz rychlo vyplneny? Cize ak mi "odomknuta" cena ponukne CREDIT napr. tych $25,20, o kolko by som mal svoju poziadavku znizit aby som bol rychlo vyplneny? Dik za radu S pozdravom valo99

To Chriss Ak Ti opcia vyexpiruje ako ITM (teda aspon 0.01 v cene), potom expiraciou automaticky ziskas podkladove aktivum, ktore mozes predat/kupit spat (zalezi na tom ci Ti expiruje CALL alebo PUT opcia), alebo mozes podkladove aktivum drzat a pokracovat v obchode. To zalezi na Tvojej strategii. Nie vzdy ma zmysel rucne zatvarat opcny spread pred expiraciou. Priklad: Mas kupeny Vertical CALL spread +50/-55 a aktualna cena je uplne mimo tohoto rozpatia, povedzme ze $60. V tomto pripade ak to nechas cele vyexpirovat, tak neziskas ziadne podkladove aktivum, nakolko tvoja kupena CALL-ka expiruje do Long pozicie v podklade ale predana CALL-ka zase do Shortu. Takze Long+Short = zatvoreny obchod :-) Akurat budes bohatsi o $500, co je sirka spreadu :-) Samozrejme minus vstupne naklady na obchod a minus poplatky :-) Navyse ak mas vacsiu poziciu, napr. 20 Vertical spreadov, je to vyhodnejsie aj z hladiska poplatkov. Za zatvorenie takeho spreadu zaplatis 40 (20 CALL kupujes +20 CALL predavas) x povedzme $1,5/kontrakt = $60, ale ak to nechas vyexpirovat, tak za expiraciu kazdeho typu opcie (teda CALL na 50 a CALL na 55, cize 2 druhy opcii) zaplatis po $15 bez ohladu na mnozstvo kontraktov, cize za expiraciu celeho obchodu zaplatis $15+$15 = $30. Prave som Ti usetril polovicu nakladov na poplatky pri zatvarani pozicie s 20 kontraktami :-) Proste chcel som hlavne napisat, ze casto moze byt vohodnejsie nechat cely opcny spread vyexpirovat :-) Valo P.S. a netrap sa tymi pismenkami, v Opcnych software to byva daleko zrozumitelnejsie zobrazene a tie pismenka Ta vazne nemusia trapit :-)

ChrissDill: Asi Ti neodpoviem na uplne vsetko, pretoze napr. Leapsy ma nezaujimaju, ale napriek tomu na nieco odpoviem. 1. K prvej otazke. Zrejme nechapes rozdiel medzi kreditnou a debetnou strategiou. Zacnem tou debetnou, ta je asi jednoduchsia na pochopenie. Zabudni na uplatnovanie opcii, zabudni na vsetko, bavime sa o single opcii. Ak najskor opciu kupim (zaplatim opcne premium niekomu, kto danu opciu vypisal, teda zaplatim debet), tak otvaram debetnu strategiu. Potom sa snazim samozrejme danu opciu predat drahsie. No a druha varianta je, ze ty vypises opciu, teda niekto zaplati Tebe opcne premium pri otvarani pozicie, teda ziskat kredit. Potom sa samozrejme snazis tu opciu kupit (spat) lacnejsie ako si ju predal. Takze si myslim, ze Tebou spominany zisk z otvorenia pozicie sa tyka kreditnych strategii. 2. Ked si uplatnis svoju opciu, ziskas za nu podkladove aktivum, teda vacsinou nejake akcie (1 opcia = 100 akcii). Samozrejme bavime sa o americkom type opcii, europsky typ opcie sa neda uplatnit pred expiraciou. Co s tymi akciami robis dalej je Tvoja vec. Zisk spociva v tom, ze napr. cena akcie je aktualne $50, ty si kupis CALL opciu na Strike cene napr. $52 (opcia je OTM). No a dajme tomu, ze akcie medzi tym vyletia na $55 a vtedy si ty uplatnis opciu, teda ziskas akcie v cene $55 akoby za $52, teda si hned v zisku $3 na akciu. Co s tymi akciami urobis dalej, je na Tebe. Ale vseobecne nema moc velky zmysel uplatnovat si opciu CALL pred expiraciou, jedine ze by sa risovali zaujimave dividendy :-) 3. Tak tu neviem o co Ti ide? Akoze rozdiel medzi SPY a SPX? SPY je americka opcia na S&P a SPX je europsky typ opcie tiez na S&P. Inak neviem o com pises. 4. k Leaps. Nie je jedno preco su vynechane tie pismena? Vazne je to to, co Ti brani uspesnemu tradingu? Valo

Zdravim traderi Ciastocne si odpoviem na svoj predchadzajuci prispevok. Jeden zoznam European-style options som nasiel na: www.888options.com/resources/product_specifications/index_options.jsp ale ak by niekto mal este nejaky iny zoznam Europskych opcii, sem s nim. Diiiik Valo

To: Seda Hlava Dakujem za odpoved. Prerolovavanie strategie do dalsieho mesiaca pre mna nie je riesenim, pre mna je totiz najvyhodnejsie nechat celu strategiu vyexpirovat, rollovanie by bolo kontraproduktivne pre mna. Problem je vsak v tom, ze pripadny predcasny assignment by mi trosku skomplikoval uzatvaranie mojej strategie. To: ALL Zdravim Traderi Ak ma niekto este skusenosti predcasny assignmentom, prosim este raz o odpoved na otazku: "ake velke je riziko predcasneho assignmentu, ako casto to mozem ocakavat?" Dalej sa snazim najst nejake burzy, resp. zoznam trhov pre europske opcie, resp. europske typy opcii, kde nehrozi predcasny assignment a su vysporiadavane zasadne v expiracii. Mozete mi niekto poradit, kde by som sa k nejakemu zoznamu Europskych opcii dostal? Diiiik Valo

Zdravim kolegovia traderi Trochu som preklikal forum, ale bohuzial som sa nedopatral odpovede na otazku co ma zaujima. Ak je tu nejaky skusenejsi obchodnik, co uz ma viac ako zopar opcnych obchodov za sebou, rad by som sa ho spytal, ako casto sa mu stava, ze dostane assignment este pred expiraciou opcie? Nezaujimaju ma dovody assignmentu (dividendy, extrinsic, alebo dokonca omyl), proste ma zaujima priblizne ako casto sa mu stava, ze je jeho short ITM opcia uplatnena este pred expiraciou. Dakujem za odpoved. Valo

To: Dudin Tak ten pocet kontraktov v poslednom obchode, to je naozaj extremne prestrelene cislo. Ked citam, ze obchodujes 729 321 kontraktov v poslednom obchode a to na 30minutovom timeframe na Golde a porovnam toto cislo s DENNYM Volume, hmmm, za ako dlho sa Ti podari kupit/predat to kvantum kontraktov? Za 1 tyzden? A aj to iba ak by si obchodoval iba sam so sebou :-) Takze ten pocet kontraktov je sice pekne cislo a dajme tomu, ze by si to aj psychicky zvladol, lenze taky objem kontraktov rozhodne nezvladne trh! A tym by sa mohla tato diskusia aj ukoncit.... Ale predsa len este dodam. Ja vo svojich predpokladoch pocitam, ze budem obchodovat maximalne 10 kontraktov na 1 trhu a to kvoli okamzitej likvidite. Ak by som mal obchodovat viac kontraktov, zacinam paralelne obchodovat aj iny trh atd atd az dokial nekupim uplne vsetko bohatsvo na tejto planete :-) Pre borcov, ktori mi tu budu chciet odpisat nieco v style, ze ci zvladam 10 trhov naraz, aj rovno odpoviem. Ja 10 trhov naraz sice nezvladam, ale moj pocitac ano. Snazim sa obchodovat, ehm, nazvyme to poloAOS (na zaklade EOD dat sa rozhodujem, ci na dalsi den AOS spustim, alebo nie). V.

Zdravim Musim opat pochvalit za skvely clanok (ako inak, ved vysiel na financniku.cz). Vsimol som si, ze Financnici (Tomas a Petr) evidentne nemaju radi "odbornikov" a "poradcov", specialne co sa tyka oblasti financnych investicii a predikcii. A ani sa im nedivim. Mna to vsak inspirovalo k inemu zamysleniu sa. Tomas v tomto clanku prirovnava "odbornu" predikciu k hadzaniu kockou. Ani sa prilis necudujem, ale pripada mi to ako zarabanie na tom, co chce zakaznik pocut. Inymi slovami, poradensky business mi pripada po tomto clanku ako najlepsi business na tejto planete. Ak vasa kocka hodi spravne a ono to vyjde, mozete sa tym chvalit aky ste uspesni predpovedaci buducnosti a ak vasa kocka padne nespravne, nic to, klient po krachu jeho firmy urcite upadne do takej depresie, ze bude chciet na vsetko cim skor zabudnut, takze staci uz len, aby ste mlcali aj vy a nikto nebude pochybovat o uspesnosti vasich analyz a predpovedi. Zakladam poradensku firmu, chcete niekto poradit? :-) Valo99

Zdravim Traderi Kedze momentale poctivo papertradujem, moj prispevok sa asi najlepsie bude hodit prave do tohoto vlakna. Mozno si poviete, ze som dalsi novacik, ktory sa hra iba na papieri, ale ja uz mam za sebou aj nejakych 100 realnych obchodov. A moje skusenosti? Pochvalim sa, prve dva tyzdne mi to celkom islo, sustredil som sa a snazil som sa nevybocovat z mojho natestovaneho obchodneho systemu a naozaj mi to islo. Po dvoch tyzdnoch som bol bohatsi asi o $1000 (ER2, intradenne), celkom som bol spokojny. Lenze potom sa trhy akosi zblaznili, zacali byt velmi volatilne a trendy boli velmi vyrazne a mne sa par krat podarilo vstupit do trhu nahodne, proste podla pocitu a opat som zarobil. Ziskal som snad nejaky 6-ty zmysel? Omyl, len mi to proste vyslo. A vyslo to raz, potom druhy krat a potom... potom to uz nevyslo a cca. $1000 som stratil na nerozvaznych vstupoch uplne mimo obchodneho systemu a dalsie peniaze som stracal na opatrnosti v case, ked som mal byt odvazny a na odvahe v case, ked som mal byt opatrny. Vysledok? cca. -$1500 (v porovnani s povodnym stavom obchodneho uctu). Vtedy som sa rozhodol spravit to, za co ma Tomas s Petrom asi nepochvalia. Zmenil som vsetko a tym myslim vsetko. Zacal som s tvorbou uplne noveho obchodneho systemu, co mozno najmechanickejsieho s minimom, pripadne ziadnym osobnym usudkom. A ked uz som zasiel tak daleko a vytvoril si mechanicky obchodny system, zasiel som este dalej a naucil som ho obchodovat svoj pocitac. Kamarat mi vytvoril, ehm, "shadow-box" pripojitelny na IB-cko a zacal papertrading. Cela strategia je vlastne pevne dana, ale mam moznost velmi variabilne menit nastavenie celeho systemu a tym nemyslim len SL a PT. Cela hracicka obchoduje naprosto presne ako moj mechanicky obchodny system v Exceli. A vysledky? Za obdobie 3 mesiacov (Oct - Dec, trh YM) to spravilo 150 obchodov so ziskom $4500, uspesnostou 48% a RRR 2,6:1. Equity vyzera celkom pekne, velmi malo rozkyvana s maximalnym drawdownom iba $250 (pouzivam dost male SL, iba $60 na obchod). Lenze v poslednom case, ked uz sa doladili chybicky so softwarom a ja by som najradsej celu hracicku pustil hrat sa s mojim ostrym uctom namiesto papeructu, cely papertrading ide do miernej straty. Mam stratove uz posledne 3 tyzdne (2 tyzdne pred vianocami a aj tento tyzden po sviatkoch, ten je dokonca najslabsi v celej historii mojho papertradingu, celkovo -$240) a tak nastava otazka ako dalej. Preto by som sa rad, kolegov traderov, spytal, na akej vzorke papertraduju/backtestuju svoj ID obchodny system? A na akej vzorke ho ladia pred spustenim do trhov? Je poslednych 100 obchodov vela, alebo malo na naladenie pred spustenim do realneho sveta? Aky je vas nazor? Dakujem valo99 P.S. Do noveho roku by som rad studentom a citatelom financnika.cz, ale i Petrovi a Tomasovi, rad poprial pevne zdravie, nejaku tu davku stastia a nech vam equity krivka pekne stupa :-)

Zdravim Traderi Zrovna sa mi stala jedna zvlastna vec. Stiahol som si historicke data od IB cez SierraChart a potom som si stiahol historicke data aj cez API instrukciu reqHistoricalData. A na moje prekvapenie boli v tychto datach znacne rozdiely. High a Low sa lisili maximalne o 1 tick, ale Open a Close ceny sa lisili aj o viac tickov (rovnako sa odlisoval aj Volume), tak si zacinam mysliet, ze v tom ma prsty ta synchronizacia casu a tieto sviecky boli uzavrete v roznych casoch. Problem vsak je, ze obe som stahoval ako "Downloading Historical Data", teda nepouzil som stary datovy subor v Sierre, kde sa mi data postupne ukladaju, ale stiahol som to nanovo a local cas na Windowse sa medzitym nezmenil (bol rucne zosynchronizovany s casom na zobrazenym v TWS platforme). Svoj obchodny system testujem v Exceli, kde si mozem rychlo menit nastavenia SL a PT a zistovat tak najlepsie nastavenia, avsak pri pouziti tychto dat, z rovnakeho zdroja - IB, akurat ziskane dvoma roznymi sposobmi, t.j. cez Sierru a cez API instrukciu reqHistoricalData, su tieto data znacne rozdielne a znacne rozdielne vychadzaju aj vysledky obchodneho systemu s rovnakym nastavenim. Moj problem teda je, ktorym datam verit? Ktore su tie prave? (oboje ztiahnute z ostreho IB uctu). Mate niekto podobne starosti? Dakujem S pozdravom bohatych zajtrajskov valo99

Hou hou, Tomasi, naprosto skvely clanok. Je to presne o tom, co som spravil aj ja. O trading sa uz zaujimam cca. 1,5 roka. Prvy rok som mal jasny plan, budem obchodovat pozicne, ale cely rok som iba studoval a studoval a testoval a testoval. Co ma najviac vystrasilo, boli obcas slusne gapy proti mne a tiez potreba psychologicky velkeho SL. Tak som od zaciatku tohoto roka zacal skusat intradenne obchodovanie a poviem vam, to bola malina, presne pre mna! Lenze bol tu vazny problem. Nedalo sa mi to stihat popri praci. Najskor som planoval tradovat po veceroch, lebo som sa nechcel vzdat naozaj dobre platenej prace, na ktorej mi vsak takmer vsetko ostatne prekazalo. Ale za padika mesacne v cistom, no budiz. Pred par tyzdnami som sa vsak zatal, buchol pestou do stola a povedal si,ze takto to uz dalej neide. Ked budem cakat este dlhsie, nikam sa nedostanem. A tak som dal vypoved. Ja viem, dost odvazne rozhodnutie, ale aspon som si tym stanovil definitivny termin kedy zacnem (od Jula). Mozno to niekomu bude pripadat ako riskantne rozhodnutie, ale s mojou praxou a znalostami, navyse v ziadanom odbore, nemam problem najst si podobnu pracu behom cca. 2 tyzdnov, takze viem, ze v pripade potreby sa mam k comu vratit. A preto by som mnohych vahajucich paperdaytradarov chcel podporit v ich rozhodnuti, zacat robit nieco vlastne! Vykaslite sa na pracu, mozete sa k nej vratit kedykolvek! Som si isty! Ale s vlastnym businessom treba zacat zakial nam nate este chut a ste plni elanu do vlastneho business! Cakanim v praci sa nikam neposuniete a to predsa nechcete, alebo snad ano? valo99

Zdravim Mam dotaz ohladom e-booku "Intradenni obchodovani s InteractiveBrokers". Nedavno som nasiel na strankach financnika.cz serial o otvarani uctu u InteractiveBrokers, kde bol uvedeny aj kod (asi kod financnika.cz ako sprostredkovatela), ktory ked uvediem pri registracii, mal by som mat narok na ten e-book. Bohuzial sa nejako nemozem preklikat k tomu serialu (nastastie ho mam vytlaceny), preto chcem sa spytat, ci je tato ponuka este stale aktualna a ci udaje v seriali clankov z 29.05.2006 su nadalej platne. Dakujem S pozdravom valo99

Zdravim kolegovia Mam otazku ohladne kombinacie indikatorov na roznych TimeFrame. Ako to v tomto Genesise spravit? Napr. MACD na Weekly+Williams%R na Daily a aby mi vstupy generovalo iba do smeru MACD? Inak myslim, ze skvely program, hlavne ma potesila moznost vyexportovat si uz pospajane kontrakty v lubovolnom TimeFrame, co urcite vyuzijem pri dalsom klepani strategii do Excelu. Uz len dufam, ze data nie su skreslene... Este pridam jeden link, mozno sa niekomu zide, je tu na stiahnutie maly programik, na konvertovanie dat do roznych TimeFrame. Klik: www.anfutures.com/ccdconvert.htm valo99