robsol

pár videí co jsem získal od NT supportu. Termín pořád nejsou ochotni sdělit. NT 8 Preview #1 www.youtube.com/watch?v=ym4-BIdY2TQ NT 8 Preview #2 www.youtube.com/watch?v=UkWAavCGfzw NT 8 Preview #3 www.youtube.com/watch?v=kw5eQPQrUiY NT 8 Preview #4 www.youtube.com/watch?v=dCUu_gf3KRQ NT 8 Preview #5 www.youtube.com/watch?v=-PZR3I4-m9w

to nick: nevím jestli jsem tě dobře pochopil. Pokud dostanu signál hned na tom prvním tak vstupuji hned na prvním baru. Používám docela slušně propracovaný systém predikcí patternů takže to už většinou vím v předstihu, že budu mít o vstup zájem a mám tam již limit příkaz pro vstup. Samozřejmě se někdy stane, že trh je opravdu velmi rychlý (např. po FOMC reportu) a technicky to nestihnu zadat. Pak takový signál ignoruji. Pokud se podíváš na zveřejněný graf na str. 2 jsou to ty tečky dole pod CCI. Pokud je žlutá tak mám nastaveno, že RB se mi kreslil méně než 6 sec. a to je čas kdy nestihnu udělat mentální rozhodnutí a ještě to fyzicky zadat do trhu. Takové vstupy např. ignoruji i pře backtestu. to MayJ: nejvíce se mi vyplatilo kombinovat více metod výstupů: 1) Základní Cross100 (zde ale mám natestovanou trochu jinou hodnotu, která je z delšího hlediska efektivnější) 2) Výstup vycházející z Renko Grafu a jeho úrovní (indikátor "modrá tečka" na mém grafu). Beru výstup co přijde dříve. S čím se ještě peru je pokud vstoupím a ihned jde svíce proti mě pod hodnotu cross100. Zatím tuto svíci ignoruji a čekám na další jak se to vyvine. Občas to skončí samozřejmě plným SL, ale občas to pustí do velkého pohybu.

výstup formou TCCI zalomenou do CCI také na RB nepoužívám. Já jsem to vlastně nikdy nepoužíval ani na time frame. Na můj vkus je TCCI už moc rychlá a ukončuje obchody zbytečně předčasně. Díky konstantní velikosti baru na RB je to z mého pohledu ještě více zřetelné.

to Jerry2000: MGhost = Mitten Ghost - je to vlastně klasický DUCH, který má výše ruce než hlavu Podle mě dostupných informací nakonce Woodie skončil u obchodování symetrických Duchů tzn. stejně vysoké ruce nad/pod hlavou. Takové ty skloněné na jednu stranu (já jim říkám "mrchy" :-) apod. už pak moc neuznával. Jinak filtraci přes CCI50 jsem také používal, ale statisticky mi to nevycházelo moc dobře. Proto jsem zvolil osobně jinou metodu viz. níže. to MayJ: Super. Osobně je mi tato filtrace také hodně blízká. Ono to vlastně vychází z FinWin patternu s nuancí TNG. Osobně jsem swingům nepřišel moc na chuť - pokud tedy máš na mysli vstup až po proražení swingu nebo vyšší high/low swingu. Často mě to nepustilo do zajímavých obchodů. Ale tím vůbec nechci říct, že to není správná cesta. Pokud ti to funguje rád se určitě přiučím. Budu rád za každou podrobnější informaci. Já jsem se nakonec zkusil zamyslet jak to vlastně Woodie s tím patternem ZLR myslel. On sledoval vlastně hlavně momentum formou sklonu CCI. Mě osobně napadlo si všímat ještě sklonu EMA. Začal jsem laborovat s hodnotami sklonu EMA kdy se vyplatí odraz od EMA brát a kdy má jen malou šanci na úspěch. Poté jsem různá nastavení projel testy a statistika mě opravdu překvapila. Klesl počet obchodů, ale profit zůstal stejný nebo dokonce vyšší. A to je to co jsem sledoval. Nehonit se za vším, ale obchodovat co největší pravděpodobnost.

typ pro dnešní den: podle tohoto obrázku není ZLR zrovna ve své původní podobě moc zajímavé. Velmi rád experimentuji s indikátory. Proto jsem si vzal např. zajímavé věci z FinWinu a použil klouzavé průměry. Zkoušel někdo filtrovat ZLR na základě indikátoru EMA? Jaké vám případně vyhovují periody? ZLR je vlastně obchodování korekce. Tzn. je dobré si stanovit nějaké "odrazové můstky".

Chlapi vraťme se k původnímu tématu tohoto vlákna. Pokud tomuto systému nevěříte tak sem prostě nic nepiště a je to. Jsme dospělí lidé tak nechte na každém ať se rozhodne jakým směrem se jaho business bude ubírat. Tímto jako zakladatel tohoto vlákna prosím všechny případné diskutující aby se drželi striktně tématu obchodního systému postaveném na základě WCCI a Range barech. Na vše ostatní si prosím založte vlákna jinde. Jestli někomu systém nefunguje není vždy chyba v systému ale může být i v hlavě. A protože jsme každý jiný je dobré si jít vlastní cestou. Moje motto je: Vždycky se najde nějaký blb co neví, že něco nejde a udělá to. Proto nikdy neříkej, že něco nejde / nefunguje. Tak a teď už doufám, že se začneme věnovat pouze technickým věcem a názorům. Děkuji všem již teď :-).

Dnes malé zamyšlení na téma - Lze systém WCCI opravdu obchodovat mechanicky? Dle mého názoru ano - přidávám k tomu velké ALE!!! Když jsem dělal hromady testů s čistou podobou WCCI tak výsledky zas tak přesvědčivé nebyly. A to i v rozporu s tím co hlásaly oficiální zdroje o tomto systému. Postupně jsem se tedy začal zamýšlet nad tím jak systém, který všichni tak vychvalovali je možné obchodovat opravdu efektivně. No a zde je ten háček. JDE TO - ALE!!! Všechny systémy co jsem poznal ať si Vám vypráví kdo chce co chce, mají pod "kapotou" poměrně slušnou dávku diskréčního pohledu daného tradera. Každý hledal, testoval a znovu hledal nějaká optimální nastavení a filtry aby z obchodů odfiltroval balast s malou pravděpodobností úspěchu. ANO - pořád se u všech systémů bavíme o míře pravděpodobnosti úspěchu. Nikdo nikdy neví co přesně trh v následujících chvílích udělá, ale může si zvýšit pravděpodobnost úspěchu. Systém WCCI je jako i mnoho jiných systémů a ničím se tímto moc neliší. Je prostě založen na nějakém indikátoru s přesně popsanými pravidly kdy vstup je a kdy ne. 100% mechanika "poučkových pravidel, ale opravdu nikam nepovede z dlouhodobého hlediska. Je to naprosto stejné jako kdyby jste vzali zde ze serveru systém FinWin a snažili se ho aplikovat do trhu naprosto mechanicky. Vsadím se, že z výsledku nebude také nadšeni. Ale jiná situace je už pokud přihlédnete ke všem pohledům jak je prezentuje Tomáš. Výsledky se budou neuvěřitelně lišit. Pokud si tedy tyto pravidla natestujete a popíšete precizně do obchodního plánu - MECHANIKA obchodování je již na světě. A tímto se vracím na začátek této úvahy. Dnes již obchoduji WCCI čistě mechanicky dle svého OP a to ve třech módech rozhodování: 1) Splňuje vstup podmínku OP - vstup beru 2) Nesplňuje nějakou podmínku OP - vstup neberu 3) Nerozumím vzniklé situaci - vstup neberu Vždy se totiž v trhu setkáte i po mnoha hodinách testování a koukání do grafů se situacemi, kterým prostě nebudete rozumět a takové situace je lepší vynechat. Je to dle mého názoru naprosto v pořádku. Důležité je ale dodržet statistickou řadu jak to děláte v každém BT. V tom je ta neuvěřitelná síla systému. Častou chybou je totiž si začínat na live vybírat obchody jiným klíčem než jsem dělal ve funkčním BT. Hádejte který si vyberete a do kterého nevstoupíte :-). Proč tedy tento systém ustoupil dle mého názoru z popularity? Protože mnoho začínajících traderů uvěřilo, že lze vzít popis vstupních patternů z manuálu a aplikovat ho do živého obchodování. A ono to tak zase není. Přesto pořád trvám na tom, že pokud si někdo dá tu práci a začne zkoušet a experimentovat - má v ruce neuvěřitelnou a velmi robustní harpunu na zisky.

původně jsem používal RSI, ale nijak se mi to moc neosvědčilo. Stejně nikdy na 100% nevíš zda tomu tak opravdu je nebo trh pojede dál. Co ale vím určitě, že pokud dodržím pravidla svého dobře otestovaného plánu tak se mi ještě ani jeden měsíc v žádném z provedených BT neskončil v mínusu!!! Je to divné ale je to tak. Ten systém je opravdu velmi robustní i ve své jednoduché podobě. Je také si potřeba uvědomit, že je lepší mít v repertoáru více patternů (ale někdy méně je také více :-)). Prostě jsou měsíce kdy se třeba ZLR moc nedaří, ale Famir ztrátu pokryje a ještě vydělá. Někdy se daří všem a někdy je to obráceně. Nikdy a to opravdu nikdy jsem neviděl špatný měsíční výsledek ať na time frame tak range barech. Samozřejmě vstup je jedna věc, ale výstup je opravdu snad ještě důležitější. Např. se mi zase statisticky potvrdilo, že standardní WCCI výstup na cross100 je super, ale pokud tam použiješ jinou hodnotu tak se výsledky ještě výrazně vylepší. Toto je např. testováno na více jak ročních datech. Jedná se o stovky dolarů na kontrakt a měsíc. Další super věc je, že systém je robustní i po stránce zvolených SL. Viděl jsem systémy kde rozdíl 1 ticku SL udělal neskutečný skok v equity, ale 1 tick nad a 1 tick pod touto hodnotou už byla katastrofa. To zavání naprostou přeoptimalizací, která nemůže na live fungovat. U mého systému vychází obdobný výsledek v širokém spektru. Což je známka dobrého nastavení a robustnosti.

nick: Měl jsem štěstí a narazil jsem na velmi šikovného programátora, který ovládá dobře i NT platformu. Požádal jsem ho aby mé výsledky z mnoha testů převedl do vizuální podoby pro rychlé rozhodování. Ale teď už k tvému dotazu - je to v zásadě to nejlepší co jsem se naučil z klasického WCCI a jsou tam i prvky z FinWinu + spousta mých nastavení hodnot indikátorů co se mi potvrdilo jako statisticky funkční. ano některé patterny a jejich modifikaci (ZLR, Famir) beru i pod nad ZL nebo +-100. Ale mám na to přesná pravidla do jaké hodnoty CCI a TCCI vč. počtu předcházejících barů je to ještě platné. Jak jsem již tady psal před tím. Naprosto čistá podoba WCCI mi nedávala moc dobré výsledky a pocit bezpečí. Proto jsem hodiny a hodiny hledal optimální nastavení jak filtrovat balast. Ještě bych mohl napsat, že live obchoduji: ZLR, GB100, Famir a ještě jeden můj vlastní pattern vycházející ze ZLR já mu říkám E9

to nick já prošel všemi možnými testy přes CCI50 i CCI6 atd. schválně mrkni se na můj graf ze včerejšího dne (stránka zpět) a uvidíš tam nastavení a zobrazení jednotlivých indikátorů na kterém jsem zakotvil. Nicméně to neznamená, že pokud tam není zobrazená TCCI6 tak ji v některých případech nevyužívám k filtraci patternů. Zkoušel jsem vše možné, ale vždy jsem skončil u toho, že v jednoduchosti je síla a proč vlastně vymýšlet již jednou vymyšlené.

a-friend jedeš pořád WCCI nebo již něco jiného?

No tak se nám to tady trochu zvrtlo - honem zpět k tématu. Pokud někdo z nováčků bude mít zájem a popíše nám svůj obchodní plán a bude mít zájem - můžeme to společně trochu rozebrat. Je spousta nuancí a proto nelze říci, že každý WCCI chápe stejně.

to tom Zajimalo by mě taky na co se ptal Alexik30. Mě na to prosím odpovíš? Diky

Jen pro zajímavost zda je WCCI již mrtvé nebo ne. Taky jsem se touto otázkou zabýval a trápil. Trochu jsem nechápal proč je najednou celkově málo "čerstvých" informací. Nechtěl jsem se zabývat systémem co vlastně nemá perspektivu. Proto jsem dal dotaz na svého USA brokera zda tímto systémem u nich ještě někdo vůbec obchoduje. Dostal jsem odpověď kterou jsem tak nějak očekával. "Ano, máme poměrně hodně klientů, kteří WCCI u nás obchodují." Převažují obchody na ropu." Jediné co mě v tuto chvíli ale již pouze zajímá je, jestli můj systém postavený na WCCI vykazuje slušnou equity, win a RRR. A na toto vám jednoznačně odpoví jen a jen vaše testy. Za mě jsem naprosto spokojen. Je potřeba si uvědomit, že volné informace jsou opravdu jen volné do určité míry. Pokud něco velmi dlouhodobě zkoumáte stojí vás to čas a hlavně spoustu peněz. Proto se nedivte, že veškeré opravdu hodnotné informace tak úplně free nenajdete a i velmi úspěšní tradeři si za ně nechávají velmi rádi zaplatit. A to i Ken Wood. Jestli vám mohu poradit, oprostěte se od cizích názorů a dělejte to co funguje vám a co je vám blízké. Už jsem viděl opravdu hodně systémů, které jednomu fungovali perfektně a druhému nefungovali s naprosto stejným nastavením vůbec. Každý jsme opravdu mentálně jiní.

to tom_czr co momentálně řeším je zda do systému nezapracovat ještě nějak vstupy filtrované přes order flow. Občas se stane, že mám validní vstup, ale ihned následující svíce jde okamžitě proti. Ale s order flow jsem v zásadě nikdy nepracoval tak nevím čeho se tam mám chytit. Poradíš prosím?

tak nakonec jsem se rozhodl sem dát tu equity za 2014. Je z trhu NQ RB15. Tak snad někomu jako inspirace.

to tom: neskutečně si vážím lidí co něco dokázali vč. tradingu. Pokud jedeš live už několik let tak je to neklamná známka toho, že jsi to dokázal. Upřímně nechápu proč mluvíš o statistice a mechanickém obchodování. To je přeci v zásadě naprostá samozřejmost. Pokud mám zbacktestovaná jasná pravidla a vytvořen obchodní plán tak je vlastní exekuce live přeci naprosto mechanická záležitost. O to více pokud se jedná o WCCI. Jeho systém je na statistické řadě celý postaven. Pokud neznáš žádného dlouhodobého fulltime tradera s WCCI tak to přeci neznamená, že nejsou. Jen si asi nehoní ego na fórech. Ono celkově pokud někomu něco opravdu dobře funguje tak to moc nevytrubuje do světa. Toto je ale vlákno o WCCI a range barech. Cílem je se něco naučit a ne se tady prezentovat ve všeobecné rovině. Pokud máš něco k tomuto tématu konkrétně budu velmi rád a kolegové určitě také. Pokud ne tak prosím nepřispívej ničím co se netýká založeného vlákna. Všeobecných věcí jsou plná fóra. Děkuji za pochopení.

tak jak jsem slíbil. Dnešní obchod live na NQ RB15 15:36 krásný Famir a v 15:42 výstup s +180 USD v 17:05 se dal obchodovat ještě docela slušný TonyTrade, ale ten nemám v obchodním plánu proto jsem nebral. ostatní vstupy nesplnili mé podmínky proto jsem si seděl na rukách i když dnes trh pěkně rostl.

to tom_czr 1) ano jedu již rok full time - s novým přepracovaným systémem od ledna 2014. 2) Nikdy jsem nechápal k čemu je něčí equity dobrá z několika důvodů (nikdy nebudeme psychologicky nastaveni stejně, nikdy pokud ti ho nedám nebudeš obchodovat naprosto stejný systém se všemi nuancemi co jsem si k tomu dodělal/vymyslel). Pokud na ní ale přesto trváš tak ti ji dám za diskutované období 2014na jeden kontrakt. Cokoliv jiného je již zveřejňování mých financí a to opravdu nejde. Nezlob se.

Je mi líto, že tento systém je poslední dobou skoro zapomenut. Proto pokud by byl zájem a taky pro rozproudění nějaké smysluplné diskuse sem mohu občas dát nějaký screen z live obchodu.

ano mám také jak RB6 tak RB8 Z důvodu velkého šumu jsem přešel právě na vyšší RB. Dalším důvodem byl např. prudší pohyb u NQ kde se zadávání příkazů u RB6 i RB8 už nedalo pořádně fyzicky stíhat. Pravdou je, že u většího range je NQ z pohledu příležitostí v začátku roku 2014 zajímavější než YM.

ano mám to samozřejmě ověřené BT i na historických datech a projité veškerými možnými zátěžovými testy vč. Monte Carlo analýzou atd.

Jenom pro zajímavost uvádím zde výsledky z live obchodu na trhu NQ RB15 přepočítané pouze na jeden kontrakt leden 1752 USD únor 793 USD březen 1050 USD duben 2492 USD Win vychází lehce nad 50% a RRR 2,34 Vypadá to jako nefunkční systém?

klasická chyba začátečníků :-) (neberte si to osobně taky jsem si tím prošel). Nehoním se za množstvím obchodů za den, ale za tím aby na konci měsíce byla zajímavá částka na účtu. Je pravdou, že některé dny prostě žádný obchod není nebo je jeden a končí ztrátou. Výsledek za měsíc je ale většinou hodně zajímavé číslo. Ale jak jsem psal. Chce to testovat a testovat optimální nastavení, vyhovující range a hlavně dobře porozumět tomu co vlastně Woodie doopravdy měl konkrétním patternem na mysli. Opravdu mě stálo hodně úsilí a taky bohužel peněz než jsem přišel na optimální (naštěstí dosti mechanické filtry), které zafungují a jsou i pro live obchodování funkční (rozuměj - jsou natolik jednoduché, že nebrání rychlému rozhodování pro vstup do pozice). Abych byl upřímný - naprosto čistý sytém WCCI mi také nevyhovuje - obrovské množství obchodů i když se zajímavým měsíčním výsledkem. Tohle je sice fajn, ale kdo to má psychicky unést. To je podle mého taky problém většiny lidí co WCCI zkusili a zase od něj s neúspěchem utekli. Malý praktický příklad. Máte den kdy máte např. 4xZLR za sebou. První tři vám nadělí SL. Unesete psychicky vstup i do toho čtvrtého na live? No většina lidí asi ne. No a tady je ten kámen úrazu proč většina lidí v tomto systému neuspěje. 3xSL např. -180USD. No a jako na potvoru to čtvrté ZLR vydělá +320USD. Ale většina obchodníků už do pozice z důvodu psychiky nevstoupí a pak žehrá na to jak WCCI není funkční. Podařilo se mi např. uvést do provozu zajímavý filtr, který testuje pravděpodobnost úspěchu u některých patternů ještě před vstupem. Opět malý příklad: Klasické ZLR je za určité období např. v počtu 65x a vydělá cca 2400USD za 1 kontrakt. Po aplikování filtru snížím počet obchodů o 26 tzn. vstoupím pouze 39x, ale vydělám opět 2400 USD. A v tom je kouzlo úpravy tohoto jinak skvělého systému pro vlastní potřeby a hlavně pro to co každá psychika (každý máme hranice někde jinde) dovolí.

No ono to bude tím, ze pokud to opravdu někomu funguje tak nemá moc potřebu na žádných fórech nic psát. Opravdu kvalitní informace prostě stojí buď poměrně velké investice nebo spousty hodin hledání správné funkční cesty. Jinak já jsem prošel cestu od 2min.tf přes RB6 až jsem skončil u RB15 na trhu NQ a YM. Počítejte ale s tím, že čím větší tf nebo RB je také potřeba vyšší SL.