robsol

v jaké knize?

to JTTrojan vypadá to zase na jednoho rádoby českého brokera co má vše zadarmo, ale to zadarmo je pěkně drahé :-). Upřímně od takových velmi rychle pryč. Projděte si zde vlákna o brokerech a pokud chcete obchodovat např. NQ tak určitě doporučuji se obrátit na brokery v USA. Bude to pro vás určitě mnohem bezpečnější. Pokud nevládnete angličtinou tak např. u AMP nebo Strikera je podpora hovořící slovensky nebo česky. Takže také žádný problém.

nick ano budoucnost nikdo věštit neumí. Jak ale chceš stavět systém když ho neotestuješ na již známých datech? To ti ale samozřejmě nezaručí, že některý měsíc neskončí hůře nebo dokonce v záporu. I velcí profesionální hráči mají slabší období. To je podle mě v tradingu naprosto normální. Důležité je jak to vyjde v průměru za nějaké delší období. Naopak snažím se udržet systém v co nejjednodušší podobě, ale musím reagovat na danou situaci na trzích. Proto občas potřebuji upravit nějakou hodnotu filtru nebo velikost range. Všechno se pořád vyvíjí. A protože mám možnost využít optimalizace přes PC tak to prostě dělám. Dříve mi trvalo otestovat každou maličkost poměrně dlouho abych pak třeba zjistil, že je to totálně slepá ulička. Dnes to díky naprogramovaným pomůckám mám za chvíli hotové vč. všech možných variant. A proč potřebuji pro jiný range jiné nastavení? Protože se mění průběh klouzavých průměrů, velikosti TNG zón atd.. Proto musím být připraven to flexibilně změnit ve velmi krátké době abych netrávil dlouhé dny testováním optimálního nastavení trhu a range baru. Dnes to už vypadá, že vše zvládnu v řádu několika hodin. To je naprosto úžasné proti tomu jak jsem to dělal dříve :).

je pravdou, že květen je problematický i na RB15 na NQ. Testuju teď RB12, který vypadá pořád zajímavě schůdně. Hlavně teď intenzivně pracuji na automatické optimalizaci a testování nastavení parametrů filtrů tak, aby byl velmi rychle použitelný na jakýkoliv trh a velikost RB. Už jsem téměř u cíle :-). Co musím dále vyřešit? Mechanismus kdy poznat, že použitý RB není pro dané období vhodný. Musí to být něco co ukáže včas, ale ne zase předčasně. Napadá vás něco?

May ona ta otázka není tak úplně jednoduchá. Malý RB někomu může vyhovovat v rámci jeho systému více a někomu méně. To samé i velká hodnota RB. Dalším problémem je psychika u velikosti používaného SL. S různou velikostí se liší i SL. Mě například malé hodnoty nevyhovovaly u NQ z těchto důvodů: 1) velmi často se bar vykresloval pod 6 vteřin což technicky je problematické zadávat vstup přes limitní příkazy 2) používaný SL je velmi často vymetán menšími korekcemi 3) používané výstupy přes cross100 nejdou moc na malých RB používat. 4) velký šum na trhu. určitě bych našel ještě další. Je potřeba zkoušet a testovat pořád dokola co ti bude vyhovovat. Takhle paušálně to opravdu říci nejde.

nick dobré téma. Problém je ale stanovit kdy přesně ta "okurková sezóna" nastala. Pár dní propadu přeci v systému nic neznamená. Už jsem taky nad tím přemýšlel. Ale například únor 2013 byl docela slabý a na druhou stranu únor 2014 luxus. Z pohledu mého systému. Léto 2013 bylo také dost silné. Nevím zatím tedy jak stanovit kdy je ten správný čas na např. změnu RB. Určitě to nechci dělat skokově např. RB15 na RB6. Tudy cesta asi nepovede. Někdo nějaký další nápad?

Mirdo, pokud máš zájem koukni se sem do mého vlákna www.financnik.cz/forum/read.php?2,248033,page=6 je tady obrázek úspěšnosti ZLR tak jak ho obchodoval Woodie. Z obrázku je patrné, že bez filtrace nemá moc šancí. Já osobně na něj nedám dopustit, ale používám k tomu několik svých filtrů. Výsledek za 2014 je tam pro představu uveden také vč. statistiky rozdělené v čase.

za mě také absolutní souhlas. Zajímavé je také to, že všichni chtějí být "bohatí", ale málo kdo vůbec dokáže definovat co to znamená a kdy vlastně už bohatí jsou. Málokdo má v té rovnici i něco jiného než peníze. Pro mě je největším bohatstvím svoboda a možnost si nakládat se svým časem a životem jak uznám za vhodné já a ne moji nadřízení. Vážím si lidí co dokáží pracovat aby mohli žít a ne lidí co žijí aby mohli pracovat.

to Hugos ano měl jsem na mysli ATM strategii

Hugos: díky za reakci: osobně by se mi asi nejvíce líbila ta varianta 2, ale strategie tě nenechá vytvořit dvě stejné položky vedle sebe. vždy musí být rozdíl aslespoň 1 ticku. Další nevýhodou NT7 je, že pokud máš dva různé SL a jedním hýbneš na úroveň toho druhého tak je NT7 spojí do jednoho příkazu a už nejdou lehce rozdělit :-(. ad bod 3 lze pustit i dvě strategie naráz? Je to takové dosti nepohodlné na to,že se jedná o profesionální platformu :-(.

Může mi někdo poradit správný postup jak ukončit část pozic pokud vstoupím multikontraktem? Příklad: Vstoupím limitem nebo marketem do pozice formou připravené strategie. Tzn. zadá se mi automaticky jak profit target tak i stop loss. Mám například takto nastaveny dva kontrakty. Po dosáhnutí určité hranice chci jeden z těch kontraktů ukončit a druhý nechat běžet. Jak to mám přesně v NT7 udělat pokud mi tam běží ta strategie? Zatím jsem jen přišel na to - vypnout strategii a dát close na 1 kontrakt. Ale v trhu mi pořád zůstanou dva profit targety a dva stop lossy :-(.

Každý den není posvícení ;). tady jsou obchody ze včerejška: Famir Long 16:16 -9,02 USD ZLR Long 17:43 0,98 USD Kdo obchoduje Divergence tak byl ještě ukázkový vstup v 18:00:20.

to nick Divergence jsem obchodoval na time frame a menších range barech. co jsem přešel na RB15 tak je neobchoduji protože se zde vyskytují kupodivu naprosto minimálně. Statisticky mi vycházeli vždy jako velmi silný pattern, ale na druhou stranu taky hodně na psychiku. Když trh trendoval tak dokázali nadělit i několik SL za sebou v jeden jediný den. Zkoušel jsem do toho zapojit i RSI a našel jsem tam pár záchytných bodů. Ale jak jsem psal teď je neobchoduji. Spíše mě zajímají ty reverzní divergence. Docela hezky potvrzují případné ZLR.

Aleši moc děkuji za vyčerpávající popis. Určitě si to projdu a vyzkouším. Budu moc rád pokud se i nadále budeš tady v tom vlákně dělit o své "výzkumy". Každá maličkost může pomoci k poměrně slušnému progresu. Tohle je také důvod proč se nesnažím využívat čistý WCCI, ale beru si z něj pokud možno to nejlepší a mixuji to s prvky FinWinu a svého pohledu na věc. Ještě jednou díky a těším se na další postřehy.

no ono Woodie to dával jen jako doporučení, ale nikde neříkal, že ani mimo +-50 není platný. Ale ze všeho nejdůležitější je jak ti to vychází v tvých testech a čemu pak důvěřuješ. Já u Famira sleduju ve finále tři věci: 1) hloubka předcházející paty V 2) Výška předcházejícího extrému 3) a zda vzniká pod ZL nebo nad ní. Od toho se odvíjejí další parametry.

to .Ales.: dobrá myšlenka. Mrknu na to ve vztahu k té formaci 1-2-3. Můžeš sem prosím postnout nějaká pravidla podle kterých tuto formaci bereš jako platnou? to nick: 1) o úsečku dříve dle mého OP není ještě platný Famir. Vstup by byl ještě pod úrovní předcházejícího véčka. Takto pokud vím to nebral ani Woodie. 2) TT osobně neobchoduji i když tady bych to vnímal stejně. Jako ZLR jsem to dle mého filtru už nevyhodnotil. Korekce byla již moc hluboká a statisticky ze svých testů vím, že to není dobré. Pokud jsi to ale vzal byl to dobrý obchod.

Tak pro rozproudění diskuse přikládám další screen reálného obchodu z pondělí 19.5.2014. Na tento den nebyl vyhlášen žádný důležitý fundament a očekával jsem tedy spíše plošší trh. Přesto výsledek byl zajímavý viz. screen. Vstup trh NQ RB15 15:33 Famir long - výstup 15:54 profit +245 USD V 16:02 by se dalo uvažovat ještě o jednom Famiru, ale ten naštěstí nesplňoval podmínky mého obchodního plánu. Skončil by na plném SL.

Trochu jsem si pohrál s nastavením money managementu a optimalizací SL vč. posouvání na BE v závislosti zda jdete long nebo short. Tady jsou výsledky za reálné obchody na jeden kontrakt trhu NQ tak, jak jsou dle mého obchodního plánu. Obchodované patterny: ZLR, E9, GB100, Famir Možná pro někoho zajímavé zjištění kolik týdnů např. může končit mínusem a přesto systém vydělává, potřebný počet obchodů atd.

Napadá vás jak nějak automatizovaně zvolit správnou velikost RB? Jde mi o to, že pokud budu chtít obchodovat i jiný trh než NQ, YM tak musím začít s velikostí RB. A to právě hledám nějaký rychlý automatizovaný způsob jak ho nejlépe určit a přenést na trh tak i veškerá ostatní nastavení (takovou masku na graf :-).

Mě se slevy zatim taky moc nevyplaceji sledovat. Pokud je opravdu zajimavy pohyb je i vysoké riziko, že se na to budu dívat jen jako divák. Vstupuji tedy taky na close - respektive limitem na close +1.

Dnes bych chtěl otevřít téma "SLEVY". Berete vstupy striktně na close range baru nebo využíváte nějaký pohled kdy uplatňujete slevu na obchod?

to nick: ještě k tvojí otázce SL. Nesnažím se ho určit ne na základě nějakého %účtu atd., ale tak aby byl v rámci konkrétního období maximálně efektivní. Woodie někde doporučoval 1-2 ticky nad vstupní úsečkou. Já to dělám tak, že seberu obchody za určité období a vždy to projedu naprogramovanou strategií. Vyhodnocuje mi nejoptilmálnější SL, ale také optimální trigery posunu na BE+-nějaká hodnota. Tímto jsem např. na trhu NQ momentálně na nastavení 18 tick SL a používám různé posuny na BE podle toho zda se jedná o long nebo short pohyb. Ano vím, že toto je poměrně velký SL na tento trh, ale na druhou stranu jsme na vyšším RB a je to maximálně efektní. Cestu malých SL už mám za sebou a nikam to nevedlo. Stačí takto?

tento konkrétní den jsem použil jen proto aby byl vidět patrný rozdíl mezi vyšším RB a např. 2 min. tf.. (nechci aby to bylo bráno jako ukázka neomylnosti sytému)!!! jak jsem již psal výše na YM nepoužívám RB15 ale jiné nastavení. RB15 se mi na YM dle testů neosvědčila. Hodnota není podstatná - musíte si zbacktestovat svoji, tu která vám bude vyhovovat pro váš systém nejlépe. Jen řeknu, že je ještě vyšší než RB15. Co se týče filtrace obchodů tak koukám pouze na ten graf co vidíte. Všechny filtry mám převedeny do vizuální podoby v grafu a jiný tf nebo RB již nepoužívám.

Dám sem jen pro příklad mé obchody ze 7.5.2014 viz. přiložený graf. Vše vstupy filtrovány dle mého systému (to jen pokud by jste tam hledali i jiné WCCI vstupy). 1) ZLR + 240 USD 2) ZLR +480 USD 3) Famir +75 USD 4) ZLR -55 USD Celkem + 740 USD za 1 kontrakt. Potřebný SL byl naprosto minimální. Zkuste si to prakticky porovnat s 2 minutový tf na stejném trhu a dni. Příště sem dám raději nějaký den kdy se opravdu nedařilo aby nevznikl dojem, že systém je vždy neomylný :-).

to nick díky moc za názor do diskuse. Zkusím se podělit o svůj pohled. jako začínající trader jsem se vrhl na 2 minutový timeframe a to ze dvou důvodů: 1) je to módní nastavení a všude se vše na něm prezentuje 2) dovoluje to na trzích používat nižší SL. což není také tak úplně pro nováčka k zahození poté jsem přešel na RB s nižším nastavením RB6-8. Výhodu RB asi nemusím tady rozebírat. Nicméně pro začínající tradery RB grafy skýtají několik technických záludností, kterými je potřeba se prokousat. Ovšem největší progres jsem zažil když jsem si přiznal, že bez risku nejsou peníze. A zkusil jsem testovat vyšší hodnoty RB. Koneckonců WCCI se také vždy prezentoval na vyšších časových rámcích od 5 minut více. Ne že by to na menších nefungovalo, ale je tam už opravdu hodně šumu. Proto jsem začal experimentovat s hodnotami RB jako ekvivalent k 5 minutovém grafu. Proto např. to RB15 na NQ (Na YM, ale používám zase trochu jiné nastavení). Opravdu se stane, že občas vstoupím na close a trh se v tu chvíli otočí proti mě. Ale to se mi stávalo i na 2 min., RB6 i RB8. Prostě se to občas stane. Zde je ale důležitá zas a jedině statistika. Nemá cenu se zabývat jednotlivými vstupy, ale s tím co naše statistika říká za delší řadu. A mě má statistika odpověděla, že to problém v zásadě žádný není. Výhoda většího RB z mého pohledu: 1) Lepší filtrace šumu na trhu - méně obchodů, ale validnějších. 2) Přečkání chopu - svíčka se prostě vykreslí až když se trh někam opravdu pohne. 3) Používání větší hodnoty SL než zřejmě očekávají všechna možná AOS. 4) I přes větší hodnotu RB není problém se dostat do zajímavých pohybů. Zkuste si to představit např. takto. Na grafu s RB6 jsem měl spoustu obchodů za den, ale díky velikosti RB a tím jinému průběhu CCI jsem si nedokázal moc představit chodit pro větší profity. Běžná průměrná hodnota byla do 100 USD. Na vyšším RB se situace ale rapidně mění. Sice používám větší SL, ale na druhou stranu nejsou vyjímkou profity mezi 150 - 400 USD na obchod a kontrakt. Některé dny jsem v profitu i +900 USD na dva obchody!!! Upřímně o tomto jsem si na nižším RB mohl nechat zdát. Samozřejmě jsou zase dny kdy není obchod žádný a je to hodně o trpělivosti a důvěru ve svůj systém. V BT co jsem dělal jsou v jednotlivých měsících i řady cca 5-9 dnů za sebou bez obchodu. Přesto měsíc pak skončí na +2500USD/1 kontrakt. A zde je tedy otázka. Zajímá mě více obchod každý den s výsledkem mnoho obchodů, velká komise brokerovi, ale průměrný profit nebo méně obchodů, méně komisí, ale pořád velmi slušný výsledek ne-li ještě lepší? Za mě je druhá možnost správně :-). Budu rád za další názory do diskuse.