robsol

hmm díky za rady, ale to není bohužel odpověď na mou otázku

Poradíte prosím kde se dá stáhnout pro NT7 indikátor Woodies Pivots Point?

no nad těmi protichůdnými signály jsem se nezamyslel. to máš asi pravdu. Ono to většinou koreluje do jednoho směru. záměr byl takový, že mám obchodní systém a trh např. celý den trenduje, ale já nemám vstup. po změně velikosti RB, ale vstupy jsou. Jiný den je to ale naopak. Proto ta myšlená diverzifikace.

Většina obchoduje jeden trh s jedním nastavením tf nebo RB popř. několik trhů ale rozdílných. Mě napadlo zda by bylo rozumné obchodovat např. trh NQ na RB12 a zároveň i na RB15. Dává mi to smysl díky diverzifikaci vstupů a přitom se pohybuji na jednom známém trhu. Prosím o názory.

canuck aha, já nepochopil, že neobchoduješ WCCI. Příjmy omluvu. ano 4.6. na NQ RB15 žádný signál. Vzhledem k nižší volatilitě obchoduji teď ještě paralelně i RB12. Tam bylo krásné ZLR +250 USD. včera byl na NQ RB15 trochu agresivnější Famir +450 USD. A zase pro změnu nebylo nic na RB12. Mohu se zeptat jaký systém obchoduješ na RB15 ty? díky

no já se to už naučil neřešit. Upřímně je ti to k něčemu dobré? Mě moc ne. Už před delší dobou jsem se naučil, že nemá cenu trhy předjímat natož chápat. Těch proměnných je tam tak neuvěřitelné množství, že s tím stejně nic nezmůžeš. Důležité je pouze to zda ti dá obchodní systém signál ke vstupu nebo ne. Dokonce mě už ani nezajímají žádné reporty kromě FOMC. Nevím jak ty, ale já osobně žádnou takovou informaci v backtestu stejně nevyužívám takže nevím proč bych se měl live chovat jinak.

a co by se mělo stát?

-

canuck díval jsem se na ty obchody. Bohužel většina z nich nesplňuje ani základní pravidla daného patternu. Buď jsi mi dal chybné vstupy nebo jsi možná ještě nevstřebal jak správné ZLR a Famir má vypadat. Zkus si to ještě jednou pořádně nastudovat. Ohledně optimalizace - využívám výpočetní výkon PC a analýzu nad vzorky dat. PC pak hledá optimální kombinace v závislosti na preferencích - např. zajímá mě stabilita distribuce výsledků, nejvyšší profit faktor atd.

canuck rád se na ty obchody podívám, ale musíš mi napsat o jaký trh jde a na jakém RB. Jinak to asi nenajdu :-)

děkuji za odpověď, ale pokud budu za cca rok hledat svůj vstup tak ho sice najdu na stejném datu a čase, ale cena bude díky spojení dat kontraktů asi jinde ne?

robsol Napsal: ------------------------------------------------------- > chtěl bych se zeptat na správné nastavení > kontraktu pro backtest. > > aktuálně např. jedu trh NQ 06-14. Co mám ale > nastavit pokud chci testovat data rok zpět? může > tam být také NQ 06-14 nebo NQ##-##? > > Díky za pomoc. Nikdo nic? :S

Pokud by to někoho zajímalo tak něco málo z mých dnešních testů. Na obrázku vidíte porovnání efektivity patternu na ZLR na trhu TF RB12 a proti tomu RB15 na NQ. Proč tato kombinace - protože jsem to tak potřeboval :) (teď ale vážně ale kvůli únosnosti velikosti SL). U filtrovaných obchodech je optimalizovaný SL, výstupní technika i průběhy dalších hodnot sledovaných EMA. Dle mého je stabilnější průběh na NQ vč. lepší distribuce zisků a menšího rizika. Vcelku se mi potvrzuje to, že je mnohem lepší než obchodovat drahý trh si pohrát např. s počty kontraktů.

no jen pozor na jednu věc. všechno má své pro a proti. CCI50 je z principu pomalejší než CCI14. Proto může taky později reagovat na nepříznivější vývoj obchodu. Co je z dlouhodobého hlediska výhodnější pro tvůj systém ti odpoví zase jen a jen důkladný test. Nebojte se experimentovat. Zkuste např. něco mezi pro výstupy. Já měl velmi dobré výsledky i např. s CCI34. V současné době pracuji s výstupy kombinovanými mezi CCI14 a Renko bary. Při správném nastavení jsou velmi zajímavé výsledky.

MayJ výstup Cross100 je v zásadě stejný na všech CCI tzn. i 50. Pokud používáš CCI50 tak jakmile se vrátí CCI50 z extrémní oblasti zpět pod hranici +-100 tak je výstup z obchodu. U range baru je to většinou na close úsečky. Na toto jsou skvělé ty predikční indikátory které ti ukážou kde close baru přesně na CCI skončí a ty si tam můžeš už připravit případně SL dopředu.

nick opravdu nechtělo :). Testuji jen to co má pro mě reálný přínos a to mi zabírá také dost času. Vyšší RB než 15 mají pro mě už dost nevýhod (vyšší SL nad 100USD, málo potencionálních obchodů atd.). Automatizace je ve smyslu práce nad vzorky dat, ale ty zatím musím prostě fyzicky naklikat. Snažím se dělat věci efektivně protože mě to živí. Nehraju si s tím.

ano je to zóna kolem EMA vyjádřená v tick

je to předmětem placených seminářů Finančníka. Nicméně je to korekce např. k EMA34 a odraz od ní. Já si stanovil ještě vzdálenost kdy takový odraz beru jako platný proto ta zóna.

je to touch and go. prostě zóna pro akceptovatelnou korekci. Vychází to z FinWinu.

nick jj já jsem to pochopil :) . Ale chtěl jsem to trochu rozvést aby i úplný nováček pochopil, že to není jen o tom překliknout velikost RB. Ono je to složité, malý RB generuje mnoho obchodů a šumu což psychice moc nepřispívá a naopak velké RB je o málo obchodech a potřebném větším SL. A teď si z toho vybrat to menší zlo :D. k té ropě. já jsem vyrůstal na indexech takže v nich pokračuji. Na ropu jsem občas mrknul, ale je hodně dravá jako např. Russel s potřebou velkých SL a i denní margin je větší než u indexů. Na druhou stranu mám informace od brokera, že hodně lidí v USA právě ropu úspěšně tímto systémem obchodují. Nakonec i Woodie poslední dobou vše ukazuje právě na ropě. Takže proč vlastně ne? ;) Máš s tím nějaké podrobnější zkušenosti?

nick samozřejmě pracuji s úpravou všech komplexních parametrů a to vč. SL. Myslel jsem, že je to z příspěvků jasné. Konkrétně přizpůsobuji tyto položky: velikost RB, velikost SL, hodnotu EMA9 a EMA34, hodnotu TNG zóny, hodnoty trigeru pro BE zvlášť na jednu i druhou stranu, optimální hodnota výstupu (zde používám dva různé targety). Beru to opravdu vše jako jeden funkční celek. Pouze jednoduchá změna RB opravdu dle mých testů nestačí.

několik posledních dnů jsem pečlivě testoval různé RB hodnoty pro trh NQ. Zvolené pásmo RB6 až RB15. Testované patterny - ZLR a E9 (jedna má modifikace ZLR). Vzorek dat leden - květen 2014. Použil jsem automatickou strategii pro vyhodnocení sebraných dat. Mimo jiné umí nalézt optimální hodnoty pro optimální hodnotu klouzavých průměrů, SL, BE long i short a ještě několik mnou sledovaných parametrů pro filtry. Závěr je docela zajímavý, ale asi očekávatelný. Čím menší RB tím rapidně klesá efektivita i zisky. Dělal někdo podobné testy? Jaké máte postřehy?

chtěl bych se zeptat na správné nastavení kontraktu pro backtest. aktuálně např. jedu trh NQ 06-14. Co mám ale nastavit pokud chci testovat data rok zpět? může tam být také NQ 06-14 nebo NQ##-##? Díky za pomoc.

jj momentálně na RB nenechám dopustit. Nicméně zkus se podívat raději na NQ. Je od začátku roku mnohem živější než YM. Loni jsem obchodoval převážně YM, ale letos je opravdu nějaké divné. Alespoň z mého pohledu.

aha, diky za upřesněni. Ten trh FGBL dává nějaké rozumné pohyby?