BSK5

Mimochodem, na webu autora originálního článku, Niala Fullera, je pár zajímavých myšlenek, doporučuji přečíst.

Pavoda: Jenom pro upřesnění, myslel jsem diskréční intraday obchodování na nízkém TF. Možná, jak psal Petr, jsou jednotlivé obchodní přístupy naprosto oddělené světy, nevím. Já za poměrně dlouhou dobu nenarazil na nikoho, kdo dlouhodobě ziskově obchoduje diskréčně na nízkém TF. Možná je to jenom náhoda, to nelze vyloučit. Rozhodně je to teoreticky možné. Tvůj příklad ohledně ES a jít short až se cena nafoukne je přesně ta cesta, po které bych nešel. Může ti to párkrát vyjít, ale dlouhodobě máš malou šanci zvítězit. V jasném býčím trhu bych si prostě na medvěda nehrál.

alesik, problém bude jednoznačně SL. Tebou zmiňovaných 400$ je pro poziční obchodování, obzvláště tak drahých trhů, jako je GC, CL naprosto nedostačující. Jediná šance je časovat vstupy na nižším TF - 4H, 1H, ale i tak je to dost na hraně a nejspíš i za ní. V současné volatilitě to vidím na 1000$ na kontrakt minimálně, a to bych ještě raději nakupoval se slevou.

Alesik, dovolím si trochu navázat na Cipinka: sleduj pouze vyšší TF - např. kombinaci denní, 4H, 1H. Nic nižšího, jinak se budeš pohybovat pouze v oblasti běžného šumu, kde ti komise a skluzy postupně vymažou účet. Pokud ti někdo bude tvrdit, že konzistentně vydělává na 5M, 2M a nedejbože ještě nižších TF, nevěř mu. Je to kriticky důležité, udělej to okamžitě. Zmiňuješ kontext - z toho je vidět, že se snažíš jít správnou cestou. Asi máš už za sebou to slavné backtestování, dobu indikátorovou, stavění různých "robustních obchodních systémů" a podobných nesmyslů. Pokud se něčím takovým a podobným stále zaobíráš, doporučuji toho rychle nechat. Vše má totiž co dělat jedině a pouze s minulostí a minulým kontextem, který ti je v současnosti naprosto k ničemu. Důležité je, co se děje na trzích právě teď. A teď konkrétněji k tomu kontextu: Já například obchoduji 10 trhů: GC, CL, NQ, ES, ZS, ZC, ZW, HE, LE, HG 1) GC - cena se právě dnes dostala na hranici dlouhodobého low kolem 1,200 USD (potřetí během posledního roku). Poslední odraz od supportu před 3 týdny vidím jako důsledek krátkodobé paniky na akciových trzích. Inflace je minimální, dolar silný, důvěra investorů v akcie se vrátila, nevidím dále žádnou sílu, která by zlato udržela na hranici 1,200 USD, můj předpoklad je tedy short, pokud dojde k průrazu, zlato zamíří strmě dolů, nejspíše pod 1,100 USD 2) CL - další short kandidát - po nedávném propadu o cca 25% se cena ustálila lehce nad 80 USD. Zásoby v USA nepřeržitě rostou, nabídka převyšuje poptávku. Poptávka roste pomaleji než nabídka. Zajímavé je, že geopolitická situace je poměrně neklidná - ISIS, konflikt na Ukrajině a stejně došlo k uvedenému propadu ceny a korekce vzhůru se nekoná - nerovnováha na trhu s ropou musí být opravdu významná. Předpokládám pokles ceny dále pod 80 USD, možná i pod 70 USD. 3) ES, NQ - panika po posledním propadu je pryč a ceny zase vesele rostou. S koncem QE si trh pranic nedělá. S chabým růstem HDP také ne. Ideální strategie - vstupovat long na korekcích. Kam až cena může růst? The sky is the limit. :) 4) Ještě zmíním LE - cena se pohybuje poblíž all time high lehce pod 170 USD. S jejím překonáním má opakované problémy. Poptávka je i za těchto cen stále vysoká, nabídka roste pouze zvolna. Zajímavý zde je "substituční tlak" na cenu hovězího. Ceny vepřového i drůbeže totiž dost významně a delší dobu klesají a spread LE versus HE je obrovský. Předpoklad - cena hovězího půjde dolů. Toto jsou (zjednodušené) příklady, jak já vidím kontext. Ty ho určitě budeš vidět jinde a jinak, tohle je opravdu jenom vodítko, ale věř, že to jako základ pro obchodování bohatě stačí. Vím, že to je spíš pro poziční obchodování, kterému se hlavně věnuji, ale myslím si, že i pro ID na vyšším TF to k něčemu bude. Ještě jedna věc - Cipinek patří mezi ty, jejichž příspěvky má cenu sledovat, bez ohledu na smajlíky. :) Projdi si historii diskuzí zde na Finančníku, hledej jeho a pár dalších jmen a přemýšlej o jejich příspěvcích. Hledej spíš mezi řádky, ti, co se ostatním snaží pomoct se zde pohybují na nesmírně tenkém ledě. Ale to je ti asi jasné.

Po delší době zajímavý příspěvek, který by mohl pomoci dlouhodobě ztrácejícím. Kontext je totiž všechno. Vše se od něj odvíjí. V článku je přesně popsáno, proč vám nebude k ničemu backtestování, stavba tzv. robustních obchodních systémů, dodržování "obchodního plánu". I když to tak jistě nebylo zamýšleno. Vše výse uvedené je totiž postaveno na minulosti, minulých datech a jejich kontextu, které se již NIKDY nevrátí. Jediné, co je důležité, se odehrává právě teď. Konkrétně mě teď (příspěvek píšu v 16:55 dne 21.10, nevím kdy mi ho schválí) zajímá: CL - dojde k opětovnému testování ceny 80 - řekl bych, že ano, fundamenty tomu nasvědčují, počkám si na korekci vzhůru a pak zkusím pokles zobchodovat. NQ - korekce je minulostí, trh bude pravděpodobně směřovat vzhůru k novým high. GC - brzy short, korekce vzhůru nemá opodstatnění. LE - překročí cenu 170? Pravděpodobně ano. Čistě technický předpoklad.

To MNovak: k tradingu se stavím obdobně jako vy. Myslím, že jste tu již několikrát zmiňoval pojem "situační obchodník". Každá situace na trhu je do značné míry jedinečná, neopakovatelná a trader se postupně musí naučit identifikovat ty situace, které nabízejí příležitosti pro obchod. Různé automatizační pomůcky jsou dle mého názoru kontraproduktivní.

Tomm02: nesouhlasím. Malé stoplosy vyjadřují právě strach ze ztráty a v důsledku vedou ke ztrátovému obchodování. Nickirout: "Proste tu musíte mať nakukané grafy a musíte mať pre trh cit - je to umenie doslova umenie. Každý trade je jedinenčný a každá situácia na trhu jedinečná, môže sa stať fakt čokoľvek". Naprostý souhlas. Až si toto trader opravdu uvědomí, udělal právě nejvýznamnějsí krok kupředu. Zhroutí se mu celý dosavadní svět tradingu, postavený na tom neustále omílaném tajemném "detailním obchodním plánu" a může začít konečně vydělávat.

K odstupu a nadhledu bych doplnil kritický přístup. Proč vlastně to a to v tradingu dělám? Jaký mám racionální důvod si myslet, že to bude fungovat? Za všech okolností používat hlavně svojí mysl, to je a bude vaše největší výhoda. Veškeré podněty zvenčí přijímejte maximálně kriticky a ověřte si jejich platnost.

Návrh adminovi: Schvalovat pouze ty příspěvky, které dávají se zapojením veškeré fantazie alespoň minimální smysl.

MichalMV: proč hned tolik zloby? Toto je diskuze k článku "Správná psychika, cesta k úspěchu?" Diskuze není o vyjadřování výhradně souhlasných stanovisek, od toho jsou fankluby. Navíc už samotný název článku, respektive otazník na konci, vybízí k prezentování odlišného pohledu na věc. Nevím, kde jsem psal něco o tom, že "daytrading nejde". Trading je o pravděpodobnostech, na tom se shodneme. Máme ovšem rozdílný názor na to, jaká je nejpravděpodobnější cesta k úspěchu v tradingu. Z důvodů výše uvedených jsem toho názoru, že daytrading s velkým množstvím obchodů po dlouhou dobu pravděpodobnost úspěchu snižuje na minimum a proto obchoduji jinak. Tečka.

ASDF, rád bych navázal na richipa a zeptal se 1) na tu "komunitu DAX skvělých independent traderů, ve které se pohybujete". Její skutečnou existenci jste si ověřil jak? Stačilo vám, že to dotyční členové komunity o sobě prohlašují, nebo sdílíte věrohodné výsledky obchodování? O vás nepochybuji, věřím vám, že tolik a s takovou success rate skutečně vyděláváte, proč byste sem měl psát opak. Zajímá mě ten zbytek komunity 2) proč jste se zastavil na 400 - 600 tis. měsíčně? DAX zas tak špatnou likviditu nemá. Se zmíněnou success rate je hřích nevydělávat násobně víc.

Sage, tvůj příspěvek nominuji jako nejpodnětnější v historii zde na finančníku. Jenom shrnuji: největší šance, jak uspět (která je ovšem stále menší, než šance zbankrotovat), je: - co možná největší kapitál - poziční obchodování a v jeho rámci dlouhé obchody (omezení vlivu slippage a komisí) - malý počet obchodů ideálně po omezenou dobu Předpoklad velkého kapitálu nesplňuje skoro nikdo a to je také kámen úrazu naprosté většiny traderů. Profesionálové to samozřejmě dobře vědí, pro realizaci svých zisků ale potřebují neustálý přísun nových nešťastníků kteří sní o mnohonásobném zhodnocení počátečních 10k USD s minimálním riskem a do pár let o přechodu na full time. Proto všechny ty publikace, kurzy, atd. Nepřijde vám zvláštní, že po tolika letech intenzivních školení traderů a při existenci nepřeberného množství knih o tradingu se úspěšnost retail traderů nijak nezvýšila? Opravdu se to dá pořád svádět na psychiku? Není snadnější se smířit s tím, že v ID obchodování s malým riskem se pravděpodobnost bankrotu limitně blíží 1 a hledat jiné cesty? Každopádně bych velmi doporučil se nad příspěvkem Sage zamyslet.

To Roman 06: Přesně tak. Když tramvaj ujede, musí se čekat na další. Nejhorší je honit tramvaj, která už ujela. Za měsíc jich ale jede dost, zvláště na více trzích, nastoupit do 2-3 je velký úspěch.

Honza K. Napsal: ------------------------------------------------------- > Naštěstí trhy jsou jako tramvaj, ujede jedna - > přijede za chvíli další Ano, ale to už nemusím mít na jízdné.. :)

To Snuff: Tady to bude vypadat jako rouhání, ale co jsem vypátral já, a co mi také přijde logické: 1) Na prvním místě obrovský kapitál. Bohužel tak velký, o jakém se nám naprosté většině ani nesní. 2) Málo obchodů. Roční profit profíků dělá často jen několik obchodů. 3) Naprosté minimum ztrátových obchodů.

To Roman 06: A můžeš nám prozradit, čemu se věnuješ, když jsi s končil s futures a s forexem?

To JiKos: vůbec není důvod aby se ti kdokoli smál. Napsat sem drsnou realitu vyžaduje dost odvahy. Internet snese hodně, DLOUHODOBĚ profitabilních LIVE obchodníků tady bude ale velmi málo. Profitabilní obchodník je pro mě ten, který mi alespoň za 3 poslední roky ukáže výpisy z účtů se slušným průměrným zhodnocením (už 30% průměr za rok považuji za velmi dobré). Zkus pátrat kolem sebe, skutečně takoví existují. Jsou to ti jediní, od kterých má smysl čerpat informace. Do výše zmíněného klubu stále ještě nepatřím, proto ber následující doporučení s velkou rezervou. :) Přestaň obchodovat intradenně na nízkém timeframe. Ideálně neobchoduj intradenně vůbec, sleduj hlavně denní grafy. Proti diskréčnímu ID obchodování to má podstatné výhody - rozhoduješ o obchodech v klidu po konci seance, navíc komise a skluzy přestávají hrát takovou roli. Můžeš v pohodě sledovat třeba 10 trhů a počkat si na opravdu dobrou příležitost. O AOS nevím nic, vůbec tomuto způsobu obchodování nedůvěřuji. Hodně štěstí

Pro lektory, mentory a učitele kontext situaci dost komplikuje. Je mnohem snadnější učit indikátory, paterny, apod. Následný neúspěch s reálnými obchody u účastníků kurzů se dá pak vysvětlit psychikou, nedostatečnou disciplínou a money managementem.

Ano, kontext je skutečně zásadní. V kombinaci s vyšším timeframem může sám o sobě vést ke konzistentním profitům. Bez paternů, bez komplikovaných "obchodních systémů". Vyžaduje to ovšem spoustu času a obrovskou psychickou odolnost se takto naučit obchodovat.

To Tomnes: zdá se, že jste reagoval na můj předchozí příspěvek. Pokud jde o AOS, tak s těmi nemám žádné zkušenosti. Z logiky věci mi ale vyplývá, že pro AOS je backtest klíčový, na základě chování trhu v minulosti předpokládáte podobné chování v současnosti. Aktuální charakter trhu nehraje v systému žádnou roli, opravte mne prosím, jestli to chápu špatně. Naopak pro diskréční obchodníky je aktuální charakter trhu a jeho správná interpretace zásadní. Proto si nemyslím, že začít rovnou s živými daty na demu a pak přejít na live je pro diskréčního obchodníka gambling. Ad RRR, obchodovat s RRR blízkým 1 není extrém. Lpět za každou cenu na 2:1 nebo nejlépe 3:1 a vyšším, pokud mi systém nefunguje může být dost frustrující. Mně to diskréčně intradenně nefungovalo. Možná jsem výjimka, nevím. Teď už obchoduji více pozičně, tam je situace trochu jiná.

Téměř vše, co napsal Maxwell výše bych podepsal. Nemám tak dlouhé tradingové zkušenosti, cca. 3 roky, ale prošel jsem si podobným vývojem. Myslete kriticky, zpochybňujte všechno, co se o tradingu kde dočtete, včetně základních "pouček". Neexistuje žádné dogma. Příspěvky zlatých a stříbrných členů nemají vůbec žádnou váhu, pokud nejsou doprovázeny ověřenými dlouhodobými výsledky. Příklad: 1) všude se píše, že základ je pozitivní RRR. Proč by to proboha mělo fungovat, když jdou trhy naprostou většinu času do strany? 2) Základem je backtest. Obchoduje se současnost, ne minulost. Nevěřím, že jsem jediný, kdo od základu stavěl svůj systém na živých datech. A znovu, pokud si od někoho necháte radit, nedejbože mu zaplatíte za nějaký kurs, chtějte důkazy, že daný jedinec dlouhodobě v trzích vydělává.

Zdravím, budete zveřejňovat výsledky také za další měsíce? Díky

0-1 denně. Další přidat až ve chvíli, kdy poslední obchod naprosto neovlivňuje obchodníkovu psychiku.

MNovak Napsal: ------------------------------------------------------- > Právě špatná obchodní kázeň nám způsobuje z jinak > ziskových strategií ztrátové. To není žádná > novinka. Těmito problémy "trpí" přes 80% traderů. > Je to ta část obchodníků, která konzistentně > neprofituje. Tito obchodníci již mají skvěle > nakoukané trhy, odladěnou strategii včetně > kvalitně zpracovaných výstupů, většinu času > profitují. > Zde chybí dosadit poslední kamínek do mozaiky a > to je právě obchodníkova kázeň. Přesně tak, proto se mi jeví jako kriticky důležité, aby byla obchodní strategie maximálně jednoduchá, i za cenu větších DD. Ze stejného důvodu se stavím dost kriticky i k přínosu papertradingu, ale to už je off-topic.

Honza K: Pravidla jsem měl, ale plně se jich držet v rámci diskréčního obchodování bylo mimořádně náročné a systém mi prostě dával lepší výsledky bez posouvání SL, i když s větším DD. Jak už jsem zmiňoval, moje vnímání trhu po vstupu do obchodu je výrazně horší, emotivnější. Trvá to dodnes, i po cca. 2,5 roku live. Rozhodně zde také nechci rozdávat žádná moudra, moc jich stále nemám. :) Pouze se mi z pohledu nepříliš zkušeného obchodníka, mezi které se stále počítám, jeví původní equity křivka jako fantastický úspěch. Dále bych postupoval cestou diverzifikace vstupů - nové patterny a trhy. "Naslouchání trhu" během obchodu může vést u nezkušených velice rychle k totálnímu rozložení disciplíny. Toť můj názor a osobní zkušenost.