Peterxy

Tu je školenie z Tradestation. Snáď vysvetlí základy. www.tradestation.com/education/events/on-demand-webcasts/market-analysis/market-internals

Prosím o radu. V ktorom dátovom balíku sa dá priobjednať index TICK? Ďakujem. Teraz používam WTIKRLC, ale ten má krátku históriu.

Trocha som sa hral s grafmi. Urobil som jednomesačné sviečky na @ES od roku 1998. Pravdepodobne nás čaká tento rok poriadna jazda smerom dole. Čo si o tom myslíte?

Skúste sa pozrieť na indikátor MACDBB. Druhá pomôcka je ak vyhladíte Volume a dosadite ho miesto Close v MACDBB získate indikátor s volume. Pridajte si k tomu rezistencie a Keltner kanál na miesta obratu. Na miesta prudkých obratov je vhodný modifikovaný indikátor Market GV - má v sebe price action. Skúste sa pohrať s tickovými diagramami v škále fibonacciho postupnosti. Tickové grafy fungujú dobre hneď po otvorení trhu asi hodinu. Potom sa trh ustáli a prejdite podľa volatility - malá 5min TF a väčšia 2min TF. Pre začiatočníkov odporúčam začať len s obchodmi na stranu long. Shortu sa vyhýbajte. Trh je viac naklonený strane long. Ale dávajte si pozor na náhle prepady dodržaním otestovaného SL.

Už to ide normálne. Nič som s tým nerobil. Ďakujem za ochotu. Peter

Robí to len na NQ a NQD, na TF a TFD to ide v poriadku. Rovnako to nefunguje v Matrixe i v diagramoch. Verzia 9.5. Doteraz to bežalo normálne. Na short sa nedá používať OSO v NQ a NQD. Ak je OSO väzba vypnutá, obchod beží normálne. Nepomohlo ani reštartovať PC.

Náhle prestala fungovat OSO vazba na stranu short. Na long TS zoberie do obchodu a nastaví SL a PT, ale na short okamžite po otvorení uzatvára pozíciu a pritom sa SL a PT na chvíľu zobrazia v správnej pozícii. Čím to môže byť? Prosím niekoho ochotného o radu.

Najlepšia metóda ako sa zbaviť takýchto "zvláštnych" problémov je anglický Windows, americké časová zóna, anglická klávesnica. Mne na lokálnej verzii W7 nešiel Walk-Forward Optimizer. Stále mal problém s desatinnou čiarkou. Po preinštalácii na anglické prostredie je všetko OK. Časová zóna je dobrá napríklad tým, že sa letný a zimný čas mení vtedy, kedy sa mení aj čas v USA. Teraz tam bol napríklad týždňový rozdiel. Anglická klávesnica má výhodu aj pri používaní Easy Language. Mnoho znakov potrebných pri programovaní je prístupných priamo z klávesnice bez ALT a CTRL.

Celý desktop som znova nastavil od nuly. (Čistá plocha a pár indikátorov na obchodovanie). Prvý deň po prestavení sa TS bránil a počas obchodovania mi 8x zamrzol. Musel som 8x reštartovať PC. Celý deň tak aj vo výsledku vyzeral. Hotová katastrofa. Neviem čo sa mu stalo, ale na druhý deň to bežalo bez výpadku a dalo sa celkom svižne obchodovať. Dnes však prišlo 19 aktualizácii na W7 a výsledok - po zadaní limitného príkazu cena prebehla cez moju objednávku 2 body potom sa vrátila až na teto prechod ma to zobralo do obchodu. Rovnako výstup - cena prebehla vysoko nad SL a potom sa vrátila, až na tento prechod sa obchod uzavrel. Boli to horúce chvíle, kde sa to zastaví. Pre istotu som to prepol na SIM a objednávky reagovali rovnako. Dokonca príkaz Close TS úplne ignoroval a cena si veselo pokračovala. Rovnako fungoval aj príkaz Market. Na SIME šialená strata a hneď som to zabalil. Vôbec nemám predstavu čo sa s TS stalo. Išlo o trh NQ.

Neviem nájsť závadu. TS sa mi na trhu NQ a niekedy po otvorení trhu aj na TF zahltí dátami a všetko sa začne oneskorovať. Pritom na PC nie je nič len TS, Linka internetu je voľná a plne priechodná - otestované na inom PC ktorý bol pripojený paralene na router. Procesor na i5 pracuje na 40% a pamäť je tiež využitá len s polovice. Osekal som aj množstvo zobrazovaných dát, ale nepomohlo to. Pritom cena na DOMe beží asi správne len diagramy sa začnú enekorovať. Nedá sa zadať žiadny príkaz. Windows po prepnutí na inú aplikáciu ( Wordpad) pracuje normálne. Nemôže to byť poskytovateľom internetovej linky? Je to obyčajná ADSL linka od Telekomu. Počas obchodovania mám všetky ostatné PC vypnuté. Router je bez pirátov - wifi je odpojená. Čo poradíte.

Aj keď sú súčasné trhy málo volatilné, ale po otvorení trhu to je volatilné až až. Skúste si k svojim diagramom otvoriť tickový. Na začiatku sa len pozerajte a nič neklikajte. Nastavenie pre TF - 144 tick a pre NQ - 288 tick. Ostatné symboly si musíte nastaviť testovaním. Pre TF vám bude stačiť 80 USD SL a pre NQ 50 USD. Po hodinke obchodovania máte voľno. Urobíte v pohode 5 obchodov.

Mám možnosť zálohovať internetové pripojenie. Hlavné spojenie mám nastavené na konektor RJ45. Záložné je cez wifi. Tradestation však nejde pod wifi prihlásiť. Je možné nejako vyriešiť túto bezpečnostnú ochranu, tak aby sa dalo pripojiť aj cez inú sieťovú kartu? Je možné z jedného účtu prevádzkovať TS na jednom počítači v stave offline ( backtesty) a na druhom na živo, tak aby nenastala kolízia pri prihlasovaní? Podaril sa mi zohnať kvalitný priemyselný server, ktorý má všetko zdvojené ( zdroj, procesor, HD, sieťové karty) a potrebujem to všetko otestovať, než to odnesiem do datacentra. Ďakujem predom za rady.

Mám verziu TS9.1. V dnešnej dobe majú už niektorí užívatelia novú verziu 9.5, ktorá podporuje viacjadrové PC. Máte niekto informáciu, kedy bude oficialny upgrade na vyššiu verziu? V Tradestation Walk-Forward Optimizeri mi vyskakuje chyba "1.0" is not a valid floating point value. Na TS fóre som našiel jediné riešenie na prestavenie PS na US region. Žiaľ to nepomohlo a celá aplikácia je tým nepoužiteľná. Čo s tým urobiť? Dík Peter

Rád by som upozornil na niekoľko drobnosti, ktoré som zistil u Tradestationu. Pri budovaní stratetégii sa môže skutočnosť značne líšiť od otestovanej stratégie. Príčinou je rozdiel medzi ASK a BID cenou, ktorý v historických dátach nie je. Môže sa vám kľudne stať, že podľa stratégie by ste mali byť do obchodu zobratý, ale v skutočnosti sa nič neudeje. Limitné príkazy vás môžu z obchodu dosť často vynechať. Pri nižšej volatilite ( súčasný trh) je bežne diferencia medzi ASK a BID aj dva tiky. Pri dlhých sviečkach je to tiež bežné. ( Treba s tým rátať aj pri započítavaní slippage, ktorý poriadne sťaží nájdenie niečoho funkčného.) Z priemerného zisku na jeden zobchodovaný kontrakt si treba odpočítať pri TF najmenej 30 USD a pri NQ aspoň 20 USD). Ak toto zanedbáte, tak vaša stratégia je odsúdená na neúspech. Ďalej som si všimol rozdielov v indikátoroch napríklad Ninja Trader a Tradestation. Indikátory sa rovnako volajú ale používajú iné vzorce. Takže, kto začne s programovaním na Ninjovi a prejde na Tradestation bude nemilo prekvapený a môže začať od začiatku, t.j. s programovaním indikátorov, inak môže väčšinu kódu zahodiť. V Tradestatione sa skutočne dá rýchlo zorientovať, a aj neprogramátor sa do toho dostane pomerne rýchlo, ale o to rýchlejšie zistí veľkú obtiažnosť nájsť niečo skutočne funkčné. Kto pozná PASCAL, tak má veľkú výhodu, pretože je to veľmi podobné. Dá sa naprogramovať skoro čokoľvek, len bez skúseností z reálneho obchodovania to nepôjde. Kto pracuje s väčším objemom dát, všimne si sezónnosť tradingu. V mesiacoch december, január trhy dávajú viac obchodov na stranu short, rovnako sa chová koniec mája a jún, február a polovica marca je choopová podobne sa to chová cez prázdniny a v septembri. Na stranu long je to výraznejšie v apríli, v októbri a novembri. Ja testujem stratégie tak, že pospájam jednotlivé štvrťroky do jedného celku a tak testujem už otestované stratégie po štvrťrokoch zložených z 10 ročných dát. Za vyhovujúci na ďalšie testy na sime považujem až tie, ktoré bez zásahu do kódu fungujú aj na iných trhoch. Pri súčasných skúsenostiach úspešné stratégie sú tie najjednoduchšie. Veľa filtrov nie je dobrá cesta. Treba tiež veľmi ubrať od očakávanej výkonnosti jednotlivých stratégii, hlavne pri súčasnej nižšej volatilite. Na veľké zisky treba mať veľký účet a je treba obchodovať s viac kontraktmi, inak to dnes väčšie zisky nedá. Je to dané asi tým, že je dnes zriedkavý dlhší pohyb na niektorú stranu.

Podľa môjho názoru je Bitcoin čistá špekulácia organizátorov hry. ( Nemyslím tým jeho tvorcov, ktorí možno mali aj čisté úmysly.) Môžete si ho len kúpiť alebo predať. Reálne sa to ako mena nedá používať, nakoľko ten kto ju vlastní bude mať v súčasnosti pocit, že ak ho minie zajtra zarobí, takže ho neminie v obchode ani zajtra ani pozajtra, aj keď ho možno niektorí obchodníci radi prijmú. Ak sa to otočí a cena začne padať, potom ho zasa nikto nebude chcieť prijať, pretože zajtra bude mať menšiu hodnotu a tak sa veľmi rýchlo posunie jeho cena dole. Pretože nemá takáto mena žiadnu vnútornú hodnotu a je postavená iba na viere, tak jeho zánik je už dnes istý. A verte, že všetci, čo riadia súčasné peniaze, sa radi s touto menou ako konkurenciou rozlúčia. Samozrejme bude dôvod na úplný zákaz všetkých počítačových mien. Dnes je len otázkou, ako rýchlo sa to udeje.

Ak pracujete na funkčných paternoch a zadáte si náklady na obchod 30 USD pri TF, tak nebudete ďaleko od skutočných nákladov na jeden zobchodovaný kontrakt. Je to tak vysoký náklad, že zistíte, že nájsť niečo skutočne dlhodobo funkčné aj na starých dátach je vecou šťastia. Je to ako hľadať ihlu v kope sena. Podstatne lepšie výsledky však začnete dostávať s presunom na vyšší time frame. Už od 15 minútového to začína byť zaujímavé. Problém však je SL až okolo 400 USD a menší počet obchodov. DD sú tak poriadnym testom na psychiku. Je to pravdepodobne zapríčinené "šumom trhu" , ktorý sa pohybuje práve pod touto úrovňou a s menším SL začne trh nadeľovať viac strát. Než sa vôbec pustíte do tejto nekonečnej práce, vyskúšajte Adaptrade Builder. Na 14 dní si ho môžete zadara otestovať. Ak máte dostatočne výkonný počítač, najlepšie viacjadrový a môžete ho nechať pustený nepretržite, získate zdrojový kód nápadov a riešení, ktorý môžete ďalej rozvíjať. Možno vám to dá rýchlejšie odpovede na vaše otázky, ako ďalej. Odporúčam, dobre si prečítať staršie Tomášove príspevky ohľadom dobrého nastavenia tohto zaujímavého programu. ( Jednoduché je lepšie.) PS: Nečakajte rýchle výsledky, inak si radšej si nájdete prácu alebo robte to, čo doteraz. ;)

Odporúčam vlastnú stratégiu podporiť automatickým alarmom, naučiť sa naprogramovať obchodný plán a testovať myšlienky počítačom niekoľko rokov do zadu. Je to najlepšia metóda, ako zlepšiť svoju psychyckú rovnováhu pri live obchodovaní. Ručne to ide veľmi pomaly. Z desiatich nápadov je použiteľný možno jeden, ale ručne treba prejsť podrobne celé niekoľko ročné obdobie, inak je to len náhoda a nie systém. Jedine počítačovým testovaním sa dá proces dostatočne urýchliť. Ak dnes chcete uspieť, musíte zvládnuť naprogramovať vaše nápady, tak aby testy robil za vas čo najviac počítač. Treba mať však trpezlivosť. Počítajte s tým, že budete potrebovať investovať do vybudovania použiteľného obchodného plánu najmenej 5000 hodín času. Skôr sa to málo komu podarí.

Z mojej skúsenosti sa nikto nevyhne programovaniu. Programovať sekvencie v NT7 zvládne aj úplný laik, ktorý má ukončenú ZŚ. Nie je treba vedieť žiadny programovací jazyk. Je to intuitívne. Treba však mať urobených v paper tradingu najmenej 800 obchodov, inak neviete čo máte vlastne programovať. Akonáhle to vyskúšate napriklád na paterne FIN WIN, ktorý je presne popísaný v knihe, tak pochopíte akú "zbraň" na analýzu obchodného plánu získate. Zistíte napríklad, ako je trh rozbitý, aký je maximálny reálny profit target, aký stop los je pre váš obchodný plán únosný. Môžete si na každom obchode urobiť analýzu jeho neúspechu. Na obyčajnom PC si môžete pustiť stratégiu v noci a ráno máte výsledky. Nájdete nedostatky OP urobíte opravu ( napríklad jeden riadok zakáže obchodovanie proti rezistencii) a pustíte to znova. Ak sledujete dianie na burze, tak ste zistili, že sa stratili pitový obchodníci. Podľa mňa to nie je dobrá správa pre obyčajného obchodníka, pretože to znamená, že veľký hráči našli inú výhodu proti väčšine. Sú to servery s naprogramovanými automatickými sekvenciami, ktoré ničia klasický spôsob ručného obchodovania. Proti väčšine stoja špičkové počítače a vynikajúci matematici. Moje testy zatiaľ ukazujú, že treba venovať čas aj novodobým "zbraniam" ako je programovanie, na to aby ste získali viac informácii, ( za kratší čas) či je váš plán funkčný aspoň na starých dátach. Ak to nefunguje tam, nebude to ani na reále nič extra.

Skúste dať svoj obchodný plán na papier a naprogramovať podľa neho stratégiu. V NT7 to ide podľa návodu z týchto stránok dosť ľahko. Pustite si svoju stratégiu na stiahnutých dátach. Už na jednom kontraktnom období uvidíte úspešnosť vášho obchodného plánu. Cieľom je dostať pomer strát a ziskov približne 1:1. Ak sa vám to nepodari, skúste dáta z ďalšieho kotraktného mesiaca. Ak aj toto zlyhá, hľadajte chybu v OP. Súčasne zistíte, ako málo sa vyskytuje váš patern v mesiaci. Budete veľmi prekvapaní a zároveň povzbudení, aký je váš plán. Počítač urobí len to, čo mu naprogramujete. Žiadne povádzanie nebudete môcť urobiť. Toto vás posunie v psychológii o obrovský kus do predu. Už sa nebudete hroziť strát a stanú sa prirodzenou súčasťou vášho obchodovania. Potom sa zasa vráťte k ručnému obchodovaniu, kde môžete ľahšie riadiť výstupy a zlepšiť tak pomer ziskov k stratám.

V NT7 máš zadarmo 10 rokov tikových dát od predošlého obchodného dňa. Na papertrading úplne stačí. Prečítaj si návody na týchto stránkach. Je tam všetko, čo potrebuješ. Nezačni live, pokiaľ nemáš istotu, že veríš tomu, čo robíš. Inak dostaneš poriadnu príučku. Nezabudni na časť o psychologii.

Všimnul jsem si velikou podobnost grafu TS a ES ( emini Russell a emini S&P) v zen-fire datách. Jedu současne oba grafy a je to nejak moc podobný. Všimnul jsem si to jen já?