taxik

Honza K.: Tato strategie je postavená na obchodování určitého koše akcií EOD. Pokud nefunguje intradenně na futures, není to žádné překvapení. Je to o jiné filozofii. Ale díky, že si to otestoval...

Beru zpět. Už jsem z těch strategií zblblej. :)

Vstupujeme, pokud je UO

Od roku 2007: 1% PT: 1340 obchodů UO > 35: 463 obchodů

EasyLanguage vidím poprvé v životě, ale nemělo by to být nějak takhle? TendaysHigh = Highest(high,10); změnit na TendaysHigh = Highest(close,10); Exit1 = IFF(High >= TendaysHigh, 1, 0); změnit na Exit1 = IFF(Close >= TendaysHigh, 1, 0); Ohledně testování. Bez nějakého většího bádání mi vyšlo zajímavé, sestavit portfolio ze SPY, DIA a IWM. Pro každý titul alokuji 1/3 kapitálu. Je to s použitím páky 2:1 a s komisemi 2 USD RT.

V rychlosti jsem to projel a co tam vidím: 1) Buy ("Long Entry") next bar at Open; - my vstupujeme na close dne. 2) TendaysHigh = Highest(high,10); - řešili jsme to pár příspěvků výše. V jazyce SF podmínka znamenala, že se vystupuje, když trh zavře nad nejvyšším close za posledních 10 dnů. 3) Sell ("Long Exit") next bar at market; - to taky vypadá, že vystupuješ až další den na close.

Adjustovaná data 100% nemám. Pro jistotu jsem to zkontroloval, smazal data a stejně mi to pořád dává stejné výsledky. Můžeš zkusit porovnat obchody? sapho.g6.cz/obchody.html Případně sem hoď nějaké výstupy...

To máš sice pravdu, ale zapomněl si na dvě věci. 1) V kritickém roce 2008 strategie ztratila mnohem méně než index. V případě DIA dokonce vydělala. 2) U strategie využíváme position-sizing. Viz. screen. EDIT: samozřejmě si na ně nezapomněl. :) Ale k tvé úvaze je bylo potřeba doplnit.

Máš pravdu. Vyzkoušel jsem si to v grafech na SF a to 10 day high znamená nejvyšší close za posledních 10 dní. Takže to jsem měl blbě.

xzajic: Jen jedna poznámka. Nevím, jak přesne SF interpretuje zápis "close reached a new 10 day high". Ale pokud jsem to do RE napsal jako "High.Current >= tenDaysHigh", tak to dává cca. 2x lepší výsledek než "Close.Current >= tenDaysHigh".

xzajic: Ten výpočet by určitě šel zapsat líp. Já jsem to ale schválně napsal co nejpodobněji zápisu StockFetcheru, aby se v tom případně dala co nejlépe najít chyba. sapho.g6.cz/Divergence_MA_RSI.zip

SL jsem zkoušel. Ale má smysl až tak od 15 - 20% u nepákových ETF.

Sentrix: www.rightedgesystems.com/

SSO...

Tak jsem si to přepsal do RE a čumim na to jako puk. Pořád na to koukám, co mám kde špatně. :) U výstupů teda neberu v potaz ROC, protože se mi teď nad ním nechce laborovat...to je ale celkem fuk. Z nepákovaných ETFs mi nejluxusněji vychází kombinace DIA + IWM s neuvěřitelným maxDD jen 14% Všechny výsledky jsou bez použití páky u brokera...