Futures na akciové indexy vznikly primárně pro hedging, stejně jako k tomu mohou sloužit ostatní futures. Není pravda, že by šlo pouze o nástroj pro spekulace.

svopex: Aha. No mně to vždy vycházelo (podle volume), že se nový kontraktní měsíc začíná obchodovat v pátek.

no_one: Máš v záložce "Trade" zaškrtnuto "Show Order Fills" a také v "Trade -> Simulation Fills Source" zaškrtnuto "All Fills"? U všech chartů?

Z ceho usuzujes, ze by to mel byt ctvrtek?

Nastavíš na tom chartu, na kterém chceš vidět obchody v záložce "Trade" -> "Chart Trade Mode On" a ve stejné záložce zaškrtneš "Show Orders and Position".

V Data/Service si posun cas o hodinu. Tzn. na Londynsky cas.

Market Stats jsou v package 3 a 5 a neni potreba si platit data. K datum za 35 USD je bohuzel nutne si platit od 1.3. pro CME dalsich 15,75 USD. To plati pro ty, kteri si zacnou platit data po 1.3. nebo prerusi platbu za dalsi mesic. Toto zvyhodneni plati do konce roku 2014. Zvyseni poplatku nesouvisi se Sierrou, ale se zavedenim poplatku od CME Group. Jinak tyto data za 15,75 USD obsahuji jak level 1 dat, tak level 2. Level 2 znamena ze mate data i s depth of market (DOM) a level 1, ze mate zobrazen DOM pouze pro nejblizsi cenu od posledniho realizovaneho obchodu. V prubehu brezna by mela Sierra tyto dva levely cenove separovat, s tim ze level 1 by mel stat priblizne 3.75 USD a DOM byste si mohl zobrazit od sveho brokera.

Úžasný rozhovor, velká inspirace. :)

Wem: Děkuji moc za sdílení zkušeností a hlavně za inspiraci. Ať se daří už jen lépe a lépe :)

Wem: Nádherný vývoj k profesionalitě. Muselo to zabrat spoustu hodin tréningu se takto vypracovat. Myslíte, že by jste se mohl podělit o váš tréninkový program FIMSu? Čím jste začínal, jak jste trénoval, co Vás nejvíce posouvalo? Budu vděčný za jakékoliv info. Díky :) David

Honza K. S tou mincí nemáš pravdu. :) Z dlouhodobého hlediska to vždy bude +- 50:50. Statistika je mocná. :)

Článek jako na zavolanou :), zrovna různé formy výstupů právě řeším. Mockrát děkuji Tomáši :)

Buď v nastavení Auto Retracement v liště subgraphs bys měl mít v možnosti Displacement: 0 Nebo máš nastavený ještě na jinej čas Evening session. David

boss1000: Sierru máte správně. Dejte v Sierre: Global Settings -> Data/Trade Service Settings Zde si zkontrolujte zda máte nastaveno v kolonce service buď SC Historical Data nebo SC Historical Intraday Futures Data SC Historical Data - zde máte k dispozici 1 minutová data a vyšší (cca na 3 roky nazpět intradenní data a na cca 11 let nazpět denní data) SC Historical Intraday Futures - zde máte k dispozici ticková data pro aktuální kontraktní měsíce (maximálně však dva expirační kontraktní měsíce nazpět je možné stáhnout, většinou pouze jeden) Na backtest vám doporučuji používat data SC Historical Data, pokud používáte časový TF. (1 min, 2 min atd.), pokud používáte alternativní TF, jako je např. Range bars, potřebujete ticková data. Výhoda SC historical Data je, že si můžete stáhnout data, která jsou již na sebe napojena. (Máte např 3 roky v celku, nemusíte tedy pracovat s jednotlivými expiračními měsíci. Nevýhoda ovšem je, že nemájí uplně vyladěné přechody mezi těmito kontraktními měsíci. Nemají to podle volume, ale přechody jsou fixovány vždy na určitý den v měísici. Může se tedy stát, že tři, čtyři dny při přechodu na jiný kontraktní měsíc, je možnost vzniku gapů a jiných nesrovnalostí. Ovšem myslím, že tato chyba je zanedbatelná a můžete při svém backtestu využívat tyto tzv. Continuous data) SC Historical Intraday Futures se hodí poté na papertrading pří playbacku dat. (Nezapomeňte si Data/Trade Service Settings nastavit Max. Historical Intraday Days To Download alespoň na 120, jinak se vám nestáhnout všechna intradenní data) Pokud Vás neomezuje Váš limit pro stahování dat, doporučuji stáhnout dat co nejvíce a to především těch tickových, které poté v budoucnu můžete využívat pro papertrading nebo pro alternativní TF. Tyto data v budoucnu již nemusí být k dispozici ke stažení od Sierry. A teď k vaší otázce: intradenní data, neboli data s nižším TF než 1 den, otevřete takto: V Sierre: File -> Find Symbol - zde vyberete požadovaný trh a kliknete na tlačítko Open Intraday Chart. David.

torgar: Dá se to nastavit dvěmi funkcemi, upřednostňuju tu první: 1) Auto Retracement/Projection nebo 2) Daily OHLC David

Pro všechny, kteří se rozhodují mezi jedním a dvěmi kontrakty: "Trading je jako válka. Můžete výhrat jednu bitvu, ale to neznámená, že je konec. Válka pokračuje. Mnoho traderů se váže na jediný obchod a chtějí ihned vydělat nějaké peníze a často jim uníka fakt, že toto je dlouhodobý byznys. Obchodujte jako byste běželi maraton. Jediné co se počítá, je konečný výsledek... ne aktuální tempo." - Larry Williams

Shany: Moc děkuji za názor. Obchodování s více kontrakty je fajn, ale jeden je základ :) Budu se dle toho řídit.

Jiří S.: :) no myslim že to má své pro a proti. Když pracuji s jedním kontraktem, vše je pro mě jednodušší a tedy i menší nápor na psychiku. Zároveň mě však může stresovat nižší úspěšnost systému. Pracuji s RRR 2:1. Podle mého mám trošku vyšší PT, ale pokud se chci udržet v trhu a přesto mít RRR 2:1, nic jiného mi nezbýva. Systém na základě backtestingu a paperu je s fixním PT a fixním SL v kladných hodnotách, ale pruměrný zisk na obchod je malý a nemá takto smysl obchdovat live. Pokud do systému přídám filtr posouvání SL na B/E, který funguje dle pravidla, posunout SL na B/E, pokud se trh pohne naším směrem alespoň do vzdálenosti velikosti našeho SL, výsledky se rapidně zlepší. S tím přístupem by bylo možné uvažovat o live obchdování. Ovšem nápor na psychiku je v tom, že skončíme spíše na B/E a někdy i na SL než na PT. Zavedení dvou kontraktů, by rešilo do určité míry úspěšnost. První kontrakt bych nechal na klasickém PT a druhý PT bych dal do vzdálenosti SL (RRR 1:1). Tzn. obchody, které by normálně skončily na B/E, by v tomto případě vykazovali alespoň poloviční zisk. Tím dle mého by tento model psychice ulevoval. (Samozřejmě celkový RRR by se v tomto ohledu s dvěma kontrakty snížil na 1,5 - snižovat RRR na 1,5 s jedním kontraktem přínáší značně horší výsledky) Proto se ptám, jestli by nebylo snažší začít obchodovovat s dvěmi kontrakty, když to MM dovoluje. :) Ale máte pravdu, že už jenom z pohledu přechodu z backtestu a paperu na live, je live hodně odlišný. Začít tedy obchodovat s jedním kontraktem se jeví jako rozumnější volba.

Jiří S.: ------------------------------------------------------- > Chtěl bych doporučit, pokud chce někdo zvládnout > obchodovat jen jeden kontrakt, měl by nejdřív > dokázat zvládnout obchodovat kontrakty dva. > > Nebo-li zvládnout obchodovat s více a postupně > ubírat, nejdříve kapitál a nakonec ty kontrakty. > Možná by mi mohli Tomáš a viz nedávný článek > "Zkušenosti se scale-in vstupy" s Petrem dát za > pravdu. Tohle mě zaujalo. Zajímal by mě Váš názor, na to začít obchodovat live s dvěma kontrakty? Pokud mi to money management dovoluje a samozřejmě po úspěšném backtestingu a papertradingu. Neni to z důvodu zvýšení zisku, ale především kvůli snížení rizika, díky možnosti řízení pozice v rámci více kontraktů. Je to samozřejmě více nápor na psychiku a také musíte toho po otevření pozice více vykonat, což může hlavně v začátku znamenat více chyb. Pokud to ale někdo myslí s tradingem vážně, stejně ho to čeká, tak proč si nerozbít hubu hned :) Jaký je Váš názor? Díky David.

Děkuji všem za komenty :), knihu jsem již sehnal skrz inzerát, ale děkuji Thoftovi za nabídku. Vím, že je kniha stará a moc z ní nepoužiji k dnešnímu obchodování, ale Larry mi tak nějak přirostl k srdci svojí povahou. Samožřejmě ho osobně neznám, ale to jak sálá jeho osobnost z knih a webu je pro mě velmi inspirativní nejen v tradingu, ale i v životě, například jak vypadá jeho den popsané v knize "Kompletní průvodce obchodováním komodit". Rád jsi proto přečtu jeho další knihu, navíc když je možnost ji díky finančníkovi číst v češtině. Rozhodně neplánuji v nejbližší době vydělat milion za rok ;) Davidside

Ahoj, shánim knihu "Jak jsem vydělal milion dolarů za rok obchodováním komodit" od Larryho Williamse. Nevíte někdo, kde bych ji mohl ještě sehnat? Vím, že se prodává na kurzech, tam ale zatím nemám možnost zajít. Nemusí být nová, klidně někdo kdo by ji rád prodal. Třeba pan Rob99, když je pro něho Larry jen ztráta času. Děkuji, za jakékoliv tipy.

Ahoj, napsal byste mi nekdo prosim jak se presne obchoduje pattern 100/v? Dekuji

Ahoj, poradili by ste mi prosím, kde sehnat data k tomuto zadání? (emini Russell 2000) Používám Sierra Chart a jejich data a tento trh jsem zde bohužel nenašel. Mockrát děkuju, David.