X3R0.

Tak tento článek je naprosto dokonalý, dávám tisknout a už mi bude "ouzko" tak si jej přečtu, abych do sebe dostal další energii k práci. Díky.

Děkuji za vaše odpovědi. Ať se vám daří (tu) Dušan

Zdravím všechny tradery :) Chtěl bych se vás zeptat, zda-li nevíte o nějakém data providerovi mimo zen-fire, který poskytuje zkušební free realtime data? Má zen-fire free licence už vypršela, a tak sháním ještě na jeden či dva měsíce alternativní data feed, díky kterému bych mohl papertradovat. Hledal jsem něco na googlu a zde na foru, ale zatím jsem nic neobjevil. Předem děkuji za Vaše reakce. Dušan

Děkuji za další skvělý článek. Budu jej pročítat častěji, abych se ujistil, že vše co dělám, dělám správně. (tu)

To je naproste skvělý článek. Po jeho přečtení se člověk musí zamyslet a zhodnotit, jestli to, co dělá, dělá opravdu zodpověďně a správně. Děkuji autorům za jeho publikaci. X3R0.

to Nickirout: To je snad nejzajímavější příspěvek, co jsem zde na finančníku ohledně psychologie četl. Jsem ve fázi backtestingu, takže mám ještě celou cestu před sebou, ale takový příspěvek člověka hodně nakopne a donutí jej víc přemýšlet. Příspěvek kopíruju a ukládám do počítači, pokud to autorovi nevadí, protože jej považuji za natolik komplexní a zajímavý, že si zaslouží čestné místo v materiálu, z kterého se učím a dělám si do něj poznámky :-) X3R0.

to mě mohlo napadnout, měl jsem tam nastavené špatné datum. Mnohokrát děkuji za radu, backtest může začít. X3R0.

Zdravím všechy tradery. Chtěl bych vás poprosit o radu. Sehnal jsem si historická intradenní data trhu YM a NQ od září do prosince loňského roku(12-11) a nemůžu tato data zobrazit v NinjaTraderu. Prvně jsem data z NT na jednom počítači exportoval do souboru a tyto data naimportoval do NT na jiném počítači. Objevila se hláška historical data imported succesfully, ale nevím, jak tato data teď zobrazit v grafu. Zkoušel jsem přes New – chart a pustit data ze seznamu instrumentů – pomocí instrument manageru jsem přidal správný kontraktní měsíc – ale otevřel se mi pouze prázdný graf. Mohl by někdo pomoci? X3R0.

Ještě mě tak napadá, že u těch divergencí na HOD LOD můžeš počkat na prolomení nulové linky a tím vyfiltrovat řadu falešných divergencí :) a někdy se i stane, že po divergenci na HOD, LOD se vytvoří ještě nová, vyšší hodnota, která ti zasáhne SL a pak se trh obrátí a jde tvým směrem. Tím pádem se počkání na prolomení nulové linky může jevit jako dobré řešení :) X3R0.

Já se taky chystám na FinWin, byl bych totiž hlupák, kdybych nevyužil příležitosti, která se mi nabízí - můj otec byl na obou seminářích e-mini, takže doma mám ta podrobná skripta tohoto systému s většinou patternů. A asi taktéž nebudu backtestovat celý půlrok, ale spíš to vidím na jeden kvartál s tím, že první otestuju trendové patterny a pak protitrendové. K tomuto přidám výše zmíněné divergence a pak budu mít jakž tak jasno, co mi vyhovuje, co ne, a pustím se na paper. Myslím že to někde psal i některý z uživatelů, co už jede live, že netestoval komplet rok/půlrok, ale měl jenom hrubý nástin BT toho systému a raděj se vrhl na paper. Ať se daří! A sem tam se zase můžeš podělit o své výsledky, rád si přečtu, jak se ti vede. X3R0.

Já právě nevěděl, jak si to myslel. Mě to prostě zafungovalo a nechtěl bych ty věci nějak přeoptimalizovat, říkám si, že čím míň indikátorů, tím líp. A porovnával jsem, když se divergence tvoří z extremů a kdy ne, a nějak se mi líbí právě ty "extrémní" - však sám víš, že pro každého je v tradingu prioritní něco jiného. A pořád backtestuješ trendové patterny FinWinu nebo jsi zapojil už nějaké protitrendové? No a soudě podle toho, jak vidím tvé zapálení pro PP se chceš asi co nejdřív pustit na live, co? :)

To spec799: Já ta pravidla nikomu nenutím, já jenom říkám, podle jakých pravidel jsem já sám backtestoval a chtěl jsem jenom poskytnout výsledky, názor ať si udělá každý sám :) Jinak si myslím, že u divergencí na HOD a LOD máš hodně vysokou pravděpodobnost, že trh půjde právě tvým směrem. Soustředil jsem se vyloženě na „okaté“ divergence a DT/DB jsem ani nehledal. To paulus: Vím, že měsíc je poměrně málo, jenom jsem to chtěl zkusit a byl jsem celkem překvapen výsledkem, tak jsem ho sem napsal :) Dneska se ještě pustím do backtestu měsíce února a výsledky sem potom pošlu. No a jak přijdu na to, jak do NT přidat historická data stará alespoň půl roku, tak udělám BT září – únor a myslím, že takový BT už bude objektivnější. Jinak neplánuju svůj OS postavit jenom na divergencích, ale pokud budou výsledky přívětivé, tak budou divergence určitě výrazným prvkem tohoto OS :) Ať se daří! X3R0.

Zdravím všechny tradery. Předem se omlouvám, že tento příspěvek nebude přímo k WCCI, ale nevím, kam bych jej měl napsat. Při testování ZLR patternu jsem si všímal, že se na HOD a LOD velmi často tvoří divergence a tak jsem se rozhodl, že si udělám takový malý backtest. Tak jsem dneska zapl platformu a zbacktestoval celý leden na NQ. Pro divergence na CCI jsem si dal jasné pravidla: obchoduji(backtestuji) jenom divergenci, která má jedno „rameno“ v extrému, to je nad/pod linkou +-200 a to druhé v oblasti 0-(+-200) a tvoří se na LOD nebo HOD. Backtestoval jsem i dvě divergence s oběma rameny tvořenými pod/nad linkou +-200 a obě byly ziskové, tyto situace se ovšem neobjevují moc často. Jinak výše popsanou „klasickou“ divergenci jsem v grafu viděl téměř každý den. Dodávám, že jsem backtestoval časový úsek od 15:30 do 20:00 a nejčastěji se divergence tvořily od 15:30 do 17:00. Výsledek byl asi takový: z 22 obchodů 16 ziskových, 6 ztrátových, tedy úspěšnost cca 72%. Nevím, jestli je objektivní podle backtestu psát i profit za měsíc, ale vycházelo to cca 2000 usd/kontrakt za leden. Stop loss jsem měl nastaven na 10 ticků(50 usd) a PT podle vývoje situace. Zítra ještě zbacketstuji měsíc únor, abych viděl, jestli taková „přehnaná“ čísla nebyly nějakým ojedinělým jevem. Kdyby měl kdokoliv nějakou připomínku/zkušenost s divergencemi na CCI, tak je milerád uvítám. X3R0.

Děkuji za odpověď (tu) X3R0.

Dobrý den, měl bych na vás jeden dotaz. Jakou hodnotu MAE zapisujete, když dostanete vstupní signál ale trh jde absolutně proti vám a MFE máte prakticky 0 a okamžitě se dostáváte do ztráty? Nevím, jestli jsem to dostatečně vysvětlil, ale neumím to jinak. X3R0.

Tak pořád je lepší mít žádný signál, než špatný signál :) Jaký používáš pro patterny SL? Takový který je přesně uvedený v knížce? Na na jakém timeframe jsi těch 10 dní testoval? Já osobně preferuji 5min tf, jelikož 3min tf se mi zdá moc rychlý a na jakýkoliv VOL tf si netroufám a nijak mě neoslovil. Jinak 2200 USD na kontrakt za 10 dní je velmi krásná suma :) Myslím, že kdybys takovýhle krásný profit řekněme v půlce měsíce měl, tak by ti zas tak nevadilo, že jsi další 4 dny žádný signál neměl, ale záleží na povaze (tu) X3R0.

Ok, díky za zajímavou úvahu o PA, vstupovat do obchodu na vyrýsované DB/DT je dost riskantní. To si raději počkat na proražení a podle toho se rozhodnout. Mám ještě poslední dotaz, kde jsi se naučil patterny FinWinu? byl jsi na nějakém školení finančníků nebo jsi to nastudoval v knížkách? Já mám Jak se stát intradenním finančníkem a tam jsou patterny popsané všehovšudy 3. Díky za odpověď. PS: Obchodovat více trhů najednou jsem se ani nechystal X3R0.

Zdravím všechny tradery. Chtěl bych se vás zeptat, jak postupujete při backtestu, když testujete jeden pattern určitého obchodního systému. V knížce Jak se stát intradenním finančníkem jsem se dočetl o backtestu mnoho zajímavých informací, ale jedna mi stále zůstává záhadou, a to: Když testujete určitý pattern, testujete ho v rámci úplně celého dne anebo jen v tu dobu, kdy chcete v budoucnu obchodovat? Nechci backtesting nijak šidit, ale zase nevím jestli se mám zabývat testování patternu v rámci celého dne, když vím, že třeba v 10-12 ráno určitě nebudu v budoucnu chtít obchodovat(nejlepší se mi stejně jeví obchodování až odpoledních seancí NQ od cca 15:00). Předem děkuji za odpovědi. X3R0.

to PetrPavel: Díky za odpověď, teď už to chápu. Já sám ještě nevím, co mi bude konkrétně vyhovovat, ale na daytradingu se mi líbí, že pozici nemusíš držet přes noc, mě se takhle určitě líp bude spát, takže myslím, že DT pro mě bude to pravé. Jinak k WCCI a FinWinu. Oba systémy se mi velmi líbí, ale zatím nemám nějaké výrazné backtestové výsledky, jelikož jsem zjistil, že jsem backtest neúmyslně flákal (nepsal jsem některé z důležitých údajů) a tak musím začít od znovu. Naštěstí jsem si toto včas uvědomil, takže jsem špatným backtestem neztratil moc času a teď už se můžu vrhnout na ten "správný". Přeji mnoho úspěchů ve swingovém obchodování X3R0.

Dobrá, díky za informaci. V otázce SL ještě celkem tápu, ale věřím, že backtest dobře napoví. X3R0.

to Teslak: Jenom taková základní úvaha. Když děláš backtesting nebo papertrading, neobchoduješ se svými vlastními penězi, jak asi sám víš. Nejsi pod tlakem, protože jak se říká "papír snese všechno", na psychiku to nemá vůbec žádný vliv(Já se tedy snažím i při BT navodit stav, jak bych to reálně obchodoval se svými penězi a dát do toho určité emoce, abych se na live připravoval a zkusil, jestli bych opravdu signály bral nebo ne). Ale teď si to představ v reálu: otevřeš pozici, předpokládáš že trh půjde tvým směrem a jde přesně proti tobě. Protne SL, ty vystoupíš se ztrátou řekněme 100 usd a čekáš na další obchod. Jako naschvál se ani tento nepovede a opět trh protne SL. Myslíš si, že v takový moment si řekneš, že prakticky o nic nejde? Bude to s tebou cloumat a nebudeš vědět, jestli máš znovu podle signálů vstupovat apod. Řekl bych, že nebrat psychologii obchodování v potaz je nejrychlejší cesta k vymazání účtu ,) Já osobně považuji seriál o psychologii za nejpřínosnější na finančníku a myslím, že každý zde na finančníku ti dá za pravdu, že psychologii obchodování nesmíš podceňovat. X3R0.

Díky za odpověď. Neřídím se jenom podle barviček, první si počkám na vykreslení šesti účeček a když je alespoň jedna nad +100/-100 tak trend považuji za etablovaný a čekám na ZLR(ale mám k potvrzení trendu ještě 2xEMA). Seriál o WCCI jsem četl, ale je pravda, že na pdf soubor jsem se nedíval, takže to udělám (tu) Mám toho teď na prostudování moc, zrovna ještě čtu od Tomáše a Petra: Jak se stát intradenním finančníkem a na WCCI jsem v knize narazil, když se Petr s Tomášem zmiňovali o návštěve Woodieho v Praze a doporučovali přečíst právě manuál k obchodování CCI, takže pdf soubor jsem si nechal na pozdější časy :) Každopádně ti děkuju za příspěvek ohledně toho backtestování - ta myšlenka se mi líbí, zatím mám otestovaných cca 10 obchodů, teď půjdu pokračovat ve čtení knihy a po přečtení pár kapitol se vrátím k backtestu ZLR. No až jich budu mít těch 40-50(což bude ještě dnes, předpokládám) tak zkusím, co mi radíš a udělám to všechno znovu. No a ještě k tomu ZLR - máš pravdu, že přesně takové profity mi vykazuje a postavit systém čistě na ZLR by v dlouhodobějším měřítku zas tak profitabilní nebylo, určitě ne takové, jaké představy o profitabilnosti WCCI mám. No, mám před sebou ještě kus práce, tak se do toho jdu vrhnout :) Kdybys měl ještě nějakou připomínku ohledně WCCI, tak si ji rád přečtu PS: Na jakém trhu jsi backtestoval a jaký jsi používal SL? Vím že je tohle zase subjektivní, ale pro nějaké nakopnutí bych i v tomhle potřeboval poradit. Já zatím testuji NQ, protože jsem se zde na finančníku dočetl, že je to trh vhodný pro začátečníky. Po otestování patternů na NQ se chystám jít testovat na DJ, abych diverzifikoval i mezi trhy. X3R0.

Aha, jasně. To dává smysl :) Já si nevšimnul, že se nad nulovou linku vykreslují i ty šedé úsečky, takže teď už v vše chápu. Šedá - špatný signál, nemůžu brát v potaz, žlutá je o něco lepší a až na modré a červené bych se měl zaměřovat :) 2) To jsi měl celý WCCI postaven na ZLR a obchodoval jenom ten? Já bych právě chtěl mezi patterny trochu diverzifikovat, ale otestuju je každý zvlášťa podle P/L se rozhodnu, které nechám a které nebudu používat. Ještě bych se rád zeptal - kolik obchodů jsi cca backtestoval na pattern, než jsi jej zařadil jako vhodný k papertradingu? Já přemýšlím, že otestuji každý pattern buď na 1 nebo 2 kvartálech, a nevím, ke kterému číslu se mám spíše přiklonit :) No a úplně poslední otázka je: Proč jsi WCCI opustil? Nepřišel ti vhodný? Já ještě nemám žádné objektivní výsledky, takže budu moci posoudit až po backtestu, ale nejspíš nezůstanu jenom u WCCI ale přidám i prvky z FinWinu. Z krátkého pozorování se mi zdá, že signál ZLR kolikrát dostanu až je kus trendu pryč. Děkuji za všechny odpovědi a předem děkuji za ty další :) Ať se daří! X3R0.

Zdravím všechny tradery. Měl bych na vás zkušenější pár dotazů. Jsem nováček, co se týče obchodování WCCI, tak vás prosím o trochu shovívavosti :-) V prvé řadě bych se chtěl zeptat: Co znamená, když se mi CCI nad nulovou linku vykresluje modře a pod nulovou linku šedě? Dále bych se vás chtěl zeptat, jakým způsobem jste backtestovali, backtestujete jednotlivé patterny? Nevím, jestli mám první odzkoušet ZLR a až poté třeba TBL nebo oboje dělat současně. Přemýšlel jsem, že když budu patterny backtestovat jednotlivě, tak by poté výsledky na konci měsíce na pattern nemusely být objektivní, např. v případě, že TBL dá stejný vstupní signál jako ZLR (to je na jednu stranu dobře, že bude vstup 2x potvrzen, ale pro backtest neobjektivní). A za třetí, co používate jako výstupní strategii? Zkoušel jsem porovnávat CCI hook, profit target a Mplayovo 1-2-3. V prvním případě mi WCCI dávalo tak nízké profity (1-2 ticky), že jsem od něj upustil, protože po přičtení komisí a slippage bych mohl být maximálně na nule. V druhém případě jsem k PT mnohokrát nedošel a byl by protnut SL, tak jsem tento způsob také vypustil. Jako zajímavý se mi ale jeví Mplayův 1-2-3 výstup, tj CCI jde dvakrát proti mně a v případě, že druhá svíčka je reverzní, uzavírám pozici. Doufám, že od vás, zkušenějších nebudu za tento příspěvek zlynčován :) Přeju všem hodně zdaru! X3R0.

Super článek. Zrovna se chystám backtestovat FinWin s prvky WoodiesCCI a potřeboval jsem nějaké takové "nakopnutí" Děkuji.