

tom_swing
Members-
Počet příspěvků
262 -
Registrace
-
Poslední návštěva
Vše publikováno uživatelem tom_swing
-
Diskuze k článku: Psychologie úspěchu: Bojujte jak vlci
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele Financnik.cz ve vláknu Finančník.cz - diskuze k článkům
Připojuju se k Alteanovi, že pokud máte rádi příběhy úspěšných lidí, pak časopis Forbes je to pravé ořechové. Jinak mně nejvíc vyhovuje Respekt (je to v podstatě takový český "The Economist"), zasazuje věci do kontextu, vybízí k přemýšlení a tak. Každopádně ani náhodou neplatí, že média = bulvár. Prostě to chce nekoukat na Novu a nečíst Blesk :) Jinak k tomu řízení auta. Ono se tak nějak přirozeně nabízí srovnávat trading a řízení auta, protože většina traderů asi má řidičák. Určité analogie tam jsou (k obojímu je zapotřebí mít určité teoretické znalosti a praktické dovednosti), ale trading v sobě obsahuje prvek konfliktu či chcete-li boje. Jakmile vstoupím do trhu LONG, jdu tím pádem spolu s dalšími "spojenci" z "býčího tábora" do souboje proti těm, co jsou - respektive budou - exponováni SHORT (nebo samozřejmě naopak). Ty dva tábory spolu bojují o peníze a jde o to být na té silnější straně. Čili není to jako nasednout do auta a dojet do supermarketu, protože tam proti vám nikdo nebojuje a nemusíte nad nikým zvítězit, teda pokud nemáte vyloženě smůlu a nenarazíte na silnici na nějakého zamindrákovaného debila v SUV ;) Je to spíš jako vzlétnout se stíhačkou, vybombardovat nepřátelskou základnu a nenechat se sestřelit :) Happy trading! -
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
Díky, ale já nic nehledám, jsem spokojený se svým přístupem, pouze ho ještě dolaďuji. Připadá mi to tak trochu, jako bych ti řekl, že se učím italsky, a ty bys mi odpověděl, abych se radši učil španělsky, nebo že pojedu na dovolenou na hory, a ty na to, ať jedu radši k moři, nebo že moje auto jezdí na benzín, a ty na to, proč nemám radši diesel ;) Opce mají řadu výhod a řadu nevýhod, pro mě převažují nevýhody. Možná v budoucnu bych byl ochoten vzít "na milost" pouze naked put selling jako formu vstupu do střednědobé long pozice (a to ještě jen do těch největších firem, kde je zajímavá opční nabídka a poptávka), a to ještě jen tehdy, kdy bych "normálně" vstupoval pomocí buy limit příkazu (tzn. spekuloval bych na přiřazení a prémii bych vnímal jako cenu, kterou si nechávám zaplatit za časové oddálení vstupu, případně za nezrealizování vstupu v případě vypršení bez přiřazení), ale když bych to chtěl dělat s precizním money managementem - jako že bych pochopitelně chtěl - tak by to bylo strašně kapitálově náročné. Důsledně vzato, při zachování MM bych musel navýšit účet stokrát (1 opce = 100 kousků podkladového aktiva, že), abych mohl dělat stejné obchody s opcemi, čili nejde o víc počítání, nýbrž o čirou utopii. Nehledě na to, že ne ke všemu, co obchoduji, jsou opce k dispozici. K páce: po vyšší páce netoužím, bohatě mi stačí ta, kterou mám (navíc ta páka platí pouze pokud se spekuluje na NEpřiřazení). Dan Zanger udělal absolutní rekord v ročním zhodnocení se stejnou pákou jako mám já ;) Put bull spread - takovéto věci jsou zcela mimo horizont mého zájmu (limitovaný zisk, mizerné RRR). -
5) Díky diverzifikaci ETF není třeba řešit, zda držet pozici, když firma vyhlašuje své výsledky.
-
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
A mimochodem: kolik stál 1 kousek SPY dejme tomu přesně před pěti lety (1.10.2007)? 152,6 $. Dnes je to 144 $. A nikdo neví, kde bude SPY za dalších 5 let, zatímco víme to, že trhy budou i nadále tvořit trendy, korekce, S/R úrovně atd. -
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
B je správně :) -
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
Jo jo, ta Tvoje tabulka zhruba sedí. Udělám Ti radost: Šel jsem v IB do sekce "Portfolio Analyst" a nechal si vygenerovat report svých výsledků v porovnání se SPY pro dané období, tedy od 2. dubna do 28. září (stačí párkrát kliknout, zvládne i to i technický antitalent jako jsem já :) ). Dle IB je zhodnocení SPY 2,28%, moje zhodnocení je 5,20%. Graf zachycující kumulativní procentuální zhodnocení den po dni vypadá takto: -
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
Tak především gratuluju k hezkému výsledku :) Abychom to vše zasadili do patřičného kontextu: já jsem na rozdíl od Tebe začátečník, respektive jen mírně pokročilý trader, který pracuje zatím stále ještě spíše s polotovarem systému než s hotovým systémem, dolaďování probíhá "za pochodu". Můj cíl pro rok 2012 je neprodělat, což se mi zatím daří. Navíc jelikož je můj systém diskréční (vychází hlavně z davové psychologie a do značné míry z knih Eldera), předpokládám, že výkonnost se časem trochu zlepší, až získám větší cit pro trhy (mimochodem, časem plánuji zvýšit riskovaný kapitál na obchod z 1,5 na 2 procenta účtu - a to už bude strop! - možná od ledna 2013, pokud se mi bude dařit, uvidíme). Jinak pokud si vezmeme uplynulý [bold]kvartál[/bold], tak můj výnos je 8,37% (versus 6,06% SPY za totéž období). A každý, kdo je trochu v obraze a sleduje třeba různé zahraniční weby atp. ví, že špatná volatilita v letošním srpnu byla pastí pro mnohé swingové a nejen swingové systémy. Dokonce i intradenní obchodníci na tomto webu - a to včetně obou pánů zakladatelů - si na tu srpnovou volatilitu stěžovali. Je fakt, že jelikož zrovna teď v září jsem 8 z těch 9 obchodů měl na long stranu, to srovnání se SPY tady jakýsi smysl dává, ale jen pro to září, protože vtip je v tom, že jelikož jsem připraven na shortování případných medvědích trendů, dlouhodobě bych neměl mít problém SPY porazit. -
to panija & palopuk: Jinde na tomto fóru xzajic prezentuje velmi podobný přístup, který s MA200 pracuje. Jsou to prostě různé variace na dané téma, evidentně funguje obojí, klíčová jsou ovšem jiná kritéria, pokud se bavíme o takhle krátkodobém držení pozic. Obecně samozřejmě platí, že u akcií nad MA200 je větší pravděpodobnost, že budou v lepší kondici než akcie pod MA200. No a jelikož je MA200 děsně populární, tak občas může krátkodobě zafungovat jako S/R úroveň, s čímž je také vhodné počítat. Nic víc, nic míň. (Jinak pro krátkodobé obchodování s trendem je lepší třeba MA50 nebo něco podobného.)
-
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
Tak a září, tedy jeho obchodní část, je za námi. Svůj výsledek bych hodnotil jako lehce nadprůměrný: 4,46%. Jak už to tak bývá, něco vyšlo, něco nevyšlo. (Uzavřel jsem 9 obchodů, WIN 55,56%.) Jak už jsem tu v podstatě uvedl dříve, naštěstí jsem v první polovině září participoval na těch dvou větších býčích pohybech (6. a 13. září), za nimiž, jak známo, stáli pánové Draghi a Bernanke. Thank you guys ;) Jinak dnešek a možná i zítřek hodlám zasvětit analýze svých živých obchodů za posledních několik měsíců, a to hlavně s přihlédnutím k výstupům. Slibuji si od toho, že získám trochu lepší cit pro výstupy a že si lépe utřídím svoji sadu pravidel pro výstupy, protože si myslím, že právě efektivnější vystupování by mohlo zlepšit výkonnost mého systému. Do budoucna bych rád pracoval se 4 (nebo se 3) variantami výstupů, s tím, že pro jednu z nich bych se rozhodl vždy na základě celkového kontextu a pak bych ji už aplikoval víceméně mechanicky (do této problematiky samozřejmě zahrnuji i posouvání SL). Šlo by tedy o to, co mi vyhovuje a co se mi osvědčilo: o kombinaci mechanického a diskréčního přístupu. Alespoň taková je tedy moje představa v tuto chvíli. -
Tak o těch 40% účtu lze přijít třeba za měsíc, ale jinak máš samozřejmě pravdu. K opcím. Zatím jsem to zde nezdůrazňoval, ale já jsem pilným studentem veškeré opční problematiky :) Teď už bych si troufnul říct, že minimálně základní přehled o opcích mám (a líbí se mi hlavně naked put selling). Nicméně zatím jsem se nepřesvědčil, že by opce byly to pravé pro mě, prostě je vnímám jako zajímavou alternativu. Každopádně ani ve věci "ochrana kapitálu" neexistuje svatý grál, vždycky se může objevit nějaká "černá labuť", která překvapí nás drobné spekulanty i ostřílené chlapíky z Wall Street (viz např. film "Margin Call", inspirovaný pádem Lehman Brothers, nedávno jsem se na něj podíval a je moc hezky udělaný).
-
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
Tak u HD "ředím" výstup: prodal jsem polovinu objemu, přitáhl SL pod tu současnou konsolidaci a spekuluju na pokračování uptrendu. Ta firma vykazuje (dlouhodobě i krátkodobě) zajímavou sílu oproti zbytku trhu (např. vůči SPY), tak z toho ještě zkusím vyždímat nějaké $$$ :) Dalším hezkým příkladem "price action", která mě zlákala k nákupu, je DOV. Mé "radary" včera zjistily, že předevčírem DOV udělal pěknou reverzní svíci, jejíž dolní "knot" se dotkl silné S/R úrovně vybudované v druhé polovině srpna a na začátku září (teď tam mám SL). Jinými slovy, rezistance se stala supportem, což je pattern, který obchoduji velmi rád. Vstoupil jsem LONG včera krátce po open (za 58,93), když DOV vyplňoval otevírací gap. -
Tak to já bych zase mohl napsat "lidé stále opakují mantru "je třeba dělat backtesty" a úplně zapomínají, že původně to bylo "je třeba obchodovat na základě fungujících principů" ;) (Mimochodem, principem této strategie je "reversion to the mean", což je pochopitelně smysluplný princip.) Podle mě je třeba brát v potaz to, že se kdykoli může v trzích objevit výjimečná situace, která ještě nikdy předtím nenastala. Pak je úplně jedno, jestli máme backtest za posledních 15 let nebo za posledních 150 let. Dejme tomu, že nám taková situace vygeneruje ztrátu 40%: pak budeme muset zhodnotit účet o 67%, abysme se dostali zpátky na 100%, což jsou při průměrné výkonnosti zde uvedeného systému zhruba 2 roky obchodování. Nechci strašit, jen varovat :) Pro mě stop loss (nebo třeba i nějaká alternativa k němu, budiž, byť osobně bych byl vůči nějaké takové alternativě skeptický) není ochrana před vlastní blbostí, ale před ještě větší iracionalitou účastníků trhu, než jakou předpokládám, případně před neočekávanými fundamentálními zprávami.
-
Tak to je hodně zajímavé s tím říjnem 2008... Jinak já osobně bych tedy živě obchodoval jen nějaký systém se stop lossy, ten menší výnos bych bral jako daň za lepší psychickou pohodu, ale samozřejmě proti gustu žádný dišputát :) Chystáš se to spustit LIVE???
-
Ahoj xzajíci, tak tohle je hodně kvalitní příspěvek, díky! Můžu mít pár otázek? Jak se ten systém choval při propadech na podzim 2008? Zkoušel jsi i variantu se stop lossy? Pokud ano, s jakými výsledky? Zkoušel jsi i variantu s LONG i SHORT obchody (tedy obráceně: sell to open při ULT >70)? Pokud ano, s jakými výsledky? Ať se Ti daří :)
-
Zacatecnicke nejasnosti :)
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele isp ve vláknu Futures
IB nabízí možnost automatického posouvání SL ("Trailing Stop Loss"), buď o danou nominální hodnotu nebo o dané procento. Ale myslím si, že je lepší posouvat SL ručně, podle toho, jak se chová trh. K efektivnímu posouvání SL jsou podle mě zapotřebí dvě věci: mít otestováno (nebo alespoň "nakoukáno"), jaký systém posouvání SL by vedl k nejlepšímu výsledku u Vašich minulých obchodů; a pak mít prostě určitý cit pro trhy. Poslední dobou to na tomto webu moc často nezaznívá, ale je zkrátka fakt, že jakmile máme systém s alespoň nějakými diskréčními prvky, bez toho citu se prostě neobejdeme, ba co víc, právě ten cit je součástí našeho "edge"... -
Diskuze k článku: Poradna: Ztráta je pro mě osobní prohra
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele Financnik.cz ve vláknu Finančník.cz - diskuze k článkům
austy: V pohodě :) Jestli Vám můžu dát ještě jednu opravdu dobře míněnou radu - vycházím při tom z vlastní zkušenosti - pak vězte, že k ziskům Vás přivede spíše analýza výstupů než analýza vstupů. Vstup samozřejmě důležitý je, ale o tom, kolik $$$ si nakonec z trhu odnesete (případně kolik Vašich $$$ si odnesou jiní ;) ), rozhoduje až výstup (plus samozřejmě případné řízení otevřeného obchodu). Jinak úspěšnost nelze vnímat izolovaně, ale ve vztahu k RRR. Já např. mám ve svém živém obchodování dlouhodobou úspěšnost zhruba 46 procent a k celkové dlouhodobé ziskovosti mi to stačí. No a samozřejmě souhlas s tím, že pokud nemáte vyloženě AOS, pak vaše "edge" spočívá hlavně v oné diskréční složce systému, tudíž je třeba mít "cit pro trhy", ale stačí pár set hodin "nakoukávání" grafů a on se dostaví :) -
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
detroit: Díky za slova uznání! Mimochodem, s manželkou si už nějaký čas říkáme, že až příště poletíme na Filipíny, zastavíme se aspoň na pár dní v Thajsku... Otázka je, kdy bude reálné to udělat, protože za pár dní se nám narodí miminko :) K tradingu: jsem teď zase exponován výlučně na LONG stranu. Minulý týden jsem se pokusil o jakýsi hedging pomocí SHORT FB, ale to nevyšlo. Teď to zkusím nějaký čas bez short pozic, říkám si, že poučkou "don't fight the Fed" teď byli všichni masírováni dostatečně na to, aby trhy ještě popolezly nahoru (mimoto si myslím, že ta poučka je v zásadě správná, ostatně platí to i pro ECB). Navíc trhy prý rády stoupají před prezidentskými volbami v USA, tak ať se předvedou :) -
Diskuze k článku: Poradna: Ztráta je pro mě osobní prohra
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele Financnik.cz ve vláknu Finančník.cz - diskuze k článkům
austy Napsal: ------------------------------------------------------- > Je to perfekcionismus, ktery me vede delat 100% ziskovy > system bez jedine ztraty, aby byl alespon trochu v > realu/paperu vydelecny, ale je to vubec spatne? > Ano, je to špatně, velmi špatně, dokonce bych řekl, že takový přístup je fatálně nebezpečný. Doporučil bych Vám backtestingu se již nevěnovat (alespoň nějaký čas) a veškeré úsilí věnovat paper tradingu. Samozřejmě pokud jste hračička a vytváření ideálních strategií fungujících na MINULÝCH datech je prostě Vaše hobby, tak to je jiný příběh a samozřejmě platí, že každý má právo provozovat své koníčky :) Nicméně od vydělávání reálných peněz na burze se tím dle mého názoru budete vzdalovat. -
Aktivovani TS az po dosazeni PT
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele Slavomir.k ve vláknu Se Sidem o Forexu
All-in all-out znamená, že "neředíte" ani vstup ani výstup, tj. že vstupujete jednorázově s celým kapitálem, který jste si pro daný obchod určil, a vystupujete taky najednou. Alternativou je scaling-in a/nebo scaling-out. Osobně bych Vám při takhle brutálně vysokém RRR doporučil otestovat si celou strategii s nasazením scaling-out, tj. například vystoupit s polovinou pozice třeba na RRR 3 (nebo klidně i 2) a druhou polovinu nechat dojet ještě dál, buď k nějaké fixní hodnotě (třeba i RRR 5, nebo třeba taky k rezistanci viditelné na vyšším timeframe), nebo k trailng SL. Můžete si třeba vzít již realizované obchody (ať již paper či live) a trochu si ty různé varianty výstupů otestovat. Jinak obecně se mi myšlenka dvou PT jeví jako rozumná. A varoval bych vás před lítostí nad tím, že trh po vašem úspěšném výstupu "valí dál". Po bitvě je každý generál a při zpětném pohledu na graf si umí "ideální" vstupy a výstupy stanovit i úplný idiot. Jde o to mít při daném RRR odpovídající úspěšnost (čistě matematicky: při RRR 3 se musíte s úspěšností dostat nad 25 procent). A na tu chamtivost fakt pozor ;) Já osobně (obchoduji také swingově, ale ne forex, nýbrž "stocks") nikdy neplánuji obchod s RRR vyšším než 3, honění co nejvyššího RRR je podle mě kontraproduktivní. Ale samozřejmě záleží na tom, aby Váš přístup prostě dával smysl jako celek. Každopádně se nesnažte vymýšlet strategii s vysokou úspěšností a zároveň s vysokým RRR - nic takového totiž neexistuje, mezi výší obojího je nepřímá úměrnost. Spíše bych Vám poradil obchodovat systém, který bude mít dlouhodobě takovou úspěšnost, která pro Vás bude psychologicky ještě komfortní (dejme tomu nad 40 procent) a podle toho pak stanovit realistickou výši RRR. -
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
Tak jsem včera našel podobný pattern jako nedávno u C, a to u HD. Nakoupil jsem a zároveň jsem si tím pádem zaspekuloval na chuť strýčka Bena natisknout další $$$. Zatím dobrý... -
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
Dám sem zase po delší době jeden svůj obchod. V obecné rovině bych ještě předeslal, že v posledních měsících se můj přístup trochu vyvinul v tom smyslu, že nyní kladu primární důraz na samotnou "price action" a také více než dříve přihlížím k volume. Prakticky jsem přestal sledovat RSI a klouzavé průměry používám především jenom k filtrování "kandidátů"... A teď k obchodu: jde o C (Citigroup), viz screen, který jsem pořídil dnes krátce po open a zároveň krátce po dosažení PT (31,75) - relevantní věci jsem žlutě zakroužkoval. Vezmu to chronologicky, asi tak lépe ukážu svůj rozhodovací proces. C jsem začal sledovat 22.8., den poté, co trh překonal hranici 31 USD. Všiml jsem si, že: 1. trh předvedl ve dnech 7.-17. 8. krásnou konsolidaci okolo 29 USD, kdy výrazně poklesla volatilita, čímž vznikla výrazná S/R úroveň; 2. následoval víkend a poté nastal breakout z této báze, a to (hlavně 21.8.) při velmi výrazném zvýšení volume, čili bylo jasné, že na trh vstoupilo hodně "býků". Ten breakout jsem nezachytil (C jsem bezprostředně před ním nesledoval) a taky mi bylo jasné, že nechci naskakovat do rozjetého vlaku, tak jsem si řekl, že budu C sledovat v naději, že dojde ke korekci pokud možno co nejblíž k aktuální S/R úrovni, která by mi dala signál ke vstupu s dobrým RRR. Měl jsem štěstí a trh udělal přesně to, v co jsem doufal. 24.8. se trh vrátil k hranici 29 USD a odrazil se od ní, čili předchozí rezistance nyní klasicky zafungovala jako support. Následujícího obchodního dne trh otevřel nad posledním close, což mi dodalo naději, že trh se vrací do býčího režimu, pak po pár minutách došlo k malému poklesu a toho už jsem využil k nákupu. Původní SL jsem měl 28,98 (4 centy pod low z 24.8.), včera jsem ho mírně posunul na 29,27, PT 31,75, čili původní RRR poměrně luxusní: 2,64. (Můj normální MM, tj. při dosažení SL bych přišel cca. o 1,5% účtu). Trhu se sice nejdříve moc nechtělo nad 30 USD, ale nakonec se odhodlal :) Po včerejšku jsem sice trochu váhal, zda nebudu "ředit" výstup, ale nakonec jsem si řekl "lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše", a zobchodoval jsem to klasicky "all-in-all-out", dle původního plánu. -
AKCIE - tipy na obchod
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele stavodesign ve vláknu Akcie
Já jsem se bál FB obchodovat příliš brzy po vstupu na burzu (i když jsem tušil, že ta upisovací cena je přemrštěná), ale teď už do něj fakt asi půjdu. Líbí se mi, že trenduje v protisměru hlavních indexů, takže se to dá krásně využít jako short hedging long pozic, pak se mi taky líbí, jak se cena nedávno chovala okolo hodnoty 20 USD (měla by teď fungovat jako rezistance), no a pak se mi i líbí neuvěřitelně vysoké P/E (aktuálně 105). Navíc hlavní konkurent Facebooku, Google+, vystrkuje růžky... Zkrátka nevidím teď lepšího kandidáta na short než FB. -
Swingové obchody - US stocks
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele tom_swing ve vláknu Akcie
Zdravím a se zpožděním (byl jsem poslední dobou trochu v dovolenkovém režimu, ale v zásadě jsem trading nepřerušil, těch 10 min. denně tomu dávat šlo) sem dávám své výsledky za srpen. Byl to pro mě špatný měsíc - ztráta 3,56%. Uzavřel jsem jen 6 obchodů, WIN 33,33%, ale PT jsem nedosáhl ani jednou. Teď jsem mimochodem exponován LONG, tak doufám, že všeobecný uptrend vydrží (výsledek za září zatím plus zhruba 4,7%). Ještě obligátní screenshot: -
AKCIE - tipy na obchod
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele stavodesign ve vláknu Akcie
Ale určitě se najdou i lidé, kteří jsou do Nokie vyloženě zamilovaní, a ti teď nadšeně přikupují :) Mimochodem, začínám vážně uvažovat o shortování Facebooku... -
Diskuze k článku: FinWin a analýza pozičního obchodníka: zlato
příspěvek: tom_swing odpověděl na příspěvek uživatele Financnik.cz ve vláknu Finančník.cz - diskuze k článkům
No a právě proto je nejlepší láska - čím víc jí dáš, tím víc jí máš :)