tom_swing

Nevím o tom, že by bylo možné vytvořit nějakou exaktní definici swingu. Je to spíš o citu... A samozřejmě některé obchody prostě končí na stop lossu, to je realita. Jde spíš o to zaměřit se na rozumný poměr úspěšnosti a RRR.

Teda já žasnu - stát se ničím nepřičinil? Vy jste nikdy nepoužil silnici? Nikdy jste nepoužil chodník? Nikdy jste si nevšiml, že po setmění ve městech svítí pouliční osvětlení? Kdo to všechno asi tak platí? Nikdy jste nechodil do školy? Kdo asi tak platí platy učitelů? Kdyby Vás nedej Bože třeba někdo okradl, tak Vás bude chránit policie a potažmo soudci - a kdo asi tak platí jejich platy? A dalo by se samozřejmě pokračovat. Jasně, můžeme diskutovat o tom, jaká míra zdanění je přiměřená, můžeme samozřejmě diskutovat i o efektivitě státní správy - ale zkuste si představit, že byste podnikal někde, kde stát "funguje" podobně jako třeba v Somálsku... nebo i na Ukrajině, abychom nešli pro příklad tak daleko. Daňové úniky nejsou "nadzákonné", jsou protizákonné, a existují dobré důvody, proč tomu tak je. Zkuste se zamyslet nad tím, že k opravdu bohatému životu (nejen finančně, ale i duchovně bohatému), patří i trocha velkorysosti...

Přátelé, ETF bych doporučil mnohem víc než podílové fondy, jsou prostě po všech stránkách výhodnější. S opcemi bych si nelámal hlavu. Pro investování by mohl stačit i FIO broker (světová špička je ale Interactive Brokers). Earnings conference call není valná hromada, je to konference, na níž vedení firmy oznamuje (kvartální) hospodářské výsledky. Oznámení dividendy (zpravidla spolu s rozhodným dnem pro její získání) může být vyhlášeno zvlášť. V USA firmy vyplácejí dividendu zpravidla kvartálně (pokud ji tedy vůbec vyplácejí: neexistuje žádná povinnost vyplácet dividendu). Jinak toto fórum čtou hlavně intradenní tradeři a mimoto podmínky používání tohoto fóra nejsou zrovna "friendly" (zákaz linků na české weby atd.), takže mnoho zkušenějších obchodníků sem, logicky, (už) nepřispívá.

HOVED111: super, gratuluju :) Obchoduješ asi intradenně, že jo?

nohavica, obchodovat intraday při zaměstnání je docela drsný, podle mě vhodnější by bylo swingové obchodování, to si žádá tak půlhodinu denně. Každopádně risk 1% účtu na obchod je pro začátečníka rozumný (sám riskuju 1,8%). Myslím, že člověk by měl být schopný unést 10 ztrát v řadě (s výjimkou systémů s nízkým RRR a vysokou úspěšností, tam ten "kritický" počet může být nižší). Po těch 10 ztrátách to asi chce nějakou analýzu... (případně i psychoanalýzu :) ) Jinak já jsem dlouhodobě a konzistentně toho názoru, že diskréční přístup nemá moc smysl backtestovat (zato papertradovat ano) - ale je mi jasné, že se mnou mnozí nebudou souhlasit...

Fajn článek, díky :) Osobně preferuju Filipíny, hlavně kvůli angličtině, kterou tam velmi dobře ovládají téměř všichni. Půl roku jsem tam žil (v městečku Tagaytay - moc doporučuju!), našel jsem si tam krásnou a hodnou manželku a i když teď žijeme v Praze, plánujeme, že si tam za nějaký čas koupíme domek ;)

Přátelé, proč hned mluvit o peklu, frustraci atp.? Přečtěte si třeba tohle. Ten chlápek si před 40 lety řekl, že bude cílit na 1% měsíčně (pak se ukázalo, že dokáže vydělávat i o něco víc), a dnes je za vodou :) www.fullyinformed.com/about-me-my-strategy/strategy-explained/

To krakra: Ono se o tom mluví a píše na mnoha místech, dokonce i na tomto fóru, např. zde: www.financnik.cz/forum/read.php?19,225558 5% účtu na obchod je podle mě zcela brutální riziko - představte si, že s tímto rizikem chytnete sérii 10 ztrát po sobě... Jinak sorry, ale výroky jako "cílím na 1000 USD měsíčně" jsou zcela irelevatní (Jaký máte účet? 20000? 50000? 80000?). Bavme se o procentech. Mimochodem, víte o někom, kdo by dokázal tradingem vydělávat konzistentně více než 50% účtu p.a. po dobu delší než dejme tomu 5 let? Já ne. Warren Buffett dělá v dlouhodobém průměru zhruba 20% p.a. (to je ale spíš investor), ti nejlepší správci hedge fondů - a to už bývají tradeři - 30-40% p.a. To, že má někdo štěstí a udělá jednorázově několik set (nebo i tisíc) procent ročně je právě otázka štěstí při obrovském riziku. Čili tohleto já nazývám gambling. Jasně, občas to někdo udělá, a občas si taky někdo odnese jackpot sportky, že...

ETF se chovají jako akcie (patří do kategorie "stocks"). Obchoduju je u Interactive Brokers a mám "margin account", což mi dává možnost páky 1:2 (tedy zpravidla, protože broker může za některých okolností, např. při shortování méně likvidních akcií, tu páku trochu snížit). To mi bohatě stačí. U SLV je 1 tick prostě jeden cent (pokud mám jeden kus). Dejme tomu, že mám 10000 USD a chci koupit SLV. Můžu koupit max. 687 kousků, při páce 1:2 (tzn. moje kupní síla je 20000 USD) a při současné ceně 29,10 (pak bude jeden tick logicky 6,87 USD). Není to nic složitého. Samozřejmě je pak taky otázka money managementu, co čeho jsem ochoten jít. Ještě k akciím. Akcie jsou výborné pro dlouhodobější poziční obchody, když chci pozici držet dejmě tomu několik měsíců. Pak už totiž můžu vzít v potaz i fundamenty, jako např. P/E atd.

Tak bylo by to na delší povídání, ale v zásadě když už člověk obchoduje pozičně, tak nemá zájem obchody příliš "napákovat", tudíž futures zde ztrácejí (IMHO) smysl (při držení futures přes noc se stejně dramaticky zvyšuje požadavek na margin). Na základní komodity existují ETF: např. GLD, SLV, UNG, USO atd. ETF jsou fondy kopírující cenu nějakého podkladového aktiva nebo indexu. Ten index může zahrnovat třeba nějaký sektor (např. XLF) nebo zemi (např. EWZ) atd. Nespornou výhodou takovýchto indexových ETF je diverzifikace. Zatímco akcie jedné firmy můžou člověku přes noc nepříjemně "odskočit", skoky u ETF většinou nebývají tak dramatické. Zajímavé jsou i ETF s pákou.

1. Více se věnovat manželce a dcerce. 2. Začít se učit filipínsky (kvůli rodině manželky) ;) PS: Na rozdíl od strangera zatím další baby neplánujeme :)

cezetmania: Třeba akcie a ETF. Na US burzách je jich 6665: finviz.com/screener.ashx Ale pozor - brát jen dostatečně likvidní kousky...

Ne. Ale jak už bylo řečeno, pokud vypadnete z obchodu na stop lossu v den, kdy jste vstoupil, bere se to samozřejmě jako ID obchod. Jinak ticky řešit nemusíte. ETF a akcie se zpravidla obchodují s přesností na centy, toť vše.

Olosh, ať už tam dvojité dno či vlajka byla nebo ne, byl to každopádně nákup proti rezistenci, což není moc dobrý nápad. Osobně dvojitá dna a vrcholy neobchoduju, ale vlajku považuju za silný pattern (vlajka je podle mě v podstatě totéž co "Ross hook"). Problém je v tom, že platná vlajka se nevyskytuje zrovna často. Vlajka je vlastně situace, kdy trh "odpočívá" po breakoutu a dává možnost "naskočit do vlaku" (s tím, že bych doporučoval vstupovat až když trh vlajku opouští, samozřejmě směrem do hlavního pohybu). Ale aby nastal breakout, trh musí prolomit nějakou bázi (konsolidaci) nebo aspoň trendovou linii. Celkem hezká vlajka je vidět třeba teď na denním grafu C (viz obrázek), ale ani tady to podle mě není obchodovatelné (respektive je, ale s velkým rizikem), protože tam zase stojí v cestě rezistence. Jinak obecně: žádný pattern nemá stoprocentní úspěšnost, trh může jít vždycky proti předpokladům.

Co třeba tohle? ;) www.youtube.com/watch?v=yqkn1tviGMM

Zdravím, už jsem zase tady, s těma plínkama to zase není tak hrozný, miminko je hodné a manželka taky ;) K tomu "předvánočnímu" dotazu: existuje pojem "Santa Claus rally", což znamená, že prý statisticky vzato je v předvánočním období pravděpodobnější, že trhy půjdou nahoru. Asi to tak je, ale obchodovat jen podle toho bych nedoporučoval. Samozřejmě vždycky záleží na tom, jak dlouho (zhruba) člověk hodlá ty akcie držet, jak hodlá vystupovat atd. Každopádně není to tak jednoduchý jako že člověk zapálí adventní svíčku, nakoupí akcie Applu (nebo třeba Coca Coly, tu má prý Santa rád ;) ) a na Silvestra je se ziskem prodá :) Tak a k mým výsledkům: V listopadu se mi nedařilo (sice první polovina ušla, ale pak ve druhé polovině mi nevyšlo skoro nic): ztráta 3,26% (čili v normě). Možná jsem v té druhé polovině měsíce i trochu přeobchodoval, ale těžko soudit, po bitvě je každý generál. Udělal jsem 14 obchodů, WIN 35,71%. Také jsem během listopadu zvýšil riziko na jeden obchod z 1,5% na 1,8% účtu. Asi to už takhle nechám, původně jsem si sice říkal, že půjdu až na 2%, ale to by mi zase omezilo diverzifikaci. Momentálně mám mírně býčí náladu. Můj poslední vstup: long BMS 6.12. za 33,03.

Přesně tak - klidně můžou existovat "hloupé institucionální peníze" a "chytré retailové peníze" :)

No on ten astrolog asi moc netrejdoval, jen prodával ty svoje "moudra". Každopádně bych nesrovnával hrušky a jablka, respektive hvězdy a slony :) Konkrétně si myslím, že má rozhodně smysl představovat si (případně to i nějak modelovat) otáčení trendu jako otáčení pohybu stáda zvířat...

to majkll: (tu) :)

Já nevidím žádný důvod, proč si plánovat ztrátový obchod :) Šlo mi o to připomenout, že i když obchodujeme podle plánu, některé obchody skončí ztrátou. Nic víc, nic míň.

rusty517 Napsal: ------------------------------------------------------- Když mám ztrátu udělám detailní analýzu toho proč jsem měl ztrátu, když jsem předpokládal v této oblasti zisk. >>> Na to, Tome, bacha. Pokud byl obchod podle plánu, nemá podle mě cenu analyzovat každou jednotlivou ztrátu. Stejně by to byla spíš jen spekulace než analýza. Za analýzu by stála až opravdu krizová situace, třeba něco jako klesající equity křivka během 50 obchodů, nebo tak něco. V zásadě existují 4 typy obchodů: 1. Ziskový obchod podle plánu. 2. Ztrátový obchod podle plánu. 3. Ziskový obchod mimo plán. 4. Ztrátový obchod mimo plán. Jde o to mít pouze obchody z kategorií 1 a 2 (ne 1 a 3, což je utopie), no a plán by měl být celkově ziskový ;)

Upřímně řečeno nechápu, jak tuhletu problematiku někdo může brát tak, že ztráta = důsledek naší chyby (a tenhle názor jsem už tady a nejen tady četl x-krát). To si opravdu někdo myslí, že když by nechyboval, měl by 100% ziskových obchodů? Je to o pravděpodobnosti. Úspěšnost závisí na vzdálenosti PT od vstupu a ziskovost pak na RRR. A psychologii bych obecně nepřeceňoval. Jakmile máme vyzkoušeno, že máme opravdu "edge", psychika by měla být v pohodě.

Georgie, tipování je vždycky ošemetná věc, ale zkusím napsat pár slov na téma "SP500 včera, dnes a zítra" :) Trochu mě překvapilo, že SP500 dokázal dnes uzavřít nad 1400. Technicky se mi jeví jako pravděpodobné, že příští týden bude SP500 víceméně konsolidovat mezi 1380 a 1420. Fundamentálně vzato si myslím, že média trochu nafoukla problém kolem "fiscal cliff" v USA, tj. vzbudila nervozitu, že Obama a republikáni (mají většinu v Kongresu) budou mít problém se dohodnout na novém nastavení daní (podle mě je to celé trochu bouře ve sklenici vody, i když je samozřejmé, že kdyby býval vyhrál Romney, trhy by tak nervózní asi nebyly). Jinak si totiž neumím vysvětlit ten propad teď v první polovině listopadu, protože nějaká zásadní výrazně negativní data jsem nezaznamenal (naopak vcelku slušně se daří Číně - a to i technicky: viz třeba FXI nebo EWH). Z hlediska sentimentu je evidentní, že nás teď čeká předvánoční, tradičně "býčí" období ("Santa Claus rally"). Můj tip je, že o Vánocích bude SP500 někde mezi 1420 a 1460, ale vůbec bych se nedivil, kdyby se ještě někdy na přelomu listopadu a prosince objevil atak na poslední low (zhruba 1350). Ale samozřejmě nic negarantuju ;)

Ten bod 13 podle mě stojí za úvahu. Hodně jsem o téhle věci letos přemýšlel a ještě budu přemýšlet... Prozatím jsem se dopracoval k názoru, že pokud jde celkový trh nahoru, je moje ideální (v praxi to pak může být různé) expozice zhruba tak 60-80% long a zbytek short (nebo samozřejmě naopak v případě celkové medvědí nálady). Je to takový částečný hedging. Netvrdím, že je to nejlepší řešení, jen jsem zatím na nic lepšího nepřišel... A to obchoduju se SL. Pokud obchoduješ bez SL, tak bych nějakou formu hedgingu viděl jako nutnost...

Tak jsem se schválně podíval, jak pozice uzavřené v důsledku gapu zamíchaly mými výsledky (protože toto si ve svých statistikách zaznamenávám). V letošním roce jsem takto uzavíral 4x, 2x šel gap mým směrem a 2x proti mě. Ty dva "dobré" gapy mi zhodnotily účet v součtu o 13,17% (vztaženo k výši účtu na začátku roku), ty dva "špatné" mi účet znehodnotily o 4,60%. Celkově jsem tedy díky všem těmto gapům zatím letos vydělal příjemných 8,57% :)