Pepis

Zdravím, s podobnou strategií jsem uskutečnil několik obchodů a chci se na ni nyní zaměřit. Obchoduji long straddle u společností s earnings v horizontu do 10 dní, expirace opcí min. 80 dní (nechci být příliš ovlivněn časovým hlediskem ceny, a opce držím nejdéle 30 dní do exp. spíše mnohem kratší dobu). O vstupu se rozhoduji na základě paternů trojúhelník a nebo vlajka, porovnávám současnou imp.vol. s jejím dlouhodobým průměrem či hist.vol., indikátorem CCI a mám jeden jednoduchý výpočet zda není cena straddlu nadhodnocená. Strategie trochu dražší, ale zdá se, že by mohla fungovat. Pepa