JakubP

e_michal: Když se chceš chvat arogantně, zkus to na někoho jiného a někde jinde. Na příspěvky na fóru prosím odpovídej slušně, nebo vůbec. Můj dotaz se týkal právě toho, jestli mám správná data, protože mi zobrazují příliš nízkou volatilitu i volume. Háček je totiž v tom, že ve článku ( www.financnik.cz/komodity/fin_home/nemecke-dluhopisy.html?tisk=on) jsou obě hodnoty výrazně příznivější (5 min. TF). Potbrzuji, že se jedná o FGBS.

Dobrý den, nechtěl jsem zakládat nové vlákno pro svůj marginální dotaz, proto píšu do této sekce pro začátečníky. Rozhodl jsem se otestovat trh FGBS. V článku na finančníkovi jsou vidět pěkné pohyby, mě ovšem NT(při stejném TF) zobrazuje jen toto. Dělám něco špatně, nwbo se jedná o normální pohyby na tomto trhu? Používám data od CQG. Děkluji!

Ahoj, děkuji za článek. Ve svých backtestech pracuji s ATR(14) od začátku. Můj první testovaný přístup byl pattern DB/DT+EMA34 na 5min TF. Zde jsem výstupy rozdělil do 3 segmentů podle ATR na vstupním baru. Každý segment má jiný SL a PT- viz příloha- a výsledky jsou dobré. Avšak stejný postup nemohu aplikovat u svého testovýní finwin patternů 2v a 0/v. Tyto patterny testuji na 3min. TF, ATR s periodou 14 a testována i perioda 7. Ke každému obchodu si zapíšu hodnotu ATR, kterou pak porovnávám s hodnotamy MFE a MAE a to vypočítáním korelačního koeficientu. U patternu DB/DT byl korelační koeficient 0,5 (tedy celkem pozitivní vztah, tzn. čím vyšší volatilita, tím vyšší si mohu dovolit PT a SL), zatímco u finwin patternů se korelační koeficient mezi ATR a MFE nebo MAE pohybuje někde okolo 0,07-0,1 (tedy téměř neutrálí vztah, takže nebyla zjišěn pozitivní vztah vztah mezi aktuální volatilitou na trhu a velikostí následujícího pohybu. Musím dodat, že zvláště 2v mi vychází v backtestech dobře (na ES a TF) a rád bych ještě vylepšil výstupy, ale pomocí této metody porovnávání ATR a MFE/MAE se teď nikam neposunuji. Dělám něco špatně? Jakou metodu používáte vy? Díky a přeji úspěšné obchody! :)

Honza K.: ok moc díky za radu, jdu na to :)

Ahoj, chtěl bych se zkušenějších zeptat na jednu věc- jaké je dostatečné volume pro intradenní obchodování US indexů (konkrétně např. ES) na 3 min. TF? Nikde jsem nenašel konkrétnější cifru. Vím jen, že by ES měl být dostatečně likvidní i v evropské dopoledne. V mém NT je však na tomto timeframe průměrné VOL kolem 300 a němohu si pomoct, ale zdá se mi to málo. Děkuji a přeji všem úspěšné obchodování! Jakub

Trh TF, volume 2000, poslední 2 roky. Děkuji!

Potřeboval bych data za poslední roky. Volume jsem zvolil . Děkuji za pomoc!

Ahoj, backtetuji v NT, data od AMP-CQG demo. Nejdou mi načíst volume data, i když všechna ostatní data jsou ok. Zkoušel jsem stáhnout ticková data v Historical data manager, zkoušel jsem Reload all historical data, také reinstalovat celý NT, ale bohužel nic. Nevěděl by někdo prosím v čem by mohl být problém? Děkuji!

Výbornš, mockrát děkuji!

A jaké nastavení toho indikátoru by jste doporučili? V NT je jeho základní nastavení 14,6 (period, period turbo CCI).

A jaké parametry toho indikátoru by jste doporučili? V NT je jeho základní nastavení 14,6 (period, period turbo CCI).

Áha, omlouvám se, to byl trapas :) Děkuji, jdu na to!

to Taraka: děkuji za přínosnou odpověď! Zkusím woodies, i když mám jako začátečník respekt z alternativních grafů.

Ahoj, nenašel jsem vhodenější topic pro můj dotaz. Vím, že trading je velice individuální řemeslo, každému funguje něco jiného a když jeden vydělává např. patternem 0/v, pro druhého je ten samý pattern ztrátový. Poslední měsíc jsem backtestoval 0/v na trzích TF a NQ, timeframe 3min. Potvrzení EMA34 a EMA204. Nevstupoval jsem proti S/R z týdenního a denního timeframe a v chopu (alespoň jsem se snažil). Zde se jedná o trh NQ, takže zde k tomuto trhu: otestoval jsem několik různých nastavení SL a PT, vycházejíc z analýzy MFE/MAE. Každý parametr byl ovšem ztrátový, a to ve finále (po 100 obchodech) kolem 2000 USD včetně nákladů (komise+slippage). Nyní můj dotaz. Víte o někom, kdo by došel k podobným závěrům? Jelikož je pattern tak oblíbený, mám silný pocit, že jsem to já, kdo dělá něco špatně. Přikládám pro ukázku jeden ztrátový obchod. Děkuji za radu nebo přesměrování na vhodnější topic a přeji mnoho úspěchů!

Ahoj, prosím o radu s drobným problémem. Backtestuji NQ, na 3 min. TF. Data CQG. Problém je, že mi chybí data od 18.4.2013 do 5.8.2013 (viz přechod na screenshotu). Už několik dní čekám na odpověď od Miro z NT. Nevíte prosím někdo, čím to může být? Děkuji!

UF tak problém vyřešen. Tedy pro všechny, kteří by se do toho zamotali tak, jako já dnes: problém byl ve špatném license key. Pro demo brát tedy jen license key vygenerovaný na této stránce: www.ampclearing.com/thank_ninjatrader_cqg.html

Mně to ani zadat heslo nepustí, protože CQG jako provider mi úplně zmizelo z nabídky. Hrůza :S

Mám zatím demo (provádím své první backtesty), reinstaloval jsem a stále se nelze k datům připojit :(

Ahoj, prosím o radu. Backtestuji na NT s daty od AMP (CQG). Jsou zdarma na měsíc, a já je vždy obnovuji. Vždy jsem zadal nový license key a poté přes Account connection zadanový název (např. AMP3) a vybral CQG jako providera. Nyní ale zírám, protože mi najednou zmizela možnost vybrat CQG jako providera a nemohu se tak k datům dostat. Řešil jste někdo podobný problém? Pročetl jsem NT fórum a řešení zatím nenalezl. Děkuji za jakékoliv rady či nakopnutí ;) Jakub

Zajímavé reakce, díky za ně! Já mám myslím jasno v tom, že tradingem zabezpečím rodinu a odvedu daně, čímž do systému přispěju(vytvořím přidanou hodnotu). S rostoucím úspěchem přijde na řadu i charita. Jen po přečtení zmíněné učebnice ve mně hlodá pochybnost přínosu derivátů jako takových (futures na index asi ne, ale takové CDO už je složitější otázka). Každopádně díky za reakce a já jdu zpět ke grafům :)

Ahoj, mezitím co studji trading, se zamýšlím nad otázkou žitečnosti toho, co děláme, pro naše okolí. Přijde mi totiž, že trading jako takový nevytváří žádnou přidanou hodnotu. Vše, co dělá dobře vydělávající trader, je, že ze systém odčerpá část peněz pro sebe bez toho, aby něco dal/vyrobil apod. Z toho by vyplývalo, že ekonomický přínos tradera je záporný. Jednodušeji řečeno může být trader označen za parazita na ekonomickém systému. Na drho stranu může být trader také úspěšný filantrop. Toho potom těžko označíme za parazita a můžeme říci, že peníze ze systému přerozděluje z části ve prospěch potřebných. Úspěšný tader může také vyvýjet další činnosti pro své okolí, jako třeba autoři finančník.cz, za což si jich vážím. Další argument pro spekulaci je, že spekulant prodává, když je draho a zboží je málo a kupuje, když je levno a na trhu je přebytek a takto tedy přispívá k efektivitě trhu. K těmto myšlenkám přidám úryvek z učebnice "Finanční trhy a investování" Josefa Jílka: "Například v České republice podle § 845 občanského zákoníku výhry ze sázek a her nelze vymáhat. Vymáhat nelze ani pohledávky nelze ani platně zajistit. Los se posuzuje jako sázka nebo hra. Podle § 846 občanského zákoníku ustanovení § 845 neplatí, jde-li o výherní podnik, který provozje stát nebo který byl úředně povolen. Deriváty jsou pochopitelně součástí sázek a her a vztahjí se na § 845 a 846 občanského zákoníku. Jejich nebezpečí spočívá mimo jiné v tom, že představují pronikání hazardu do ekonomické oblasti. Aktivita schopných lidí je zaměřena na hraní, na to jak přebít trh, a nikoli na produktivní činnost, tj. na výrobu zboží a poskytování služeb. Ekonomické jednotky se poté stávají na trh méně konkurenceschopné, propouštějí pracovníky, zvyšuje se nezaměstnanost a celkově se snižje HDP. Je nesporné, že pokud by deriváty vůbec neexistovaly, potom by společnost dosahovala lepších výsledků. Deriváty tlumí hospodářský růst. Reálná ekonomika by měla být odstraněna od derivátů, neboť ekonomika je příliš vážnou věcí. Tvrzení, že deriváty přispívají k růstu HDP tím, že umožňují jednotkám lépe řídit rizika, je pouze akademické a v praxi neplatí. Neplatí ani teoretická poučka, že rizika přecházejí na jednotky, které tato rizika umějí lépe řídit. Praxe úvěrových derivátů a sekuritizací dokazuje, že rizika přecházejí na jednotky, které naopak tato rizika umějí hůře řídit. Jinými slovy, jednotky mají dost vlastních podnikatelských rizik a prostřednictvím derivátů tato rizika navyšují o další rizika. V praxi totiž naprostá většina detivátů je spekulačních, i když jsou jednotky finančními institucemi přesvědčovány o pravém opaku, tj. o zajištění. Můžeme tudíž shrnout, že deriváty potlačují reálnou ekonomiku." Co si o této problematice myslíte? Osobně doufám v ekonomický přínos mého tradingu minimáoně pro moji rodinu. Ale je zde ekonomický přínos obecně? Díky za přečtení příspěvku a doufám v zajímavou diskusi. :S

Ahoj všem, backtestuji dvojité dno/vrchol, jako potvrzení protnutí EMA 34. Nicméně neberu signály, kde se pattern utvořil ještě v předobchodní fázi (před 15:30)i. Dělám to správně? Respektive to, zda to dělám správně či ne, mi ukáže backtest, ale jaký je váš názor? Obchodujete takovéto signály? Pro ilustraci přidávám jeden příklad.

Jakub_Kovarik: Dobrý den, bohužel neumím odpovědět na Vaši otázku, ale chtěl bych se vás na něco zeptat. Jakým způsobem zjišťujete údaj MAE? Já právě dělám své první backtesty a tetno údaj u provedených obchodů zapisuji, ale SL mám již nastavený. Máte též nějaký SL nastavený, když teprve čekáte na to co vám řekne MAE? Děkuji! Jakub

Obelix: díky!

Ahoj, zhruba tři týdny jsem pracoval s daty od CQG v Ninja Traderu. Nyní se najednou nemůžu připojit, prý že mám chybné heslo nebo přihlašovací jméno. To se přitom neměnilo, ani license key se neměnil. Věděl by někdo, v čem by mohl být problém? Děkuji! Jakub