TH28

Dobrý den, Pokud zadám do trhu buy nebo sell příkaz a trh se vydá opačným směrem a tím nedojde k exekuci mého vstupního příkazu, budu exekuován za open cenu v opačném směru a tím i ve ztrátě? Nebo k exekuci prostě nedojde a já buď příkaz pouze zruším nebo vyčkám na obrácení trendu, aby došlo k exekuci mého příkazu? Předem děkuji, Tomáš.

Zdravím, jestli mohu poradit, já si historická data ve formě excelu stahuji na adrese : www.britefutures.com/home.asp. Zde si zadám komoditu, kterou požaduji a dole úplně pod grafem kliknu na download prices, kde se vám nabídne klasické okno na stažení nebo okamžité otevření excelovské tabulky s daty (o/h/l/c + volume/OI) až např. do roku 1969 (musíte mít však nastaveny měsíce. Pokud si nastavíte týdny budou stažená historická data např. jenom do roku 1998). Speciálně volume+OI, je ale uvedeno u některých komodit jenom za posledních 5-10let. Tom.

Dne 17.6.05 jsem si plánoval obchody u Soybeans a Corn se zadáním příkazu na den 20.6.05. Do obou trhů jsem plánoval vstoupit do dlouhé pozice. U Soybenas 17.6.05 bylo close 724 a u Corn 229. Mé plánované vstupy u Soybeans na 20.6.05, Buy 728 STOP GTC a Corn Buy 231,50 STOP GTC. Ovšem trh u Soybeans 20.6.05 ve skutečnosti otevřel skokem až na 746 a Corn na 233,75. Co to pro mě znamená? Mé příkazy nejsou exekuované nebo ano? Předpokládám, že ne a pokud se trend obrátí nyní proti mě a protne oba příkazy a půjde stále dolů budu ve ztrátě, která samozřejmě bude jištěna SL. S tím souvisí má druhá otázka. Na jakém základě trhy otevírají takovými to skoky, resp. jak burza stanový na jaké hodnotě se ten daný obchodní den bude otevírat? Předem díky za odpovědi.

Dobrý den Petře, máte samozřejmě pravdu. Měl jsem zadaný poslední aktuální kontraktní měsíc květen :-)) Tomáš

Dobrý den, deposit jsem si samozřejmě pokaždé zadal, ale chybu jsem udělal. Je to sice maličkost, ale může se stát občas nepozornému nováčkovi (jako jsem např. Já). Proto o tom tady napíši krátké info. Pokud budete zpětně testovat nebo vůbec jakkoliv zadávat příkazy, zejména pokud budete chtít nastoupit short pozici a ten den si současně otevřete deposit třeba i s jedním miliónem dolarů, pak si odkrokjete na další den (samozřejmě v historii grafu), kde vaše pozice bude exekuována, dá vám to stejně margin call. Pokud si, ale vytvoříte nový deposit zpětně o jeden den nebo i více tento problém nenastane, což má samozřejmě svou logiku. (tzn. pokud chci do grafu zadat příkaz k nákupu/prodeji dne 5.5.2001, musím si nejprve vytvořit deposit minimálně den předtímto dnem 4.5.2001 a níže) Je to sice detail, ale může na začátku docela zamotat hlavu. Opět bych se rád zeptal Vás ostatních, kteří používáte TNT, proč při zobrazení denního grafu mám historicky dostupná data pouze do června 2004, u weekly do roku 1996. U monthly je to v pořádku tam je zobrazování historie charts do 1981. Proto, že bych si rád otestoval i v hlubší historii jak se trh vyvíjel, ale příkazy k nákupu nebo prodeji můžu zadávat pouze před denní graf, ten je však dostupný pouze do června 2004.

Můžete někdo poradit, když chci vstoupit do krátké pozice kdykoliv v minulosti grafu vybrané komodity a pak si to chci krokovat dopředu, abych byl exekuován do krátké pozice, zadám příkaz place order, ale ať zkouším jakýkoliv typ obchodního příkazu pokaždé se mi ukáže varovná tabulka s margin callem. Někde dělám nějakou kravinu a nevím kde.

...tak jsem to chápal původně správně. Jenom je problém vlastně v TNT, že pracuje na systému EOD (End-Of-Date), ale to je to nejmenší. Ještě se vás zeptám proč mi TNT nezobrazuje komodity při dením grafu (např.sugar) starší než jun2003, u weekly je to do roku 1996 a u monthly je to do roku 1981? Díky.

Dobrý den Petře, Tak to je asi zatím můj nevětší omyl, v kterém jsem doposud setrvával. Myslel jsem, že se dá den dopředu nebo před otevřením burzy zaslat brokerovi příkazy, které budu chtít zadat do burzy následující den nebo aktuální den před otevřením. Obchodní příkazy typu market, dále pak MOO a MOC se zadávají kdy do trhu? Pak se ještě zeptám pokud obchoduji combined (c) je situace jiná se zadáváním obchodů než kdybych obchodoval klasický pitový (o)? Předem díky za odpověď.

Mám trialovou verzi TNT a řeším následující problém: -pokud je dnes 25.4.05 a já mám poslední aktuální data k 22.4.05 a chtěl jsem zadat příkaz k nákupu krátké pozice sugar právě na dnes s předstihem do TNT. To znamená, že momentálně burza ještě není otevřená a já chci ve svém tréninkovém programu zadat dopředu cenu. Ale při zadání příkazu "place an order" mám automaticky zadán poslední datum obchodování tj.22.4.05. Pokud datum změním na 25.4. hodí mi to hlášku: "Datum vybraný pro tento příkaz, není v platném rozsahu znaku vybraný pro tento příkaz. Jednou změňte datum nebo změňte znak". Jednoduše řečeno mě to nepustí zadat příkaz kdykoliv dopředu. Můžete někdo poradit? Předem díky.

Jestli to chápu dobře, tak většina komodit má svůj kontraktní měsíc. To znamená, pokud mě zajímá CN05 a já se nacházím v březnu 2005 nemusím na konci každého měsíce uzavírat své pozice a na začátku nového otevírat a tímto způsobem jít až do července? Prostě setrvám od března, kdy nakoupím 1 kontrakt CN05 až do července? To byla má původní otázka na Tomnese, ale poněvadž s "přerolováním" nemá zkušennosti zajímal by mě názor Vás - "XTRADERA". Samozřejmě jsem četl váš příspěvek. Píšete, že přerolujeme z jednoho měsíce na druhý. To znamená z jakéhokoliv měsíce (např.duben, červen nejsou vedeny u corn jako kontraktní měsíce dodání) nebo pouze z kontraktního měsíce dodání (z března přeroluji na květen, z května na červenec, vycházím z údajů burzy o měsících doručení u corn = HKNUZ)? Pokud vezmu v potaz můj příklad s vaší odpovědí, vychází mi z toho, že musím přerolovat na konci každého měsíce (je jedno jestli se jedná o měsíc dodání nebo "běžný" měsíc), v mém případě od března do července. Co se týče FND a LTD ty předpokládám jsou pouze u kontraktních měsíců dodání v případě corn HKNUZ. U ostatních měsíců bych se tím nemusel zabývat. Píšete zde o použití typu příkazu spread order s použitím market ceny. Na jakém principu pracuje "spread order"? Můžete uvést názorně na nějakém příkladu jak takové přerolování vypadá? Děkuji předem.

Dobrý den, delší dobu jsem uvažoval kam investovat své peníze. A tak jsem se pustil na webových stránkách do hledání možnosti kam své penízky umístnit. Na jakési diskuzi jeden přispěvovatelů odkazoval mimo jiné na vaše stránky. Proto možnost zhodnotit peníze rychlým nebo dlouhodobým způsobem, kterým komodity nabízejí, mě upřímě nadchl. Tím samozřejmě logicky patří dík Tomášovi a Petrovi, že dokáží dle mého názoru, zejména vhodné pro začátečníky a pokročilé tradery tyto komplexní informace zdarma uveřejnit na webu. Stránky jsem si samozřejmě pročetl od A do Z. Musím více než souhlasit s vaším výrokem, že komoditní obchodování je v podstatě jednoduché, nikoliv však snadné. Po přečtení vašich stránek se mi samozřejmě vyrojili desítky, ba stovky otázek. Tak pojďme je postupně položit, alespoň ty, které jsou pro mě důležité, než začnu za pár dní s paper tradingem. 1. Podle čeho určují burzy výši marginů? Odvíjí se to na předpokládané nebo aktuální ceně komodity? 2. Kdy je ideální vstupovat-vystupovat z pozice, z hlediska otevření – uzavření trhů, z pozice pozičního obchodníka. 3. Co znamená v grafech indikátor MACD? Ale asi předpokládám, že o něm brzy budete psát… 4. Jak je to s kontraktníma měsícema resp. s přerolováním do dalšího měsíce? Jestli to chápu dobře, tak většina komodit má svůj kontraktní měsíc. To znamená, pokud mě zajímá CN05 a já se nacházím v březnu 2005 nemusím na konci každého měsíce uzavírat své pozice a na začátku nového otevírat a tímto způsobem jít až do července? Prostě setrvám od března, kdy nakoupím 1 kontrakt CN05 až do července. To vše samozřejmě za předpokladu, že trh jde předpokládaným směrem. Ale zaznamenal jsem zde na diskuzním fóru i takovouto odpověď od xtradera: Vloženo uživatelem: Brumisek (IP uloženo) Datum: March 8, 2005 08:37AM "Mám dotaz ohledně "přerolování Pokud to chápu dobře, tak je potřeba před koncem kontraktního měsíce uzavřít svoje pozice a otevřít je v následujícím kontraktním měsíci. To mi ale vzhledem k poplatkům připadne neekonomické. Není lepší spekulovat na nějakém kontraktním měsíci, který je více vzdálený od konkrétního data? Ne samozřejmě moc, aby byla dostatečná nákupní/prodejní síla. Nebo se "přerolování" v praxi řeší nějak bez poplatků???" Re: Přerolování Vloženo uživatelem: xtrader (IP uloženo) Datum: March 9, 2005 09:02PM Přerolování probíhá přesně tak jak popisujete - kontrakt se uzavře v jednom měsící a otevře v druhém (používá se pro to spread order s použitím market ceny, takže příkaz je uskutečněn opravdu vždy na obou stranách). Komise se platí standardní, ale pokud někdo spekuluje tak, že je v pozici několik měsíců a dojde tak přerolování, většinou míří k takovému zisku (řádově tisíce až desetitísce dolarů), že nějaká komise 20 - 30 RT je v tomto ohledu naprosto zanedbatelná. xtrader 5. Dá se říci obecně, kdy je slippage u krátkého a dlouhodobého pozičního obchodování (např. v trzích grains, dále pak sugar) standardně akceptovatelné? Nemluvím teď o nějakých extrémech způsobených neočekávanou změnou, velkou volatilitou atd. 6. V článku „ Obchodní systém Donchian 5&20“ uvádí v jednom ze svých obchodnických pravidel Richard Donchian v bodě č.5 následující: „Neotevírejte pozici do trhu, který již 3 dny trenduje jedním směrem. Vyčkejte na jednodenní korekci“. Co je tím konkrétně myšleno? Proč právě tři dny a jednodenní korekce? Jak poznám jednodenní, či vícedenní korekci? Proč je dobré nastupovat v korekcích a ne v rozjetém trendu? 7. Splývá mně S/R s Double bottom/top. Mám pocit, že obojí pracují na stejném principu. Pokud v tom vidím nějaký zásadnější rozdíl, pak v tom, že několik dní cena stagnuje (obchodníci se zdráhají sell/buy, přešlapují na místě) v případě S/R jak píšete v manuálu, kdežto Double bottom/top utvoří pouhé new highs or lows, které nejsou již následně překonány. Ale to spíše připisuji mé nezkušennosti co by nováčka, který nemá dostatečně „vycvičené oko“ v charts. 8. Zkušení obchodníci, ale i vy jak v manuálu tak i diskuzním fóru mluvíte o potřebě projít si fundamentální zprávy, aby jste si udělali celkový přehled, co může popřípadě ovlivnit danou komoditu v jejím růstu, či poklesu. Mám zájem například o grains trhy (corn, wheat, dále pak sugar). Máte nějaké doporučení, co je dobré konkrétně projít, na co se podívat, jaké zdroje jsou na tohle nejlepší (webové stránky)? Na USDA vždy vycházejí spousty reportů, ale absolutně nevím, jaké konkrétně parametry sledovat, které by mně napověděli, že můžou výrazně ovlivnit cenu komodity? Je tam spousty údajů o exportech, výměrách osetých pozemků atd. 9. Dále bych se rád zastavil u typů obchodních příkazů. 9a. Příkaz typu MOO a MOC, kde píšete, že se používají na konci a na začátku obchodního dne, cca prvních/posledních 10min. Proč právě tento časový úsek? Je to snad proto, že chceme spekulovat na poslední chvíli na ceně. Jsou tyto příkazy vhodné pro poziční obchodování? 9b. Limit (or better) Uvádím váš příklad z manuálu: "Příklad: Držíme pozici CH5, kterou chceme prodat za cenu 213. Aktuální cena na trhu je 210. Brokerovi zadáme příkaz SELL 1 CH5 213 LIMIT. Příkaz říká, že chceme prodat jeden kontrakt březnové kukuřice za cenu nejméně 213 (v lepším případě i více)." Zajímá mě konkrétně ten dovětek v závorce. Pokud jsem dlouhodobý poziční obchodník chci prodat za 213, ale i lépe, ale nemám čas sledovat trh a cena skutečně půjde ještě nahorů. Dá se i taková věc popřípadě domluvit s brokerem, že za daných pravidel mezi námi prodá i za vyšší cenu, aniž bych musel nutně sledovat trh? Nejspíše odpovíte, že ano. Je to pouhá věc domluvy s brokerem, že? Nebo je to spíše už věc propracovaného money-managementu, na kterou nemá vliv broker? Dále píšete: „Z výkladu je zřejmé, že limitní příkaz nemusí být vůbec splněn. Je-li například cena na 210 a my chceme zkusit koupit kontrakt na hodnotě 208 limit, pak spekulujeme na skutečnost, že se trh vrátí na hodnotu 208 (nebo níže). Pokud se trh nevrátí pak k žádné exekuci nedojde“. V tomto případě budu chtít zrušit příkaz u brokera. I když jsem vlastně žádný obchod neudělal, budu platit brokerovi komise? Nejspíše ano, páč jsem vstoupil a vystoupil z trhu. 9c. STOP příkaz Cituji Vás: "Stop příkaz je ideální také pro tzv. stop-loss příkazy. Příkaz se zadá do trhu a uzavře pozici v případě, že se trh dotkne dané hranice. Konkrétní příklad: Spekulujeme na růst trhu CH5. Do trhu jsme vstoupili nákupním (buy) příkazem na úrovni 210 a spekulujeme tedy, že kukuřice poroste (a my tak budeme vydělávat). Samozřejmě však zadáme do trhu stop-loss příkaz pro případ, že by naše plány nevyšly a kukuřice padala - vždy je lepší vystoupit s malou ztrátou než vymazaným účtem (podrobně viz kapitola o stop-lossu). Řekněme, že použijeme stop-loss na úrovni 150 dolarů - z trhu chceme vystoupit pokud by cena klesla na hodnotu 207. Brokerovi zadáme příkaz: SELL 1 CH5 207 STOP" Pokud by trh s kukuřicí klesl na úroveň 207, příkaz se automaticky aktivuje a uzavře náš kontrakt s limitovanou ztrátou Já to tedy chápu jako klasický stop loss, který mám posazený na hodnotě 207, a který automaticky zadávám po vstupu nebo v průběhu obchodu. Tzn. specifikuji jako příkaz stop-loss 207, tak proč používat příkaz vámi výše uvedený? Je snad rozdíl pouze v tom, že se dotkne ceny (příkaz STOP), v případě stop-lossu cena musí být protnutá? Pokud jste to dočetli až sem tak Vám předem děkuji za trpělivost a současně všem traderům za jejich věnovaný čas a poskytnuté informace, tipy a rady. Tomáš H