Zigiman

Ahoj všem, Už několik měsíců backtestuji. [ital](Aktuálně mám za sebou asi 80 backtestů.)[/ital] Sem tam se podaří najít nějaká strategie, která by generovala zisky, ale její equity křivka se mi nelíbí, nebo zase riskuji moc na jeden obchod... Aktuálně se snažím pracovat s RSI a EMA. Dneska když jsem backtestoval, tak jsem se díval na swingy a nevím co brát jako swing. Na obrázku mám Nasdaq. Když se dívám na to zpětně, tak si tam růžovou čárou zaznačím maximum a nad to dám SL, ale když se v tom začnu "hrabat", tak najdu "malé swingy" da-li se to tak nazývat. Kdybych dával SL nad ně, tak jsem okamžitě vyhozen.... Jde mi o to, co berete jako swingy?

[ital]Stranger kdysi dávno napsal:[/ital] Obcas sem napis jak postupujes. Ahoj Strangere. Snad si na mě pamatuješ. Před dvěma měsíci jsme se tu bavili. :) Dokončil jsem ten backtest na 5 min grafu a pak jsem přesedlal na hodinovej. Jenomže po prvním backtestu, jsem usoudil, že je to stále moc rychlé. Tak jsem přesedlal na 4H graf, kterej je, pro mě ok. Trh byl Nasdaq, ke kterému jako technik mám blízko. [ital](Mám pocit, že si tu taky něco psal ohledně swingového obchodování, tak bychom tu mohli si občas vyměnit nějaký poznatky. ;) Tolik nesleduji diskuzim možná se pletu, tak mě omluv.) [/ital] Na obrázku 1 je ten první back test. Je to od Ledna 2012 do Října 2012. TF byl 5 min, SL byl 108$. S každou další svíčkou jsem jej posouval. Je to podle RSI9. Každé překřížení nahoru a dolů 70 a 30 jsem prodával nebo nakupoval. Je to myslím přehledný. Strategie [ital](očividně)[/ital] nefungovala. Na obrázku 2. Už je backtest 4 hodinového grafu. Měl jsem indikátor RSI14 a kouzavý průměry 200/100/50 a podle nich jsem prodával nebo nakupoval. Když RSI protlo 50. Výstup jsem měl close další svíčky. Pak jsem obrátil vstupy místo longu jsem shortoval a obráceně. Myslím, že tady je cesta, ale problém budou výstupy. To RSI 14 je dobrý a překřížení 50 bylo vždycky poznat. [ital](V chopu to, ale zase hodně ztrácelo.) [/ital] Na obrázku 3 je equity z backtestu podle EMA 50. Zaujala mě ten nárůst, tak jsem si dohledal kdy to bylo. [ital](Zhruba od začátku srpna 2011 do poloviny listopadu téhož roku.) [/ital] A zrovna to bylo období vysoké volatility. Vím, že tady jsou všichni zaměřeni na technickou analýzu. Nicméně za tímto stál fundament. FED skončil QE2 a trhy nevěděli kam mají jít po vybrání zisků. [ital](Podle mě se vyplatí sledovat co dělají centrální banky.)[/ital] Takže jak skončí QE3, tak by mohla být podobná příležitost. Ještě to musím otestovat po QE1.... Je to na rychlo napsaný. Myslím, že jsem toho hodně zapomněl napsat, tak se můžeš zeptat co tě bude zajímat. ;)

Mě se krakrovi příspěvky libí. Dost libí. Jestli ti můžu něco vzkázat [bold]pokračuj[/bold] ve svých příspěvcích.... [ital](Jak tady, tak na ulici. ;))[/ital] - Trošku Off Topic. Pořád píšete o motivaci. Podle mě spousta lidí spousta lidí neuvědomuje co je to motivace. Jen tak pro upřesnění: [ital][bold] "Motivace je nespokojenost s aktuálním stavem."[/bold][/ital] Tzn. Pokud potřebujete motivovat, číst všelijaký knížky, články, koukat se na videa atd. abyste pracovali na tradingu, pak tolik nestojíte o ten úspěch. Protože ten kdo to chce, tak dělá a ne aby četl kdejaký články a knížky... Doporučuji si něco najít od Iva Tomana na téma motivace. Ten člověk ví o čem mluví... Jeden z jeho citátů je: "Motivace zvenčí je jako smrad - za pár hodin se vyvětrá." Proto potřebujete neustále dokola číst ty motivační články. ;)

rene.skolnik Wrote: - [ital] Jednotznačne nový BT, musis predsa zistit umiestnenie SL, najvyšší drawdown, musis optymalizovať výstupy..... [/ital] Myslel jsem to tak, že když ta strategie nefungovala na 5min timeframu, tak pravděpodobně nebude fungovat i na větším TF že? A ještě 2 otázky. 1) Co si myslíte, že je lepší obchodovat na 1H až 4H timeframu, Komodity nebo forex. K akciím, mám nějakou averzi... 2) Jak dlouho by se mělo backtestovat, když budu na 1H nebo 4H čas. rámci? Našel jsem akorát pro intradenní minimum 100 vzorků,[ital] (Osobně jsem jich si radši udělal 200.)[/ital] a ideálně rok dat. Na swingovám to je jak? Podobně počet vzorků, ale doba logicky bude větší 2-3 roky??

Ahoj, Jak moc musím změnit strategii vzhledem k časovýmu rámci? Testoval jsem na 5 min grafu a zjistil jsem, že intradenní nebude pro mě. Chci bych přesedlat na 1h/4h graf. Můžu vycházet z backtestu na 5min, nebo musím testovat všechno znova??

detroit Wrote: [ital] -EDGE je proste a jednoduse vyhoda v trhu. Zkratka system u ktereoho je equity v uptrendu :) Treba nejaka kombinace indikatoru ve spojeni s vhodnym MM, a nebo jiny zpusob jak z trhu dostat konzistentni profit. [/ital] Díky. Equity v uptrendu. :D To se mi líbí. :)

Hugos Wrote: [ital]-podle pohledu na ty equity bych řekl, že už systém máš, stačí otočit směr vstupů a upravit pravidla pro výstup. Už mockrát jsem narazil na zmínku o tom, že dělat věci obráceně může mít smysl.[/ital] Tohle dělám aktuálně. No není o moc lepší. Ztráta víc jak poloviční. :) Tzn. Zase jsem v záporu.... O víkendu to budu mít dokončený a vyhodnocený... - stranger Wrote: [ital]-Zigiman a ako dlho si robil ten backtest teda ako dlho si sa venoval tradingu pred tym nez si prisiel na to ze to co si si vybral ti nesedi?[/ital] Záleží jak to vezmeme. Už na základní škole jsem slýchával, že akciové trhy jdou nahoru. :) Tenkrát jsem se díval na zprávy a hrál si na chytrého a představoval si jak vydělám miliony. :D Vážněji jsem k tomu přičichnul minulý rok v létě. Stáhl si pár knížek, začal pročítat finančníka, atp... Hrozně se mi líbila ropa, pak forex a nakonec jsem skončil na Nasdaqu. [ital](Jsem technik. Takže technologický index byla jasná volba. :))[/ital] První backtest jsem udělal letos v květnu. Měl jsem po maturitě a kvanta času, tak jsem jej nechtěl někde promrhat v hospodě. Přes léto jsem na to kašlal. Věnoval jsem se jiným věcem, ale četl jsem různý články a tak... No a letos v září jsem se sešel se známým, který obchoduje reál. A od té doby jsem backtestoval... Backtest jsem prováděl 6-7 týdnů. No od poloviny září. Kompletně jej dodělám tento víkend. Ještě mi chybí ty poslední 2 týdny a vyhodnotit to nějak.... Přišel jsem na to poměrně rychle, že mi to nesedí. Backtestoval jsem, nějak mě to nebavilo a nutil jsem se a tak jsem si to přetočil dopředu a koukal se na trhy jak se hýbou... Totálně mě to nebavilo. A furt jsem tak přemýšlel, až jsem přišel k tomu, že by mě nebavilo sedět u grafů od **:** do **:**.... Ale stále jsem měl nutkání se k tomu vracet. A pak mi došlo, že mě to i baví, ale ne nízký TF, protože jsem pomalejší. :) Snad to dává smysl ta moje evoluce. ;) [ital]-Lebo to je presne to co hovorim cely cas, naco si trader vybera nejaky system a hned ho testuje ked vlastne este ani nezhodnotil sam seba. Si zivim prikladom toho, vybral si si intradenne obchodovanie postavil si system stravil si nad backtestom hodiny, dni tyzdne mozno aj mesiace a teraz zistujes ze to neje pre teba pretoze to nekorensponduje s tvojimi povahovimi crtami, sam si povedal ze si pomalejsi a nerobis tak veci rychlo a unahlene. Takze ako intradenny obchodnik by si s tymi grafmi 5 minutovymi zapasil, co si koniec koncov aj potvrdil. [/ital] Souhlas. :) [ital]-Mozno sa proste tomu neda vyhnut aby clovek sa nevenoval niecomu co nesedi s jeho povahou, ale ja si myslim ze ak as tomu neda vyhnut tak da sa podstatne zredukovat cas ktory budem travit pri "neprijemnej" cinnosti a popri tom budem hladat tu prijemnu ktora mi sadne ako "rit na serbel" [/ital] Přesně tak. Podle mě je důležitý, aby si to člověk vyzkoušel. Důležitý, ale je aby měl sebereflexi a vypozoroval co ho na té činnosti nebaví. A podle toho něco udělat, aby ho to pak bavilo. Nebo s tím seknout.

Kouba Wrote: [ital] -tak o tom to presne je najit si to co ti sedi.Ale take si musis uvedomit ze pokud chces obchodovat pozicne budes taky potrebovat uplne jiny kapital nez pro daytrade a musis na to mit zaludek, protoze ja osobne vedet ze mam otevrenou pozici pres noc tak asi prvni mesice nespim:-).Kdyz si predstavim co to semnou delalo prvnich 10 obchodu tak kdyz to vynasobim drzenim pres noc..grrr:-) fuj. Ale jak uz psal Deatroid myslim ze mas dobre naslapnute vzhledem k tomu ze si umis systematicky delat zaznamy atd.Nejake to EDGE uz casem urcite prijde. [/ital] Vím vím s tím kapitálem. Hold budu muset se trošku omezit v utrácení a více máknout v práci. :) Jsem pomalejší [ital](i v životě :D)[/ital], proto se mi nejvíce libí ty vyšší časový rámce. To že trh by šel proti mě s tím počítám. Uvidím jaký si vymyslím obchodní plán... Pokud bych měl řádně otestováno [ital](Vypadá to, že jo.)[/ital], tak bych s tím neměl mít problém. Vysvětlíte mi co znamená to [bold]edge[/bold]. Googloval jsem si to, ale nějak mi to nezapadá do kontextu. :)

stranger Wrote: [ital]-Zigiman toto neje nic strasne, svedci to len o tom ze ste si nenasiel tu spravnu cestu, tu svoju, hladajte dalej. [/ital] Běhěm těch pár tydnů co jsem backtestoval, tak jsem přišel na to, že 1 min. je moc rychlí. Nejsem skalper. Další byl, že 5 minut je na mě moc rychlí. A pak jsem přišel na to vlastně, že to ani nechci dělat full-time. Ale spíš to mít jako zhodnocení peněz. tj. Být spíše swigový nebo dlouhodobý obchodník. Prostě být na hodinovém, 4hodinovém nebo i dokonce denním TF. Prostě co mi sedne z toho nejvíc. Nebýt připoutanej k monitoru každý den od **:** do **:**.... [ital]-Mimochodom kolko ma tento bactesting?[/ital] Nevím jak to myslíš. Je to backtest Nasaqu. Od ledna do letošního řijna. Krom posledních 2 týdnů ty dodělám zítra. První backtest, nevěděl jsem do čeho se pouštím. TF byl 5min. Obchodní hodiny od 15:30 do 18:00. Indikátor RSI9. Obchodoval jsem překřížení nahoru 70 long/short pak překřížení 70 dolů long/short. To stejné nahoru i dolů překřížení 30 long/short..... Další věci byla SL byl 108$. [ital](Ten jsem střelil jen tak od oka.)[/ital] Zapisoval jsem si den, čas, hodnota vstupu a výstupu, MFE a MAE, a jak můj účet letí dolů.... :D [ital]-ved uz od zaciatku je vidno ze v nom nemate ziaden Edge, naco pokracujete niekde kde to nefunguje? [/ital] Přece systémy mají období kdy ztrácí a kdy jsou ziskové. Tak jsem si udělal backtest za posledních 10 měsíců... Vzorek byl okolo 200 obchodů, což mi stačí abych si dokázal, že tudy cesta nevede.... Nevím možná jsem špatně pochopil tvoji otázku... [ital]-Pri tradingu si polozte dve otazky: 1. Ako sa citim ked obchodujem (bactestujem, paperujem ,replayujem) Zakladom je citit sa dobre 2. Svojim pocitom ktore vas drzia v pohode prisposobte svoj plan. Dovod? ked sa budete citit pri obchodovani dobre, budu aj take vysledky, znamena to ze ste nasli ten svoj styl. Ako sa obchodnik citi uz dokazete poznat z nejakeho papera, a dokonca aj bactestingu. [/ital] K tomu prvnímu bodu, ale i k ostatním. Přesně tohle jsem si pokládal na začátku. Proč na tom 1min. TF se mi nechce backtestovat. A pak, když jsem si to pouštěl live, jsem na to přišel. Moc rychlé na mě. Poté jsem přešel na ten 5 min TF. A po nějaké době to stejné, ale cítil jsem, že je to něco jinýho, než to poprvé. Backtest jsem dělal, ale nutil jsem se do toho.... No a pak když jsem si procházel svoje myšlenky. Tak jsem došel k tomu zhodnocování v delším časovém horizontu.... No a od té doby to dělám rád, protože jsem přišel na to co mi sedí....

Ahoj Stranger, Jsem začátečník. Koneckonců můj počet příspěvků tomu odpovídá. :) Rozkoukávám se a zkouším první věci. Ale jedno vám chci říct. Závidím vám! Ale ne negativně, jako většina lidí. Spíše jako mladej kluk, kterej má nalepenýho hokejisty nad postelí a chce se mu vyrovnat. :) PS: Pro ostatní, asi chcete vidět tohle. Můj back test. :D

DrakJRT: Deník jsem si našel. Na mě až moc složitý. Tolik věcí.... Ješte takovou cestu jsem neprošel mít tolik věcí v deníku. Ale je fakt, že od prvního deníku jsem zase pokročil.... Inspiraci jsem si vzal. Udělal jsme si 3 sloupce. V prvním je počet bodů v druhým počet kolikrák obchod zasáhl ty body a poslední sloupec mám Win%....

Díky Tome :) Teď už jen vymyslet, jak to vlasně vyhodnotit. :)

Ahoj potřeboval bych radu ohledně excelu. Nevím jak to napsat, tak snad to pochopíte z následujícího příkladu.... Mám firmu ve kterém prodávám počítače. Třeba od 5 000,- do 17 000,-. A za půl roku jsme prodali 100 počítačů. V excelu mám napsaný typ a cenu. No a přijde za mnou šéf a chce vědět kolik počítačů, který jsme prodali jich bylo nad 12 000,-. Nějaká podmínka: >12 000 A hodilo by to např. 9 počítačů. Snad to dává smysl. Vím je to triviální, ale nemůžu za nic vzpomenout a nedaří se mi to vygooglit. :) Mám to na vyhodnocování MFE/MAE....

Ahoj, Konečně jsem se dokopal a dal dohromady nějaký obchodní plán, který chci nyní zbacktestovat. Backtest bude na datech za poslecích 12 měsíců. Mohlo by mi to trvat, několik týdnů. Okolo 6-7 týdnů. Nedělám si naděje, že to bude OP, který bude fungovat. Jde mi to zjistit, jak se to dělá, co mě přitom napadne, apod... Systém [ital](asi)[/ital] nebude fungovat, tak jej upravím a zase jej zkusím zbacktestovat. Takhle to chci udělat, dokud nebude systém, který má nějaké výsledky. Jenže to může být za 6 nebo taky za 12 či 18 měsíců. Jde mi o to, zda mám backtestovat vždy posledních 12 měsíců. Aktuálně backtestovat 1.9.2011 - 1.9.2012. A za půl roku 1.2.2012-1.2.2012. Nebo to nějak posouvat či upravovat ty historická data na kterých chci testovat.... Díky za odpovědi. :)

Thoft Wrote: Pouzival jsem RSI pro divergence v zacatcich, ale nedavalo mi to moc logiku, tak jsem sel hledat neco jineho. Typicky kruh tradera . Jakym stylem RSI pouzivas? Preji hodne uspechu No zatím hledám směr kterým se vydat a co zkoušet. Jsem začátečník, takže nevím co to umí. :) Zkoušel RSI 9 překřížení pod 50 na 5min TF a testoval jsem to od 18:00 do 21:55. SL jsem měl 400 bodů od close nejnižší svíčky v obchodě. A jen jsem shortoval. Nevstupoval jsem v poslednich 10 minutach do obchodu. To byl můj začátečnický obchodní plán a zbacktestoval jsem jej v květnu. A výsledek byl nějakých 1 300$. Ale nejak se mi tomu nechce verit. :D... MM jsem vubec nepouzival. A co ty? Zkoušel si jen ty divergence? Nebo nejaky blizsi poznatky k tomu? :)

Jak tak koukám hodně lidí obchoduje Nasdaq. Je tu někdo, kdo k tomu používá indikátor RSI? :)

echeck Wrote: srpen a září 2011 byly extrémně volatilní na všech trzích. Bylo to jedno z nejvíce volatilních období za posledních několik let. Určitě ti to hodně zkreslí výsledky. Tak nějak si nemůžu vybavit čím to bylo způsobeno, možná řeckem, eurem, nepamatuji se, ale bylo to dost specifické období. spec799 Wrote: Díky za odpovědi. Docela se mi ulevilo, že ty dva měsíce byli vyjímečné a samozřejmě jsem měl na mysli volatilitu. To tenkrát skončilo, QE2 v USA a pak byla v srpnu a v září vysoká volatilita. To stejný se dělo po skončení QE1 v roce 2010 ke konci dubna. Ale prý to tenkrát nebylo tak hrozný. :) Osobne si myslím, že to stejný přijde teďka. Likvidita se vytrácí po programech ECB LTRO 1 a 2, kdy nalila 1 bilion euro do bank... Stoupají výnosy z dluhopisů ve Španělsku a Italii, dluhová krize v EU, Řecko a odchod z EU, Spomaluje EU i USA.... Ještě přikládám 2 obrázky: Negativní korelace indexů VIX (bílá) a S&P 500 (oranžová) kde je to krásně vidět. (VIX pokud někdo neví je index strachu.) Ten první prudký nárust je pád Lehman Brothers a odstartování celosvětové krize a pak vidíte jak po každým skončení QE nastoupil strach = vysoká volatilita na trzích. A na druhým obrázku je jak stoupalo SP 500 když FED nakupoval. Takže stoupal i DJIA a další indexy. Snad jsem to trošku objasnil i když to není úplně k DJIA, ale souvisí to s tím.

Vyšly data z USA. Konkrétně Unemployment Rate (Míra nezaměstnanosti) která stoupla v USA z 8.1% na 8.2% a Non-Farm Employment Change (Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství) kde se předpokládalo, že se vytvoří 151 000 pracovních míst a bylo vytvořeno "jen" 69 000. Bylo tam toho teda víc, ale na tohle se asi hledí nejvíc. Jo ta změna byla dobrá. Vymetač stoplosů :D. Lepší je neobchodovat, v době vyhlašování. ;) Snad ti to pomohlo.

Zdravím Nasdaqaře Jsem začátečník. A včera večer jsem zkoušel různý variace indikátorů a co to umí a zakresloval jsem všechno co se mi líbilo. A večer NQ udělal dvojtý vrchol. A RSI 9 udělalo divergenci ale RSI 25 normálně šlo pro vyšší high. Když jsem se díval do historie, tak se to dá najít častěji. Uměl by to někdo vysvětlil, že jedno RSI udělá divergenci a druhý ne??

Nemůžu editovat, takže ještě bych chtěl dodat. Nedávno nějaká brokerská společnost měla soutěž a jeden člověk dokázal zhodnotit účet během měsíce o nějakých 720%. Ten obrázek je od autorů finančníka z knížky: Money management a risk management A k tomu obrázku je napsáno: Praktikujeme zde jednoduché „kouzlo“, s jehož pomocí jsme rázem z profitu 7298 USD udělali profit 73 556 USD, a zvýšili tak zhodnocení účtu z 145,96 % na 1471,12 % za 3 měsíce, což je o celých 1325,16 % více! Je to za 3 měsíce leden až březen a jejich systém. A simulace dokázali že to jde zhodnotit o 1300% za 3 měsíce. Tak jakto že některým se zdá 40% za rok až moc?? :) Berte mě s rezervnou, ale pokud bych nedokázal zhodnotit svůj účet alespoň o 100% za rok na papertradingu, tak bych se do toho nepouštěl naživo....

[ital] Můj první příspěvek, tady na fóru. [/ital] Pavel73 Napsal: Lidi, opravdu si myslite, ze vydelavat 20-30k mesicne je tak neuveritelne? Tim spis mne ty komentare divi u novacku, pro ktere by takovy vysledky mely byt samozrejmym cilem, zvlast pokud se chteji pustit do tradingu opravdu vazne. Pokud jsou pro nekoho takova cisla iracionalni, tak by to s tradingem vubec nemel zkouset, skoda casu a emocniho kapitalu. Já teda jsem nováček a tedy mám ješte růžové brýle. :) Ale nechápu proč zkušení lidé jako jsou tu se limitují, pár tísícema.... Vždyť vydělat, aspoň těch 20-30k by mělo být minumum ne? Optimálně aspoň přes 50-60k ne?