afreb

Ahoj, měl bych dotaz na ty, kteří obchodují FESX s jakým slippage lze orientačně počítat, kdybych vstupoval i vystupoval v 15-22h příkazem market nebo stop. Více než 1 tick RT?

to spec799: Ahoj, to s tebou souhlasím, přesto si myslím, že je asi dobré počítat při celém obchodu slippage celkově alespoň 1 tick. Co si o tom myslíš? Máš nějakou statistiku, jak ti vychází dlouhodobě skluzy v plnění (např. na TF)?

to Kimi.K44: Jenže jestliže vstupuješ MARKET, měl bys ještě započítat slippage, tedy min. 1 tick na vstupu a 1 tick na výstupu. Na TF to tedy bude 20 dolarů, takže z profitů 5 dolarů budeš mít -15 dolarů ztrátu. Je to tak?

to Pavel K.: a u vstupu stop prikazem si tedy zapocitavas prumerny skluz 1 tick na cely obchod (graf ceny LAST) na trhu TF?

to Pavel K.: Dobře Pavle, děkuju. A jak řešíš např. stop-lossy, tam taky vystupuješ limit příkazem? Nemůže pak cena projet tou limitní cenou a já inkasovat větší ztrátu? U toho odečítání ticků jsem to myslel tak, jestli myslíš odečíst ty 2 ticky na vstupu a 2 ticky na výstupu z obchodu jak to vidím na grafu (kde se zobrazuje cena LAST), a nebo jestli mám počítat např. v pozici long se vstupem na ASK, výstupem na BID a pak ještě od toho ještě odečíst dohromady ty 4 ticky.

to Pavel K.: především děkuji za odpovědi, 2) tím skluzem 2 ticky pri prikazu market máte na mysli 2 ticky při vstupu a 2 ticky při výstupu? A ty odecist od zisku (popripade ztraty) tak jak jej vidim na grafu ceny LAST? 3) Tu cenu, ktera ma protnout limitni cenu o 1 tick, tou myslite cenu LAST?

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zkušenějších na tomto fóru na pár informací o slippage: 1) Jde mi o to jestli slippage je vždy jen rozdíl mezi last cenou a bid/ask cenou? Např. mám trh TF, ask 700.0, bid 700.2, last 700.1. Chci vstoupit do long pozice, tedy slippage při vstupu budu mít 1 tick? Nebo se do toho započítá např. ještě nějaké prodlení, kdyby odezva byla pomalá (a během té doby by se např. všechny tři ceny hnuli o 2 ticky)? 2) Jak konkrétně počítáte slippage a komise v backtestu? Já dám svůj příklad z bt- vstupuji long příkazem MKT (trh TF v hlavní obchodní seanci) na close úsečky- cena např. 650.0, profit-target na 651.0 (takhle to vypadá na grafu ceny LAST) . Takže od profitu 100 dolarů odečtu hypotetický skluz 10 dolarů při vstupu, hypotetický skluz 10 dolarů při výstupu, komisi 5 dolarů. V reálu by to vypadalo, že vstoupím na ceně ASK 650.1 a vystoupím na ceně BID 650.9. Je moje úvaha pravdivá? 3) Ještě by mě zajímala situace kdybych nastavil profit-target příkazem limit na ceně 651.0. Ale trh by se otočil na ceně 651.1, pak by šel dolů. U příkazů limit by se mělo, jak jsem se zde dočetl počítat s MAE -2 ticky, takhle by to byl jen -1 tick. Když se však podívám na graf BID, zjistím že ve stejnou chvíli kdy cena LAST vystoupala na 651.1, vystoupala i cena BID na stejnou hodnotu, tudíž i BID cena by šla za hranici 651.0. Vyplnil by se tedy tenhle příkaz limit? Můžu takhle počítat s cenou BID/ASK, nebo ne? Předem děkuji za odpovědi. Afreb