Dobrý den Petře, mám takovou technickou poznámku k fóru - nešlo by prodloužit interval pro editaci (Upravit) příspěvků? Třeba na 5 až 10 minut aspoň... Dost s tím bojuji - vkládám pravidelně obchody do FIMS A–Z: Profesionální daytrading orderflow (tj. v rámci mentoringu). Protože je interval pro vložení a případnou editaci krátký, připravuji si příspěvek a printscreeny vždy bokem a pak "rycjhle" vložím vše najednou. To je OK. Ale i tak si často ještě následně všimnu chybky, překlepu, nedokončené věty nebo špatně vloženého printscreenu a narážím pak na to, že příspěvek už je mezitím uzamčen pro úpravy. Jinak nové fórum je pěkné, byť jsem si ze začátku nemohl zvyknout...

Já z tohoto důvodu (IB pro mne drahé) používám OEC, resp. nyní se jmenují "GAIN Capital (OEC Trader)" a jsem s nimi spokojený, 5 USD za kontrakt a myslím 1 USD za konkrétní data feed (symbol) za měsíc. Nyní uvažuji přejít s datafeedem k SierraChart real time datafeed. Pro exekuci obchody zůstávám u OEC, spokojenost, zpoždění v exekuci jsem nepozoroval, v době velké volatility (kdy se snažím neobchodovat) jeden dva ticky max, víc jsem nikdy nezpozoroval.

Od konce včerejší seance (5.9.2017) do dnešních 13:34 SEČ (10:34 amerického času) mám výpadek pro (ticková) data ESU7 a NQU7 . Řešíte také někdo? Nevím totiž, zda je to problém mé platformy SierraChart nebo problém na straně Open ECry, resp. dnes Gain Capital.

Ahoj, mohu se jen tak pro zajímavost zeptat zeptat na zdroj (nejlépe link) této informace? Myslím si, že to není limit pro e-mini trhy, resp. ne pro indexy / futures, jak psal už výše Macros.

Pánové, nevíte náhodou nebo nenašli jste někde informaci s popisem data feedů "Top of Book" a "Depth of Market" ? Zajímá mne, jak je to vlastně s tickovými daty u obou druhů feedů?

Pavel K. Napsal: ------------------------------------------------------- > robsol, věř mi a ušetříš si dost času. Nevím sice > přesně, co KAMA je, nejspíš nějaký klouzák, ale > určitě tě mnoho testů na vzájemnou polohu EMA/KAMA > nikam významně neposune. Směřuj raději svůj čas a > odhodlání do míst, která mohou přinést opravdový > edge. Hmm, a těmi místy, která mohou přinést opravdový edge, jsou ...?

[bold]tomas262[/bold]: nevím, zda jste mě pochopil, nešlo mi o to podávat současně "protichůdné" příkazy současně... [bold]Hugos[/bold]: ano, je to čistě akademická otázka, tedy že to udělám jen já a nikdo další nebude ani prodávat ani nakupovat. Už chápu - okamžitě se vyplní, dává to smysl, viz též [bold]Honza K.[/bold] níže. [bold]Honza K.[/bold]: aha, ťukám si na čelo, že jsem si to neuvědomil! To co píšete, je logické a přitom tak jednoduché... Nechápu, že jsem si to neuvědomil. Každopádně pánové, díky za odpovědi!!! Hledal jsem složitost, tam kde není :) Je zvláštní se někdy zamyslet nad úplnými základy a zamotat se tak, že nejsem schopen dát si sám tak jednoduchou odpověď...

Zamýšlel jsem se znovu nad uvedeným článkem (po letech) anějak jsem se do toho zamotal a nejsem schopen odpovědět si na jednoduchou otázku: (předpoklad pro zjednodušení: v tu chvíli jsem jediný, kdo nějaký příkaz dává) Když dám SELL LIMIT 1314,50 1 kontrakt, tak se počet "čekajících limitních přílkazů" 1818 szvýší na 1819. Co se ale stane, když dám v situaci z článku (obrázek přikládám) příkaz BUY LIMIT 1314,50 1 kontrakt ??? A nebo naopak: Když dám BUY LIMIT 1312,50 1 kontrakt, tak se počet "čekajících" 2107 zvýší na 2108. Co se ale stane, když dám SELL LIMIT 1312,50 1 kontrakt?

Dovolím si poznamenat k tomu brokerovi a tickovým datům - pokud jde o živá data (aktuálně obchodované produkty, tj. ne historická data): jsem u OEC / OpenECry.com a po založení účtu jsou zdarma i ticková data (není potřeba obchodovat, ale mít nafundovaný účet). Otázkou je, jak jsou přesná. Na tohle téma jsem zatím nikde nějakou podrobnější odpověď nenašel a nemám možnost porovnat. Zmiňovaný článek Petra porovnává IQFeed a Sierra Chart real-time datafeed a na konci jen krátce zmiňuje, že brokeři jako IB, AMP nebo mnou používaný Open E Cry neposkytují příliš kvalitní ticková data. Máte někdo zkušenost? Díky & PF2014 Jirka

Nevíte někdo, co stálo za dnešním (31.10.2011) propadem po 20:30 na ESZ1 (=kontraktní měsíc prosinec 2011)?

ještě doplnění k datafeedu - trh ESZ1 (emini S&P500 prosinec)

Zdravím všechny, mám dotaz k dnešnímu výpadku - tedy pokud opravdu byl: jedu paper přes demo účet (sim.openecry.com:9200) a v 17:22 spadlo "spojení" a datafeed běžel až zase od 18:54. Zajímavé je, že nešlo ani načíst webové stránky OEC (stránky mateřské optionExpress ale fungovaly pořád). Mám na druhé Sieře paralelně puštěná data barchart a ten jel celou dobu bez problému. Zaregistrovali jste to někdo? Pokud ano, neví někdo, zda to tak bylo i na live datafeeedu (prod.openecry.com) ? Chci si jen ověřit, že problém nebyl u mne a zjistit, zda to postihlo i live datafeed. Docela mne to vylekalo - zajímalo by mne, zda by se exekuovaly na live účtu PT a SL... A co je mi divné: po shození datafeedu a znovuspuštění se data z inkriminovaného časového intervalu nenačetly (17:22 - 18:54). Je to normální, resp. je to tak správně? Na datafeedu z barchart data za celou dobu normálně vidím. Díky.

to [bold]patas[/bold]: Co jsi myslel tím: Data v Sierre stojí za bačkoru...jsou delayed a historie je často jen denní, žádný tick. Ale jsou tam i minutová. Mluvíš o backtestingu nebo live? Pro backtesting jsou v příslušné level Sierry k dispozici SC Historical Intraday Futures Data, kde jsou historická ticková data. Nebo se mýlím? Jinak se přidávám k dotazu [bold]Joker5[/bold]: používáte někdo realtime data od barchart - myšleno ticková a jak jsou "přesná" ve srovnání třeba s eSignal nebo ZenFire? Jsem totiž trochu zmatený z diskusí a článků na finančníkovi.cz ohledně přesnosti dat, tak se otám pro klid duše... Přečetl jsem kde co (články finančníka i diskusi), trochu je problém v tom, že hodně příspěvků je staršího data a tudíž třeba neauktuální (viz třeba ticková data jako součást Sierra Chart, kde před několika lety myslím k dispozici nebyla).