Easygoer

Spready - príma, díky:) Ještě teď řeším u historických dat (konkrétně Corn) zobrazení Volume: Z historických dat OHLC, Volume, OpenInt ve formátu txt (je jedno, jestli každý den jako jeden řetězec, nebo po zkopírování z excelu v txt ve sloupcích) mi MC nechtěl zobrazit Volume a OpenInterest. U OpenInt (Insert Study / Open Interest) pomohlo, když jsem v dalším kroku odkliknul, že nechci Real Time data (protože mám ta testovací historická), ale u Volume ne. Zkoušel jsem různě upravit zdrojový txt, ale pořád mi to nejde - ani na jiných testovacích datech, co jsem si (hodně stará) stáhnul myslím z http://www.turtletrader.com/. Neřeším ani tak ten zdroj (z Bloombergu mám krásně spojené dlouhé generické řady navazujících kontraktů), ale ty objemy ne a ne do MC dostat... nevíte někdo? Přikládám ukázku toho txt zdroje - OpenInt funguje v obou verzích, Volume v žádné :(

spíš pokus, ale stejně... ještě než si (asi) koupím Gecko TnT s daty zdarma, zkusil jsem: - nainstalovat MultCharts DT (free) - stáhnout zdarma historická daily data z www.turtletrader.com/hpd.html (konkrétně Corn) v ASCII - přímo z příslušného adresáře v Program Files (TS Support \MC DT) spustit Quote Manager a nějak ten MCH vyzkoušet... ... ale neuspěl jsem. QM mi po spuštění umožní vybrat Corn, right click - import data - ASCII... vyberu si svůj soubor (už jsem zjistil, že jde o docela stará data, ale nová bych si možná stáhl i z Bloombergu v práci), ale další dvě okna mi ukážou "ASCII Data Import...." ale neproběhne nic, a potom "ASCII Import... the data was imported successfully". Ale nebyla :) První nápad byl, že DT verze funguje jen s několika podporovanými brokery, ale když už jsem ten Quote Manager našel, mrzí mě, že stažená bezplatná data nemůžu využít. (Koukal jsem do ceníku dat IB a asi si 10$ za měsíc zaplatím, což by mi aktuální data vyřešilo, ale fundovat účet tam chci až někdy říjen - listopad a aspoň do té doby bych přece jen radši vystačil s nějakým bezplatným řešením.) Denní data si můžu prohlídnout nebo i stáhnout (určitě v xls, ale to snad do ASCII nějak dostanu) v práci a i když pár set USD za TnT není zas tak zásadní položka, radši bych si na další výdaje vydělával tradingem postupně, mj. i kvůli své motivaci a vědomí hodnoty těch peněz. Nemá někdo zkušenost s použitím stažených ASCII (nebo jiných ne on-line) historických dat pro MCH? díky!

Díky za upozornění na ty komise, samozřejmě to budu muset ještě pořádně spočítat. Můžu mít postupně víc miniC, ale hlavně: Uvažoval jsem tak, že pro rozumný SL na Corn future bych měl riskovat řádově $500, možná spíš $700 (výchozí představa podle grafu a běžných denních výkyvů) ... což už se mi z 10 tisíc zdá hodně. Když si jako hranici rizika stanovím něco jako 100 - 300 USD, musím na zrniny buď úplně zapomenout (koukal jsem hlavně na tu kukuřici, ostatní zatím hodně zběžně), nebo se smířit s tou nižší likviditou, o které si ale myslím, že by pro poziční obchodování zas tak moc vadit nemusela - jestli se mi tedy v paper tradingu potvrdí to, co si myslím na základě grafů, totiž že i při nižší likviditě bych mohl obchodovat za podobné ceny jako u dospělého kontraktu. Myslím si, že případný skluz ceny (pokud nebude moc velký, ale podle těch spreadů i intraday grafů to nevypadá) je přijatelná daň za to, že si můžu daleko líp řídit, jestli riskuju např. 2%, 3% nebo 3,5% z účtu... zatímco u velkého kontraktu je to spíš "buď anebo 5 - 7%.

Dobrý den, jako krok za krokem postupující začátečník si vybírám komoditu pro svoje poziční obchodování. Nějakou dobu sleduji Corn, u kterého se chystám začít, ušetřím ale nějaký čas, pokud bych se tu dozvěděl něco aktuálního k následujícím otázkám: 1) Platnost starších pravidel ohledně OI. Příklad: V r. 1973, bylo určitě daleko míň spekulantů než dnes, proto pro poziční obchodníky (a Mr. Williamse, díky za překlad) mělo smysl pravidlo: "Při pohybu ceny uvnitř cenového kanálu indikuje klesající OI (všech kontraktů) přicházející růst ceny"... protože zajišťující se dodavatelé dané komodity (asi lépe informovaní) nemají zájem si zajistit prodejní cenu za dnešní (podle nich nízkou) cenu a počkají s prodejem na očekávaný růst. A naopak. Vypadá to bezvadně, ale podle mě je to pravidlo passé, protože za rostoucím OI vidím spíš příliv spekulantů a to, že komodity prostě přišly do módy. Na druhou stranu si říkám, že kromě samotné ceny nabízí právě OI informaci navíc (i volume), kterou je škoda nějak nevyužít, ale zrovna tímhle způsobem to už dneska asi nepůjde - viz. např. období 2009-2010 v 1. grafu: cena se drží v širokém kanálu, rostoucí OI by podle starého pravidla indikovalo pokles... ale místo toho následuje růst jako kráva - podle mě z velké části díky přílivu nových investorů, rušících svými objemy jakékoli případné signály OI podle dřívějších zkušeností. 2) Na druhou stranu statistika commercials / non-commercials (2. příloha) a výrazná převaha short pozic commercials mi dává smysl asi v duchu "až se změní trend a cena začne klesat, bude to hukot". (Jsem zvědavý, jestli to nenastane už teď, když ta souč. resistance tak odolává, ale peníze v tom ještě aspoň pár měsíců mít nebudu, až příště :) Na takové odhalení asi neni potřeba žádná zvláští kvalifikace, ale můžu poprosit o poznámku k těm CFTC statistikám? Nepřevažují třeba short pozice commercials úplně standardně? (kdyby to byli spíš dodavatelé, dávalo by to smysl) Nebo je dlouhodobě jejich pozice vyrovnaná, long = short? 3) V podobném duchu: volba mezi různými kontrakty stejné komodity. Mr. Williams mě upozornil, že pokud se ztrácí rozdíl v ceně bližšího a vzdálenějšího (obvykle dražšího, kvůli skladovacím nákladům už existující komodity) kontraktu, indikuje to vyšší zájem commercials o danou komoditu a její růst. Nebo stojí za to vybrat (pro chystanou long pozici) z několika kontraktů dané komodity ten, který je zrovna nejsilnější, tzn. nejvíc trenduje. Dává to smysl? Nebo spíš dneska, s větším počtem arbitražérů atd., převáží to, že se vybočující kontrakt zařadí mezi ostatní a naopak si pohorší? Má smysl dneska různé kontrakty jedné komodity porovnávat a jak? (Myslím si, že pro poziční obchodování nějak určitě ano, ale nevím, jestli má smysl zdlouhavě testovat zrovna tahle stará pravidla - v té druhé knížce dlouhodobých tajemství kr. obchodů už je ani Larry nezmiňuje.) 4) Velký význam zato pro mě má otázka, jestli se pro nízkou likviditu opravdu vyhnout mini kukuřici. Chystám se otevřít u IB účet cca 10K USD, možná trochu víc, ale určitě ne 20. Takže by se mi líbilo obchodovat a výhledově si řídit pozice a SL v pětkrát menších objemech než u normálního C kontraktu. Našel jsem tady, na úvodním kurzu i ve knížkách T+P řadu argumentů ve prospěch likvidnějších trhů, ale stejně si říkám: - ostatní kontrakty jsou opravdu málo likvidní, ale ty aktuální (teď Sep. 11 a hlavně Dec 11 s asi 12500 OI) aspoň nějaký objem mají, ale hlavně: - cena YC a C se zjevně vyvíjí úplně stejně (viz. graf jejich spreadu), nebo i srovnání odpovídajících grafů na http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn.html a http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/mini-sized-corn_quotes_globex.html Najdu tam malé (podle mě) rozdíly v ID grafech, ale denní už vypadají úplně stejně (drobná odchylka jednou za dlouhou dobu a např. za poslední tři roky snad vůbec žádná). A i když denní objem představuje řádově jen cca 1000 kontraktů (mini Corn, Dec 2011), těch několik mých se tam už ztratí. I když třeba ten objem asi vytváří hlavně nějaký market maker kopírováním cen normálního dospělého C. Takže si říkám, že pro poziční obchodování můžu mini Corn klidně využít - je v té úvaze nějaká chyba? díky

Díky atd... , rád bych se ale v úplných (ale věřím, že nezvratných) začátcích zeptal na dvě konkrétní věci: - software: někdy od května jsem si tu postupně četl od základů dál, vč. komentářů k softwaru a pro své zamýšlené poziční obchodování se pořád ne a ne rozhodnout pro Gecko nebo Sierru. Teď se mi zdá MultiCharts jako optimální řešení, zvlášť jestli nějakou dobu vydržím s bezplatnou verzí DT, která má, myslím, kromě programování strategií do BT všechno, co budu potřebovat (srovnání na www.multicharts.com/trading-software-comparison/). Dává Vám takové řešení smysl? Rád bych jen jeden software, takže bych se chtěl ujistit, že s MCH nepřijdu o nějakou významnou či nepostradatelnou funkci, kterou si zatím jinde neuvědomuji - připadně o jakou. - hardware: windows 32/64 - protože zároveň kupuju nový notebook, byl bych pro 64 bitovou jako vyšší, výkonnější verzi. Myslím, že Tomáš psal něco o dílčích problémech a následných úspěších ohledně instalací pro jeho 64, takže prosím o stručný komentář - nebo nasměrování na příslušné vlákno: stojí 64 za to? Není s tím víc problémů než výhod, zvlášť v kontextu mého záměru, tj. orientace na MultiCharts a interactivebrokers? díky!