svopex

To zase umim ja :-) QuoteManager->Tools->Session templates... Tamto jsem se asi spletl, ono TF se obchoduje v jine casove zone nez ES a mam ruzna offline data....Tak jsem to popletl, je to asi ok.

Jeste mam problem. Mam data CQG a veskera data jsou posunuta o 1 hodinu (v case burzy je to 10:30 - 17:15 misto 9:30 az 16:15). Poradite? Je to na obrazku...

Super, dik! To jsem presne potreboval... :-)

Ano, myslel jsem automaticke propojeni vice kontraktnich mesicu do jednoho. NinjaTrader to umi. Vhodny datafeed - myslite vytvorit si ascii soubor s propojenými daty a ten pak pouzit?

Lze zobrazit v grafu v MultiCharts vice kontraktnich mesicu najednou? Me se to nepovedlo. V portfolio backtesteru se to snad da delat tak, ze se jednotlive kontraktni mesice daji do sloupecku pod sebe, take si nejsem jisty... Vis. obrazek. Ale lze to i v hlavnim grafu?

Rad bych se zeptal, lze u multicharts obchodovat u jednoho brokera a data si nechat posilat od jineho brokera? V NinjaTraderu to tak jde, jde to i v MultiCharts? Dekuji

Obchoduje tady nekdo profitabilne live vice nez rok? :)

Obchoduje tady nekdo profitabilne live vice nez rok?

Ahoj, nevite, jaky ma prumerny spread IB na paru EURUSD? Dik

V pripade OCO prikazu se pri exekuci prikazu udela cancel na dalsi prikazy. Mam dotaz, v pripade vycancelovani prikazu se udela cancel na dalsi prikazy nebo ne? Dekuji Petr

Muzu se zeptat, chodi 0/100 v chopu? Nekde jsem cetl, ze ano, ale jiz nemuzu najit kde. Diky.

Vi nekdo co znamena v Ninjovi chyba overfill pri vykonavani AOS a jak se da resit? Myslim, ze nastava, kdyz u brokera se provede SL a zaroven dam ExitShort (ExitLong) ve strategii. Ale nevim. Poradite? Diky Petr

Jojo. A meni to dostupnost penez - snizuje to kupni silu pro akcie. Takze to neni jenom nejaka statistika...

Snizuje me to Buying Power pro akcie. Nevim proc. V komoditach zadnou otevrenou pozici nemam. Buing Power by mel byt 4,925.96 x 4 ...

Proc v hlavním přehledu v nastavení účtu v IB (Home->Summary) jsou částky rozdělené do cenných papírů a komodit (Securities a Commodities)?

Tak jsem to nasel v helpu. Stejne moc nechapu k cemu to je. Mezi kontraktnimi mesici, pri jejich napojeni, muze vzniknout rozdil v cene. To je jasne. To je offset. Ale proc by se mel zadavat rucne? Nevim. Jaky vliv ma rucne zadany offset. Nevim... :S -- The Offset value is used to connect the last value of a contract month with the next one. Although NinjaTrader will attempt to download the Offset values from the data server, if they do not exist on the data server, they will be calculated locally. Offsets are only downloaded when the "Offset" field is left blank and the rollover date matches the date defined on the server. When NinjaTrader will calculate the Offset value locally: • The Offset field in the Contract Months window is blank • Historical data exists in the database for both the new and old contract near the rollover date • The MergeBackAdjusted policy must be selected in the Data tab of the Options menu • You must be connected to your data provider and requesting data for the instrument How NinjaTrader will calculate the Offset value locally: • Use the old and new expiry’s daily price data for calculations ► If daily data does not exist, use minute data ► If minute data does not exist, default Offset value will be 0 • One day prior to the rollover date, calculate the difference between the close price of the new expiry and the close price of the old expiry. This is the Offset value. ► If you wish to overwrite the calculated Offset value you can input in your own ► When using minute data, the close price at the ending time as defined in the default session template for the instrument will be used Note: If you inputted your own Offset value, it will be overwritten by values downloaded from the data server if it exists there. To prevent this you will need to ensure that your rollover date is not the same as the ones coming from the data server. Note: The rollover date is the date to roll into the selected contract month and NOT out of.

Co je v NinjaTraderu offset? Vis. obrazek. Dekuji Petr

Zdenekt: Ano, tou volatilitou by to mohlo byt. Plus ta zmena od 1.4.2006, kdy narostl pocet ticku na bod. Tam me to mozna chodi diky tomu uplne spatne... Zdenekt, HonzaK: Moc dekuji obema za pomoc.

Uz jsem to nasel. Skutecne, od 1.4.2006 nastala zmena. Diky za navedeni... Zde je to videt... ... ... ... 20060331 161100;1868.25;1868.25;1867.75;1868.25;431 20060331 161200;1868.25;1869.25;1867.75;1868.75;576 20060331 161300;1868.25;1869.25;1868.25;1869.25;136 20060331 161400;1869.25;1869.75;1868.75;1869.75;506 20060331 161500;1869.25;1869.75;1868.75;1869.25;895 20060402 180100;1868.50;1869.50;1868.50;1869.25;110 20060402 180200;1869.00;1869.50;1869.00;1869.25;15 20060402 180400;1869.50;1869.75;1869.50;1869.75;13 20060402 180500;1869.75;1869.75;1869.75;1869.75;3 20060402 180600;1869.75;1869.75;1869.75;1869.75;13 ... ... ... (tu)

"Nemůžu editovat příspěvek, nevím proč, ale teď mne napadla ještě jedna věc - počínaje kontraktem NQU6 změnilo CME parametry NQ, místo 2 ticků do bodu jsou od té doby 4 do bodu. To může ovlivnit vaše výsledky též, pokud máte nastavené parametry, které jsou na ticku závislé." Ano, jsou zavisle na ticku, to by mohlo byt ono! (tu) Prosim, upresnete, pocinaje jakym kontraktem? [bold]NQU6- to je preklep nebo od NQ 03-06?[/bold] Diky Petr

Diky za informaci. Data in-sample jsou vsechna, cele obdobi grafu je optimalizovane. A je prave zahada, ze ta starsi data vykazuji uplne jinou charakteristiku. A navic u mnoha strategii, ne u jedne. Dokonce nejen u me, ale i u meho kamarada... :D

Ahoj, zkousel jsem jiz dost AOS strategiich na trhu NQ (mini nasdaq) a vsechny do jednoho pracuji super od 1.1.2009 do dneska a s velkymi problemy pred 1.1.2005 - 1.1.2009. Nechapu proc. Data mam snad spravna (mam dve sady dat z ruznych zdroju). Stalo se to nekomu take? Proc to tak je? Diky za pomoc Petr

Diky, ale to me chodi jenom u realneho obchodovani. Kdyz si dam strategii a vypocet, jak je vynosna/prodelecna, poplatky se me tam nezapocitaji.

Daji se nikde v NT7 uvest poplatky za jeden obchod, treba 10$ prodej a 10$nakup? Nic takoveho jsem tam nenasel.

Pokud nakoupím akcie ORCO, NWR ... na RMS systému, jsou evidovány v samostatné evidenci SVYT RM-systemu a vůbec se neobjeví v CDCP. Pokud by RMS zkrachoval, lze o tyto akcie prijit? Predpokladam, ze akcie vedene v CDCP jsou registrované na mě a přijít o ně v žádném případě nelze. Jak je to se zahraničními akciemi? Ty v CDCP evidovány nejsou. Je z tohoto pohledu jejich vlastnictví bezpečné?