svopex

To jsem nemyslel :-) Mate tam "Proč být na trzích do určité míry podkapitalizovaný?" Ale vsemi argumenty to vyvracite... Mam byt tedy podkapitalizovany nebo ne? Takze doporucujete mit kapital 2xMAXDD + MARGIN nebo 5xMAXDD? :-)

Honza K.: Nemate v te prvni vete preklep?

PETRCI: Ono obecne ten pětinásobek MaxDD podle me vychazi z tech poucek o maximálním risku na obchod vuci velikosti uctu – ma byt max. 2%. Toto je podle me dlouhodobe vysledovane a kdo se tim neridi, na trhu neuspeje. A ted pokracuji: Obecne by jsi mel riskovat 2% uctu na obchod. Postupne s narustajicim DD ti ale klesa castka, kterou muzes riskovat v obchodu (cim nižší ucet, tim jsou 2% z aktuálního stavu uctu méně). Az nakonec neudelas zadny obchod, i když ti na uctu ještě třeba 50% puvodni velikosti uctu zbyva (2% z 50% puvodni castky uctu jiz nestaci na otevreni obchodu, je to vlastne polovicni castka, kterou muzes riskovat na obchod, nez byla ta puvodni, a SL je jiz moc maly). A ty vlastne rikas, ze tech 50% je tam stejne zbytečných. Ale není, protože by jsi poprel maximalni risk na obchod 2%. Ono u AOS mame giganticky SL, takze to „jakoby“ nedodržujeme, ta 2% na obchod, ale Tomas se to prave snazi dodrzet tim, ze tam ma tu rezervu, misto dvojnasobku chce mit na uctu petinasobek. A pri teto uvaze je nakonec jedno, zda je margin 500$ nebo 5000$, protoze rezerva je dostatecna i pro 5000$ margin.

Ahoj, jelikož jsem .NET programator, věnoval jsem par dni zkoumani Multicharts .NET a porovnával jsem ho s Multicharts. Nesouhlasím s Alkou, že by byla nějak .NET verze šizená a nešlo z Power Language cokoli přepsat do .NET. Přepsal jsem pár strategii, s první jsem se celkem zapotil, další již šly rychle. Naopak si myslím, že v .NET jsou větší možnosti než v PowerLanguage. Minimálně máte k dispozici všechny .NET knihovny, které jsou po internetu. Pro programátory je .NET verze podle mého lepší, pro neprogramátory bych spíše doporučil klasickou verzi. Také je možné program ladit pod debuggerem v Microsoft Visual studiu, což je velmi pohodlne a příjemné. Výsledky strategii i optimalizací vyšly na dolar stejne. Multicharts a Multicharts .NET se liší pouze v použitém jazyku, nevšiml jsem si rozdílu v IDE (prostředí programu). Jedna nevýhoda zde je, optimalizace .NET beží skoro 2x pomaleji než optimalizace v EasyLanguage. Ještě je tu rozdíl v podmínkách použití programu. .NET verze se nabízí ve verzi STARTER, kdy je možné program použít zdarma. Omezení je v maximálním počtu dvou symbolů. Trial 30 denní verze existuje také. Kdybych objevil zásadnější problém, dopíšu to sem...

Tak to já jsem asi nejhorší obchodník na světě, protože mě nejde ani paper trading. Mluvím o diskréčním obchodování. Většina lidí říká, že na demu vydělávají a na live ne, no mě to nejde ani na demu. Co se týče AOS, naprogramoval jsem si dokonce CA pro NT, zbacktestoval 8 let, AOS měl špičkové parametry. Spustil jsem ho paper 19.5.2013. Pár dní na to Bernanke oznámil možné ukončení QA, AOS je aktuálně v rekordním DD... A tak bych mohl pokračovat. V podstatě mohu říci, že jsem ještě více neúspěšný než všichni ostatní neúspěšní...

Diky, uz jsem vyresil. U brokera se da otevrit libovolny pocet virtualnich uctu, tim se vse resi.

Tak to neporadim, pouzivam NinjaTrader. V pripade NinjaTradera musi byt multibroker licence za 1500$, aby to chodilo. Pak je mozne tahat data od AmpFutures a pritom obchodovat s IB.

Ano, je to tak, v pripade "linked uctu" se plati za data pouze jednou... Je tu jedno reseni, jak usetrit za TF - zalozte si ucet u AmpFutures (500$ staci) a mate data TF zdarma bez jakychkoli podminek...

No, tak se omlouvam za mystifikaci, v IB lze udelat libovolny pocet uctu, takze tim mam vyreseno...

"Podľa mňa, ak naprogramuješ stratégie každú zvlášť, ale s iným flagom, tak by to malo chodiť aj bez preprogramovania všetkého. Ale nech sa vyjadria tí, čo to používajú. lebo takí tu sú." - Todle jsem nepochopil. Myslis zvlast pro short a zvlast pro long? No ja si nejsem uplne jisty zda by to chodilo, protoze u jednotlivych strategii mas jine PT a SL a ty by byly zase pro obe strategie dohromady. No, to asi nakonec nevadi... No mozna by to slo. Poradite nekdo? ;-) - Stejne by tam byl problem. Kdyz prodavas nejen na zaklade SL/PT ale treba na zaklade indikatoru, vetsinou tam mam test, zda je v trhu pozice. Minimalne toto bych musel upravit.

Myslim si, ze je to stejne. Samozrejme by to muselo byt naprogramovano jinak, nez pises. Long a short se sice vyrusi, ale tim obchodovani nekonci. Program by dal sledoval pozice a vyvoj strategii a v pripade SL jedne strategie by nakoupil/prodal pozici pro strategii druhou. Tak jsem to myslel. Pak ti staci jeden ucet pro long a short a vysledky by byli stejne. Ale jak jsem psal. Do toho ja nejdu, v pripade jednoho instrumentu a jednoho uctu budu obchodovat vzdy pouze jednu strategii z duvodu velke slozitosti takovychto reseni.

Ano, ale musel bych naprogramovat fungovani nekolika strategii dohromady. Vznikl by hodne slozity kod obsahujici mnoho chyb. A chyby - to znamena prodelek. Nakonec staci jeden ucet, nemusi byt dva. Vzdy jste ve vysledku jenom short nebo long, kdyz se sectou vsechny nakupy a prodeje... Ale touto cestou se nevydam, to radeji vice brokeru...

Povolia na jednom Long a druhom Short v jednom čase na tom istom inštrumente? Ano, myslim si ze to jde. Ale u IB je mozno otevrit jenom 3 ucty, tak to prave resim :-)

Myslel jsem spolehlivost - napriklad u AmpFutures se me stava, ze obcas "zamrznou data". Spolehlivost jsem myslel z technickeho hlediska, zda vsechno slape bezproblemove atp. Co se tyce vice uctu, tak napriklad u IB lze otevrit celkem tri, vice ne. Jak je to zde? Diky

Jak to resit? Resil jste to nekdo?

Mam dotaz. Lze u Mirus Futures zalozit vice uctu? Jak spolehlivy je to broker? Diky

Data pro TF (MINI RUSSELL 2000 (ICE)) stoji 85$?

komodity: Tak se omlouvam. Asi nema. Videl jsem tam "Toggle break point". Mela by to ale umet verze 5. Ma to tedy jenom NinjaTrader. Ale je potreba VisualStudio od MS.

Zkoumal jsem programovani v MultiCharts a zjistil jsem, ze programovaci nastroj neobsahuje debugger. Je to tak? NinjaTrader i napriklad Metatrader debugger obsahuji. Take je nevyhodou, ze nelze pro zive obchodovani vyuzit kontinualni kontrakt. Protoze custom futures nelze pouzit v zivem obchodovani a pomoci custom futures lze kontinualni kontrakt obchodovat.

Renooo: Dik. Jenom pro upresneni, jsem v pozici, mam nastaveny PT a SL (pomoci BUY LIMIT a SELL LIMIT). Mam nastaveno 1Day. Na konci dne se me PT a SL (BUY LIMIT a SELL LIMIT) zrusi, ale v pozici bych zustal, je to tak?

Nevite nekdo, jak nastavit Multicharts, aby se v nem dalo obchodovat na simulacnim uctu (sim account)?

Nevite nekdo, k cemu je nastaveni, ktere je zvyraznene na obrazku?

Paradite nekdo, fakt to nechapu? V NinjaTraderu je to ok (souhlasi to i s daty, ktere mam koupene v PITrading). V MultiCharts mam graf o jednu hodinu zpozdeny. Uz nevim, co s tim...

To komodity: Myslim, ze v MCH DT strategie pouztet nelze. Ale 100% si jisty nejsem. Na webu multicharts.com se da stahnout demo na 30 dni. Tam AOS poustet lze. Nejake strategie jsou primo "uvnitr" MCH, lze to zkouset na nich.

MultiCharts - neda se nekde koupit se slevou?