svopex

@detroit: Ahoj, ascii data do TS nahrat jdou, pokud ma clovek futures ucet. Jde me spise o to, zda v pripade, kdy bych mel forex ucet, by tato moznost nebyla zablokovana. Myslim si, ze ne, nicmene pokud by nekdo mel forex ucet u TS a mohl by me to potvrdit, byl bych rad :-)

@zdenekt: Ahoj, jde me o to, ze TS platforma, pokud u nich mas otevreny forex ucet, je zdarma. To by se me hodilo, pokud bych mohl v tomto pripade (pokud bych u nich mel forex ucet) vyuzivat TS tak (a zejmena cluster analyzu), ze bych do platformy nahral externi ascii data. Myslim si, ze by to jit melo, ale hledam nekoho, kdo forex ucet u TS ma, zda to tak funguje.

Mate nekdo forex verzi TS? Pokud ano, lze do teto verze nahravat externi ascii data? Funguje tam cluster analyza?

@stranger: Ahoj, pokud neumis programovat vubec, tak to asi nezaintegrujes. Bohuzel neni v mych casovych moznostech toto resit. Najdi si nejakeho programatora, pokud mas kamarada, nemusi to byt trader a mel by to zvladnout bez problemu.

Mate nekdo forex verzi TS? Pokud ano, lze do teto verze nahravat externi ascii data? Funguje tam cluster analyza?

PS: Je to pro gmail. Pro jine postovni servery to bude podobne, chce to nastudovat popis u nich.

S radosti moc nepomaham, nemam cas ;-) ... ... ... using System.Net.Mail; using System.Net; ... ... ... private void SendEmail(string body) { SmtpClient smtpClient = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587); smtpClient.Credentials = new NetworkCredential("jan.hus@gmail.com", "password"); smtpClient.EnableSsl = true; MailMessage mail = new MailMessage(); mail.From = new MailAddress("jan.hus@gmail.com", "NinjaTrader"); mail.To.Add("jan.hus@gmail.com"); mail.Subject = "NinjaTrader - obchod na burze"; mail.Body = body; mail.IsBodyHtml = true; smtpClient.Send(mail); }

Ja platim 34$ za Sierru (primo v SierraChart) a 15$ za CQG data v AMPu (pouze data). Data mam ale zdarma z kamaradova uctu, takze proto je to pro me takto nejvyhodnejsi, navic nemusim obchodovat kazdy mesic, kdyz si nepredplatim SierraChart. Zajimave je, ze pokud je u Amp futures Sierra + CQG data, melo by to stat 50$, coz je vice nez me reseni (49$)... Plati tedy co je napsano v amp cost calculatoru? Mel by tam byt jeste ten poplatek burze CME 15$... CQG by pak stalo 50$ a Rhitmic 40$... @m.hunter, @divadrapsak: Vy pisete CQG 35$ a Rhitmic 45$, tak jak to je? :-) Je v Rhitmicu Russel 2000 (TF)? V CQG ano.

Má už Rhitmic historii (backfill)? Dříve ji neměl, ale teď ji možná již má?

@Foster: kvalita dat pro FIMS není použitelná. Přejdi na CQG, AMP futures CQG data se SierraChart také umí...

Jestli to uzavře více pozic - tak to teď také nevím. Musel bych kouknout do manuálu :-)

Buy to cover a sell nakupuje a prodává do nuly. Pozici neobraci, takže se ty příkazy mohou vykonávat naslepo bez kontroly stavu pozice. Prostě vše uzavřou a neotevřou již nic. Time close position musi byt cas jak píšeš - 15:14. Dá se to spočítat i elegantně programem, teď píši z tabletu, nemam kód u sebe. Je to vlastně konec seance mínus jedna minuta. Pak bys tam nemusel psát čas tou absolutní hodnotou. Jsem zvědav, zda ti nevyhnije stop příkaz přes noční seanci, když nepouzivas minutový timeframe. V Multicharts jsem to tak měl, jak je to v Tradestation nevím. Pokud ti půjde vše ok, zůstaň u varianty s koncem seance 15:14 a setexitonclose, je to jednodušší a výsledky obchodování budou stejné.

@Libry: na vše je odpověď ano. Ještě jsem o tom přemýšlel a nejlepší řešení je podle mě zkrátit seanci na 8:30 až 15:14 (Chicago). Strategii hledat a testovat do 15:15, a závěrečnou optimalizaci udělat a reálně obchodovat do 15:14. Pak chodí SetExitOnClose. Chodí to a je to jednodušší. Ještě dodatek. V Multicharts zůstává stop příkaz i přes noční seanci. Lze to vyřešit tak, že se stop prikaz vynechá na předposlední svicce. Kod sem můžu soupnout, kdyby to někoho zajímalo. Píšu z tabletu, kód nemám u sebe. V Tradestation toto s "D" kontrakty prý chodí bez problemu.

@Libry, kod pro vystu napriklad jednu minutu pred koncem: [intrabarordergeneration = true] input: TimeClosePosition(0); if (currenttime_s >= TimeClosePosition) then Begin RecalcLastBarAfter(1); sell ("EOD_LX") next bar market; buytocover("EOD_SX") next bar market; End;

Nejsou zpožděná data ve tvaru například ES.D? To znamená bez označení kontaktního měsíce.

Ahoj, živá data pro vyuku nepotřebuješ. Stačí ti Sierra Chart balíček 5. Ten již obsahuje zpozdena data použitelná pro fims. Stojí to 35$ mesicne. Použít se pak musí replay. K živému obchodování (nebo pokud chceš živá data) je třeba ještě být u brokera (treba IB) a koupit si živá data u Sierra Chart. To stojí dalších kolem 39$. Živá data od Sierra Chart bez brokera nechodí. Další možností je AMP Futures. Zde stojí Sierra Chart balíček 5 plus živá data od CQG dohromady kolem 40$, pokud si to dobře pamatuji.

Ahoj, mate nekdo Forexovou verzi uctu u TradeStation? Pokud ano, daji se tam nahrat ascii futures/stock data? A pokud ano, chodi pak backtestovani a cluster analyza na techto ascii datech? :)

Exit on close me nechodil nikdy dobře. Proto využívám v NT více timeframu (treba 15m a 1m), Signály mám na 15m, ale obchoduji na 1m. Vystupuji pak ve 22:14. Pozor - pouzivam unmanaged mód. Managed mod je pouze na hraní...

Ahoj, nekteri se me ptali, proc nedoporucuji Multicharts pro AOS, odpovedel jse zde: www.financnik.cz/forum/read.php?29,196443 Sice po dlouhe dobe, ale prece :).

Ahoj, NT7: stabilni verze, vse tam jde, bohuzel ma dve velke nevyhody: 1. bude nahrazen NT8, ktera neni z hlediska programovaciho jazyka kompatibilni. Takze nema cenu do nej investovat cas. 2. ma jednu obrovskou nevyhodu. Strategie se pousti jednovlaknove za sebou a ne paraelne. Proto pri dvaceti AOS se posledni AOS spusti treba v case X+70 sec, coz je samozrejme v praxi nepouzitelne. NT8 BETA: Aktualne (27.10.2015) nepouzitelna verze. Podle toho, jak se tomu venuji, to chce pockat tak dva roky. Extremne nestabilni verze. Jinak bod 2 z NT7 zde je jiz vyresen. MC: Pouzival jsem MC edici zdarma ve verzi 8.5. Bohuzel spokojeny jsem nebyl. Nepodarilo se me rozchodit stabilne beh ostreho AOS s AmpFutures. Nastavaly mnohe vypadky a objevovali se podivne chyby. Taktez strategie, otestovana v TradeStation se v multicharts chovala jinak, napriklad stop prikaz byl spusten i pres nocni seanci, kdezto v TS se spusti az pri otevreni trhu podle session. Dale geneticka optimalizace v Multicharts je horsi nez napriklad v Tradestation. Zaver: Oba programy podle me nic moc. Na diskrecni obchodovani proto doporucuji SierraChart - zde opravdu neudelate chybu. Jedina nevyhoda SierraChart je pomerne tezkopadne ovladani, ale kdyz se to naucite, neni s touto platformou zadny problem. Proste chodi. Se SierraChart mam osobni delsi kladnou zkusenost. Na AOS asi doporucuji TradeStation - vetsina lidi na nem jede a nestezuji si. S TS ale nemam osobni zkusenost!

Kdysi jsem v Multicharts (verze 8.0) resil problem, ze pri pouziti session (vynechani nocni seance) me Multicharts nechaval stop prikaz i po "zavreni trhu" a dochazelo k jeho plneni i v premarketu. Je to jiz opraveno, nevite? Tradestation se takto nechova, proto to povazuji za bug. Predstavoval bych si to tak, ze stop prikaz prez noc v trhu nebude a pri otevreni trhu (vse podle casu nastaveneho v session!) se nakup provede az na open svicky nasledujiciho dne, samozrejme za predpokladu, ze trh bude nad stop prikazem (beru pripad nakupu do longu)...

Mám ji již dlouho. Byl jsem v Beta programu. Je v ní plno chyb. Jinak O. K.

NT8 jiz mam, jsem prihlaseny do beta programu. Podstatne je, ze AOS nyni pobezi paraelne a ne seriove, jako nyni (kdy se napriklad v NT7 desaty AOS spustil az ve dvacate sekunde a ne v prvni, AOS se zpracovavaly za sebou). Pro me jako pro programatora je C# prijemnejsi nez easy language, navic jsem si napojil NT na Oandu a exekuce delam na Oande, NT je pak zdarma. Tim take mohu pracovat s kontrakty, ktere maji daleko mensi objemy (a napriklad vyuzit vice strategii). Vyhodou take je, ze pokud mate tri a vice uctu u brokera, jste profesionalove s daleko vetsimy poplatky... U Oandy toto neplati.

Ahoj, NT jede skutečně pod frameworkem 3.5, knihovna tedy musí být přeložena pro framework 3.5.... ;-) Ve visual studiu se to nastavuje pod properties na projektu. Programátor bude vědět...

Použita knihovna musí být přeložena pro framework 3.5. To máte?