Zdravim Tomnes, nechodil som sem nejaky cas. Dovolenky a cestovanie. :) Ohladne zmeny na roznych TF: - na nizsich timeframoch = vyssi pocet obchodov, vyssi zisk - na vyssich timeframoch = nizsi pocet obchodov, nizsi zisk Toto su jedine kriteria, ktorym ja osobne pri zmene TF pripustam velku zmenu. Ak by sa mi vyrazne menila profitabilita, alebo pomer ziskov a strat pripadne rastie velmi drawdown tak som opatrny s takymto systemom. Sklon Equity by nemal byt vyrazne horsi. Ak zmenim TF z 2min na 60 min co povazujem za extremnu zmenu TF, tak mi klesne pocet obchodov na 1/13 co je samozrejme logicke. DD mi stupne o 100 pct ale nakolko je to maly DD je to ok. Zisk mi klesne tiez na 1/10 ale percento profitabilnych obchodov sa vyrazne nemeni a je v rozmedzi +-10 pct co sa vsak na druhej strane kompenzuje pomerom ziskov a strat. Equity samozrejme nie je taka hladka ako pri velkom pocte obchodov ale je stale plynule rastuca pod 45 stupnovym uhlom. U vas moze byt tento problem spojeny hlavne s malym poctom obchodov za dlhe obdobie. Aj preto som v minulom prispevku vyzdvihoval velky pocet obchodov, cize dostatocne velku vzorku, ktoru na systeme vyhodnocujem. Podotykam vsak, ze zmena TF je moje osobne kriterium, ktore sa mi v praxi velmi osvedcilo a nemusi to vyhovovat kazdemu tvorcovi systemov, pretoze kazdy system moze vychadzat z inych pravidiel. Myslim si vsak, ze system, ktory dokaze pracovat na rovankom trhu na roznych TF s velkym poctom zrealizovanych obchodov, dokaze byt robustnejsi, dlhodobejsie profitabinejsi a moze priniest obchodnikovi plynule dlhodobe zisky bez sedin na hlave. :) tomnes Napsal: ------------------------------------------------------- > Marketfighter, > > děkuji za výměnu cenných praktických zkušeností. > Ověřování na jiném timeframe zařadím do svého > workflow. > > S názorem levný výrobek = laciné výsledky nemohu > tak úplně souhlasit. Je ale pravda, že pro své > workflow používám i další nástroje, které mně > umožňují vytvářet určité sofistikovanější věci, > které v onom zmíněném programu za 2000 USD zatím > neudělám (program ale prochází velmi rychlým > vývojem vpřed). Ze své zkušenosti mohu ale říci, > že jsem nenašel žádnou pozitivní korelaci ve > smyslu dražší = lepší. MatLab je určitě velmi > sofistikované řešení, ale mimo možnosti mých > matematických a programátorských dovedností. > > Také přeji hodně štěstí a děkuji. > > Tomáš > FINANCNIK.CZ > > "Chceš-li uspět, musíš myslet jinak."

Tomnes, Ak strategia pracuje aj na inych trhoch je to fajn, ale nie je to bezpodmienecne nutne. Hlavne strategie pracujuce na vyssich timeframoch mozu pracovat na viacerych trhoch s pozitivnymi vysledkami, ked vychadzaju napr z dennych dat. Ak vytvorenu strategiu pustite na ine timeframy daneho trhu je to 100% out of sample daneho trhu pre ktory strategiu tvorite. Moja doterajsia skusenost je, ze strategia je velmi robustna vtedy ak je schopna uspiet na tom istom trhu na viacerych timeframoch s podobnymi vysledkami % uspesnosti, drawdownu a inych aspektov. Nerobim za kazdu cenu testy danej strategie na inych trhoch. To co funguje na kukurici, nemusi fungovat na rope, alebo na EURUSD ci eMini ES. Su to rozne trhy, a na kazdom su ini tvorcovia. Kazdy z trhov plni iny ucel a je inak kotovany. Myslim si preto, ze asi ziadna strategia nedokaze pracovat na roznych trhoch a zaroven na roznych timeframoch roznych trhov s podobne dobrymi vysledkami. Vase vyssie uvedene fakty o vasej strategii a pristupe k nej (k nim) plne chapem. Hladat dozivotne strategie nema zmysel. :) Jedine na co som poukazoval bol maly pocet obchodov, pretoze na 10 rocnom obdobi mate 226 obchodov co je priblizne 2 obchody mesacne, co je podla mojich skusenosti moc mala vzorka. Vacsi komfort citim pri strategiach, ktore dokazu produkovat 1000 a viac obchodov rocne - samozrejme nie na dennych datach ale na intradennych. Vtedy sa viac preveri logika systemu na roznych podmienkach trhu, ktore pocas roznych obdobi v roku mame. Vidiet ako strategia zapasi na trhu kazdy den, kazdy tyzden je to, co ju preveri najlepsie. Obrazok, ktory som vkladal, nie je vobec produkt GA. Ta strategia je velmi komplexny system, specialne vytvoreny na SP500 trh, ktory ako taky povazujem za vzorovy a najkomplexnejsi a ktoremu sa preto venujem najviac. Ja osobne povazujem GA za prospesnu vec, ale nie je to ten najlepsi sposob "ako na vec". GA vyuzijem skor iba okrajovo na ziskanie niektorych hodnot, ked chcem nieco konkretne o danom trhu zistit a nechce sa mi to hladat rucne. :) Bez preciznej dielcej quantitativnej prace a rozsiahleho programovania sa dlhodobo dobry, robustny a spolahlivy system asi najst neda. Preto som trochu zdrzanlivy pri pouzivani GA programov, ktore vam vypluju kod, ktory hodite do MultiChartsu a obchodujete. Ten program je na to cele dost lacny. Nieco co moze produkovat zisky statisice dolarov, nestoji predsa $2000. Pre porovnanie, zoberte si napriklad cenu MatLabu s viacerymi pridavnymi nadstavbami, ktory i ja vyuzivam a ktory je dnes velmi rozsireny medzi financial quants vo svete. Dostavate sa na ceny celkom slusne. Akakolvek priemerna nadstavba nan stoji najmenej 30tisic ceskych a su moduly za radovo 300-500tisic CZK a aj za 1Mil.Czk. A to je skutocny profi-software, ktory sa rozsiahle vyuziva na optimalizaciu v sirokej skale odvetvi od financnych trhov az po laserovu techniku. To uvadzam len na porovnanie. Drzim Vam teda vo vasom badani a obchodovani palce a aby som zhrnul myslienku, tak zopakujem, ze moja prax ma naucila za dolezite povazovat velky pocet obchodov vo vsetkych moznych podmienkach trhu (silny trend hore, dole, netrend, panika, neocakavane spravy, spokojnost ...) Iba logika systemu, ktora je uspesna na vsetkom hore zmienenom, moze byt dlhodobo uspesna. vsetko dobre Vam zelam.

Kedze mi nejde editovat vlastne prispevky ku grafom hore malo byt napisane: Ta ista strategia pouzita na roznych Timeframoch, bez akejkolvek upravy. Na vsetkych TF vidite ziskove obchody. Napr 3 min graf ma zisk cca 880 USD na kontrakt co predstavuje asi 17 ES bodov. Dnes je vsak slusny pohyb na trhu, nie vzdy to tak musi byt. Ale davam to sem za inym ucelom. Bavime sa o robustnosti systemov a ako priklad uvadzam velmi robustny system, ktory dokaze generovat velmi profitabilne obchody na viacerych timeframoch a v roznych obmenach vstupnych podmienok bez akychkolvek zasahov do logiky systemu. Viem systemu nadtsavit aby cakal 1 a viac tickov nad signal atd. Suystem je stale vysoko ziskovy. Profitabilita cca 62% win/loss cca 0.75 - 0.9 samozrejme za viacrocne obdobia. Zaujima ma ci viete so svojim systemom vygenerovanym cez GA, ktory hodlate obchodovat live spravit podobne testy robustnosti. 3 min graf 2min graf 10min graf

Kedze mi tu nejdu editovat vlastne pripevky, k vyssie uvedenmu malo byt napisane: Ta ista strategia pouzita na roznych Timeframoch, bez akejkolvek upravy. Na vsetkych TF vidite ziskove obchody. Napr 3 min graf ma zisk cca 880 USD na kontrakt co predstavuje asi 17 ES bodov. Dnes je vsak slusny pohyb na trhu, nie vzdy to tak musi byt. Ale davam to sem za inym ucelom. Bavime sa o robustnosti systemov a ako priklad uvadzam velmi robustny system, ktory dokaze generovat velmi profitabilne obchody na viacerych timeframoch a v roznych obmenach vstupnych podmienok bez akychkolvek zasahov do logiky systemu. Viem systemu nadtsavit aby cakal 1 a viac tickov nad signal atd. Suystem je stale vysoko ziskovy. Profitabilita cca 62% win/loss cca 0.75 - 0.9 samozrejme za viacrocne obdobia. Zaujima ma ci viete so svojim systemom vygenerovanym cez GA, ktory hodlate obchodovat live spravit podobne testy robustnosti. 3 min graf 2min graf 10min graf

Ta ista strategia pouzita na roznych Timeframoch, bez upravy 3 min Graf

Zdravim, Suhlasim, ze geneticke algoritmy umoznia setrit cas. Nechcem sa pustat do zbytocnych debat o tom co je lepsie a vykonnejsie alebo praktickejsie. Pre kazdeho je asi vhodne nieco comu najlepsie rozumie a v com vie najst vyhody, ktore zuzitkuje pre vlastny osoh. Tomnes: Zaujima ma hlavne jeden aspekt a to robustnost. Skusali ste uvedenu strategiu na iny timeframe? Napriklad na 10 min, alebo 5 min, alebo 30-60min atd. Zaujimalo by ma ake vysledky ste dosiahli. Osobne som GA vyuzival uz od 2006 a sem tam ich vyuzijem i teraz (privatny SW). Avsak strategiu pokladam za robustnu az vtedy ked vidim, ze pracuje na viacerych podobnych TF. Samozrejme ze neocakavam, ze to co pracuje na 1 min bude pracovat aj na 60 -120min grafoch a naopak. Musia to byt aspon pribuzne TF, kde su podobne patterny. Vidim, ze vy ste si postavili strategiu, ktora ma slusny avg.trade.profit , ale na moj vkus nema prilis velky pocet obchodov. Ale pokial bude bez problemov fungovat aj na inych timeframoch teoreticky moze byt robustna. Viac dovery mam v strategie kde vidim tisicky obchodov a nevadi, ze su na nizsich TimeFramoch alebo ze maju nizsi avg.trade.profit. Pre priklad vam v dalsom prispevku uvediem aspon zopar screenov z dnesnej prvej obchodnej hodiny.