geniepage

Jj slovo "nezavyslich" je pekne. Ac opraveno v obsahu, tak neopraveno v url ;)

Dekuji za informaci. Tedy po ziskani konta mohu stahnout TS s daty na pc, kde provedy vyvoj a nasledne kod prevedu na online TS. To je super. A jeste bych mel dva dotazy. -- Mate zkusenosti jak dobre funguji v TS: Mean Renko Custom Charts With Wicks And Tails ? V Ninja Traderu, kde je aktualne muj hlavni vyvoj, tak mam strategii velice slibnou na wicked renko a splnuje vse co je platne pro robustni stragii az na overeni v CA. A proto bych ji chtel prepsat do TS a otestovat a pokud projde, tak jiz nasadit. Ale nevim, zda je to stejne jako Wicked Renko v NT. Strategie je velice prosta a na par radecek, ale lezi a pada na wicket Renko barech. -- jak hluboko ci jak hodne roku zpet jsou validni tikova data u TS na ES ci TF ci FDAX atd.? Duvod je prave prepocet na Renko bary. Zda lze pouzit data od roku 2004 ci pozdeji atd. Dekuji mockrat.

Ahoj, mam dotaz ohledne sdileni uctu na Tradestation. Mam sve pc a tez virtualku na serveru. A chtel bych vedet, zda kdyz si zalozim ucet u TS, tak zda pujde mit otevreny ucet na obouch platformach? Tedy bude jine ip, ale stejny ucet? Na pc chci delat vyvoj WFA/CA a pote na virtualu overovat "realne" nasazeni na simu. Dekuji za jakekoliv info, nez zacnu fundovat TS :-)

Ahoj vsem, jen strucne podekuji za krasny clanek. Vazne posledni clanky jsou inspiace pro zamysleni a implementaci. :-) Moc dekuji

Ahoj, dekuji za inspirativni calnek. Ale porad je stale nutne to hlavni. Myslenka. Popis algoritmu je krany, ale myslenka jak se k tomu clovek dostal a ceho si vsimal je to hlavni. Coz je to nejcennejsi know how :-) A to se neda podle meho ani predat. Jak jsem zazil u jineho profesioanlniho tradera. "Kody ukazu to neni problem." Proc? Protoze myslenka je duleita a za tou Tomasovou je jiste tez a to je to hlavni. Ale jako inspirace na co se lze zamerit jako inspiraci je to perfektni. Diky :-)

Ahoj, tak koukam, ze delam to same, jen s tim rozdilem, ze zatim nemam nic co by bylo aplikovatelne na vice trhu. Asi se budu muset vratit na stromy a zacit znovu. Evidentne jdu spravnou cestou. A je pravda, ze z Ninja traderem je to docela sila overovani strategii. Hlavne, kdyz z CQG chyby nekdy kusy dat a pak pri overovani pres replay to vraci jine vysledky a zbytecne clovek hleda proc. Ale dekuji za ujisteni, ze jdu spravnou cestou. Jen dostat se v NT tak, aby bactest byl blizko realnemu obchodovani na Renko byl poradny orisek :-) Na renko se mi patterny hledani vizualne lepe. Jen ted to chce sebrat cas a zacit na tom vice makat. Tento clanek mi jen docela nakopnul do toho jit. Diky Petre

Dobry den, clanek je skvely. Sice jsem zacatecnik co se snazi udelat neco ohledne AOS, ale spise se potacim s tim, jak mit backtest spolehlivy vuci realite. Ale tento clanek mi pomohl s ujistenim v tom, ze vyvinuta strategie by mela fungovat na mnoha trzich a jen s malou ci minimalni upravou. Osobne zatim jen ladim hodnoty PT a SL pr odany trh. Jen by me zajimalo jaky je pro Vas maly prumerny zisk na obchod? Na dobrem patternu mam prumer 79$. Ovsem jen 30 obchodu za rok s RRR 3/2 na TF. Proto sprava vetsiho poctu strategii a trhu je zajimava volba jak zvysit celkvy zisk z AOS. A vidim, ze bych se mel kouknout po jine platforme nez Ninja Trader, protoze sprava potrfolia v komplexu strategii je dobra vec. Vzhledem k tomu, ze rozne profitabilnich strategii je dost a zajimavy je pohled na ne jako celek. Prave v NT je problem, ze nedokazu mit jednu Equity pres vice strategii. Idealne i pres vice trhu. A nehlede k tomu, ze WicketRenko maji problemy na NT. Dekuji za krasny clanek co cloveku doplni baterky v usili se dostat dal a snad i do realneho obchodu :)

Dekuji za krasny clanek. Jen se divim, ze opravdu tolik lidi jak se rika v clanu takovych je. Neveril bych v to. Nikdy by me nenapadlo nekam vlitnout aniz bych to nepozoroval a nenasel v tom logiku, ktera mi pomuze veci rozumet a umet ji alespon trochu ovladat a mit ji pod kontrolou. A hlavne citace jsou nadherne :) ... Nejlepší je dělat si věci tak trochu "potají", nedělat si to zbytečně složitější, než to je. Ani já sám se po letech tradingu na plný úvazek nedělím s vlastní ženou o to, jaký jsem měl obchodní den. Nechávám si to pro sebe, abych na sebe nenechal působit možná očekávání svého okolí. Teprve na konci roku má žena pozná, jak dobře se mně v tradingu dařilo – a to podle toho, jakou cestovní třídou letíme na dovolenou. ... ... Překvapte svou ženu až novým autem – ale zároveň jí příliš neříkejte o tom, jak jste na něj vydělali. Mohla by mít tendence začít mít očekávání, že tomu nyní tak bude už každý rok:-) A samozřejmě, tlak na vás by se nebezpečně zvýšil... Dekuji za takovy clanek. Dost pekne. (tu) Tez se nikomu moc nesveruji, protoze to kazdy vidi jen jako prodelavani. A je zbytecne nekomu neco rikat ci presvedcovat. Kdyz citim, ze toma smysl, tak mu reknu jen vas web a kdyz se chyti, tak ok, ale jinak to je posledni info o tradingu. A vetsinou je to opravdu posledni informace o tradingu. :-)

To Honza K. : Nasel jsem Vas paradni prispevek. Ted jsem prave ve fazi kde jsem prisel na tezkou nekonzistenci mezi hledanim edge v grafu, backtestem a overenim a relaite pomoci Market Replay. A musim rici, ze zde mi nepomaha zatim zadna znalost programovani a jedine co vidim jako schudne je se tim prokousat a ziskat cit na to co je moc optimalni a co ne. Rozhodne equity hladka jak zadecek decka to neni. To vede do pekel a udelat takovou equity je prace na par minut. Vidim, ze s timhle bodem se prokousava hodne lidi. Tak jdu kousat dal. Hold jako bulldog to nechci vzdat :-) Jen doufam, ze chyba neni i v Ninja traderu :-) Ovsem uz par peknych chyb jsem mu nasel i v posledni verzi.

to tom_czr: Dekuji za nasmerovani a jiste si vse proctu. A snad uz nebudu rusit ve vlaknu :) To Honza K. : jiste si tez prispevky proctu. Tak snad se pres to dostanu :) Krasnych equity jsem mel mraky a je to k nicemu. Takze proto mit backtest co se chova hodne podobne realite je podle me umeni. :)

Zdravim, vidim, ze je tu konverzace na dost jiz vysoke urovni. Zkusim ji narusit nizsi vecmi jako je dotaz ohledne backtestu a realneho obchdovani pomoci AoS. Nejsem profik a tak se zatim prokousavam zacatky. Sice porovnavam robustnost podobne resp stejne podle equity a prihlizim k tomu jak je nutne upravit parametry, aby to sedelo na dany trh. Ovsem pouzivam k tomu program Ninja Trader. Uz v nem umim kde co vcetne kodovani atp. Narazil jsem pri backtestovani na jeden zavazny problem a rad bych se zeptat jak jej zkusenejsi resite. Problem je v tom, kdyz vyvinete nejaky system, ktery vstoupi a nakoupi kontrakt a pote je nekdy proda at na SL ci na PT, tak vysledky se mi dost lisi v backtestu a v replay data - tedy realita. Po analyze jsem prisel na to, ze backtest dokaze koupit na short v peaku dane svicky a prodat nekde uvntir svicky. Ovsem v realite se mohlo stat to, ze peak byl az tesne pred koncem svicky a tim padem se k PT na short nikdy nedohrabe. Tim padem nastava problem ten, ze backtest udelal obchod na svicce,ale realita nikoliv. Uvedu priklad: svicka je: open 100 close 80 high 120 low 60 backtest nakoupi na 110 a proda na 90 ovsem v realite kdyz se dostane trh na 120, tak sice jde na short, ale pak klesne na 80 a konci na close. Pote se trebas vyda zase do longu. Tim padem se mi neprovede v realite obchod co na backtestu ano. Uznavam, ze tento pripad je velice citlivy na svicku atp., ale jedna se mi o principielni reseni pri hledani strategie na backtestu. Dost to komplikuje situaci. Jak jste si poradili s timto? Nebo to je jen problem NinjaTraderu? Zatim to vidim jako obecny problem nezavisly na platforme. Dekuji za pripadne odpovedi ci zkusenosti

Ahoj tomasi, tak skvely motivacni dopis jsem uz dlouho nevidel. Jestli vubec. Skvele. Mohu ze sve zkusenosti jen rici, ze to plati do posledniho puntiku. A presun z kresla do gauce ci vzruseni u zprav TV Nova to popisuje vice nez tisice slov. A vim o cem mluvim, pote co jsme zrusil diskuse na tema jak zlepsit svou situaci a vzdy to skocilo u latereni na situaci a navrhy jak to tedy zlepsi byly smeteney, ze to je moc problematicke. Nuz kazdy po svem :-) Sice to trva, ale uz se blizka na svetle casy a trading je opravdu o sebezdokonalovani a vydrzi se prenest pres bolestna zklamani. A ze jsem jich jako zacatecnik zazil :-) Ovsem zakousnout se jako buldog a nepustit to je zaklad. Hold jsem tvrdohlavec od prirody a vidim, ze to k tomu patri a ma byt :-) A je pravda, ze ti usesni jsou opravdu ti co maji vydrz a vasen. At uz je to v cemkoliv. To dela rozdil mezi lidmi co rikaji, ze trading je jen gambling ci ztrata penez a tech co maji volno, cas a penize na sve konicky a stale se snazi jak pan Jiro zlepsovat sebe a tim i okoli kolem sebe. Doufam, ze jednou se u pana Jira naobedvam :-D Dekuji Tomasi a Petre za podporu traderum a vazim si toho co tento server lidem nabizi. Je to jen podana ruka, ale kdo chce, tak se ji chytne co nejsilneji. A je jiz na lidech zda to vyuziji ci ne.

Ahoj, nevite kde by se dal dobre hostovat Win7 ci Win2003 server? Idealne virtualka s 2GB ram a tak 20GB diskem. Potrebuji mit vzdaleny pristup na bezici Ninja trader a nechci jej mit u sebe doma kvuli dostupnosti. Predem diky z pripadne informace. Diky Michal

Ahoj Petre, moc dekuji za genialni inspirace. Jeden AoS co jsem udelal v pocatku nabral na zajimavosti :-) Equity je skoro jak skokanek pro skoky na lyzich. To zmenilo celou jeho vyteznost. O dost se zvysila a me priblizila k lepsim zitrkum :-D Jeste jednou diky

Ahoj, chtel bych se zeptat, zda se nekomu povedlo v NT7 udelat strategii tak, ze lze v jeden okamzik, tim je mysleno na jedne svicce, jak vstoupi do long pozice, tak do short pozice. Kdyz zadam v strategii EntryLong("blabla") a hned pod tim i EntryShort("blablaShort") tak se ukonci long a zacne se short. Coz i tento reverse mi vadi a nevim jak jej vypnout. Coz je spatne. Potrebuji mit otevreno vice pozic a mit u nich jen vazane PT a SL, ktere ridi jejich uzavirani. Tedy presneji a mozna i lepe. Potrebuji: if (neco && neco ) { EnterLond("blablaLong",1); SetStopLoss("blablaLong",CalculationMode.Price,SL); SetProfitTarget("blablaLong",CalculationMode.Price,PT); EnterShort("blablaShort",1); SetStopLoss("blablaShort",CalculationMode.Price,SL); SetProfitTarget("blablaShort",CalculationMode.Price,PT); } Nedari se mi to a nevim jak na to a zda to vubec lze. Pokud by to neslo, tak to by me NT7 tezce zklamal. Pomuze mi s tim nekdo? Predem diky za odpoved. :)

Uz jsem problem vyresil :-) Nasel jsem jiny zdroj dat. Zkusil jsme 5 minut tf na ES/FESX. Vse rychle a v poradku co jsem to zbezne zkoumal. Tez jsme zmusil volume 1000 na ES 90 dni zpet, ovsem to nikdy nedobehlo. Cekam, ze maji jen minutove udaje. Ovsem i tak je to zajimavy szdroj dat pro testovani. Stranka pro registraci je zde: www.ampfutures.com/paper_demo.php

Zdravim, po chvili badani nad offline daty pro ES jsem dnes (5.2.2012) chtel provest pripojeni na zen-fire, ale ani boha nic. Udelal jsem to pres proxynu s vypnutim java scriptem. Tedy ma ip adresu nekde v cizine a nemohl si zjisit mou mac adresu. emailem jsem obdrzel i udaje na prihlaseni. Ovsem po zadani i tak vraci chybu o spojeni, coz znamena, ze data neprijal a nejake overeni selhava. Vite nekdo jak to obejit? Ci mate jiny zajimavy zdroj intraday dat? Jedine co me napada, ze je prave problem v te mac adrese. IP adresu si snad nemuze pamatovat, protoze pri dnesnich adsl atp, kde neni jiste jakou ip dostanu nelze parovat ip adresa = ucet. Bohuzel inter drivery od verze snad 12 neumoznuji zmenu mac adresy. Predem diky za informace

Ahoj, uz jsem to rozjel. No hold se chybka se vlodila. Staci v Properties na prave strane zvolit "Enabled" na "Enabled" :-)

Ahoj, zkusil jsem v Ninja TRade 7 (7.0.10000.4) podle manualu 2xCCI indikatory. Vse v poradku. Ovsem pouziti strategie nefunguje. Zjednodusil jsem ji jen na to, ze CCI prejde z minus na plus skrze 0. Ovsem pokud tak nastane, tak se zadna sipka (testovani) nezobrazi. Nesetkla se nekdo z Vas s timto problemem? Predem diky za odpoved.