PublicEnemy

Zdravim, priatelia, chcel by som sa skusenejsich z vas opytat, ci vas nenapadne v com robim v JA Testeri chybu. Mam urcitu vzorku obchodov, ktore som korektne zadal do listu Dennik. 1M Data mam korektne imporotvane zo Sierry, presne podla postupu . V nastaveni autotestu nech nastavim akukolvek PT a SL, vzdy mi vo vysledkoch ukaze, ze vsetky ziskove obchody skoncili zo ziskom 95 USD (100 - komisia). BE pritom vobec nedavam testovat, takze vsetky vystupy by mali byt iba SL a PT, pripadne vystup na konci dna. Cim to teda je ze mi automativky ukoncuje vsetky zisky na 100 dolaroch (ER2), hoci mam PT nastaveny napr. na 250 ? Marcel

Vyborne video, presne take neico som potreboval, lebo sa mi nedarilo prepojit BT so Sierrou v ramci playbacku, ale stale mam jeden problem, kolegovia prosim poradte. Peter ma v Sierre rovnako ako ja a iste i mnozstvo dalsich z vas nainstalovany ftrader.dll plugin pre zobrazovanie studie Woodies CCI. Vsetko by bolo okey, ale vsimol som si, ze ani Petrovi sa pri playbacku v ramci prepojenia BT so Sierrou nesynchronizuje rychlost odpocitavania v tom countdown stvorceku, ktory je tam v ramci ftrader.dll, s aktualnou rychlostou playbacku. No a to je problem, lebo takto sice mozem simulovane obchodovat, ale neviem kedy jednoducho skonci bar, cize neviem vstupovat 20 sek. pred koncom ci na konci baru. Jedina moznost, ako sa mi podarilo synchronizovat toto odpocitavanie, bolo pri pouziti programu fPlayback, taktiez od ftradera. Ten vsak uz svoju cinnost ukoncil, ani jeho web uz nejaky cas nefunguje a jeho playback utilita sa dala predplatit len na 3 mesiace. Tie mi uz skoncili a dalsiu licenciu mi odmietol predat, pretoze sa momentalne venuje inemu projektu, s tradingom nesuvisiacemu, to mi doslova napisal pred par dnami. Takze skusenejsi kolegovia, poradte mi prosim ako na to, aby som ziskal nejaky relevantny countdown baru do Sierry, za odpovede vopred dakujem. Marcel

Martinek: dakujem za vysvetlenie. A ked CCI prekrizi stovkovu uroven, vystupuje proste okamzite alebo tych 20 sek pred koncom baru ? Marcel

Zdravim priatelia, som v systeme WCCI novacik a momentalne zapasim s backtestingom, ktory sa snazim robit maximalne realisticky. Narazam na to, ze v roznych WCCI manualoch sa interpretacia niektorych veci mierne lisi resp. niektore drobnosti nie su vysvetlene dostatocne. Pozeram ze niektori z vas chodievate priamo do chatroomov na Woodieho stranke, preto by som sa na vas chcel obratit s jednou konkretnou otazkou. Pattern ZLR - pri klasickom HOOK exit signali Woodie vystupuje 20 sek pred close usecky, v ktorej k hooku doslo. Pri hooku z extremu vystupuje okamzite pri pretnuti 200 line zhora (v pripade long tradu), necaka na koniec usecky. Ako je to ale pri Turbo CCI Hooku ? Turbo pretne CCI usecku - vystupuje sa okamzite, alebo na close usecky, na ktorej k tomuto prekrizeniu doslo ? A su moje predosle interpretacie vystupov spravne ? Tzn. robi to naozaj takto aj Woodie ? Marcel

Mcwoj: moja skusenost betaverziou 2.0 je zatial taka, ze cely tester zamrza prave v pripadoch, ked si si otvorime taketo menu v ktorych mozme nastavovat rozne hodnoty. Niekedy sa to sekne hned po nabehbuti okienka s menu, inokedy az po chvili "pohybu" v nom. Osobne ma to mrzi, lebo inak je uz skoro dokonaly a su v nom niektore nastavenia, ktore mi v 1.3 chybali ako napr. moznost nastavenia napevno vstupnej i vystupnej ceny alebo moznost nastavit kolko sekund pred koncom baru vstupujem. V kazdom pripade pri tejto rychlosti vyvoja Alecom, verim ze to bude pouzitelne na kvalitny backtesting uz coskoro. Marcel

Alec: dakujem krasne, myslim ze s tou verziou 2.0 to bude pre mna jednoduchsie. Ano mate pravdu, naexportujem si tam so Sierry radsej 20sec data namiesto 1min a vytvorim si takto povedzme 12 kopii testeru, v kazdej budem mat data z ineho mesiaca 2006. Moj email je marcel.hanulik@gmail.com dakujem este raz a prajem uspesny trading ;)

Priatelia, pomozte prosim. V ramci backtestingu som vygeneroval urcity objem obchodov. Pracujem s 3min timeframe a do tradov vstupujem 20 sec pred koncom baru. Vacsinou aj vystupujem 20 sec pred koncom baru, v zavislosti na type vystupneho signalu. V kazdom pripade si vsetky tieto entry aj exit casy zaznamenavam presne, typicky su to teda cisla ako 15:38:40, 16:08:40, 16:53:40 a pod. Neviem co robim zle, ale ak zadam tieto casy do J.A.Testeru v tomto tvare, tak vypocty obchodov nie su vobec korektne. Ak zaokruhlim tieto casy na cele minuty (15:38:00, 16:08:00, 16:53:00), je to lepsie, no su tam stale odchylky oproti Bracket Traderu radovo v desiatkach dolarov v kazdom jednotlivom obchode. Viem ze sa to tu uz riesilo, no ja stale nemam jasno podla akeho kluca mam entry a exit vstupy do J.A.Testeru vkladat, aby to co najviac korespondovalo s realitou. V 1m zalozke mam naimportovane 1min data, tie su v poriadku, to mam overene. Samotny backtesting robim v Sierre na 2sec datach od SC Magic. J.ATester pouzivam vo verzii 1.3. Najde sa niekto, kto je ochotny este raz vysvetlit, v akej presnej podobe mam entry a exit casy vkladat do testeru ? dakujem, Marcel

Alec: ano mate pravdu, ta finta s playbackom funguje, no v konecnom dosledku som zas prilis vela riadkov navyse neziskal kvoli tomu obmedzeniu na 65000 riadkov v samotnom exceli. Ako to riesite, vytvarate si viacero kopii testeru v ktorych mate pokryty postupne cely priebeh grafu ? Marcel

Alec: ano mali ste pravdu, netusil som ze sa to robi cez pridanie studie DefaultWorksheetStudy, podla Vasho postupu sa mi uz podarilo dostat do testera priblizne ten polrok dozadu, co sice nie je idealne kedze mam backtestingovy 2sec subor od SCMagic siahajuci az do 18.4.2004, ale na zaciatok to staci, na zvysenie poctu vyexportovanych riadkov v novej Sierre si pockam. V excel tabulke vygenerovanej Sierrou potom uz len staci zmenit format casu v prvom stlpci a tiez prehodit poradie riadkov na vzostupne. V kazdom pripade Vam patri vdaka Alec za to ze sa o nas traderov starate a vyvijate tento vyborny tester. Ani si nechcem predstavovat kolko vsemoznych tabuliek by som sa navytvaral, keby som bol odkazeny len samna seba.....prajem vsetko dobre priatelia a samozrejme vela uspesnych obchodov ;) Marcel

Dobry den, som na zaciatku backtestingu, ktory chcem ale robit maximalne realisticky. Uz mam krasne funkcnu kombinaciu Sierra Chart, Bracket Traderu a fPlayback, v ktorej si prehravam a simulovane tradujem historicke intradenne grafy. Vas nastroj J.A.Trader je jednoducho fantasticky, chcel by som si pomocou neho robit precizne analyzy. Tu som vsak narazil na problem - z Vasich prispevkov som pochopil, ze coby vstupne data do 1m zalozky vkladate Sierrou vyexportovane data pomocou funkcie Worksheet. Neviem co robim zle, ale u mna v Sierre tato funkcia akosi nefunguje. Napadlo ma, ze by to mohlo byt tym, ze momentalne pouzivam Sierru na leveli 2 a na ich strankach sa pri popise "Special Features" pise : "Worksheet System/Alert Study buy and sell signals can be sent to Bracket Trader". Special Features su vsak iba vo vyssich leveloch programu - 4 a vyssie. Znamena to snad, ze ak si chcem pohodlne importovat data z grafov do J.A.Testeru, musim sa v Sierre upgradovat na vyssi level ? Marcel