BladePikachu

Ahojte, kolko momentalne blokuje IB intraday margin pre trh Nasdaq e miny futures? U vačšiny brokerov je to 500USD, ale pozeram že IB pyta na intraday "50% of the normal margin requirements" čož je u nich cca 1375usd?

Ahojte, ja som si včera zaplatil footprinty v sierre, ale asi sa mi ich nedarí správne nastaviť. Ten tok market prikazov mi príde strašne malý a čísla sú velmi podobné. Plus niektoré anomálie si neviem vysvetliť viz. printscreen.

Zdravim, pracujem na backteste a zistil som že keď ukončím jeden kontraktný mesiac a začnem druhý tak ceny na seba priamo nenadväzujú, prikladam screen kde sa nachadza koniec jedneho kontraktneho mesiaca a začiatok druheho. Je to chyba v dátach alebo je to normálne?

Ak máš k dispozícií ask a bid tak môžeš v backteste zahrnúť spread. Využíva sa to pri AOS, pri ručnom backteste je to len strata času.

Zdravim, čo si myslíte o týchto dvoch obchodoch? šipka naznačuje vstup a či ide o long, short. Kratke zelene a červene čiary indikuju PT a SL. Prikladam aj 30 min graf, používam ho pre širší rozhľad a podla neho beriem obchody na 3min. Obchody sú staré, len si robím backtest len niekedy mi tieto obchody vyjdu super a niekedy zase total mimo tak chcem vedieť či su to pre vás klasické straty alebo zle vstupy. Ďakujem :)

Ako počítate spread do backtestu keď testujete na last cene? Pretože ak spravim v backteste z 5000usd za mesiac 6000usd tak to po odpočítaní mam zhruba nasledovne: 26 obchodov = 26xkomisia(5) = 130usd spread (neviem kolko je asi tick) = 130 usd slippage ak by bol tick na každom tak 130 usd a mam z 1000 - 390 = 610usd to je rapidne menej, ako započítavate tieto "neprijemnosti" do vášho backtestu vy? [bold] [/bold]

wallstreeter díky moc :-) to "insert instrument" som uplne prehliadol

Neviete niekto ako zobrazim v Multicharts viacero trhov naraz? Neviem to tam nájsť v Ninjovi je to dosť jednoduche.. takto by to malo vyzerať www.financnik.cz/images/TFS_06_18_2013_IMAn.jpg potrebujem to nastaviť pre FIMS

Musím súhlasiť s Mnovakom a P.J., priemerne percentualne zhodnotenie je známkou tradera, ale ďakujem aj za tu absolutnu hodnotu, môžem si tak aspoň urovnať dalšie číslo medzi realne ciele. A díky za článok, ako iné aj tento je velmi motivujúci :).

Phenom71, pekný obchod, to že ste uzavreli poziciu na najbližšej S/R urovni je podla mňa v poriadku, cena sa predsa rozhoduje či prerazi alebo odrazi. V mojom backteste tradujem tak, že najbližšia S/R je potencialny profit target a nasledne ak preraža dany PT dalej smerom nadol tak je to ďalší sell a ak sa odrazi tak je to long. Inak povedane - na najbližšej S/R vyčkávam čo cena povie ďalej.

Odkial berete tie nizke marginy? na cme.com je pre NQ future uvedeny initial margin 2420 USD.

Naprosto súhlasím s článkom. Veľa začiatočníkov používa patterny ako základ obchodného systému, backtestujú každý pattern ktorý sa medzi 15:30 - 22:15 vyskytne bez ohľadu na správanie sa trhu. Obchodný plán a samotný edge by mal byť postavený na fundamentoch, pattern je vždy premňa posledná vec ktorá má len "dosvedčiť" vstup do trhu.

Ebooky sú často na nete, thepiratebay a podobné servery majú skoro všetko. Kupujem napriek tomu knižku domov, lebo ma vie rozbolieť hlava z monitora. Je to super na cesty a nudné prednášky v škole (ktoré sú o investovaní). :D

Trade your way to financial freedom vyzera slušne, je tam 1999 a 2006 vydanie, ale zrejme sa bavíme o tom novšom. Asi ju kúpim. A ako myslíš 50/50? Ja knižky kupujem hardcopy nie ako e-book, mam knim vždy citový vzťah :). Len stojí až 60€.

Prečítali ste niekto knižku Adam Grimes: The Art & Science of Technical Analysis ?? Poznáte nejaké knižky ktoré sú zamerané na money management? Myslím money management konkretne pre trading nie všeobecne. Ďakujem :)

Zdravim, dnes som si všimol že niektoré stávkové kancelárie umožňujú staviť aj na forex alebo na akciové indexy. Online stávkovanie cez bet365 ponúka napr. nemecký DAX kde sa dá "tipovať" či cena uzavrie za 5 min vyššie/nižšie než je jej aktualna hodnota. Bet365 nemá žiadne poplatky za podanie stávky. Je mi jasné že podobné stávkové kancelárie robia všetko preto aby bol hráč znevýhodnený, zaujíma ma len váš názor.

Chcem sa opýtať, nestretli ste sa stým že by vám Ninja Trader mrzol? Akonáhle začnem robiť čosi v grafoch tak je to len otázka času kedy sa mi zastaví myška a celý počítať zamrzne s programom. Skúsil som ho preinštalovať a stiahol som si najnovší ovládač na grafickú kartu, ale vôbec to problém nevyriešilo. Pozeral som rôzne diskusie na internete ale zatial som sa nedopátral k nejakým konkrétnym krokom ktoré by vačšine užívatelov pomohli. Tých užívateľov stýmto problémom je dosť či už na tradingovej alebo demo verzii, už neviem čo mám robiť, či sa mám pozerať po inom programe..

Zistil som že to jednoducho asi nepôjde kedže to je proste nad rámec môjho LCD a graf proste nejde vykresliť s tak širokými sviečkami. Zadal som v nastavenia osi aby bol range automatický a nie fixed. Rozpätie mám po 5 bodoch, ale zaujíma ma aké nastavenie používate vy. :)

Zdravim, chcem začať s backtestom a bojujem práve s nastavením celého intarface v Ninjovi. Ked začnem rozťahovať cenovú os alebo os Y tak mi graf zachádza pod indikátory a nieje ho vôbec vidieť.. neviem ako ho mám presunúť :( Neviem uplne ake nastavenie tej osi je optimálne, normalne som mal tu cenovu os nastavenu tak že mi šla po desiatkach tj. napr. 13330 - 13340. Chcel som to roztiahnuť aby to šlo po boboch tj. 13331 -13332. V prvom prípade má totiž v grafe môj stoploss (150) USD asi centimertovú veľkosť, na druhej strane ked to mám po bodoch tak sviečky sú strašne roztiahnuté..

Pochopil som správne spreadové obchodovanie ako "abstraktné". Teda obchodujem iba rozdiel dvoch komodít tj. iba číslo? Ako uvádzajú v knihe Kompletní prúvodce úspešného finančníka "Pokud nakoupím "malý rozdíl" a prodám "velký rozdíl", inkasuji logicky zisk. Pripomína mi to akciové indexy kde taktiež tradujem index tj číslo v reali totiž nenakúpim celý balík akcii. (Doteraz ma zaujíma čím je jeho cena potom podložená :( )

Teraz keď som dosťahoval dáta ma napadla jedna vec. Ak idem spraviť backtest mal by som ho robiť na bid/ask a nie na last cene. :( Prečítal som si pár stránok na zahraničných serveroch a všetci doporučujú testovať na minulých bid/ask. Napadlo ma teda použiť Market replay data v NinjaTraderovi, ale tam treba sťahovať všetko deň po dni. Nechápem prečo nemajú možnosť sťahovať "od - do". Ako konkretne backtestujete intradenne data vy? Mám stouto otázkou ako kontretne spraviť backtest dosť problém a nechcem premrhať čas ak by som mal odzačiatku robiť niečo zle. Dopredu ďakujem za rady.

to Honza. K: Tu som našiel pekný krátky článok k tej korelácii. Je tam konkretne o korelacii US Dollar Index ku americkým indexom. www.investopedia.com/ask/answers/06/usdollarcorrelation.asp#axzz2GlGMmAxt

Ďakujem, funguje to :) Stiahol som už pár mesiacov cez Historical data manager a púšťam to cez Market replay connection. Nechal som uložiť aj ask a bid, ale v grafe po kliknutí na replay ich neukazuje. Ešte som videl jednu možnosť a to cez file/utilities/download replay data ale neviem včom je to odlišné.

Áno, ale prečo korelujú, keď každý znich má iné zastúpenie akcii. Prečo korelujú až tak presne. Korelovali by aj bez burzových špekulantov?

Ahojte, dnes som si šiel prvý krát pozrieť aké sú rozdieli medzi jednotlivými americkými akciovými indexami a zistil som že sú skoro totožné, ako je to možné?? :S