BladePikachu: Hlavni co obchodujes na spreadech (teda aspon na tech "klasickych" co se vyucuji a probiraji tady) tak je sezonnost. Musis vedet kdy ma sezonnost nastat, pak posoudit aktualni situaci a rozhodnout se o obchodu. Jinak to klidne muzes obchodovat i na holych futkach, akorat na spreadech se sezonnost projevuje mnohem silneji (napr. vztahy mezi ruznymi skliznemi atd.). Jinak prirovnani s akciovymi indexy neni uplne spravne. Ve spreadu jsi jeden kontrakt long, druhy short. U akcioveho indexu jsi vsechny akcie obsazene v indexu long nebo short. Jinak se daji obchodovat spready i na akciove indexy, ale to uz je spise princip paroveho obchodovani (sice nejake sezonnosti na indexech taky najdes, ale ja bych je neobchodoval). Cena akcioveho indexu je podlozena cenami akcii obsazenych. Jake akcie a v jakem pomeru zalezi na indexu. Jestli si dobre pamatuju, tak jsem nekde cetl ze nejznamejsi index S&P500 nema ani zadne pevne pravidla. Proste se sejde nejaka komise, daji kafe a rozhodnou se jake akci zaradi/vyradi v indexu (ale mozna si to pamatuju spatne). Kdyz zkonzultujes s googlem dany index, tak najdes spolecnost a ta vzdy uvadi pravidla/vzorec jak se index pocita.

Trochu jsem se o to ted zajimal ze stranky hedgovani pokud jste long cash (ten kdo vlastni komoditu a bude ji prodavat). Opce jako zajistovani se vyskytuji v literature pomerne casto (asi je treba hledat zdroje primo o hedgovani), rukou v ruce s futures a forward kontrakty (napr. Self-study guide hedgovani na CME). Opce maji vyhodu ze se muzu pripadne ucastnit rustu na komodite, samozrejme za cenu premia. To muzu snizovat vypisy. Ruznymi kombinacemi si muzu ridit velikost risku (pokud jsem na zacatku schopen vydefinovat risk, tak mu muzu navrhnout prislusnou strategii). Narazil jsem ale na jiny problem, ktery jsem zatim uplne nerozlousknul a to je vymena risku pohybu na komodite za basis risk (basis=spot-fut). Ten se muze za dobu hedge na pozici velmi nepekne zmenit a poslat pozici do ztraty (tyka se futures a opci, ne forward, tam je zas riziko kreditu). Delal jsem si na to backtesty zatim s futkama (napsal jsem si vlastni backtester) a vysledky zatim moc presvedcive nejsou. Musim to jeste vice prozkoumat.

Jelikoz mam taky ucet u RCG, tak me to zajima. Na BMT to probiraji ve vlaknu k PFG, pry tak velka pokuta byla za to ze nedostatecne monitorovali jeden zakaznicky ucet, ktery byl zneuzit k Ponziho schematu (asi se nekdo inspiroval starym dobrym Bernie Madoffem :) ). Ostatni vysoky pocet pokut je dan tim, ze je to firma stara 90 let a proste za tu dobu se to nahromadi. Vetsina z toho byla retail traderi a urovnano mimosoudne. Takze asi bych uplne nepanikaril, kazdopadne je nezbytnost mit vice brokeru s ruznym clearingem a nemit cely ucet jenom u jednoho. Doporucuju precist to vlakno na BMT.

III, Rko je skvele. Ze zacatku je trochu tezsi na nauceni, je treba prestat premyslet jako u klasickeho programovani ve smyckach a vse aplikovat jako funkce. Vetsina normalne slozitych veci jde udelat velmi elegantne na par radcich. Napr. analyza vstupniho/vystupniho okna u spreadu pomoci prochazeni smyckami trva desitky sekund, vypocet pomoci trojrozmerne matice je otazka par sekund. Cim dele v nem delam, tim vice objevuju ruzne zajimave knihovny, vychytavky atd. Jedine co mi na nem vadi a jeste jsem nevychytal je natahovani knihoven pri kazdem spusteni scriptu. Kdyz je knihoven vice, tak to chvili trva a pro opakovane spoustene scripty je to zbytecne zpomalovani. Nasel jsem moznost bezet Rko jako server, kde by tohle mohlo odpadnout, chystam se to prozkoumat.

Ano v tom linku je i zalozka na portfolio ucet a tam se to pocita uplne jinak.

Ten margin je nejaky divny. Nevim jestli to neni tim ze to je demo ucet. Normalne se pocita dle vzorecku zde: www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=margin A pro Call i Put je stejny (v platforme se trosicku lisi), pro ATM SPY je v soucasnosti kolem 3000$. Mozna to je jiny typ uctu pro ktery se to bude pocitat jinak.

To co chces je Iron Butterfly. V prednastavenych strategiich je pouze CALL/PUT Butterfly. Nic ti ale nebrani pouzit zalozku Pair or Leg-by-Leg a zadat si to rucne. Ve vysledku to TWS vyhodnoti jako Iron Condor (i kdyz pres prednastavene strategie to nejde). TWS risk grafy umi. Nejsou ale tak komfortni jako u TOS. Prozkoumej optiontrader ktery ma risk navigator. Na strankach IB jsou k tomu i videa a popisy jak na to. Grafy jednotlivych ETF? Jako graf podkladu? Samozrejme. Vloz si ticker napr. SPY a k nemu si zobraz graf (chart).