pro maxmoney, jen taková perlička. Obchoduji přes IB s daty od CQG a mám zkušenost že když jsou extrémně volatilní chvilky - když trhy blázní měl jsem v trhu NQ rozdíl i 6 ticků. (print screen - bohužel jsem ho již vymazal) Na druhou stranu je to i dobrý filtr který říká POZOR, drž se stranou - nebo ukonči obchod / posuň SL / PT. pro petra, musím říct že Vás obdivuji, já bych se ve Vašem layoutu ztratil. Osobně jsem spíše pro jednodužší zobrazení, ale proti gustu ... Hlavně když to sype!

Dobrý den Boobbiikk, napište tam ESTX50 - podle obrázku. Musíte mít ale zpřístupněné data pro EUREX. Je to tady popsáno v jednom z "euro" článků od Finančníků.

Dobrý den, je zajímavé jak málo se téma dat probírá. A přitom jak důležité toto téma je. Jsou zde lidé kteří donekonečna vyzdvihují ten či onen indikátor a dokáří o něm sáhodlouze diskutovat ALE kvalita dat je nechává v klidu. A přitom každý indikátor je počítán právě a jen z dat. Třeba CCI. Udělal jsem si testík data z IB a data od CQG (ticková data), trh NQ, otevření trhů + 60 min / běžný den / 2´tf. Rozdíl byl 1 - 2 ticky na OHLC. Sledovaný pattern ZLR (Véčko na CCI 14). Bylo až s podivem jak se od sebe liší. Od IB krásně špičaté, radost vstoupit, od CQG ploché, žádný vstup. Trh pochopitelně netrendoval - šel do chopu. A když jsem dal Reload Historical Data od IB, tak se graf "srovnal" a byl stejný jako ten od CQG. Pak jsem otestoval i Williams%R 10 - vstup do trendu a stejný výsledek. Opět indikátor s daty od IB nepracoval dobře. K čemu jsou potom všechny backtesty snad nemusím ani psát ... Takže, je nutné si velice pečlivě rozmyslet CO a KDY chci obchodovat a podle toho použít data. Pro day trading jsou data od IB OK, pro vyšší intraday tf (od 5´ - 10´ min.) také není poblém ( svíčky jsou dostatečně veliké a rozdíl 1 - 2 ticků tvoří malé % velikosti svíčky a tudíž tolik neovlivní sledovaný indikátor ) ale na 3´ / 2´ tf bych osobně US e-mini s daty od IB neobchodoval. Trhy jsou příliš rychlé a je důležité mít VŠECHNY ticky v grafu. Jiná věc je obchodování pomalejších trhů jako třeba dopolední FESX nebo třeba Corn na 5´tf. Tam jsou data od IB - v tuto chvíli - dostačující. Tatanka

Přikládám graf jak jsem to viděl já. 2 vstupy a pěkně čitelný trh. Radost obchodovat.

Ještě se vrátím ke svému příspěvku na 2. straně o výhodnosti dalšího tradera v blízkosti neboť si nemyslím že jsem byl správně pochopen. Dost často se mi totiž stává, že když mi do místnosti kde obchoduji během seance "vnikne" naše 3 letá dcera, tak se mi zmenší počet SL a zvýší RRR. Tedy dokáži lépe vybírat obchody a realizovat je. Nevím čím to je, ale funguje to. Jak by to asi vypadalo, kdyby tam seděl někdo, před kým bych měl "profesionální" respekt? Komu bych si i třeba postěžoval že mi to dnes nejde a on by řekl - jdi od toho, zítra je taky den. Ne učitel ale spolubojovník :)

Po přečtení článku i diskuze mi jako jediné logické řešení vychází mít po ruce (vedle sebe) kolegu tradera který dokáže říct "A DOST". Děláš hlouposti, obchoduješ mimo plán ... atd. Prostě někoho jiného, který by pomohl v krizových chvílích zastavit zkratkovité chování. Třeba už jen svou přítomností, a ani by nemusel nic říkat ... A pokud by obchodoval podle stejného OP tak ještě lépe. Není nic lepšího než další oči. Mimochodem, Tomáši jak jste začínal obchodovat? Obchodoval jste v místnosti sám, nebo spolu s Petrem či někým jiným?

zury, to já taky nevím ... :) A teď vážně, pojmem "Flip" rozumím když si resistence se supportem vymění role. To je důležité a je jedno jestli tomu budete říkat Flip, Pullback, Throwback, Role Reversal. Tedy, jde jen o zjednodušené pojmenování určité situace v trhu. Nic víc. add: když se podíváte na petrův graf v článku, tak tam výměnu sup. za res. (Flip) uvidíte také + nádherný DB na S/R (A) a velice povedený Pin bar (B). ... ještě jsem zapomněl dodat že validní S/R jsou pro mě ty co se vytvoří od 14:30 do 22:15 (NQ)

pro petrmac

Zdravím Jardo, já osobně si myslím že žádný OS bez pochopení a využití S/R úrovní nebude nikdy skvěle fungovat. Dobře možná ale ne skvěle. Jsou to právě S/R úrovně které řeknou že je potřeba se připravit na vstup / výstup z trhu. A teprve podle nich vstupovat / vystupovat na signálech podle indikátoru (třeba v případě FinWin podle CCI). Tedy S/R úrovně řeknou že se něco semele a indikátor pak co a přesně kdy se stane. Osobně musím říct že dostávám spousty vstupních / výstupních signálů ALE pokud nejsou na S/R úrovni tak je ignoruji. (Ikdyž ne vždy na 100% - to ty moje emoce ...). A jak je hledat ? Zásadně na vyšším timeframe. Pouze tam mají smysl. Tam totiž jedou Velcí Hoši kteří neobchodují 1 - 5 kontraktů. Ti jedou ve větších objemech a tak hledají pro svoje investice větší jistotu. Jistotu že mají za zády plot s názven S/R úroveň. A vždy je lepší se ve vlaku svézt než se mu postavit. Já obchoduji NQ na 2´tf ale pro vstupní / výstupní signály používám S/R z 10´tf. A ještě jednu drobnost. Graf 10´tf mám nastavený tak aby mě zobrazoval trh od 14:20 do 22:20. Cokoliv co se stane mimo tyto hodiny mě nezajímá. Jakákoliv S/R úroveň mimo tyto hodiny nemá pro mě platnost platnost. Zajímají mě pouze obchodní rozhodnutí od BIG BOYS a ti obchodují jen v RTH + 1 hod. před (některé důležité reporty se vyhlašují 1 hod. před otevřením trhů). Tak snad ti to k něčemu bude Tatanka P.s. doporučuji přečíst článek od Petra o FLIPu !!! a vygooglit si něco o Role Reversal

Zdravím Břondo, osobně jsem taky proti "zaplevelení" grafu ale v jistých ohledech to může být ku prospěchu věci. Líbí se mi myšlenka: když se cena dostane do změti čar EMA a není ji dobře vidět tak to vzít jako signál STOP. (možná by bylo zajímavé vymyslet indikátor který by oblast mezi EMA 34 a EMA 80 začernil ) Nevidím cenu, nemůžu nic dělat a počkat až se cena vyloupne nad/pod. Přičemž jako změť čar považovat EMA 34, 45, 58, 70, 80. Tedy neměnit OS, jen ubrat trendové vstupy v době kdy trh neví jistě jestli se mu chce trendovat a nebo se jen tak horizontálně poflakovat ve vymezeném rozpětí. A jak to tak vypadá v tomto by mi Ribbon mohl posložit. Občas mám zbytečně "rychlou ruku". Taky jsem vyzkoušel nápad se kterým přišel o pár příspěvků nahoře peter234 s W%R 10 a 5 no a není to taky špatné. Jako potvrzení k CCI ZLR ( véčko / HOOK ). A na závěr pár grafů "stlačení trhu" / mimochodem kvůli tomu jsem do grafu Ribbon přidal :) Tatanka

Dobrý den Břondo! Ještě před nedávnem bych s vámi souhlasil. Osobně používám 2 MA (Ema 14 + 34 ve spojitosti s Craigovou TAZ - tady bych Vám chtěl poděkovat za naťuknutí ve vlákně Drbobky) ale po aplikaci a backtestu Ribbonu jsem změnil názor. Ribbon se zdá být přínosem v určení Chopu a Stlačení trhu. Zatím ho vidím jako síť a jakmile v něm trh uvízne, je Chop a je třeba být opatrný s trendovými vstupy. To samé se "stlačením trhu" - občas jsem viděl jak se EMA 14 a 34 přiblížili k sobě a pak z toho byl pěkný trend, a jindy ta samá situace a ... nic. Ono stlačit 2 EMA a 7 EMA to je rozdíl. Tak trochu mi to připomíná Velký třesk. Z ničeho - vše. A ještě nastavení - EMA 200, 80, 70, 58, 45, 34, 13. Tatanka

Ahoj roniko začneš tím že ten soubor extrahuješ třeba přes winrar (dá se stáhnout ze slunečnice.cz v cca 40 denní zkušební verzi). Pak si otevřeš NT a přes: Control Center - Tools - Historical Data - Import v okně označíš trh který chceš importovat a klikneš na Otevřít. A je to tam Tatanka

Ahoj ronikocz data najdeš třeba na ulož to.cz Dej si vyhledat např. tf+data a dostaneš NQ, ES, TF, YM, ZB v jednom balíku (RAR soubor) příjemný backtest ... ;)

Na úterý 12. 10. je to vidět ještě lépe .... Milan

Obchodování více trhů intraday (- podle mě a podle mého OP -) přináší víc stresu ale obchodování jednoho trhu ve více timeframe - to je jiná. Od jara letošního zkouším koncept: začátek obchodního dne na nižším tf (1 min.) a potom, podle volatility, přejít na tf vyšší (2 min.). Dají se takto zachytit i dny a obchody ve kterých bych byl mimo z důvodu příliš vysokého SL nebo bych nedostal validní vstupní signál. Problém byl jak určit moment kdy ještě zůstat na nižším tf a kdy už přejít na vyšší. Zkoušel jsem časový rámec (prvních 20, 30, 45 min.), průměrné volume za "x" svíček ale nejlepší výsledky přineslo sledování indikátoru ATR. Na stránkách NINJA suportu http://www.ninjatrader.com/support/forum/local_links.php?catid=1 je ke stáhnutí indikátor ATR Ratio pro verzi 6. Po nastavení (podle přiloženého obrázku) jsem získal poměrně slušného asistenta který mi ukazuje v jaké fázi je trh a jak je volatilní. noticka pro nastavení: Ratio a Triger barvu je nutné nastavit na TRASPARENT. !!! Toto nastavení NENÍ žádné dogma a je nutné otestovat pro každý trh a podle volatility na denním grafu. Např. jiné nastavení by bylo potřeba když trhy v létě 2008 trendovaly líně a jiné na podzim stejného roku. !!! ATR ratio je dobré pro časování vstupů; výstupy a celkový obrázek o trhu mi pak zajišťuje 10 min. timeframe. Milan

A co je zajímavé, že i v té divočině trh NQ jel podle "jízdního řádu" určeného S/R úrovněmi (jsou spočítané dopředu). Kdo chce může si je dopočítat a zakreslit do minulosti. Je to celkem zajímavý pohled.

Doplnění předchozího příspěvku: Tak jsem se v tom ještě vrtal a snížil počet podmínek pro vykreslení šipek a funguje to. Dříve jsem měl 13 podmínek pro vykreslení šipky - dnes je jich max. 10. Nejspíš toho bylo moc a Ninja nestíhal.

Jak je vidět, máme se na co těšit. Doufám že se novou verzí podaří odstranit jeden malý zádrhel. A to: sestavil jsem si strategii na vstupy podle svého OS a přepsal ji jako indikátor - takže se mi v grafu vykreslovala v podobě šipek a popisků. Cca 3 dny to fungovalo a pak utrum. Teprve když jsem si otevřel nový graf - ale jen s 2 denní historií - tento můj indikátor se opět objevil. :D (Předtím jsem měl nastavenou 15 denní historii.) Asi verze 6.5 nestíhá vykreslovat delší historii. Jen doufám že takto zkrácená historie už bude dostatečná. Je to totiž velice příjemné nechat 80 - 90% práce se vstupy na počítači a sledovat jen "dynamiku trhu" a podle toho vstupovat a vystupovat z obchodů přes zapnutou funkci Chart trader. Ps: Takže, jestli máte Petře možnost ovlivnit vývoj tohoto programu svými připomínkami, zkuste můj problémek vývojářům přeposlat. ... a možná že avizované 64-bitové prostředí to vyřeší - to nedokážu posoudit, tolik zase počítačům neholduji ... ;) Tatanka

A jak se zdá, tak končí i s bezplatnou 2-denní verzí. Nějak se mi nedaří ji rozpochodovat, jen odkazy na registrační stránku.

... jen jednu poznámku k úrokům, denně to dělá od cca 2$ po 5-7$. Je to vázané na kurzové pohyby USD/EUR a mění se to po 3 min, a nakoci dne se to vyúčtuje. Pokud mohu doporučit, z vlastní zkušenosti, raději nechat účet v USD a pro euro-obchodování (DAX, ESTX atd.) si otevřít účet jiný. Taky bych se chtěl přimluvit za článek - tutoriál ale opačně, tedy jak převézt € na $ a zrušit vedení účtu v různých měnách. Tatanka

Tomáši, děkuju za tento článek !!! Je s podivem jak málo lidí o tomto článku diskutuje, přitom když Petr 13.8. napsal o důležitosti vstupů tak to byla celá přehršel názorů ;). Já osobně velice pečlivě pozoruji svoje emociální stavy už cca 20 min. před začátkem obchodní seance a přikládám tomu snad největší váhu z celé psychologie obchodování. Vím co dokážu když začnu obchodovat v pohodě a jak to vypadá, když v pohodě nejsem. A tak se snažím dostat (pakliže je nějaký problém) před začátkem do "obchodního rozpoložení" sledováním výsledků z backtestu, opakováním OP a větama typu "Když budeš dodržovat OP, tak ..." Během seance je tu jen OP a trh. Tedy sledování trhu svíčku po svíčce, přesně podle OP. Jak jsem si všimnul, u mě emoce přicházejí když nemám co dělat. Jakmile ale musím sledovat každou svíci, hlava nemá čas dělat ještě něco jiného. Avšak ani já nejsem žádný superman a tak když hlava stávkuje tak natvrdo vypínám počítač a jdu za rodinou. Silnou vůli při dodržování OP přeje Tatanka

tak a ještě obrázek, proč je tak důležité vstupovat v pravou chvíli

Z pohledu intradenního swingaře (můj styl) jsou vstupy nejdůležitější součást OP. Do pozice vstupuji když je trh "těhotný" a připravený na swing. Jen tak můžu určit kam přesně na tick dát SL (umísťuji ho podle trhu - ne podle MAE/MFE) a jen tak můžu určit kdy swing končí (opět ne podle MAE/MFE ale podle chování trhu). Vstoupit do trhu náhodně mi přijde jako hazard a loterie. a pár čísel .... kdysi jsem si udělal statistiku jednoho měsíce (živé obchody) z pohledu vstupů podle OP a mimo OP se stejným nastavením SL a výstupů vstupy podle plánu: profit: + 1830 $; ztráta: -115 $; RRR 1,44; % úspěšnosti 91%; 22 obchodů vstupy mimo plán (tohle musí vyjít, blbec by to nevzal ... atd) profit: + 375 $; ztráta - 1685 $; RRR 0,63; % úspěšnosti 31%; 38 obchodů myslím že další komentář není nutný ... PS: a pokud máte dobré vstupy tak s vámi tolik necloumají EMOCE a to je to nejdůležitější proč věnovat tolik pozornosti vstupům

Možná reaguji trochu pozdě na tento článek, ale potřeboval jsem čas abych si to redukování ověřil v backtestu i v live. 1. vyhodil jsem CCI a pro vstup a výstup používám jen 2x MA + Price Action 2. zredukoval jsem vstupní patterny (z 6 na 3) 3. zredukoval jsem výstupy - používám už jen 1 (+ 3 "situace" kdy mi svíčky hlásí že je potřeba okamžitě vypadnout z trhu) A výsledky jsou velice pozitivní. 1. zvýšilo se mi % úspěšnosti obchodů 2. zvýšilo se RRR 3. zvýšil se průměrný zisk na obchod 4. a co je nejlepší, mnohem "radostněji" se mi tráví čas u počítače ...

Tak a ještě dodatek k poplatkům. Včera mi přišlo Avízo k zahraniční platbě a z něho je patrno že poplatek za převod dělá 1% z převedené sumy v Kč. Pokud si tedy (hypoteticky) převedete 1000$ při kurzu 18Kč / 1$ (18 000Kč), tak vás to bude stát 180Kč.