CASB

větší prioritu má pro mne zodpovězení této otázky.. nevíte kde je chyba 1.0 is not valit floating point number

Poradil by mi zde někdo jak importovat ASCII data do Tradestation (last update) tak aby s nimi šlo rychle pracovat ? Čekám i 30min na načtení roční historie (5min timeframe) CASB

Ahoj Tomáši, ukázaná equity tvé strategie T Boss má již aplikovaný mm msa nebo je bez mm ?

Otázkou pro matematiky zůstává co je efektivnější navyšovat, výpočetní výkon nebo operační paměť a velikost populace. :)

Je tu nová 64bit verze, která alokuje všechnu RAM v PC (větší populace, delší data) a další zlepšení (stoploss exit u každé strategie atd.) Bohužel zatím neobsahuje slíbené multitimeframe + intermarket analýzu ani ukládání nejlepší strategie do knihovny. Snad v další verzi... :)

Díky, vyzkouším. Mám zde MSA.. kompatibilitu s powerlanguage sem netestoval, ale předpokládám, že ti to jede live právě na MC.

IQ Feed je v nabídce, samozřejmě musíš znát jméno a heslo

Taktéž můžu z lvastní zkušenosti potvrdit, že se jedná o skvělou platformu. Důvody zde již zazněly. Rina k TS zdaleka není tak user friendly jako portfolio backtester u MC7. To, že nemá zabudované Grail funkce mi nevadí, protože je mám samostatně:-) Zajímalo by mě jestli jste někdo řešil verifikaci funkce z GPS (grail positon sizer). Pokud ano, napište mi na sebe kontakt. Nechce se mi tím ztrácet čas nebo obtěžovat s nekompatibilním kódem skvělý support, který MC bezpochyby má! (několikrát mi velmi ochotně a promptně pomohli s API) Jde mi o % volatiliy + diluted kelly z GPS. Přikládám ukázku portfolia poziční strategie (vývoj 2001-2011) s neoptimalizovanými hodnotami (stejný parametr pro všechny trhy nastavený v roce 1994). Kód až na drobné úpravy je původní z roku 1994 a je používán, co je mi známo minimálně 2mi CTA, kteří obchodují velmi vysoké sumy peněz! Přidal sem pouze sezóní filtr měsíců (kdy trhy pravidelně méně trendují) CONDITION99 = MONTH(D)= m1 OR MONTH(D) = m2 OR MONTH(D) = m3 or MONTH(D) = m4 or MONTH(D) = m5 ; IF CONDITION99 = FALSE or monthfilter = 0 then BEGIN a tento přidaný vstupní ID filtr, který samotný dokáže tvořit velmi robustní ID systém s tou samou podmínkou pro výstup Condition1=Range=Tim1 and Time

Autor AB Michael R. Bryant mi ochotně zodpověděl několik mých otázek. Krom zde již zmíněných nových funkcí plánuje s další verzí, která by měla přijít koncem července přidat zobrazení jader, které program vidí. Bude tak snadno zjistitelné, jestli je program schopen rozeznat jádra jednotlivých nodů v klastru. Co mě hodně potěšilo, že na několik nezávislých otázek ohledně automatičnosti plánuje v budoucnu tzv. "automatický provoz", kdy při každém novém kole uloží nejlepší strategii dle našeho kritéria do knihovny. Tak bude moc program běžet zcela automaticky třeba týdny a tvořit knihovnu toho nejlepšího.

k HW I7 CPU PC jsou optimálním řešením, ale :) je zde i možnost, kterou do budoucna nevylučuji a tou je postavit si cluster několika PC na bázi AMD Phenom II X6 (z důvodu 5x levnějšího CPU a 2x levnější desky než nabízí výkonnější Intel. Nepočítám o 1/3 horší a vyšší poměr kWh/GFlop. (V.O. cena pro Phenom II X6 již od 60USD i s poštovným vs. I7 980XE 3.3GHz 250USD) S ram, zdrojem, HDD, skříní cena jednoho slave AMD PC 400USD, Intel PC 650 USD. Stanice s Windows server 2008 s 60ti jádry, 64GB RAM v cenové relaci již od 4000USD!! 10clusterů je tak mez pro běžně používaný 25A jednofázový jistič i s nároky na odvod tepla z místnosti. :) Core I7 980X přetakotovaný na 4.3Ghz = 134.61 GFlops vs 10x Phenom ii X6 se základním taktem = 620 GFlops. Výkon 5ti násobný. Dokážu si představit v budoucnu placenou V.I.P. komunitu, která pro tento účel vytvoří HPC o výkonu v jednotkách TFlops. :) Jeden 6ti jádrový procesor ať už intel nebo AMD je pro profesionální nasazení asi málo.

polygon Napsal: > SL je brán jako jedno z výstupních pravidel, které > se může a nemusí použít. To je vyloženě hloupé. A > znamená to, že spousta strategií vypadá na pohled > skvěle až na jediný parametr - vysoká otevřená > ztráta (značená jako drawdown). Odkřížkuj při budování OS tyto výstupy: Exit EOD Exit at Market Exit at Time Exit at N bars Po této úpravě získáš strategie, které mají u každého obchodu SL. U nižších TF jsou SL velmi rozumné, u daily grafů můžeš snížit velikost SL snížením max násobiče ATR. Využití většího množství RAM nevidím jako nevýhodu, ale jako výhodu. AB 1.2 totiž jednou vypočtené hodnoty ukládá a nemusí to samé počítat znovu a znovu. U 64bitové verze AB je k dispozici až 192GB RAM a teoreticky 256 jader (samozřejmě je potřeba mít i HW :) ) SW rozhodně stojí za 1K USD. Zaplatí se už po 1-2 obchodech!

Také již od 25.5. testuji novou verzi. Zkusil sem ze zvědavosti 15min timeframe za období 10let zpět pro trh EUR (24h market) 4x 500 mám za necelých 6 min na AMD Phenom II X6 3.2Ghz hdd klasika... U testu robustnosti přímo v AB (před WFO v jiném SW) se mi osvědčila kombinace ověření na nižším i vyšším timeframe a dalších 2 trzích. Co zatím postrádám u AB je plně automatický mode, při kterém by se mi ukládaly strategie s výsledky 40% OOS např. s Return/DD vyšší než 6-8 a já mohl po několikadenním nonstop vytížení všech 6ti jader otestovat robustnost jen pro tyto uložené (třeba 5000 strategií s Return/DD 8+) Pokud bude v další verzi možnost kombinovat více timeframe a využívat intermarket korelace, pousouvá se AB zase o stupeň výše. zamyšlení nikoliv offtopic: Portfolio s DD pod 8 % umístěné na 5let ve swiss bance založené v 18.stol. s úrokovou sazbou banky a termínovaným vkladem na 5let zajišťuje garanci 100% vstupní investice při průměrném ročním výnosu deset let zpětně 23% pa. Někomu to přijde málo a proto přeji good luck :)

Dobrý sváteční den ze SRN, chtěl bych prvně poděkovat oběma zakladatelům za velmi kvalitní web celosvětového významu v češtině. I zde je spousta lidí, kteří by měli navštěvovat ve svém volném čase jiné weby, aby se na obou stranách ušetřil čas, ale inteligentní člověk co se vášnivě a upřímně zajímá o profesionální trading a své sebezdokonalení zde najde absolutně vše co potřebuje. Konečně k tématu: Na svém 6ti jádrovém pc mám nainstalovanou TS s daty, MC napojenou na brokera, Grail dvojku a trial adaptrade builderu. Jedná se o velmi silné pomocníky. Přesto jako zcela elementární považuji pro každý systém udělat důkladnou WFO a zjistit jestli daný systém i celé portfolio je skutečně schopné v budoucnu vydělat nějaký ten dolar. Měl bych na tomnese otázku ohledně kombinace platformy multicharts a Thegrail. Když začínáte pomocí těchto sw tvořit novou strategii, budujete strategii podobně jako s adaptrade builderem (zcela bez vlastního programování) nebo "startujete" strategy builder s vlastními předprogramovanými podmínkami ? Sám za sebe mohu říct, že na téma MC, TheGrail nebo Tradiestation9 a praktického budování a optimalizace portfolia včetně ladění různých MM bych uvítal pro sebe i pro ostatní podobný článek, který jde prakticky více do hloubky. Otázka je zda se o tyto pokřočilé techniky tradingu chcete a jste ochotni dělit se širší veřejností...