CASB

tomnes, omlouvám se za prodlevu... 6h práce mě vyšlo na 3.6USD. Oproti Phenom II X6 3,2Ghz cca 500-600% nárust rychlosti. Zatím sem nerozchodil clusterování, nebyl teď vůbec čas, za hodinu vezu přítelkyni do Jeny k atestaci, tak snad to dopadne dle očekávání... AB zvládá bez problémů 16 fyzických jader + HT... S vašimi I7 to bude někde okolo 300% nárustu ve výpočetním výkonu. S 60GB RAM a 32 vlákny vcelku slušný hw. Strategie je nyní v Monte carlo WFA TS9.1. Pokud to dobře dopadne, tak ji uveřejním.

Díky. Na to nelze nic namítnout. Nyní už mi běží GA s out of sample končící před půl rokem...

přikládám 2 náhodně vybrané seance... první dvě vertikální čáry ukazují 2h okno pro možný vstup a poslední ukazuje maximální přípustnou délku obchodu. Tento charakter trhu je v 90% případů, oscilace okolo střední hodnoty zajišťuje vysokou pravděpodobnost výstupu na kladné hodnotě, likvidita je bezproblémová.

škoda, že zde na sebe nemáme kontakty, nechci kód dávat veřejně, ale pokud bys měl zájem klidně bych ti jej dal k vyzkoušení... napadá mě poslat si to přes Tomáše... jedině :)

Honza K. - přidávám data co AB neviděl, i out of sample je totiž "mnou vybírán" a proto to není stejná kvalita statistické signifikance jako při dodatečném ověření na nepoužitých datech... ověřuji před in sample daty, na in sample podle mě totiž hrozí nejvíc curve fitting. Strategie je velmi stabilní. Ale pravdou je, že jsem AB zadal ten správný trh a 2 správné denní hodiny... volba trhu a časového okna je důležitější než samotný systém :-)

Ahoj, byly problémy s ověřením kreditky, takže sem musel použít jinou.. samotná instalace mi zabrala asi hodinu...využil sem zatím 6h 1x cc2.8xlarge a strategie viz. obrázek je výsledek Return/DD za pět let 32...

13ticks, 55ticks, 133ticks... já jen aby to nevyznělo jako tick by tick ;-) v průběhu noci zkusím rozchodit ten amazon a dám vědět jak sem pořídil...

tom_czr nezkoušel sem zatím AB na clusteru, ale chci tak učinit abych zjistil co od AB lze očekávat a pouze neteoretizoval... bavit se o pracovních stanicích s jednou I7 a super pamětí od Corsair je hezké, ale na opravdu kvalitní práci to je málo.... dělat Monte carlo simulace (100+) na tickových grafech za 10-15let zpětně i pro více trhů s64GB RAM a jedním procákem od Intelu, to prostě není reálné, pokud nechci výsledky až pro vnoučata :-) Z toho co píšete by jeden nabyl domu, že AB se od určitého počtu jader zastaví a neudělá žádný výpočet navíc... samozřejmě s rostoucím počtem paralelních procesů bude klesat i nárůst výkonu, ale nemyslím, že to bude smrtelně dramatické, pokud se použije správný HW... sem zvědavý kam se tato diskuse dostane než to někdo prakticky vyzkouší na clusteru. Nerad bych byl pioneerem co zjistí, že bude Mike ještě muset překompilovat jeho sw pro cluster kvůli českým megalomanům :-)

další otázka je L2 a L3 CPU !

souhlas s tom_czr .... všechny paralelní procesy "dávají dohromady" RAM, takže jejich latence určují jak moc efektivní paralelní procesy budou... CPU je o 2 řády rychlejší než pěměti (co do latencí) tady mají právě navrch ECC z několika důvodů...takže kvalitní RAM v Triple channel s aktivním chladičem ideálně ECC na desce co toto podporuje...

takže opomeneme-li výše zmíněný amazon, který se pro toto nejvíce hodí a dřív nebo později tam stejně zkončíme :-) mám dlouhodobou zkušenost s www.hosting90.cz tarifem Business (s agregací)... Běželo mi to tam 2x rychleji než na AMD Phenom II X6 1090 a cena je dobrá, 100Kč dostaneš na vyzkoušení pokud máš cz číslo... měl sem u nich celkem 8 VPS , ale po testech rychlosti sem musel poslední 4 smazat, protože se ty poslední 4 kryly s těmi prvními, sám se sebou agregovat by byla blbost, jeden výkon platit 2x :-) Myslím, že to mají ošetřené tak, že jeden zákazník by neměl zabrat víc než 4 nody, ale možná je to jinak, nejsou moc sdílní, neprozradili ani typ CPU. Dalším řešením je vytisknout si tuto výkonovou tabulku (orientační) www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html a sledovat německý ebay.de kde se dají sehnat např. 8 jádrové 2x Xeon Quad (E5520) 8GB RAM servery okolo 200-230E (v rámci EU bez cla, velkého poštovného a daně) výkonově ekvivalent Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz, ale za podstatně nižší cenu, hotové řešení ! Příkonově je na tom E5520 taky velmi dobře, žádný velký žrout tudíž je to vhodné na cluster 5 a více node na bázi Windows HPC. Dobré strategie udělá s novou verzí v rozumném čase i notebook, ale pro vážnější práci na dlouhých datových řadách se pořádným strojům (clustery se sto a více GB RAM a TFlops výkony nevyhnem :) Je to už jen individuální preference, zda stavět nebo pronajmout... lze spočítat, že 12-18 měsíční pronájem u AWS by zaplatil celý HW....já se na to dívám dlouhodobě, někdo jiný bude mít přesně opačný názor, potřeby apod.... zde na straně 12 lze vidět poměry GFLOPS/$ u amazonu www.st.ewi.tudelft.nl/~iosup/ec2perf-sci-comp09cloudcomp.pdf Návody na zprovoznění jsou step by step v angličtině na jejich stránkách i na youtube

Nemaluj si čerta na zeď tam, kde si to ještě nezkusil ;) člověk co dokázal dotáhnout do konce projekt jako je Finančník.cz, napsat knihu, úspěšně vést řadu seminářů, obchodovat profitabilně při cestování několik live účtů jistě zvládne nakonfigurovat i výpočetní výkon u amazonu. Pokud tomu z jakéhokoliv důvodu člověk nechce věnovat energii a čas, jsou zde i jiná user friendly řešení, jiné služby, kde ti stačí jen zaplatit, vyplnit login co ti přišel v mailu a 16ti jádrová Windows OS mašina v konzole podobné Teamvieweru je tvoje :-)

Nerad to tady zasírám, ale nemůžu si pomoc... nová verze s monte carlo stress testem je úplně jiný level v rychlosti a kvalitě tvorby skutečně robustní strategie...také populace jde nyní zvětšit bez error.. schvláně sem zkusil přes noc vzít pouze 4měsíční 600tickové data, nastavil sem 10000 populaci, 2 generace, všechny stress testy s 90% confidence a pouze 10 "stresy" a do top strategií nechal selektovat vše s corr coef nad 0.8 a signifikancí 80% (jak in tak out sample) Potom sem výsledky v Top nechal evaluovat 100 strestesty pro každou strategii a vybral první 3 strategie dle corr coef, signifikance a Return/DD, zkopíroval do MC a dal na jiný trh, který dlouhodobě koreluje tak ze 60% a pustil backtesty ne na 4měsíčních, ale na 16ti měsíčních datech... Výsledky předčily mé očekávání, ani jedna strategie neselhala... u předchozích verzí selhaly při tomto postupu vždy téměř všechny strategie... vícenásobná WFA v Tradestation dále jen potvrdila můj závěr backtestu v MC... myslím, že od této verze se opravdu dá hovořit o profesionálním nástroji ! Pronajat si výpočetní výkon na AWS EC2 spot xlarge nebo několik VPS a o robustní systémy nemůže být nouze... ;)

skvělé postřehy, díky za ně... doposud jsem se na AB takto nedíval a měl sem vždy všech 6jader... nyní používám 3 instance a co do počtu initalizing population member pozoruji nárust o více než 30% !! Takže nevidím 4x více jak jste zde zaznamenali vy, ale i tak je to přínosné. Při testu sem použil 196232 barů. To co trvalo 24h nyní trvá 18h. p.s. Mike dal na web novou verzi, která v build procesu využívá Monte Carlo stress testing... opět velký krok kupředu..

Doporučení: "Existuje možnost jak obchodovat plné portfolio a to ten, že si obchodník otevře více sub accountů nebo více účtu u různých brokerů, kde ke každému dostane zvlášť login... Více instalací MC a neměl by být problém. U US brokerů to díky regulaci možné není" ale nechápu, proč natolik vyspělá platforma toto nemá vyřešené...pyšní se reklamními slogany typu: Let the software do the trading MultiCharts provides stable auto trading that can operate without constant monitoring. Your strategy has constant access to real-time account information and level 2 data, and it can automatically fix any possible asynchronization.

Ahoj, chtěl bych se zeptat Honza K. případně kohokoliv dalšího, jakým způsobem řešíte v MC obchodování více strategií na jednom trhu tak aby nevznikl Mismatch mezi brokerem a pozicí na grafu. Doporučená AS synchronizace se skriptem !From Broker To Strategy MP Synchronizer! není řešení, protože při delší době exekuce pozice si skript posílá nesmyslné kvanta příkazů... je nějaké jednoduché řešení jak spolehlivě obchodovat v MC více strategií na jednom trhu, aby člověk mohl opravdu s klidem odejít od monitoru a nemusel se bát, že MC naotvírá nesmyslné kvanta pozic ? Přechod na Tradestation pro mě není řešení kvůli preferencím brokera... předem dík

jak uvažujete a postupujete při výběru jednotlivých systémů na základě společných korelací ? toto by mě velmi zajímalo, díky

Honza K. - vysoká míra korelace je poslední roky bolehlav pro více tvůrců portfolia. Je pravda, že některé mé modely mají podobné obchody s vysokou mírou korelace. Více trhů, více timeframe, rozdílné obchodní hodiny, co nejvíce snížit obchodní objemy, co největší databáze systémů... příkládám korelační hodnoty namátkového sub portfolia, některé systémy korelují silně...

Honza K. "Docela by mě zajímaly reálné výsledky vašeho přístupu (CASB) - vylučujete strategie z obchodování na základě EC curve crossoverů, % drawdownu dané instance nebo jinak? Ovlivňuje výkonnost dané instance position sizing v portfoliu? Moje projekce ukazují, že toto je velmi těžko zvládnutelná část obchodování portfolia, protože se výrazně zvyšuje počet neznámých, s kterými je nutné pracovat... Díky za jakékoliv info." Reálné výsledky jsou 27% za posledních 7 měsíců. Mám 3% drawdown limit každý měsíc. Zatím sem měl limit pouze jednou. Nepoužívám equity crossovery, % DD ani K% ani nic podobného při skladbě. Má databáze čítá celkem 750statistik, které mám rozděleny do 10ti šablon. V každé portfolio šabloně je okolo 25 strategií a každá samostatně na jednom trhu. Celkem 3-5 trhů. Optimalizuji u všech 25 strategií x 3-5 trhů jediný parametr 0 1. Tzn. strategie je zaplá, strategie je vyplá. Optimalizuji Zisk/MaxDD za období 1-6 měsíců zpětně s 1 měsíčním intervalem. Jakmile je všech 10 šablon vyladěných pro všech 6 kroků, dívám se po strategiích, které dostaly v součtu 6 jedniček :) Vypíšu si je a skládám finální portfolio u kterého již k zap/vyp optimalizuji i objemy. Je to poměrně primitivní přístup, ale funguje zatím podle mých očekávání... HW mám pronajatý (40 cores intel)

Honza K. Já sice psal, že do portfolia řadím strategie podle aktuální výkonnosti, ale je pravdou, že všechny strategie v databázi jsou vysoce ziskové po celé 10ti leté období a to na více trzích. Nevidím nic špatného na tom zapínat a vypínat v portfoliu pro daný trh pouze to nejvhodnější v dané období, jehož délka a frekvence obměny je statisticky zjištěna WFA. tomnes Napsal jste to přesně. "Nutnost Tickových dat je až to poslední" Já doplním to poslední ve vývoji strategie, ale nutné. Člověk věnuje tolik úsilí vývoji robustního systému a pak si neověří výsledek s tickovými daty ? ;)

Jen nezapomeňte strategie, které prošly testy robustnosti otestovat na tickových datech (zvláště ty s nízkou hodnotou avg. bars loss);)

Pokud jsou trhy tak odlišné, např. ve volatilitě, jdou použít univerzální věci jako je vícedenní ATR apod. Robustní systém by však měl počítat i se změnou volatility. U svých systémů nic neoptimalizuji. Řekl bych, že se jedná o zásadu č. 1 :-) Sám mám již databázi několika set strategií, které fungují na 3 a více trzích. Bez výpočetního výkonu bych je však hledal roky... Jednou za čas superpočítač projde databázi několika set strategií a poskládá několik subportfolií, z kterých pak složím manuálně portfolio. Jak jde čas, počítač strategie vyřazuje a nové zařazuje, podle aktuální výkonnosti. Nedokážu si již vůbec představit, že bych obchodoval diskrečně...

Ještě by mohlo být vyslyšeno přání plně automatického chodu (automatické uložení strategie, která splňuje přednastavená kritéria jako Return/DD > 10 apod. Takto u toho musíme vysedávat celé hodiny... Úplně první "GA builder" který Mike napsal jako skript pro Tradestation tuto funkci měl... Dále by se podle mě velmi slušně prosadil Bailout exit

Tak jsem první kdo to sem napíše :) AB nyní podporuje vývoj strategie pro více trhů současně. Robustnost strategií se tak dostane do jiné dimenze.

Honzo cením si Vaší energie, kterou tu vynakládáte na zodpovídání podobných dotazů ! Chyba byla v desetiné čárce, díky