jano

Asdareel: Pardon, ešte ma napadlo, keď som porovnával stratégie 11-13 že prvá pozícia je až do otvorenia druhej v mínuse, resp. na nule. Je to aj vidieť v tabuľke podrobného prehľadu vývoja.... stratégia 13 rok ex. 2008 kde sme pred otvorením druhej pozície v mínuse 0,75 boda. Ak nie, oprav ma prosím.

misak: Všimol som si to už pri prvej analýze, ale v tabuľke podrobného prehľadu vývoja stavu portfolia sa dá vidieť ako to autor myslel. Dá sa to prepočítať (rovnako aj v staršej analýze). Napr. stratégia 10 vs. 12: Od vstupu z 22.10.2002 v stratégii 12 odrátaj vstup z 22.10.2002 v stratégie 10 a mal by vísť zisk (USD) vstupu z 1.11.2002 v stratégii 12. Asdareel: Len stratégia 11 vs. 13 mi akosi podľa tohto nesedí.

karlos19, Pavel K: včera som testoval index S&P 500 - data z TNT a výsledky sú podstatne horšie ako testované data z yahoo. Teraz presné čísla nemám, USB kľúč som si zabudol doma, ale zajtra alebo večer ich sem dám. No nebol som s toho nadšený. Dosť veľkú šarapatu narobilo to, že sa neobchoduje 24 hod (resp. 23,5) a druhý deň po open mi to preletelo SL niekedy aj o 10 - 12 bodov. Ako si písal karlos, asi bude lepšie ísť cestou mini S&P a s väčším objemom. Tak myslím, že by sme sa vyhli otváracím gapom. Ešte si lepšie naštudujem tú stratégiu, ktorú testujete vy dvaja, výsledky sa mi tiež celkom pozdávajú, v knihe som ju len tak zbežne prebehol a nevrátil sa k nej.

A predsa som ešte zabudol... Pre Vás možno samozrejmosť (ja zatiaľ obchodujem len Forex), ale nie je mi celkom jasné keď túto stratégiu spustím na ostrom účte, ktorý kontraktný mesiac budem obchodovať. Podľa čoho ho vybrať. Alebo pri swingovom obchodovaní je to jedno?

Pavel K.: data z yahoo, TNT a toho včerajšieho odkazu od karlosa sú všetky rozdielne. S TNT sa mi konečne podarilo stiahnuť celú históriu do jedného súboru. Pokúsim sa otestovať data so všetkých troch zdrojov a uvidím ktoré dajú aké výsledky. Len mi to bude chvíľku trvať, pretože som zatiaľ neprišiel na algoritmus ktorý mi to urobí automaticky. Je možné, že tam nie sú nejaké podstatné rozdiely. Ešte sa chcem opýtať na jednu dôležitú vec na ktorú treba myslieť. Ak otvorím napr. 1.2.2008 na hodnote xy s nastaveným SL a nasledujúci deň trh otvorí pár bodov pod mojim SL, pozíciu mi zatvoria asi na aktuálnej hodnote, nie na mojom SL. Je to tak?

karlos: super, ušetril si mi prácu, pozriem sa ako sa data zhodujú s tými, čo mám s finance yahoo, poprípade ešte počkám kým sa bude dať registrovať na open tick. Ešte som skúšal data exportovať s TNT, ale neukaldá ich tak ako by som potreboval, len každý kontraktný mesiac samostatne. Hneď ako budem mať nejaké nové výsledky, ozvem sa.

karlos19: tento test som robil už so zadaným SL hneď pri otvorení pozíce, takže tam tá strata nie je. Ale chce to naozaj ako hovoríš dlhší test, len musím zohnať staršie data T-Bonds na filtrovanie vstupov. Inak ten 20,5 bodový rozdiel som blbo napísal, má to byť rozdiel medzi open 2.1.08 a open 3.1.08. Ak sa rozhodneš testovať aj túto techniku, rád by som si potom porovnal výsledky. Aby sme neboli zbytočne nadšení s niečoho zle otestovaného. :)

karlos19: skúsil som zadať SL hneď pri open a zisk vychádza o cca 1000 USD ročne vyšší ako predtým. Otestoval som len r. 2005 - dnešok pretože zatiaľ nemám staršie data T-Bonds. A výsledky: celkový čistý zisk: 35.417 USD ziskové obchody: 19 stratové obchody: 9 max. počet stratových obch. za sebou: 2 max pokles: 3.000 USD SL: 1500 USD Ešte sa chcem opýtať, používaš historické data s finance.yahoo? Sú OK? Keď som ich porovnával s TNT, nejako mi nesedeli.

karlos19: Prosím ťa skúsil si testovať aj stratégiu o ktorej sa píše skoro na konci knihy a to nakupovanie S&P 500 prvý deň v mesiaci? Filter: ak v predchádzajúci deň uzavrel T-Bonds vyššie ako pred 30 dňami. Výstup by mal byť na prvom ziskovom open, alebo na SL 1500 USD. Nie je mi celkom jasné ako použiť SL. Prvý deň je bez SL a zadáva ho až deň druhý. Ak je ale druhý deň strata väčšia ako 1500 USD, čo potom? Ukončiť obchod s aktuálnou stratou? Mám otestované zatiaľ len tak narýchlo roky 06, 07, začiatok 08. Jeden deň tohto roka (2.1.08 - 3.1.08) mi cez noc vznikla strata -20,42 boda (open 1467,97 close 1447,55). Dúfam, že to počítam správne. 1467,97-1447,55=20,42. Je to 20,42 bodov a teda násobiť túto stratu 250 USD za bod?

Adam: V knihe ktorú som spomínal opisuje Premium spread takto: "Štandardne sa komodita, ktorá má byť doručná v decembri konkrétneho roku, bude predávať drahšie ako komodita, ktorá má byť doučená v júli toho istého roku. Je to preto, že ten, kto musí komoditu držať až do dodania v dec., musí platiť skladné, pistenie... Osobe dodávajúcej komoditu v júli tieto náklady nemusia vzniknúť. Preto sa komodity dodávané vo vzdialenejších mesiacoch predávajú drahšie." "Ak však dôjde k tomu, že sa kontrakty bližších mesiacov predávajú drahšie ako vzdialenejšie kontraktné mesiace, je to preto, že je niekto ochotný zaplatiť za produkt o mnoho viac - prémiovú cenu. Niekde niekto chce danú komoditu až tak, že pristúpi na extra prirážku k cene len preto, aby mohol komoditu ziskať." V takomto prípade by to mala byť indikácia prichádzajúceho býčieho pohybu. Rozdiel v cenách komodity dvoch kontr. mesiacov sa dá určiť pomocou nejakej platformy (napr. TNT + spreadový plugin), alebo aj jednoducho v exceli kde porovnávaš close cien. Pozri si spreadové obchodovanie. Neviem o tom, že je nejaká skutočná cena cash a všetko mimo nej je nadhodnotenie, alebo podhodnotenie komodity cena ktorej sa musí časom dostať na skutočnú cenu. To by bolo príliš jednoduché. Dúfam, že nerozprávame "ja o koze, ty o voze".

AdamZ: Možno sa opýtam na niečo úplne iné, ale nemáš na mysli premium spread, ktorý Larry popisoval aj v knihe "Jak jsem vydelal milion dolaru..."? Ak áno, tak sa musíš pozerať na cenu komodity v dvoch rôznych kontraktných mesiacoch. Ak nie, tak ako keby som nič nenapísal :)

luk.popelka: www.financnik.cz/forum/read.php?13,13636,92799,page=5#msg-92799

luk.popelka: Počítaš to dobre. Vzorec z modelu FIXED RISK slúži na prepočítanie pred každým obchodom do ktorého sa práve chysáš vstúpiť. Pri obchodovaní minilotov je pravda, že pri zdvojnásobení kapitálu sa len zdvojnásobí počet minilotov. Lepšie viditeľné je to až pri vyššom obchodnom účte, kde sa obchodujú celé loty a teda sa postupne zvyšujú za desatinnou čiarkou (1,1; 1,2 ....atd.). Pri celých lotoch teda nečakáš kým ti 250 tis. účet narastie na 500 tis. a pozíciu navyšuješ o celý lot. Skús si to prepočítať s akýmkoľvek vyšším vstupným kapitálom. K článku.... Ak sa Tomáš rozhodol na základe backtestov na 1 obchod riskovať 80 USD, z celkového účtu 5000 USD chce ale riskovať 4%, začne obchodovať viac kontraktov. Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne takto z rána.

borax: výpočet má správne. 2 USD pri mikrolotoch je 20 pips, kde spread je potom od 0,3 USD. Valcik: veľkosť SL si dobre zváž. Malý SL = častejšie vyhodenie s trhu. Nehovorím ale, že 20 pips nebude stačiť, záleží na stratégii a menovom páre ktorý budeš obchodovať.

Po nainštalovaní novej verzie VT mi zmizla ľavá lišta s celým ovládaním a neviem ju dostať späť. Teda je tam len šedý pás ale nie je na nej žiadne tlačitko. Stalo sa to niekomu? Čo s tým robiť?

kuba: Poslal som to na dva maily: customerservice@cmsfx.com, dealingsupport@cmsfx.com. Prišla mi odpoveď, vraj je mojej žiadosti vyhovené ale zatiaľ to na účte nenabehlo. Počkáme, uvidíme.

kuba: jj, vraj mám čakať, pracuje sa na tom. Neviem ale či na tom aby mi poslali nejakú dlhšiu odpoveď alebo na tom aby dali účet do poriadku. :)

kuba: ak si medzi časom vypol VT, tak mám obavy že už nikde, inak sa dá zobraziť v záložke Trading - Trading windows - Activity Log.

kuba: mne dnes na cable nezobralo SL ktorý som mal na BE ale až o 30 pips nižšie. Písal som im reklamáciu a priložil k nej log, uvidíme čo na to povedia.

Honzin: kontrolujem to dookola a hľadám čo sa dá v nastaveniach ešte meniť. Možno mám ešt chybu v záložke - zdroj dat/proxy - Level II - mám nastavené Archipelago streaming, to som nemenil a neviem či je to správne. Ešte Vás poprosím v tom statickom histolical graf pro.. sa i dajú upravovať indikátory (spomínaná perióda v in. Momentum)? Díval som sa aj do nápovedy ku medveďovi a myslím že sa to nedá ale nie som istý.

Honzin: vdaka za rýchlu odpoveď. Diskusiu som čítal niekoľkokrát, ale mám s toho trochu miš maš. Ja som sa skôr pozeral na "historical graf pro.." (bez klávesovej skratky), tam sa mi dalo pridať viacero indikátorov ktoré potrebujem a zobrazilo mi dosť vzdialenú históru. V "historica cahrts for.." CTRL+H mi píše no data, keď dám configure, mám nastavený prophet. Niečo som čítal o dvoj dňových datach pri free verzii. Prečo mi to zobrazuje ďalej do histórie?

Prosím Vás chcem sa opýtať nejakého znalca MQT, ako zmením v historickom grafe v indikátore MOMENTUM periódu z 12 na 25? Dá sa to modifikovať? Štvrtý deň sa postupne s touto platformou zoznamujem (ťahám data od Prophet). Nieje mi ale celkom jasné či data v historickom grafe sú skutočné, nijako neskresľované ako myslím bolo spomínané o datach od IB. Ďakujem za pomoc a každú radu.

Asi sa spýtam blbosť... Do akého času (koľko minúť) môžem čakať, že mi vo VT otvoria pozíciu? Po NFP som naskakoval za market na GBP/USD short s 1L, no nič sa nestalo. V histórii zapísalo "požiadavka - zaslanie tržnej objednávky ....." a to je všetko. Teraz neviem, či môžem čakať nejaké prekvapenie alebo na to s kľudným svedomím nemyslieť.

trigor: keď som zakladal účet, trvalo šesť dní kým mi pripísali peniaze. Žiadny strach.

anfield: neposlali ti z CMS predlohu ako formulár vyplniť? Ja som postupoval podľa neho a všetko prebehlo bez problémov.