Jakub_Kovarik

Dobrý den, narazil jsem v sierre na problem s daty. Provadim backtest a potrebuji mit kontinualni historii. Konkretne trh FESX. Backtestuji od kontraktniho mesice FESXZ1. Sierra mi do souboru nacetla tuto historii: 2011-08-29 to 2011-12-16, dalsi navazujici mesic je FESXH2, kde mi sierra nacetla tuto historii: 2012-01-16 to 2012-03-16. Mezi mesici je dira dat 1 mesic, takto je to u vsech kontraktnich mesicu. Nekde je dira vetsi. Psal jsem na support board, kde me odkazali na nastaveni, kde v data trade service setting, v kolonce max historical ID download jsem nastavil 5.000, pak v chart setting, days to display, kde jsem nastavil 300. A stale nic, nesetkal se nekdo s podobnym problemem? Dekuji.

Chtěl bych se zeptat, jak dlouho Vám průměrně ID diskréční systém stagnuje? Jaké jsou hranice robustního systému, a co už je na hranici obchodovatelnosti.

Dobrý den, pokousim se vytvorit makro, ktere by automaticky kopirovalo hodnoty do tabulky za sebou.. Range("A8:J58").Select Application.CutCopyMode = False Selection.Copy Windows("IC_tester.xlsx").Activate Range("C314").Select ActiveSheet.Paste ActiveWindow.ScrollRow = 294 ActiveWindow.ScrollRow = 295 ActiveWindow.ScrollRow = 297 ActiveWindow.ScrollRow = 298 ActiveWindow.ScrollRow = 301 ActiveWindow.ScrollRow = 304 ActiveWindow.ScrollRow = 307 ActiveWindow.ScrollRow = 311 ActiveWindow.ScrollRow = 315 ActiveWindow.ScrollRow = 319 ActiveWindow.ScrollRow = 322 ActiveWindow.ScrollRow = 324 ActiveWindow.ScrollRow = 326 ActiveWindow.ScrollRow = 328 ActiveWindow.ScrollRow = 331 ActiveWindow.ScrollRow = 333 ActiveWindow.ScrollRow = 334 Range("C366").Select ActiveSheet.Paste ActiveWindow.ScrollRow = 337 ActiveWindow.ScrollRow = 339 ActiveWindow.ScrollRow = 341 ActiveWindow.ScrollRow = 345 ActiveWindow.ScrollRow = 349 ActiveWindow.ScrollRow = 357 ActiveWindow.ScrollRow = 360 ActiveWindow.ScrollRow = 365 ActiveWindow.ScrollRow = 367 ActiveWindow.ScrollRow = 368 ActiveWindow.ScrollRow = 371 ActiveWindow.ScrollRow = 372 ActiveWindow.ScrollRow = 373 ActiveWindow.ScrollRow = 374 ActiveWindow.ScrollRow = 375 ActiveWindow.ScrollRow = 376 ActiveWindow.ScrollRow = 378 ActiveWindow.ScrollRow = 379 ActiveWindow.ScrollRow = 380 ActiveWindow.ScrollRow = 381 ActiveWindow.ScrollRow = 383 ActiveWindow.ScrollRow = 384 ActiveWindow.ScrollRow = 385 ActiveWindow.ScrollRow = 386 Range("C418").Select ActiveSheet.Paste jde oznacenou oblast zkopiruju do range C314, pak otevru dalsi soubor ten se automaticky zkopiruje do rande C366 a porad dokola, vzdycky zkopirovat o 52 radku dale po otevreni souboru. vubec nevim, jak takovou smycku vytvorit, strasne by mi pomohlo, abych to zautomatizoval, budu vsem moc vdecny za radu.

Já vím, že MAE/MFE nereflektuje aktuální volatilitu, když pracujeme se starším vzorkem dat. Její využití vidím na jiné analýzy. Ale jako začátečník v intradenním obchodování budu 100% vystupovat na základě MAE/MFE, nebo stanovovat SL podle ATR a na zaklade RRR 1:2 stanovovat PT.

Dobrý den Jakube, hodnotu MAE zjišťuji, tak, že zapisuji maximální hodnotu otevřené ztráty, kterou jsem dosáhl po vstupu do obchodu. Zapisuji si hodnotu MAE1 - kdy cílím na menší MFE a zapisuji si hodnotu MAE2 a to jaký SL by mě podržel pro maximální profit toho dne, ale tyto hodnoty zatím beru velmi orientačně a sbírám si je pro další analýzy. Vyhodnocuji je na základě kombinace SL X PT a kolik byl pro danou kombinaci P/L. Při analýze beru velikost s ohledem na velikost účtu, to je pro mě primární.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat zkušenějších ID obchodníků. Momentálně mám připravené schéma plánu k backtestu. Jedná se o naprosto jednoduchý systém, který vychází z s/r úrovní a časování vstupů skrze CCI indikátor. Výstupy na základě analýzy MAE/MFE, trh YM. Plán backtestu je takový, udělat 3 hrubé backtesty (50-100) obchodů v časových období 2008,2010,2012. Chci vidět náznak robustnosti, dále dva hrubé na trhu NQ, FGBL. Poté chci backtestovat 3 úrovně volatility, abych dostal dostatečný vzorek MAE/MFE a podle aktuální úrovně bych aplikoval SL, PT, abych bral v úvahu aktuální volatilitu. Myslíte, že takový přístup je efektivní? Dále bych se chtěl zeptat, například mám 200 zbaktestovaných obchodů v roce 2009 na střední úrovni volatility, dále v tomto roce volatilita klesla do spodního pásma a další obchody v tomto pásmu by zkreslovaly hodnoty pro MAE/MFE pro střední pásmo. Mohu tento vzorek obchodů spojit se vzorkem například v roce 2012, kdy volatilita je opět v nízkém pásmu? Děkuji za reakce.

A jak se Vám daří pri obchodovani opcí?

Velice Vám děkuji!!!!!!!!!!

Dobrý den kbtm, vy jste si exportoval data trhu SPY z platformy TOS? Vytvářím si automatický backtest v excelu a potřebuji hodnoty bid a ask opcí na jednotlivých strike. Hodnoty řeckých písmen a imV na jednotlivé opce pro svůj hrubý backtest rozsahů nepotřebuji. Kontaktoval jsem iVolatility.com, Ti data nabízejí od roku 2005, zamýšlím, že si data koupím, i když nejsou příliš levná. Zkoušel jsem export z TOS, aktuální data ze záložky TRADE se exportují v tabulce, která je dále použitelná. Z modulu ThinkBack to už tak růžové není. Export csv. je dále pro mne nepoužitelný a export do html při převodu do excelu místo opčních cen zobrazuje římské číslice a formát buňky jako datum. Přemýšlím, že to nechám přepočítat vzorcem, nebo se naučím sestrojit makro. Vzorce ovládám celkem slušně, s makrama začínám. Nemám bohužel tolik času, abych se zabýval vba na úkor tradingu. Došel jste při exportu dat k jinému výsledku? Zda data máte, jsem ochoten za ně i zaplatit, kdyby jste je mohl sdílet, popřípadě jsem ochoten sdílet svůj excel soubor na analýzu position sizingu z hlediska margin targetu a procentuálního risku + detailní statistiky (jako DD, P/L in line, kvartální zhodnocení atd. vše automatické - pro backtesty efektivní). Jakub

Čaute, rád bych se poradil ohledně otevření účtu u IB respektive o jeho fundování. Účet založený mám, schválený - všechno ok. 28.3. jsem odeslal peníze přes net banking. Tu asi nastává ten problém, účet, ze kterého jsem peníze posílal se neshoduje se jménem u IB. Platba dorazila po pár dnech k IB, ale IB mi je nechce připsat na účet, protože potřebují indentifikaci této platby. Šel jsem tedy do banky, nechal jsem si vytáhnout detail této platby, razítko, podpis a odeslal. IB mi odepsalo, že vyžadují pouze originál od banky přes Security message (SWIFT), a na dokumentu musí být uvedeno alespoň IB account number and IB name holder or IB nickname.. Bohužel mně nenapadlo toto uvést třeba do poznámky, aby se to tam zobrazilo.. Teď nevím jestli má cenu tuto situaci dál řešit a nechat si poslat peníze zpět a poslat je znova, nebo se pokusit do dotáhnout. Má někdo podobnou zkušenost?

Dobrý den, je možné v platformě IB nastavit různé alerty? Testuji strategii IC se stop-lossem v platformě think or swim. Testuji 1,5 násobek SL, myslím, že hodnoty v backtestovém modulu se berou z close cen daného dne. Občas se stane, že SL je přesáhnut třeba o 30 dolarů, tak mě zajímá jestli je možné v této platformě nastavit alert, kdyz bude dosazen SL. Dekuji.

Dobrý den, rád bych si u IB otevřel účty dva. Jeden hlavní a podúčet. Má s tím někdo zkušenost? . Je nutné napřed otevřít 1 a dodatečně druhý, nebo to lze otevřít při první registraci? Děkuji za odpověď.

3) Zajímavá situace. Protitrendový signál na high. Děkuji za případný komentář.

Ta úroveň už pro mě není platná, aby se na ní trh odrazil zpět nahoru. Trh cenu na této úrovni otestoval, ale následně jí razantně přestal respektovat a vytvořil LOD. Navíc je na podobné cenové hladině, kde byla hrana gapu, který je zavřen a to úroveň pozbývá pro mě platnost. Kdyby ta úroveň byla platná, tak z ohledem na RRR bych signál nebral za platný, RRR by bylo dost nevýhodné. Zatím nakoukávám takhle umisťovat PT, tady to zafungovalo fajn.

2) Dnešní potencionální obchod. Vytvoření trendové DT s časováním vstupu podle patternu. Výhodné RRR, PT jsem umistil na blizkou s/r.

Dobrý den, rád bych přikládal své situace z backtestu na trhu YM. 1) Cílil jsem na vyplnění mezery vzniklé gapem s časováním vstupu pomocí patternu na CCI. Zasažen stop-loss. Děkuji za případné komentáře.

To blazek3: jj už mi napsali: "Hello, Thank you for your interest in TD Ameritrade with your inquiry. I'm very sorry, but due to the rules and regulations in the Czech republic, we are not able to open accounts there. I apologize for any inconvenience this may cause you" paper účet už jsem si založil, ale na live opce si budu muset najít jiného brokera. Nemá nikdo zkušenosti s někým dobrým? . Jednou bych rád měl účet u IB, ale zatím nemám jejich požadované minimum. Jako první chci otevřít účet na opce a mohu na to vyčlenit 5000 usd.

Dobrý den, zkouším se zaregistrovat, abych měl přístup k papertrade account, ale ve formuláři není naše republika. Později bych chtěl tos využít i jako brokera pro obchodování opcí. Je ještě možné mít účet z ČR? Děkuji za odpověď.

Rád bych se zeptal na Váš názor ohledně S/R úrovní a jejich posouzení. V backtestu se mi naskytla tato situace. Dvojitý vrchol s protitrendovým patternem finwinu. Do obchodu bych, ale nevstupoval, signál přišel daleko od s/r double top a malé RRR. Navíc je kolem 11:00 ..což zatím vidím jako čas, kdy trh je pomalý. Zajímal by mě názor na s/r zónu označenou 1. Trh otevřel v kanálu gapem, klesl po s/r (1), kde bych čekal nějaké odražení směrem short a beru tuto zónu jako resistance. Následně trh vystřelil nahoru a výrazně přijal cenu nad touto zónou. Tím je pro mě pro další shorty neplatná a beru jí jako support. Ale teď nevím, trh otevřel nad ní a tím průrazem dolů by se také mohla stát neplatná jako support.. Vím, že to nemohu brát zcela přesně, že jsou to zóny, ve kterých se trh má tendenci opakovat, ale máte nějaká pravidla pro platnosti zón?.. děkuji

Dnešní pro mne zajímavá situace.

Tato situace mi přijde také zajímavá. Průraz trendové linky na low předcházejícího dne + protitrendový pattern fin winu. Stop loss bych umístil někam pod trendovou linku. Obchod by skončil ztrátou.

Děkuji za objasnění. Budu muset více nakoukávat. A navíc tam mam ještě chybu... visící muž. omlouvám se. Harami bear formaci neznám, co přesně znamená? . Děkuji za odpověď.

Dnešní zajímavá situace: 0/100 odraz zpět do trading range.

to stranger: já také, děkuji za reakci.. :-)

Považovali byste toto za double top? Situace se odehrává na high dne, já bych se pokusil vstoupit limitním příkazem, který byl vyplněn..