ATR jsem moc nezkoumal, ale vzhledem k tomu, že použivám range bary, tak bych moc nevěřil, že to může mít nějaký přínos, jelikož je range na každé úsečce naprosto stejné. SL umistuji fixně na velikost range baru, tedy pro ES doporučovaný 12 ticků (= $150). Zpravidla se na něj ale nedostanu a při ztratovém obchodě vystoupím mnohem dřív s menší ztrátou díky výstupním signálům WCCI. Mám tam i pevný PT ve vzdálenosti 20 ticků, ale ten je dá se říct pro dobrý pocit, že když se to dostane až na takovou úroveň, tak jsem více než spokojený a dál mě to nezajímá. Zpravidla se spokojím s menším profitem jelikož těch ztrát je skutečně málo, tak to ve výsledku vychází docela dobře. Filtr žádný konkrétní nemám. Cenový graf mám kompletně skrytý. Sleduju u toho akorát ještě "Time and sales" a v hlavě si utvářím trochu představu, co se na tom trhu děje. Jedu poměrně standardní ZLR a spíš pocitově některé obchody nedělám, např. když třeba 3 hodiny čekám na utvoření úsečky (v podstatě chop) tak už tam pak radši ani nelezu. Beru to tak, že když se za 3 hodiny ostatní obchodníci nedokázali dohodnout, tak už jim nevěřím, že se jim bude chtít do nějakého většího pohybu. Nevím, někdo nemá range bary rád vzhledem k jejich neurčitosti. Někdy se může úsečka vykreslit za pár sekund, jindy za X hodin. Mě osobně to nijak nevadí a jsem schopný u toho třeba sledovat film. Mám tam zvukové signály, které mě včas upozorní, kdyby se něco chystalo. Hlavně taky vím, že range barum se vždy dostanu k těm větším pohybům. Pokud totiž mám třeba 3min graf, tak je ten systém doslova nucen nakreslit další CCI čáru, která nevypovídá tolik o struktuře trhu jako když se vykreslí až když se ten trh skutečně někam hýbe.

Dle mého názoru se síla WCCI projevuje při použití range baru. Na standardních časových timeframe mi to také fungovalo velice slabě. Zatím teda nemám žádná konkrétní čísla, co bych doložil, ale po delší době nečinnosti jsem se do toho znovu ponořil a prozatím mám úspěšnost kolem 80% na ES trhu. Dále je také důležité poznamenat, že Woodie nepoužívá fixní SL ani PT jako výstupní strategii. Vystupuje na základě patternů, které utvoří CCI. Z osobních zkušeností musím říct, že to funguje velice dobře a pomůže to z obchodu vyždímat maximum nebo potažmo zabránit plnému dosažení SL při ztrátovém obchodě.

Docela mě mrzí, že fórum na woodiescciclub poněkud umřelo a celé ty stránky jsou na můj vkus až příliš komercializované. Zkoušel už někdo zdejší zaplatit ten poplatek cca $100 pro přístup k těm woodiesbars ? Z obrázků to vypadá velice zajímavě. A abych jen tak netlachal, pokud neznáte, doporučuji tento odkaz pro hezky podrobné vysvětlení celého WCCI systému. Bohužel to tedy není aktualizované s ohledem na range bary, ale i tak velice dobré. www.trading-naked.com/woodie1ccisystem.htm

iNTRA_FiN: To je obyčejný Excel 2010 :) Akorát vzhledem k mému perfekcionismu jsem si trochu pohrál s barvičkama :) Dobré na tom je, že ty údaje nemusím vyplňovat ručně, ale poloautomaticky pomocí Ninja Traderu.

No myslím, že tímhle už trochu uhýbáme z tématu, takže jen ve zkratce. Říkal jste, že za 3 měsíce máte 200 obchodů, ale tady vidím jen 23. Jinak na tom nespatřuji nic až tak světoborného. Malý drawdown je určité dobrý, ale v poměru k profitu cca $400 za měsíc to až tak malé není. Otestujte to na větším vzorku dat. A zajímalo by mě odkud vzešlo rrr=3.31 ?

No to je i tak hodně. Když bych vzal extrém 5 obchodů na týden, tak to stále vychází zhruba 60 obchodů na 3 měsíce. Proto mi těch 200 přijde poněkud hodně, nicméně pokud je to pro vás profitabilní, tak proč ne :) WCCI se asi zdá složité, ale právě se mi líbí ta jeho kompaktnost jako celku a jasně definovaná pravidla. Pokud to navíc skutečně půjde obchodovat bez koukání do cenového grafu, tak mi to přijde poměrně dobré i z psychologického hlediska. Člověk pak není ovlivňován těmi pohyby a nepřepadá ho strach nebo chamtivost. Ale to jen tak na okraj, určitě z toho nedělám svatý grál a každý nechť si najde to své :)

Já jsem stejný nováček jako většina zde asi, takže to byl jen takovy laický pohled na situaci ... tzv. "selská logika", když mám něčeho hodně, tak si zmenším prostor a dostanu méně. Ale docela mě to překvapuje. Zatím co tak testuju WCCI, tak na 3 minutovém TF mi to dává tak 3-5 obchodů do týdne. Nevím, kde bych tam vyhrabal celých 200 za měsíc :) Možná je to trhem a YM není tak obchodovatelný, alespoň teda přes WCCI nikoliv.

syrda: A co místo nějakých složitých filtrů změnit time frame ? Nenapsal jste jaký teda používáte, ale tipuji minutový když máte tolik obchodů. Zkusil bych třeba 3 minutový. Nicméně jestli chcete obchodovat jen tu uvedenou hodinu a půl, tak to by dávalo 30 úseček. Na to bych se divil, pokud najdete víc jak 2 obchody :)

Dobrý den všem Jak jsem psal výše, jsem teď ve fázi testování systému. Není to ještě ani backtest, spíš takové "oťukávání". Při vytváření to dělám tak, že hledám zajímavé denní pohyby a zkouším to zobchodovat pomocí WCCI pravidel přičemž si i zapisuju pokud veškerá pravidla dodržena nejsou. V poznámkách si pak pokouším zdůvodnit proč bych tenhle obchod vzal nebo proč naopak nikoliv a doufám, že z toho následně dokážu vytvořit pravidla, která pokryjí celý tento test. Co myslíte, je to takto rozumný postup ?

Tomáši, To jsme si asi poněkud nerozuměli.To co dělám nemá v žádném případě určovat finální způsob obchodování. Tohle je spíš takový první výkop za účelem hledání systému, který by pro mě mohl fungovat. Proto testuji různé parametry vstupu i výstupu, abych viděl, které jsou většinou profitabilní a mám se na ně zaměřit a ty které mě naopak nic nedávají. Na základě tohoto teprve chci sestavit obchodní plán a provést regulérní backtest s již jasně danými pravidly. Do papertradingu nemá smysl se pouštět dokud nebudu vědět co vlastně hledám. Od toho testu si v podstatě slibuji to, že se potvrdí funkčnost pravidel tak jak je specifikoval Woodie a tím pádem se to skutečně zredukuje na ten 1 obchod denně a někdy ani to ne. WCCI mi zatím připadá velmi konzervativní přístup. Spíš jsem tápal v tom, jestli je tohle "správný" přístup k tomu celému nebo si to zbytečně komplikuji. Chtěl bych pak ještě v nějaké fázi otestovat jiné time-frame, uvažuji o range barech. Technicky vzato by to mělo být součástí testu před skutečným backtestem. Před měsícem jsem vyrobil jakýsi první obchodní plán založený na SMA. V něm jsem měl určeno, že obchoduji od 18:30 do 21:00 našeho času. Tedy už jsem počítal s tím, že určitě nevydržím celou seanci. S tím samým počítám i teď, jen právě tím, že pokryju větší časový úsek, tak si pak můžu určit finální časové rozmezí, které mi nejvíc vyhovuje z pohledu trhu. Od toho SMA systému jsem upustil, protože byl na můj vkus příliš pocitový a to by pro mě, jako technika, nefungovalo. WCCI se mi zalíbilo od prvního okamžiku, akorát určitá míra skepse přetrvává. Snad mi ten test pomůže to prolomit.

Dobré ráno Tomáši Právě, že ten pocitový přístup tam ani tolik není, resp. teď už asi jo. Naprogramoval jsem si vlastní indikátor jako doplněk k WCCI, který mi "rozpoznává véčka", abych měl jistotu, že nepřehlídnu žádný signál a naučím se je rozpoznávat. Nicméně kolikrát jsem tam i viděl situaci, kdy není úplně čisté "véčko" jakože mu trvalo 3 úsečky se vykreslit místo 2. A v té chvíli jsem začal uvažovat jestli takovou situaci taky nepodchytit, což jsem nakonec udělal. Tím se množství signálů značně zvýšilo. Následně jsem samozřejmě objevil i další, které byly zformovány zase trochu jinak a po rozšíření pravidel jsem tam měl hned v průměru kolem 10-ti vstupů v průběhu 5 obchodních hodin. To asi nebude úplně nejlepší pro začátek. Druhá věc pak je, že z mojí obecné nedůvěry pramení, že jsem si chtěl otestovat ty další dodatečné indikátory, které WCCI obsahuje. Takže často mám v tabulce i zapsané obchody, které prostě daly jen "véčko", ale všechno ostatní ukazovalo, že to není dobrý signál. Přesto jsem si říkal, že si to zapíšu abych se sám přesvědčil o jejich funkčnosti a mohl pak vybrat odfiltrovat to, co dává smysl. Akorát jak říkám, je toho poměrně hodně a nepřijde mi to v důsledku tak efektivní. Asi pro začátek holt zkusím pevně daná pravidla pro "véčka" a žádné uhýbání "co tohle, to je taky dobrý" ... jinak se v tom utopím. Ohledně těch PT/SL a volality. Trochu spoléhám, že to půjde trochu odchytit pomocí ATR jehož hodnotu si pro každý obchod zapisuji také.

Dobrý večer Chtěl bych poprosit o radu. Nakročil jsem do fáze, kdy jsem si pro začátek vybral WCCI indikátor, trh YM a time-frame 3min. Zatím nemám sestavenou ani řádku obchodního plánu či systému. Chtěl jsem si nejdřív otestovat funkčnost WCCI jako takového. Mám tedy vytvořenou pěknou tabulku v excelu, kde si kromě vstupu zapisuji celou řadu statistik, které by na ten vstup mohli mít vliv. Vedle toho pak mám 5 možných výstupních strategií kam si vždy zapíšu cenu, kterou by mi daná strategie dala. Nejprve jsem si myslel, že nejlepší bude nebýt příliš vybíravý co se vstupních signálů týče a zapisovat si toho raději víc i kdyby ten signál prakticky nesplňoval většinu pravidel. Třeba jsem si chtěl i otestovat jestli SideWinder a Chop indikátor nebude zbytečně zahazovat dobré obchody. Jenže v praxi se ukázalo, že takových signálů se tam v průběhu cca 5 hodin denně může objevit poměrně hodně. Sice se říká, že je důležité mít dobrý vzorek dat, ale nevím jestli tohle už by se nedalo nazvat spíše tou přeoptimalizací... Co myslíte, postupovali byste stejně nebo byste raději volili jen skutečně dobré signály a zaměřili se především na výstupy ? A druhá věc co mě zajímá. Zapisuji si tam i hodnoty MFE a MAE, ačkoliv nevím jestli v téhle fázi jsou už potřeba, protože nejde ještě o skutečný backtest. Co mě však hlavně nedá spát, všude se uvádí zapisovat "uvažovaný obchod". Aktuálně postupuji tak, že otestuji základní výstupní strategie a v tom bodě, kam mě pustila poslední z těch strategií, tak si zapíšu MFE a MAE. Zvažoval jsem, jestli mám koukat i dál pokud se trh vyvíjel mým směrem nebo tyto hodnoty považovat spíše za mezní dle výstupních strategií. Prakticky jsem i uvažoval, že bych správně asi měl ke každé výstupní strategii zaznamenat i MAE, abych pak mohl určit optimální SL při používání konkrétní strategie. Děkuji předem za menší nasměrování. Jsem z toho aktuálně trochu rozladěný, protože nevím jestli si to nedělám zbytečné složité.

Tak beru dotaz zpět. Čekal jsem tam nějaké složitosti a ono je to jen jednoduché porovnaní Close ceny a LSMA.

Dobrý podvečer vespolek Potřeboval menší radu. Dělám si takový malý indikátor do NT7, který mi označuje signály ke vstupu dle WoodiesCCI, abych něco nepřehlédl. Data toho vstupu si zároveň formátuji do textové podoby a programově zkopíruji do Windows schránky, abych je mohl následně vložit do deníku. Bez problémů z toho dostanu hodnotu SideWinderu a ChopZone, ale bohužel už tam není informace o LSMA. Sice si mohu spočítat jeho hodnotu, ale nedaří se mi přijít na to, podle čeho to určuje, jestli vykreslí červenou nebo zelenou pro indikaci. Nevíte jak na to ? Pokud by byl zájem, mohu se pak o ten indikátor podělit.

Hmm, děkuji za hezký rozbor, nicméně nevím o tom, že bych psal, že mám nějaké problémy :) To nebyl rozhodně záměr tohoto tématu. Naopak myslím, že mám už mám docela dobře nakročeno. Určitě jsem neměl v úmyslu používat náhodnou procházku, abych si něco usnadnil. Každopádně co jsem tu psal, tak jsem spíš myslel použít to při začátku live obchodování, když člověk si není jistý, že dokáže dodržovat svůj obchodní plán. Toto ho donutí dodržovat jenom velmi primitivní pravidla, která nelze nijak jinak interpretovat a odpadne tedy aspekt rozhodování. Samozřejmě je pravděpodobné, že utrží i nějaké ty ztráty, ale jak už tu bylo někde psáno, je spíš lepší do začátku ztratit než získat.

Ale vždyť ano. Je překvapivé jak se to tu neustále stáčí k tomu, že by z toho mohla byt nějaká funkční strategie. Přitom jsem už v úvodním příspěvku psal, že ani nic takového nečekám. Bylo jen z čistě zvědavosti a především poukázání na možnost, jak se z počátku prokousat přes obtíže dodržovat plán a neřešit co se děje na trhu. Věřím, že pokud zůstaneme jen u té čistě podoby nastíněné v úvodním příspěvku, tak pomocí toho lze odbourat počáteční strach z trhu. A tím bych toto asi uzavřel. PS: Ano, sice jsem navrhoval jisté úpravy, ale myslím, že zrovna osvojení příkazu limit může také hodně přinést pro konzervativnějšího obchodníka. Mě se třeba tato možnost líbí už od samého začátku a budu nejspíše obchodovat jen pomocí toho.

To není obrázek, ale zdrojový kód strategie do NT. Změn tomu připonu na .cs nebo klidne .txt :) Jinak souhlasím s polygonem. Toto opravdu nelze brát jako profitabilní strategii.

To vypadá zajímavě, akorát tu nejspíše zřejmě došlo k menšímu nedorozumění v bodě 2). Sice si na začátku dne "hodíte" směr obchodování, ale ten pak střídáte. Tedy když vám padne na začátku dne třeba long, tak další obchod bude short a následující zase long. Jde pravě o to, aby se tam utvořila šance 50:50 pro oba směry. Ono když je celkový směr trhu spíše uptrend, tak nelze obchodovat jenom shorty, to musí být rozhodně ztrátové (ačkoliv na tom obrázku to zrovna i docela vyšlo). Ohledně slippage, zkuste to implementovat spíš pomoci limit příkazu. Nejlépe asi pokud nebude vyplněn v rámci třeba 3 následujících úseček, tak jej zrušit a jít na druhou stranu. Sice to zredukuje počet obchodu, ale to myslím v tomto případě nevadí.

polygon: Díky moc, určitě vyzkouším.

To je tzv. systém pro "vidláky" :) Neboli bez matematických konstrukcí. Prostě jen sledujete barvy úseček a první úsečka, která odpovídá zvolenému (nebo vylosovanému) směru obchodu, tak je vstupní. Zbytek je o tom najít další úsečku, která je v opačném směru a na ní zase vystoupit. Naprosto triviální a rychle otestované. zdg: Dnes jsem se pokoušel do toho zahrnout základní logiku SL a PT, chtěl jsem to udělat jako automatizovanou strategii v NinjaTraderovi, ale zatím se moc nepodařilo. Snad časem. profesor: Díky za povzbuzení, nicméně já se touto cestou nejspíš nevydám. Na můj vkus je to přece jen velmi málo kontrolovatelné a hodně hazardní. Teď svou energii zaměřuji převážně na WCCI, tak uvidím co to přinese.

Vždyť jsem psal, že to neberu jako systém, kterým by se dal "přechytračit" trh. Spíš mě to zaujalo z toho psychologického hlediska. Sám bych do toho nešel s reálnými penězi protože 1) nesnáším hazard 2) jsem až moc konzervativní a opatrný 3) myslím si, že s psychologií u mě problém nebude. flakac: Nic ve zlém, ale toto jsem skutečně nepochopil :) Moje matematické znalosti zamrzly někde na úrovni základní školy, takže když na mě někdo vybalí takovéto vztahy, tak nevím kde mám vlastně hlavu :)

Přeji hezký nedělní večer Nevím na kolik tu bylo téma náhodné procházky řešeno, nic moc kloudného se mi nepodařilo nalézt. Chtěl bych se tedy jen podělit o můj názor a případně i rozvést nějakou diskusi. Zajisté jsem neobjevil nic nového a převratného, ale i tak mi to nedá, abych sem napsal. Nepokládám se ani za žádného experta (proto jsem to umístil do fóra pro začátečníky), takže vše berte s rezervou. Předně je mi jasné, že princip náhodné procházky nemá prakticky nic společného s tradingem a je to čistý hazard. Neberu to ani jako cestu jak "přechytračit trhy" a profitovat naprosto bez práce. Spíš mi to připadá jako velmi zajímavá metoda, jak se prokousat skrz prvotní problémy týkající se akceptování ztrát. Bez nějaké větší námahy může člověk vidět, že skutečně z dlouhodobého hlediska lze i s hromadou ztrát "přežít" a nakonec skončit v profitu nebo alespoň na B/E. Tedy jde mi čistě o psychologický aspekt kdy člověk pomocí toho může odbourat ty nejobávanější emoce: strach a chamtivost. Navíc myslím, že tato metoda může celkem úspěšně naučit aspekt dodržování obchodního plánu bez ohledu na to, co trh právě dělá. Pro úplnost (a pro nezasvěcené) tedy doplním o co jde a jak to funguje, resp. jak jsem já postupoval při testech. Zvolil jsem si trh YM s time-frame na 10 minut. Postupně jsem otestoval 15 dní za sebou. Vždy jsem začal v čase 15:30 a končil ve 21:30. Připravil jsem si jednoduchou tabulku do excelu, která obsahuje pouze hodnotu vstupu a výstupu + jestli jde o BUY/SELL. Na začátku každého obchodního dne jsem si hodil korunou. Jedna strana mince odpovídala long pozici, druhá short pozici. Do excelu jsem si pak předvyplnil střídavě tyto trendy počínaje tím, který padl náhodně. Další postup už je jednoduchý. Podle toho jaký trend aktuálně mám v tabulce, tak hledám první úsečku na danou stranu. Když najdu, zapíšu si její Close cenu do pole vstupu. Pak se posouvám úsečku po úsečce dokud se mi neobjeví úsečka proti mě a opět její Close cenu zapíšu do pole výstupu. A takto se pokračuje až do konce zmíněného časového intervalu. Následně jsem sečetl profity a ztráty a odečetl 1 za každý realizovaný obchod (komise). Po 15-ti testovaných dnech jsem skončil cca $500 v profitu přestože některé dny byly poměrně dost ztrátové. Závěrem bych ještě dodal, že v tomto není samozřejmě zahrnut skluz v plnění, ačkoliv to bych spíš řešil prostým limit příkazem. Sice by to zredukovalo počet obchodů, ale člověk se může díky tomu učit dalšímu psychologickému aspektu - trpělivosti. Druhý poznatek je pak ohledně času obchodování. Ve skutečnosti by pravděpodobně bylo velmi vyčerpávající u toho sedět takovou dobu. Ale to lze řešit buď prodloužením time-frame třeba na 30 minut, takže člověk může dělat jiné věci nebo naopak jej snížit a zkrátit celý obchodní den třeba jen na 10 obchodů (což bude velmi rychlé). Tak doufám, že to bylo alespoň trochu poučné pro někoho z vás. V žádném případě toto neberte jako nějaké doporučení jak "zbohatnout", spíše jako možnost jak na ovládnout vaší psychiku, pokud vám to dělá problémy. Děkuji za pozornost a hezký zbytek večera.

Jasně, bude to těžké, ale jinak to nepůjde. Každopádně jsem si stejně teď uvědomil, že ten vstup není validní. Není tam splněna podmínka, že proti předchozí CCI hodnotě musí být rozdíl 15-20. Na tohle zapomínám zatím nejčastěji, musím si to nějak vtlouct do hlavy :)

Ano, tohle už tak nějak začínám tušit, že lepší cesta (alespoň určitě pro mě) je větší opatrnost. Jenom problém v této situaci (a určitě takových bude víc) je ten, že by byl validní vstup a vystoupil bych o chvilku později se ztrátou (i když velmi zanedbatelnou), ale horší je pak ten psychický efekt, že o kousek dál se to rozjelo a nadělilo by to pěkný profit. Takže tu není ani tak problém toho neobchodovat jako spíš následné rozčarování z výsledku. No nic, uvidím co mi dál řeknou testy, třeba se mi podaří vysledovat nějaké pravidlo, které by tohle zvládlo lépe.

Dobrý den a hezkou neděli všem. Doufám, že tu nejsem moc mimo téma, ale vhodnější se mi nepodařilo najít. Začal jsem dnes zlehka backtestovat WCCI. Pro mě jakožto začátečníka mi přijde nejlehčí, protože už je to ucelená skupina pravidel ověřených v praxi. Přesto jsem hned narazil na velmi nepříjemnou situaci, která si nejsem jistý jak zobchodovat. Jde tedy o 3minutový graf YM z 23.3.2010. Prakticky celý obchodní den (počítáno od cca tech 15:30) nebyl žádný zajímavý signál. Teprve až ke konci dne se utvořil pěkný uptrend. Bohužel podle všeho by se to nedalo dle WCCI obchodovat, z čehož jsem malinko rozmrzelý. Zkouším zatím jen ZLR. Potencionální vstup jsem označil zelenou šipkou, ačkoliv moc jistý si nejsem, protože je dost blízko +100. Nicméně všechny ostatní pravidla jsou dodrženy, takže by to měl být validní vstup a v podstatě i je. Chvíli se to převaluje a pak to vystřelí do uptrendu, takže z hlediska úspěchu je načasování poměrně dobré. Nejsou tam ani žádné velké korekce, takže SL by to ustál. Problém je ve výstupech. Aktuálně zkouším aplikovat 5 různých a dělám si statistiku, který by byl nejvíce úspěšný. Bohužel drtivá většina (4 z 5) by mě v této situaci vyhodily jen o pár úseček dál, těsně předtím, než se začal rozjíždět ten uptrend. Jediný přeživší by byl PT. Zvažoval jsem i kdyby vstup byl až později na skutečném začátku trendu, jenže tam není splněné úplně základní pravidlo ZLR, které je moc vysoko. Jaký je váš názor ? Myslíte si, že má smysl hledat nějakou metodu, která by takovou situaci úspěšně zvládla nebo to nechat být a raději to vůbec neobchodovat ?